2013年银行业初级《风险管理》全真机考试卷(3)-在线考试系统

1、【单选题】
根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》,其中对单一客户授信集中度中集团客户特征的表述，下面选项中不正确的一项是（　　）。 [0.5分]

、在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人而非被其他企事业法人控制的

、共同被第三方企事业法人所控制的

、主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员（包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制的

、存在其他关联关系,可能不按公允价格原则转移资产和利润,商业银行认为应视同集团客户进行授信管理的

答案：

2、【单选题】
按照《巴塞尔新资本协议》，内部评级体系（　　）。 [0.5分]

、完全等同于内部评级法

、是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度

、主要侧重于以专家判别为主的定性评估，评级对象以政府或大型企业为主

、是实施内部评级法的惟一必备条件

答案：

3、【单选题】
对于我国信息披露的监督管理,下面表述中不正确的是（　　）。 [0.5分]

、《巴塞尔新资本协议》强调在国际范围内采取一致性的会计准则,从而使计算得出的资本充足率等相关数字具有可比性,而我国的会计制度与国际会计制度相去甚远,特别是在披露风险暴露与评估方面的规定差异很大,从而使得披露出来的数据缺乏公信力,难以被国际社会所承认

、进一步区分公开性披露和监管性披露,并对此二者施以不同的法律规定。公开性披露的对象是普通市场参与者,因此,银行在披露时应主要考虑将自身经营状况和风险管理状况准确无误地传达出去；而监管性披露的对象是人民银行、银监会和证监会

、信息披露的过程应该是动态的,即随着我国风险管理水平的变化而不断变化

、信息披露并不仅仅是外部强加而成,同时也是商业银行传递自身良好商誉的信号机制.现在我国的商业银行普遍进行公开披露的意愿不足,根本原因在于没有形成良好的公司治理习惯

答案：

4、【单选题】
测量银行流动性状况的指标包括（　　）。 [0.5分]

、现金头寸指标

、核心存款比例

、贷款总额与总资产的比率

、以上都是

答案：

5、【单选题】
法律风险的特征包括（　）。 [0.5分]

、法律风险是一种特殊类型的操作风险

、法律风险的分布非常广泛

、法律风险是一种需要计提资本的风险

、以上都是

答案：

6、【单选题】
因赚取外汇能力减低,导致外汇短缺,而影响债务国偿债能力的风险，一般称为（　　）。 [0.5分]

、国际收支风险

、转移风险

、制度风险

、以上都不是

答案：

7、【单选题】
关于外部审计的表述,下面选项中不正确的是（　　）。 [0.5分]

、所谓外部审计,是指独立于政府机关和企事业单位以外的国家审计机构所进行的审计,以及独立执行业务会计师事务所接受委托进行的审计

、这种审计是由本部门、本单位以外的审计组织以第三者身份独立进行的，所以具有公正、客观、不偏不倚的可能,因而具有公正的作用

、我国财政、银行、税务部门为了做好其本职工作,而对其管辖区各单位的业务（例如，税利上缴和信贷资金使用情况等）所进行的检查，不属于审计,更谈不上是外部审计，而只是经济监督中的财政监督、税务监督和信贷监督

、外部审计能不受干扰地进行彻底审查,也具有很好的及时性

答案：

8、【单选题】
影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（　　）。 [0.5分]

、行业因素

、产品因素

、地区因素

、宏观经济因素

答案：

9、【单选题】
流动性需求和流动性来源之间的（　）是流动性风险产生的根源。 [0.5分]

、不匹配

、匹配

、两者没有关系

、以上都不对

答案：

10、【单选题】
下列关于风险的说法，正确的是（　　）。 [0.5分]

、违约风险仅针对个人而言，不针对企业

、结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

、信用风险具有明显的系统性风险特征

、与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得

答案：

11、【单选题】
较多地考虑了管理层素质、公司的行业竞争力等定性信息的内部评级方法是（　　）。 [0.5分]

、信用评分法

、统计模型法

、部分基于专家判断法

、专家判断法

答案：

12、【单选题】
（　　）负责建立和完善内部组织机构,保证内部控制的各项职责得到有效履行。 [0.5分]

、高级管理层

、董事会

、监事会

、股东大会

答案：

13、【单选题】
假设某银行在2006会计年度结束时，其正常类贷款为80亿人民币，关注类贷款为15亿人民币，次级类贷款为3亿人民币，可疑类贷款为1亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为（　　）。 [0.5分]

、 2%

、 5%

、 20%

、 25%；

答案：

14、【单选题】
使用高级计量法计算风险资本配置时，需要考虑未来可能的损失，为此监管当局要求商业银行通过加总下列（　）损失来得出监管资本要求。 [0.5分]

、预期收益，非预期风险

、预期损失，非预期损失

、预期风险，非预期风险

、预期资本，非预期资本

答案：

15、【单选题】
操作风险中因流程因素造成的风险不包括（　　）。 [0.5分]

、系统缺陷

、产品设计缺陷

、文件或合同缺陷

、交易/定价错误

答案：

16、【单选题】
假设外汇交易部门年收益/损失如下，则该交易部门的经济增加值（EVA）为（　　）万元。税后净利润经济资本乘数VAR（250，99%）资本预期收益率万元12.51000万元20% [0.5分]

、 1000

、 500

、 -500

、 -1000

答案：

17、【单选题】
国家风险分散的具体策略包括（　　）。 [0.5分]

、银团贷款

、共同投资

、国别限额

、以上都是

答案：

18、【单选题】
商业银行应当指定（　　）向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。 [0.5分]

、市场风险承担部门

、市场风险管理部门

、内部审计机构

、外部审计机构

答案：

19、【单选题】
在某一时点上债券的投资期限越长,收益率越低,其收益率曲线为（　　）。 [0.5分]

、正向收益率曲线

、水平收益率曲线

、反向收益率曲线

、波动收益率曲线

答案：

20、【单选题】
按照我国银监会的规定，下列（　　）不包括在核心资本中. [0.5分]

、实收资本

、资本公积

、盈余公积

、可转换债券

答案：

21、【单选题】
审计的基本职能包括（　　）。 [0.5分]

、监督、评价、鉴证

、监督、审核、鉴证

、监督、评价、审核

、监督、审核、评价

答案：

22、【单选题】
在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是（　　）。 [0.5分]

、银行现金流

、银行资本金

、银行负债

、银行准备金

答案：

23、【单选题】
（　　）不属于信用风险控制的手段。 [0.5分]

、授权管理

、贷款流程控制

、贷款定价

、客户财务分析

答案：

24、【单选题】
巴塞尔国际银行监管委员会建议计算风险价值时使用的臵信水平为（　　）。 [0.5分]

、 95%

、 90%

、 99%

、 97.5%

答案：

25、【单选题】
在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于（　　）。 [0.5分]

、预期损失分配法

、损失变化分配法

、矩阵分解法

、非预期损失分配法

答案：

26、【单选题】
国际律师联合会（IBA）认为（　　）是由于银行自身的操作风险控制体系不充分或者无效,未能对法律问题做出反应而产生的风险。 [0.5分]

、规则性法律风险

、环境法律风险

、操作性法律风险

、以上都不对

答案：

27、【单选题】
有关集团客户,下列说法错误的是（　　）。 [0.5分]

、存在投资关系,在股权或经营决策上具有直接或间接控制与被控制关系,或共同被第三方（企事业法人或自然人）所拉制的企事业法人群体

、无论是否存在投资关系,通过自然人或与其关系密切的家庭成员作为主要投资人和关关键管理人员,或以其他方式直接或间接控制的企事业法人群体

、存在关联交易、资产重组或可能不按公允价格原则转移资产、收入和利润等行为,且引使授信申请人偿债能力受到较大影响、可能使银行信贷资产发生风险的企事业法人群体

、以资本为主要联结纽带,以集团章程为共同行为规范的母公司、子公司、参股公司及其他成员企业或机构共同组成的具有一定规模的企业法人联合体,其自身也具有企业法人资格

答案：

28、【单选题】
国际社会和国际金融界如世界银行和国际货币基金组织一直致力于建立国际合作性的多边担保机构,这种机构可以拥有一定的紧急贷款基金.在债务国出现偿债困难时或由于债务未及时偿还使债权银行陷于困境时，提供（　　）贷款,或缓冲贷款帮助该国或该银行渡过难关。 [0.5分]

、搭桥

、双边

、银团

、转移

答案：

29、【单选题】
按照我国银监会的规定，下列（　　）不包括在附属资本中. [0.5分]

、重估储备

、长期次级债务

、优先股

、实收资本

答案：

30、【单选题】
假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望以该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则投资权重分别为（　）。 [0.5分]

、 40% 60%

、 50% 50%

、 60% 40%

、 70% 30%

答案：

31、【单选题】
有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如下： ABC
A1
B0.11
C0.8-0.81
若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是（　　）。 [0.5分]

、 B、C组合是风险最佳对冲组合

、 A、C组合风险最小

、 A、B组合风险最小

、 A、C组合风险最分散

答案：

32、【单选题】
商业银行的（　）是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。 [0.5分]

、市场风险

、流动性风险

、国家风险

、战略风险

答案：

33、【单选题】
市场风险内部模型方法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件.因此需要采用（　　）对其进行补充。 [0.5分]

、敏感性分析

、压力测试

、情景分析

、缺口分析

答案：

34、【单选题】
因市场价格不利变动而使银行表内、表外业务发生损失的风险是（　　）风险。 [0.5分]

、市场

、操作

、信用

、价格

答案：

35、【单选题】
（　　）负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系. [0.5分]

、监事会

、高级管理层

、股东大会

、董事会

答案：

36、【单选题】
（　　）是指在对商业银行财务报表进行会计处理，将功能货币转换为记帐货币时，因汇率变动而蒙受帐面损失的可能性。 [0.5分]

、交易风险

、市场风险

、经济风险

、折算风险

答案：

37、【单选题】
商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（　　）。 [0.5分]

、建立完善的公司治理结构

、建立完善的内部控制体制

、加强外部监管体制建设

、以上都不是

答案：

38、【单选题】
以下关于商业银行管理战略基本内容的说法，错误的是（　） [0.5分]

、商业银行管理战略分为战略目标和实现路径

、战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等

、战略目标决定了实现路径

、各家商业银行的风险管理模式和水平不尽相同，是由于实现路径不同所致。

答案：

39、【单选题】
严重的流动性问题可能导致所有的债权人（　　），同时要求提现，这时银行所面临的问题就从流动性问题转为清偿问题，可能会进一步导致银行倒闭。 [0.5分]

、付款

、挤兑

、追索

、支付

答案：

40、【单选题】
不属于客户、产品及业务操作事件类型的是（　　）。 [0.5分]

、咨询业务

、不良的业务或市场行为

、产品瑕疵

、性别及种族歧视事件

答案：