2012年银行从业资格考试《风险管理》模拟题-在线考试系统

1、【单选题】
信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或偿还债务而可能出现损失的交易金额，一般而言，商业银行最主要的信用风险暴露是（）。 [1分]

、住房抵押贷款信用风险暴露

、零售信用风险暴露

、企业／机构信用风险暴露

、公用事业信用风险暴露

答案：

2、【单选题】
下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。 [1分]

、交易账户中的项目通常只能按模型定价

、按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值

、存贷款业务归入银行账户

、银行账户中的项目通常按历史成本计价

答案：

3、【单选题】
商业银行的市场风险管理组织框架中，（）。 [1分]

、包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级

、董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程

、高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任

、承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门

答案：

4、【单选题】
下列关于战略风险管理基本做法的说法，正确的是（）。 [1分]

、确保及时处理投诉和批评

、增强对客户的透明度

、增强对公众的透明度

、明确董事会和高级管理层的责任

答案：

5、【单选题】
与单一法人客户相比，（）不是集团法人客户的信用风险具有的特征。 [1分]

、财务报表真实性较好

、连环担保普遍

、风险识别难度大

、贷后监督难度大

答案：

6、【单选题】
下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法？（） [1分]

、主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测

、必须直接估计每个敞口之间的相关性

、 Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

、 Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性

答案：

7、【单选题】
（）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。 [1分]

、原始损失数据

、诱因及对策

、关键风险指标

、资本金水平

答案：

8、【单选题】
在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于（）。 [1分]

、基本面指标和财务指标

、财务指标和财务指标

、基本面指标和基本面指标

、财务指标和基本面指标

答案：

9、【单选题】
（）是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。 [1分]

、资金交易业务

、柜台业务

、个人信贷业务

、代理业务

答案：

10、【单选题】
下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是（）。 [1分]

、减少在不熟悉市场的交易

、强化交易员限额交易制度

、购买未授权交易保险

、为操作风险分配资本金

答案：

11、【单选题】
（）对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。 [1分]

、个人存款

、公司存款

、机构存款

、大额存款

答案：

12、【单选题】
下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）。 [1分]

、商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险

、在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求

、商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构

、股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张

答案：

13、【单选题】
如果一家商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为800亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于（）亿元。 [1分]

、 400

、 300

、 200

、 -100

答案：

14、【单选题】
下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法不正确的是（）。 [1分]

、股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张

、在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求

、商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构

、商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风

答案：

15、【单选题】
投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是（）。 [1分]

、风险规避

、风险对冲

、风险分散

、风险转移

答案：

16、【单选题】
商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和（）。 [1分]

、国际结算系统

、储蓄系统

、信用卡系统

、互联网上下载的相关数据

答案：

17、【单选题】
下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。 [1分]

、在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成

、行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律

、规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件

、法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分

答案：

18、【单选题】
（）风险来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。 [1分]

、基准风险

、期权性风险

、重新定价风险

、收益率曲线风险

答案：

19、【单选题】
下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是（）。 [1分]

、当市场利率上升时，银行资产价值下降

、当市场利率上升时，银行负债价值上升

、资产的久期越长，资产的利率风险越大

、负债的久期越长，负债的利率风险越大

答案：

20、【单选题】
下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是（）。 [1分]

、公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度

、公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者

、对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正

、效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标

答案：

21、【单选题】
下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。 [1分]

、制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一

、危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略

、声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南

、危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造增加值

答案：

22、【单选题】
国家风险分散的具体策略包括（）。 [1分]

、银团贷款

、共同投资

、国别限额

、以上都是

答案：

23、【单选题】
（）是指国际债权人在进行国际资金融通时往往要求当地信誉好的银行、非银行金融机构、企业或政府为其提供担保。 [1分]

、保险转移

、非保险转移

、两者都是

、两者都不是

答案：

24、【单选题】
Credit MetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是（）。 [1分]

、解析法与历史模拟法

、历史模拟法与蒙特卡洛模拟法

、蒙特卡洛模拟法与情景模拟法

、解析法与蒙特卡洛模拟法

答案：

25、【单选题】
关于关联授信比例中商业银行关联法人或其他组织，下列表述不正确的是（）。 [1分]

、商业银行的内部人与主要自然人股东及其近亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织

、与商业银行同受某一企业直接、间接控制的法人或其他组织

、商业银行的主要非自然人股东是指能够直接、间接、共同持有或控制商业银行10%以上股份或表决权的非自然人股东

、不包括商业银行

答案：

26、【单选题】
根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6.00％，第一年的边际死亡率为2.50％，则隐含的第二年边际死亡率为（）。 [1分]

、 3.50％

、 3.59％

、 3.69％

、 6.00％

答案：

27、【单选题】
某银行2006年末关注类贷款余额为2 000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为1 000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60 000亿元，则该银行不良贷款率为（）。 [1分]

、 1.33％

、 2.33％

、 3.00％

、 3.67％

答案：

28、【单选题】
商业银行流动性管理中的现金流分析法的缺点是（）。 [1分]

、难以准确反映流动性状况

、对于规模大、业务复杂的商业银行而言，获得完整现金流量的可能性和准确性也会降低，分析的准确性也随之降低

、现金流分析过于繁杂，分析结果具有滞后性

、现金流分析是一种定性分析法，难以定量准确反映流动性状况

答案：

29、【单选题】
（）是指在对商业银行财务报表进行会计处理，将功能货币转换为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。 [1分]

、交易风险

、市场风险

、经济风险

、折算风险

答案：

30、【单选题】
计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该扣除（）。 [1分]

、商誉

、商业银行对未并表金融机构的资本投资

、附属资本

、商业银行对非自用不动产和企业的资本投资

答案：

31、【单选题】
在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括（）。 [1分]

、贷款金额

、回收率

、回收率的波动性

、贷款违约风险之间的相关性

答案：

32、【单选题】
在财务分析过程中，用来衡量企业经营能力的指标不包括（）。 [1分]

、存货周转率

、应收账款周转率

、资产周转率

、资产负债率

答案：

33、【单选题】
对一些无法避免和转移的风险采取一种现实的态度，是积极务实的，在不影响国际投资者根本或大局利益的前提下承担所面临的国家风险，就是（）。 [1分]

、风险自留

、风险分散

、风险抑制

、以上都是

答案：

34、【单选题】
（）是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。 [1分]

、会计资本

、监管资本

、经济资本

、实收资本

答案：

35、【多选题】
如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施正确的有（）。 [1分]

、同业拆入一笔款项

、减少非核心贷款

、加强与长期存款客户的关系

、寻求央行的紧急支援

、维持良好的公共关系

答案：

36、【多选题】
流动性风险预警信号中的融资信号包括（）。 [1分]

、快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资

、所发行的流通债券（包括次级债）交易量上升

、所发行股票价格下跌

、债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足

、存款大量流失

答案：

37、【多选题】
下列哪些情形能使银行失去流动性？（） [1分]

、提高准备金比率

、存款额下降

、经营管理失当

、衍生品交易中遭受巨额损失

、公众对银行体系失去信心

答案：

38、【多选题】
下列各项属于利率敏感性缺口模型缺陷的有（）。 [1分]

、未考虑银行资产的内在价值变动情况

、银行对敏感性缺口的控制欠缺灵活性

、如果实际利率的走势与银行的预期相反，银行会发生更大的损失

、资产利率收入的变化一般快于负债利率支出的变化

、未考虑到利率变动的两面性

答案：

39、【多选题】
下列关于金融期货的说法，正确的有（）。 [1分]

、利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货

、货币期货交易目的包括规避汇率风险

、股指期货是指以股票为标的的期货合约

、股指期货不涉及股票本身的交割

、股指期货以现金清算的形式进行交割

答案：

40、【多选题】
内部流程引起的操作风险主要包括哪几方面？（） [1分]

、财务/会计错误

、文件/合同错误

、产品设计错误

、交易/定价错误

、错误监控/报告

答案：