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2013年银行业初级《风险管理》全真机考试卷(3)
1、【 判断题
敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响,情景分析则是评估所有风险因素变化的整体效应。(  ) [1分]
答案: 正确
2、【 判断题
可能危及商业银行安全的事件很少,所以必须利用相关的外部数据来解决银行评估操作风险时因内部损失数据有限、样本过少而导致统计结果失真的问题。(  ) [1分]
答案: 正确
3、【 判断题
我国《商业银行法》规定,商业银行的资本充足率不得低于4%。( ) [1分]
答案: 错误
4、【 判断题
银行实施风险管理的目标就是要消除银行经营过程中的风险. (  ) [1分]
答案: 错误
5、【 判断题
马柯维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不等于1,分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 (  ) [1分]
答案: 正确
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