2013年银行业初级《风险管理》全真机考试卷(6)-在线考试系统

1、【单选题】
某企业2006年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2006年初所有者权益为39亿元人民币，2006年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2006年净资产收益率为（　　）。 [0.5分]

、 3.00%

、 3.11%

、 3.33%

、 3.58%

答案：

2、【单选题】
公司治理在狭义主要指公司股东大会、董事会和（　　）及高级管理层等组织机构设立与运作的机制制度. [0.5分]

、职工代表大会

、工会

、监事会

、同业协会

答案：

3、【单选题】
在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是（　　）. [0.5分]

、风险识别

、风险计量

、风险监测

、风险控制

答案：

4、【单选题】
以下是商业银行流动性风险预警的融资指标/信号的因素有（　　） [0.5分]

、某项业务风险水平增加

、债权人提取要求兑付

、资产质量下降

、所发行的股票价格下跌

答案：

5、【单选题】
违规、内部欺诈等损失事件在我国商业银行操作风险中占比超过80%。这说明我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性。因此，当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是（　　）。 [0.5分]

、技术水平

、合规问题

、管理问题

、制度设计

答案：

6、【单选题】
（　）准入是银行监管的首要环节。 [0.5分]

、市场

、机构

、业务

、高级管理人员

答案：

7、【单选题】
压力测试是为了衡量：（　　） [0.5分]

、正常风险

、小概率事件的风险

、风险价值

、以上都不是

答案：

8、【单选题】
关于公允价值、名义价值、市场价值的以下说法，不正确的是（　　）。 [0.5分]

、国际会计准则委员会将公允价值定义为：“公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值”

、市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的预期价值

、与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括

、在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值

答案：

9、【单选题】
在国家风险的控制方法中,风险转移主要包括（　　）。 [0.5分]

、保险转移

、非保险转移

、两者都是

、两者都不是

答案：

10、【单选题】
贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为。下列各项不属于其主要目的的是（　）。 [0.5分]

、分散风险

、增加收益

、提高经济资本配置效率

、实现利益共享

答案：

11、【单选题】
根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中核心负债比率核心负债的定义为（）。 [0.5分]

、活期存款的50%以及距到期日3个月以上（含）定期存款和发行债券

、活期存款以及距到期日3个月以上（含）定期存款和发行债券

、活期存款的50%以及距到期日6个月以上（含）定期存款和发行债券

、活期存款以及距到期日6个月以上（含）定期存款和发行债券

答案：

12、【单选题】
商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是（　　）。 [0.5分]

、限额是指对某一客户（单一法人或集团法人）所确定的在一定时期内，商业银行能够接受的最大信用暴露

、限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖

、在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债

、商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信、和准备发放的新授信一并加以考虑

答案：

13、【单选题】
从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为： [0.5分]

、 40%

、 30%

、 20%

、 10%

答案：

14、【单选题】
内部流程引起的操作风险包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。抵押权证和房产证丢失引起的操作风险属于哪一方面？（　） [0.5分]

、财务/会计错误

、文件合同缺陷

、错误监控/报告

、结算支付错误

答案：

15、【单选题】
假设其它条件相同，贷款总额与核心存款的比率（　）表明商业银行的流动性越高，流动性风险也相对（　）。 [0.5分]

、越小，越大

、越小，越小

、越大，越小

、越大，越大

答案：

16、【单选题】
当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高，期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是（　）。 [0.5分]

、正向收益率曲线

、反向收益率曲线

、水平收益率曲线

、波动收益率曲线

答案：

17、【单选题】
在银行的组织架构中，（　　）负责执行董事会核准的法律风险管理体系。 [0.5分]

、董事会

、高级管理层

、监事会

、法律风险管理部门

答案：

18、【单选题】
在分析企业偿债能力过程中不常使用的指标是（　　）。 [0.5分]

、速动比率

、存货周转率

、资产负债率

、权益比率

答案：

19、【单选题】
在对贷款保证人进行分析中,下面不属于考察范围的是（　　）。 [0.5分]

、保证人的资格

、保证人的贷款规模

、保证的法律责任

、保证人的财务实力

答案：

20、【单选题】
（　　）属于银行信息系统的系统安全. [0.5分]

、环境安全

、设备安全

、媒介安全

、应用系统安全

答案：

21、【单选题】
ZETA信用风险分析模型中用采衡量流动性的指标是（　　）。 [0.5分]

、流动资产/总资产

、流动资产/流动负债

、（流动资产-流动负债）/总资产

、流动负债/总资产

答案：

22、【单选题】
如果期权的持有者立即行使期权时现金流量为0，则称为（　　）。 [0.5分]

、两平期权

、实值期权

、虚值期权

、美式期权

答案：

23、【单选题】
假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头150，马克多头200，英镑多头250，法郎空头120，美元空头280。用短边法计算的总外汇敞口头寸为（　　）。 [0.5分]

、 200

、 400

、 600

、 1000

答案：

24、【单选题】
（　　）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。 [0.5分]

、信用风险

、市场风险

、操作风险

、流动性风险

答案：

25、【单选题】
从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指（　　）。 [0.5分]

、相对于无风险利率的差额

、两种对信用敏感的资产之间的信用价差

、相对于无风险利率的比率

、两种信用资产相对于无风险利率的比值

答案：

26、【单选题】
商业银行的资产负债期限结构是指：在未来特定时段内，（　）的构成状况。 [0.5分]

、流动性资产数量与流动性负债数量

、长期资产数量与长期负债数量

、敏感性资产数量与敏感性负债数量

、到期资产数量与到期负债数量

答案：

27、【单选题】
（　　）是及时地对已经识别出的法律风险进行重要性方面的判断和评价，并向董事会和高级管理层报告重要的法律风险信息的过程。 [0.5分]

、法律风险的评估

、法律风险的识别

、法律风险的监测

、法律风险的控制和缓释

答案：

28、【单选题】
以下关于期权的论述错误的是（　　）。 [0.5分]

、期权价值由时间价值和内在价值组成

、在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

、对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零

、对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零

答案：

29、【单选题】
下列属于市场风险包含的风险因素的是（　）。 [0.5分]

、优质客户违约率上升

、不良贷款接近5%

、衍生产品交易策略错误

、房地产行业贷款比例超过30%

答案：

30、【单选题】
现代金融理论的发展和新的风险评估技术为风险管理提供了有力的支持，下列关于现代金融理论和风险评估技术盼说法，错误的是（　　）。 [0.5分]

、 1990年诺贝尔经济学奖得主哈瑞。马柯维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的证券组合理论是现代风险分散化思想的重要基石

、威廉。夏普在1964年的论文中提出了资本资产定价模型（CAPM），揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统风险和非系统风险的定景关系

、 1973年，费雪。布莱克、麦隆。舒尔茨、罗伯特。默顿成功推导出欧式期权定价的一般模型

、《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险

答案：

31、【单选题】
不良贷款拨备覆盖率计算公式为（　）。 [0.5分]

、（一般准备+专项准备+特种准备）÷（次级类贷款+可疑类贷款）

、（一般准备+专项准备+特种准备）÷（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）

、（一般准备+专项准备）÷（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）

、（一般准备+专项准备）÷（次级类贷款+可疑类贷款）

答案：

32、【单选题】
商业银行总行应当适当核定分支机构的资金业务经营权限，并对分支机构的资金业务（　）检查，对异常资金交易和资金变动建立有效的预警和处理机制。 [0.5分]

、不定期进行现场

、定期进行非现场

、定期进行

、不定期进行

答案：

33、【单选题】
银行计算出某一天的VaR值后,还要再与此前（　　）个营业日的平均日VaR值乘以一个不小于3的乘数因子相比较,用两者之间的最大值作为应提取的市场风险资本要求。 [0.5分]

、 1O

、 90

、 30

、 60

答案：

34、【单选题】
在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动性危机的状况下的假设是（　） [0.5分]

、商业银行的许多负债无法展期或以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不减少相应资产

、市场对信用等级特别重视，商业银行间及各类金融机构间的融资能力的差距会有所扩大，一些商业银行获益，一些受损

、商业银行必须建立适当的流动性风险管理的内部控制系统，定期、独立地检查和评价系统的有效性，并在必要时确保对内部控制系统进行适当调整或强化

、商业银行关于现金流量发布的历史经验和对市场惯例的了解对决策会有所帮助，但危机时刻主观判断常常占有更重要的地位。

答案：

35、【单选题】
市场风险内部模型的技术方法、假设前提和参数设置可以有多种选择，从审慎监管的角度出发，对一些参数，如持有期作出了相对保守的规定。巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期长度为（　）个营业日。 [0.5分]

、 12

、 10

、 7

、 2

答案：

36、【单选题】
市场风险中最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限之间所存在的差异是指（　　）。 [0.5分]

、重新定价风险

、收益率曲线风险

、基准风险

、期权性风险

答案：

37、【单选题】
商业银行在计算核心资本充足率，对未并表金融机构资本的投资，应扣除（　　）. [0.5分]

、 5%

、 20%

、 25%

、 50%

答案：

38、【单选题】
按照《巴塞尔新资本协议》，内部评级体系（　）。 [0.5分]

、完全等同于内部评级法

、是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度

、主要侧重于以专家判别为主的定性评估，评级对象以政府或大型企业为主

、是实施内部评级法的惟一必备条件

答案：

39、【单选题】
对于某商业银行的某笔贷款而言，假定其借款人的违约概率为10%，违约损失率为50%，违约风险暴露为200万人民币，则该笔贷款的预期损失为（　　）万人民币。 [0.5分]

、 5

、 10

、 20

、 100

答案：

40、【单选题】
内部控制评价方法中评价程序主要包括四个部分，（　　）不属于这四部分之一 [0.5分]

、评价准备

、评价实施

、评价监督

、评价结论反馈

答案：