2013年银行业初级《风险管理》全真机考试卷(6)-在线考试系统

1、【单选题】
（　　）是通过对多项关于操作风险的数量指标的监测、度量和分析,来配臵所需要的风险资本。 [0.5分]

、极值理论法

、内部衡量法

、损失分布法

、积分卡方法

答案：

2、【单选题】
根据《巴塞尔新资本协议》，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是借款人评级，第二维是（　　）。 [0.5分]

、债务人评级

、债项评级

、不良贷款评级

、贷款评级

答案：

3、【单选题】
下列关于国家风险的说法，正确的是（　）。 [0.5分]

、国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险

、在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险

、在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失

、国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围

答案：

4、【单选题】
在初次实施内部控制评价时，需对内部控制过程中评价的活动包括（　　）。 [0.5分]

、业务活动、监督活动、支持保障活动

、监督活动、管理活动、支持保障活动

、监督活动、业务活动、支持保障活动

、业务活动、管理活动、监督活动

答案：

5、【单选题】
《巴塞尔新资本协议》对信用风险、市场风险和操作风险提出了资本要求。因此，商业银行要控制法律风险，（　　）为抵御法律风险而计提资本。 [0.5分]

、需要

、不需要

、可要可不要

、以上都不对

答案：

6、【单选题】
假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15。8%，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述有风险债券的违约概率约为（　　）。 [0.5分]

、 2.5%

、 5%

、 10%

、 15%

答案：

7、【单选题】
某公司2006年销售收入为2亿元，销售成本为1.5亿元，2006年期初应收账款为7500万元，2006年期末应收账款为9500万元，则下列财务比率计算正确的有（　）。 [0.5分]

、销售毛利率为75%

、应收账款周转率为2.11

、应收账款周转天数为171天

、销售毛利率为25%

答案：

8、【单选题】
根据ERM框架,三个维度分别是指（　　）。 [0.5分]

、企业的目标,企业的各个层级,全面风险管理要素

、企业的目标,全面风险管理要素,企业的各个层级

、企业的各个层级,企业的目标,全面风险管理要素

、全面风险管理要素,企业的目标,企业的各个层级

答案：

9、【单选题】
如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求（　）流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。 [0.5分]

、大于

、小于

、等于

、以上都不对

答案：

10、【单选题】
风险管理最为核心、最为关键的阶段是（　　）. [0.5分]

、风险识别

、风险计量

、风险监测

、风险控制

答案：

11、【单选题】
可转换理论的个基本前提是银行要有足够数量的随时可以变现的（　　）. [0.5分]

、商业票据

、流动资产

、长期债券

、国债

答案：

12、【单选题】
信息披露对强化监管的作用中,表述不正确的一项是（　　）。 [0.5分]

、信息披露制度直接作用于风险行为产生的根源体现了代理人对内部信息要求的意志和权力,使监管者处于更有利地位

、信息披露有利于打开银行内部“黑匣”

、信息披露制度是其他一切约束机制实施的前提和基础

、信息披露制度提供了一种灵活的约束手段，可在保证安全性的前提下赋予经营者更大的活动空间和操作权限

答案：

13、【单选题】
（　　）不属于债项评级的内容。 [0.5分]

、贷款五级分类

、贷款12级分类

、 LGD评级

、借款人评级

答案：

14、【单选题】
将复杂的因素分解成多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重损失的因素，这样的风险识别方法是（　　）。 [0.5分]

、情景分析方法

、失误树分析方法

、分解分析方法

、情景分析法

答案：

15、【单选题】
巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（　　） [0.5分]

、经济资本

、存款准备金

、资本充足率

、央行票据

答案：

16、【单选题】
中国人民银行从2004年开始实行差别存款准备金政策以及再贷款浮息制度表明了（　） [0.5分]

、商业银行不需承担最终流动性风险

、央行对流动性管理不善的商业银行开始给予“经济惩罚”

、央行为商业银行提供便利的政策

、商业银行的风险管理机制更完善。

答案：

17、【单选题】
（　　）是指在公平交易中,熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。 [0.5分]

、账面价值

、名义价值

、公允价值

、市场价值

答案：

18、【单选题】
对内部模型计量的风险价值设定的限额是（　　）限额。 [0.5分]

、交易

、头寸

、风险

、止损

答案：

19、【单选题】
资产证券化和首次公开上市发行属于（　　）业务。 [0.5分]

、商业银行

、资产管理

、公司金融

、交易与销售

答案：

20、【单选题】
（　　）将通过调整业务定价和提取相应的专项拨备来覆盖。 [0.5分]

、非预期损失

、风险损失

、经济损失

、预期损失

答案：

21、【单选题】
当一笔贷款被转让后,在资产负债表中应反映为（　　）。 [0.5分]

、被完全剔除

、仍全部保留

、部分保留

、部分剔除

答案：

22、【单选题】
以下关于相关系数的论述，正确的是：（　　） [0.5分]

、相关系数具有线性不变性

、相关系数用来衡量的是线性相关关系

、相关系数仅能用来计量线性相关

、以上都正确

答案：

23、【单选题】
（　　）不属于内控制度中的制衡机制部分。 [0.5分]

、交叉核对

、双人签字

、双人控制资产

、对账

答案：

24、【单选题】
（　　）是指协议双方同意在约定的将来某个日期按约定的条件买人或卖出一定标准数量的某种金融工具的标准化协议。 [0.5分]

、期货合约

、掉期合约

、期权合约

、远期合约

答案：

25、【单选题】
董事会应定期核查其（　　）能否充分保证银行有序和审慎地开展业务. [0.5分]

、公司治理结构

、内部控制系统

、风险控制环境

、风险监测体系

答案：

26、【单选题】
当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失就很大了，因而不易取得第三方保证。在这种情况下，贷款活动通常是以（　　）方式进行，从而减少个别银行单独放款的可能风险。 [0.5分]

、 IMF贷款

、共同投资

、国别限额

、银团贷款

答案：

27、【单选题】
在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（　） [0.5分]

、政府新兴的立法

、公共利益集团持续的压力/运动

、极端组织的行动或政变

、政府货币政策的改变

答案：

28、【单选题】
下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的定性标准，说法错误的是（　　）。 [0.5分]

、商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设立和实施商业银行的操作风险管理框架

、商业银行必须在全行范围内对主要业务条线分配操作风险资本

、商业银行必须表明操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件

、商业银行必须以正式文件形式制定内部操作风险管理政策、制度和流程，并在文件中明确规定对违规的处理办法

答案：

29、【单选题】
在授权管理中，如果由自动化系统来计算与风险相一致的信贷条件时，有权单独设立信贷条件的是（　　）。 [0.5分]

、营销人员

、风险分析人员

、信贷审批人员

、信贷组合管理人员

答案：

30、【单选题】
在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于（　　）。 [0.5分]

、预期损失分配法

、损失变化分配法

、矩阵分解法

、非预期损失分配法

答案：

31、【单选题】
商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的（　　）来覆盖. [0.5分]

、监管资本

、会计资本

、核心资本

、经济资本

答案：

32、【单选题】
巴塞尔委员会在新协议第三支柱中规定,风险报告的披露应该每（　　）进行一次。 [0.5分]

、半年

、一年

、一月

、三月

答案：

33、【单选题】
货币互换交易与利率互换交易的不同点是： [0.5分]

、货币互换需要在起初交换本金，但不需在期末交换本金

、货币互换需要在期末交换本金，但不需要再起初交换本金

、货币互换需要在期初和期末交换本金

、以上都不对

答案：

34、【单选题】
在《巴塞尔新资本协议》的框架中有三种计算操作风险资本的方法,不属于上述方法的是（　　）。 [0.5分]

、标准法

、内部模型法

、基本指标法

、高级计量法

答案：

35、【单选题】
组合贷款层面的行业风险属于（　　）。 [0.5分]

、系统风险

、非系统风险

、特定风险

、宏观风险

答案：

36、【单选题】
商业银行应当对交易账户头寸按市值（　　）至少重估一次价值。 [0.5分]

、每周

、每月

、每日

、每季度

答案：

37、【单选题】
在银行的公司治理中,应将存款人利益与一些因素结合在一起考虑,这些因素中有几项尤其重要，但是以下（　　）因素除外。 [0.5分]

、存款保险

、适当的利率底线

、防范道德风险

、鼓励金融创新

答案：

38、【单选题】
根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》,其中信贷资产应提准备等于（　　）。 [0.5分]

、 1%×信贷资产期末+2%×关注类信贷资产+25%×次级类信贷资产+50%×可疑类信贷资产+100%×损失类信贷资产+应提特种准备

、 10%×信贷资产期末+2%×关注类信贷资产+50%×次级类信贷资产+50%×可疑类信贷资产+100%×损失类信贷资产+应提特种准备

、 1%×信贷资产期末+2%×关注类信贷资产+20%×次级类信贷资产+50%×可疑类信贷资产+100%×损失类信贷资产+应提特种准备

、 10%×信贷资产期末+20%×关注类信贷资产+25%×次级类信贷资产+50%×可疑类信贷资产+100%×损失类信贷资产+应提特种准备

答案：

39、【单选题】
由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（　　）。 [0.5分]

、限额管理

、贷款重组

、贷款转让

、贷款审批

答案：

40、【单选题】
某银行贷出了了价值为10亿元人民币的等级为A的贷款，假定在第一年违约的总价值为2000万人民币，第二年违约的总价值为1000万人民币，则该类贷款前两年的累计死亡率为（　　）。 [0.5分]

、 1%

、 1.02%

、 2%

、 3%

答案：