2013年银行业初级《风险管理》全真机考试卷(6)-在线考试系统

1、【多选题】
国家风险的基本特征有（　　）。 [1分]

、发生在国内经济金融活动中

、发生在国际经济金融活动中

、只有政府和商业银行可能遭受国家风险带来的损失

、不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险带来的损失

、受行业影响较大

答案：

2、【多选题】
根据巴塞尔委员会规定，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足哪些条件？（　） [1分]

、董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架梅

、银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统

、银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法

、必须具备完善、健康的公司治理结构

、必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导

答案：

3、【多选题】
有效的战略风险管理应当（　） [1分]

、定期采取从上至下的方式进行

、全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标

、制定切实可行的实施方案

、体现在商业银行的日常风险管理活动中

、使得在实现战略发展目标的同时，将风险损失降低到最低

答案：

4、【多选题】
商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化，外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。下列哪些属于引发操作风险的外部事件？（　　） [1分]

、洗钱

、政治风险

、监管规定

、业务外包

、自然灾害

答案：

5、【多选题】
战略风险主要体现在（　　）。 [1分]

、商业银行战略目标缺乏整体兼容性

、商业银行经营目标不能按时实现

、为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷

、为实现目标所需要的资源匮乏

、整个战略实施过程的质量难以保证

答案：

6、【多选题】
个人信贷业务可以基本划分为哪几类?（　　） [1分]

、个人住宅抵押贷款

、个人零售贷款

、循环零售贷款

、个人消费贷款

、个人助学贷款

答案：

7、【多选题】
抵押合同应包含的基本内容有（　　）。 [1分]

、债务的期限

、抵押担保范围

、抵押品的名称、数量

、被担保的主债权种类、数额

、抵押品的质量、状况

答案：

8、【多选题】
下列关于客户评级/评分的验证的说法，正确的有（　）。 [1分]

、这些验证是监管部门的责任

、随着客户的发展变化及数据的积累，验证方法要适时调整、不断改进

、对于不同银行应该采用统一的方法

、内容包括客户违约风险区分能力验证和违约概率预测准确性验证

、验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段

答案：

9、【多选题】
衡量风险的指标有（　　）。 [1分]

、方差

、久期

、凸度

、在险价值（VaR)

、期望收益

答案：

10、【多选题】
商业银行内部控制的主要目标包括（　）。 [1分]

、确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行

、建立健全以监事会为核心的监督机制

、确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现

、确保风险管理体系的有效性

、确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整

答案：

11、【判断题】
无论操作人员故意与否，头寸计价错误的情况都属于内部欺诈引起的操作风险。（　　） [1分]

答案： 错误

12、【判断题】
在损失事件数据收集时，操作风险损失事件必须是未发生的、预测的。（　） [1分]

答案： 错误

13、【判断题】
用基本指标法计算操作风险配置资本时，如果某年的总收入为负值或0，分子分母中都不能包含该年的数据。（　　） [1分]

答案： 正确

14、【判断题】
根据银监会的相关指引，流动性比例为流动性资产总额与流动性负债总额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得高于25%. （　　） [1分]

答案： 错误

15、【判断题】
新发生不良贷款的内部原因包括违反贷款“三查”制度、地方政府行政干预、违反贷款授权授信规定和银行员工违法。（　　） [1分]

答案： 错误

16、【判断题】
用基本指标法计算操作风险配置资本时，如果某年的总收入为负值或0，分子分母中都不能包含该年的数据。（　　） [1分]

答案： 正确

17、【判断题】
根据监管机构的规定，操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。（　） [1分]

答案： 正确

18、【判断题】
公允价值是指在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。（　　） [1分]

答案： 错误

19、【判断题】
资本充足率指的是商业银行的资本总额与其资产总额的比例. （　　） [1分]

答案： 错误

20、【判断题】
国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，它超出了债权人的控制范围。（　　） [1分]

答案： 正确

21、【判断题】
某银行2006年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款率低于3%，则该银行次级类贷款余额最多为600亿元。（　　） [1分]

答案： 正确

22、【判断题】
商业银行应为操作风险造成的损失安排经济资本。（　　） [1分]

答案： 正确

23、【判断题】
在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险。（　　） [1分]

答案： 正确

24、【判断题】
欧式期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行期权合约。（　） [1分]

答案： 正确

25、【判断题】
最常见的资产负债的期限错配的情况是，商业银行将大量长期借款用于短期贷款。 [1分]

答案： 错误