1、【
单选题
】
下列关于高级计量法的说法，正确的是（ ） 。
[1分]
、
使用高级计量法不需要得到监管当局的批准
、
一旦商业银行采用高级计量法，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法
、
巴塞尔委员会规定资产规模大于1亿美元的银行必须使用高级计量法
、
高级计量法的风险敏感度低于基本指标法
答案：
2、【
单选题
】
在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的β值代表（ ）。
[1分]
、
特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系
、
特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系
、
特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系
、
特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系
答案：
3、【
单选题
】
内部欺诈是指（ ）。
[1分]
、
商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动
、
员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失
、
商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险
、
违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失
答案：
4、【
单选题
】
下列关于担保的说法，不正确的是（ ）。
[1分]
、
连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
、
抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有
、
质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折 价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿
、
债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保
答案：
5、【
单选题
】
在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合（ ）。
[1分]
、
在10天中的收益有99%的可能性不会超过10万元
、
在10天中的收益有99%的可能性会超过10万元
、
在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元
、
在10天中的损失有99%的可能性会超过10万元
答案：
6、【
单选题
】
下列关于红色预警法的说法，不正确的是（ ）。
[1分]
、
是一种定性分析的方法
、
要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析
、
要进行不同时期的对比分析
、
要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警
答案：
7、【
单选题
】
下列关于信用评分模型的说法，正确的是（ ）。
[1分]
、
信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上
、
信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数
、
信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值
、
信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化
答案：
8、【
单选题
】
下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是（ ）。
[1分]
、
当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加
、
随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加
、
随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少
、
当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加
答案：
9、【
单选题
】
银监会提出的银行监管理念不包括（ ）。
[1分]
答案：
10、【
单选题
】
下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是（ ）。
[1分]
、
衡量商业银行风险变化的范围
、
属于静态指标
、
包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率
、
包括流动性风险指标
答案：
11、【
单选题
】
假设随机变量X服从二项分布B（10，0.1），则随机变量X的均值为（ ），方差为()。
[1分]
、
1，0.9
、
0.9，1
、
1，1
、
0.9，0.9
答案：
12、【
单选题
】
股票A的价格为38元/股，某投资者花6.8元购得股票A的买主期权，规定该投资者可以在12个月后以每股40元的价格购买1股A股票。现知6个月后，股票A的价格上涨为50元，则此时该投资者手中期权的内在价值为（ ）元。
[1分]
答案：
13、【
单选题
】
下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。
[1分]
、
资本金收益率=税后净收入÷资本金总额
、
资产收益率=税后净收入÷资产总额
、
净业务收益率=（营业收入总额-营业支出总额）÷资产总额
、
非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）÷（营业收入总额-营业支出总额）
答案：
14、【
单选题
】
下列关于风险监管的说法，不正确的是（ ）。
[1分]
、
监管部门通过对商业银行内部风险管理目标、程序的监督检查，督促商业银行建立全面涵盖各类风险的内部管理体系
、
内部控制是商业银行有效防范风险的最后一道防线
、
建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础
、
管理信息系统的形式和内容应当与商业银行营运、组织结构、业务政策、操作系统和管理报告制度相吻合
答案：
15、【
单选题
】
银行监管应当遵循的基本原则不包括（ ）。
[1分]
、
利益原则
、
公开原则
、
公正原则
、
效率原则
答案：
16、【
单选题
】
巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括（ ）。
[1分]
、
置信水平采用95%的单尾置信区间
、
持有期为10个营业日
、
市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
、
至少每6个月更新一次数据
答案：
17、【
单选题
】
下列哪一项不属于内控制度中的制衡机制？（ ）
[1分]
、
交叉核对
、
双人签字
、
双人控制资产
、
对账
答案：
18、【
单选题
】
内部审计的主要内容不包括（ ）。
[1分]
、
风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性
、
会计记录和财务报告的准确性和可靠性
、
内部控制的健全性和有效性
、
适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求
答案：
19、【
单选题
】
现代商业银行的财务控制部门通常采取（ ）的方法，及时捕捉市场价格／价值的变化。
[1分]
、
每月参照市场定价
、
每日参照市场定价
、
每日财务报表定价
、
每月财务报表定价
答案：
20、【
单选题
】
下列关于风险的说法，正确的是（ ）。
[1分]
、
对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源
、
信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中
、
对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计
、
从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失
答案：
21、【
单选题
】
根据巴塞尔委员会，允许银行采用高级计量法计算操作风险资本需要满足一定的要求，这种要求不包括（ ）。
[1分]
、
商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件
、
商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下必须使用外部数据以及使用外部数据的方法
、
银行内部操作风险管理系统无需与每日风险管理程序整合，但是应当能够为操作风险相关的程序和活动提供整体性的检查
、
银行必须设置独立的操作风险管理部门，承担银行操作风险管理框架的设计及实施
答案：
22、【
单选题
】
下列关于经济合作与发展组织（OECD）的公司治理观点的说法，不正确的是（ ）。
[1分]
、
治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督
、
公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇
、
如果股东权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿
、
治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作
答案：
23、【
单选题
】
假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：
| 概率 |
0.05 |
0.20 |
0.15 |
0.25 |
0.35 |
| 收益率 |
50% |
15% |
10% |
25% |
40% |
则一年后投资股票市场的预期收益率为（ ）。
[1分]
、
18.25％
、
27.25％
、
11.25％
、
11.75％
答案：
24、【
单选题
】
下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。
[1分]
、
风险分散
、
风险转移
、
风险对冲
、
风险规避
答案：
25、【
单选题
】
下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是（ ）。
[1分]
、
一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度
、
对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业
、
商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查
、
授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率
答案：
26、【
单选题
】
失职违规不包括以下哪种情形？（ ）
[1分]
、
滥用职权的情形
、
从事未授权交易的情形
、
盗用资产的情形
、
支配超出权限资金额度的情形
答案：
27、【
单选题
】
在商业银行的经营过程中，（ ）决定其风险承担能力。
[1分]
、
资产规模和商业银行的风险管理水平
、
资本金规模和商业银行的盈利水平
、
资产规模和商业银行的盈利水平
、
资本金规模和商业银行的风险管理水平
答案：
28、【
单选题
】
全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（ ）。
[1分]
、
企业的资产规模
、
企业的目标
、
全面风险管理要素
、
企业的各个层级
答案：
29、【
单选题
】
《巴塞尔新资本协议》通过降低（ ）要求，鼓励商业银行采用（）技术。
[1分]
、
监管资本，高级风险量化
、
经济资本，高级风险量化
、
会计资本，风险定性分析
、
注册资本，风险定性分析
答案：
30、【
单选题
】
商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是（ ）。
[1分]
、
失误树分析方法
、
资产财务状况分析法
、
制作风险清单
、
情景分析法
答案：
31、【
单选题
】
在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是（ ）。
[1分]
、
5Cs系统
、
5Ps系统
、
CAMEL分析系统
、
51ts系统
答案：
32、【
单选题
】
死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17％、0.60％、0.60％，则3年的累计死亡率为（ ）。
[1分]
、
0.17％
、
0.77％
、
1.36％
、
2.32％
答案：
33、【
单选题
】
根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（ ）。
[1分]
、
0.09
、
0.08
、
0.07
、
0.06
答案：
34、【
单选题
】
在实际应用中，通常用正态分布来描述（ ）的分布。
[1分]
、
每日股票价格
、
每日股票指数
、
股票价格每日变动值
、
股票价格每日收益率
答案：
35、【
单选题
】
假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为2％、方差为0.01％的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在（ ）区间内的概率约为68％。
[1分]
、
（1％，3％）
、
（0，4％）
、
（1.99％，2.01％）
、
（1.98％，2.02％）
答案：
36、【
单选题
】
下列关于经济增加值（EVA）的表达式，不正确的是（ ）。
[1分]
、
EVA=税后净利润-资本成本
、
EVA=税后净利润-经济资本×资本预期收益率
、
EVA=（资本金收益率-资本预期收益率）×经济资本
、
EVA=（经风险调整的收益率-资本预期收益率）×经济资本
答案：
37、【
单选题
】
国际量佳操作实践中的法定流动资产的比率应为（ ）。
[1分]
答案：
38、【
单选题
】
每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议。这一步骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的（ ）阶段。
[1分]
、
控制活动识别与评估
、
全员风险识别与报告
、
作业流程分析和风险识别与评估
、
制定与实施控制优化方案
答案：
39、【
单选题
】
某企业2006年净利润为0.5亿元人民币，2005年末总资产为10亿元人民币，2006年末总资产为15亿元人民币，该企业2006年的总资产收益率为（ ）。
[1分]
、
5.00％
、
4.00％
、
3.33％
、
3.00％
答案：
40、【
单选题
】
下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是（ ）。
[1分]
、
总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险
、
累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和
、
净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差
、
短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值
答案：
线下考试期中/期末考试、集中培训考试
招聘考试在线笔试、大型校招、社招
认证考试岗位认证、职业资格认证、技能考核认证
考试测验学生测验、员工考核、培训考试
新员工培训搭建新员工入职培训体系
岗位培训岗位学习地图、人才培养
知识店铺搭建专属知识店铺、实现知识变现
刷题练习题库刷题、每日一练、打卡练习
知识竞赛党建活动、安全生产活动、协会竟赛
期末考试在线考试考核提高考试管理效率
网课教育直播打卡学习等功能让网课教育更灵活
企业年会组织企业年会闯关答题赢红包活动
学校高校大规模在线考试解决方案
制造行业员工培训体系解决方案
零售行业岗位人才培养解决方案
金融行业专业技能培训解决方案
客服热线:400-886-8169 | 周一至周日 8:00-22:00