2011银行从业资格考试《风险管理》标准模拟题-在线考试系统

1、【单选题】
CAMELS评级体系需对资产质量进行评级，下列哪一项属于资产质量评级时应考虑的因素?() [0.5分]

、资产质量对资本的影响，如资产减值准备的充足程度

、无形资产对资本的影响

、表内外资产中各口径的问题资产的金额、结构分布、问题严重程度以及变化趋势

、银行进入资本市场或通过其他渠道增加资本的能力

答案：

2、【单选题】
商业银行经营的目的是追求利润最大化。其盈利能力状况也是监管当局应当重点监管的。资本金收益率属于盈利能力监管指标，下列关于这一指标，说法错误的是() [0.5分]

、资本收益率也称为股本收益率

、其计算公式为：税前收入/资本金总额

、该指标可以审查银行资本或股本的盈利能力

、一般来说，资本金盈利率较高，达到或超出行业平均水平的银行应该是比较好的银行

答案：

3、【单选题】
风险监管和合规监管的关系是()。 [0.5分]

、风险监管比合规监管更先进，是对合规监管的否定

、风险监管是对合规监管的继承和发展

、合规监管是对风险监管的继承和发展

、以上都不对

答案：

4、【单选题】
根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中关于非信贷资产准备充足率的表述，下面选项中不正确的是()。 [0.5分]

、非信贷资产实际计提准备是指商业银行针对非信贷资产预计损失实际计提的各类损失准备和减值准备

、非信贷资产准备充足率=非信贷资产实际计提准备期平均余额÷非信贷资产预计损失

、非信贷资产预计损失是指商业银行根据《金融企业会计制度》针对短期投资、长期投资、固定资产、在建工程、无形资产和抵债资产等非信贷资产，预计未来可能损失的金额

、对非信贷资产实际计提准备具体参照财政部《金融企业会计制度》(财会[2001]49号)执行

答案：

5、【单选题】
风险监管的演变阶段不包括()。 [0.5分]

、审慎监管

、风险为本的监管

、风险价值监管

、以上都不包括

答案：

6、【单选题】
关于外部审计制度的表述，下面选项中不正确的是()。 [0.5分]

、它担负着过滤会计信息风险、确保会计信息质量、降低会计信息识别成本的责任

、被利益相关者视为重要的利益保障机制

、外部审计制度的价值在于有效性

、在直接审计委托模式下，包括企业所有者、注册会计师和经营者三方

答案：

7、【单选题】
某银行2008年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2008年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为900亿元，期间正常类贷款因回收减少了800亿元，则正常类贷款迁徙率为()。 [0.5分]

、 7.0%

、 8.0%

、 9.8%

、 9.0%

答案：

8、【单选题】
在风险预警方法中，()不引进警兆自变量;只考察警素指标的时间序列变化规律。 [0.5分]

、白色预警法

、红色预警法

、黑色预警法

、蓝色预警法

答案：

9、【单选题】
已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿、4亿、5亿、3亿、1亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02、0.03、0.05、0.1、0.1，假设商业银行的总体经济资本为30亿，则根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷款的经济资本为()。 [0.5分]

、 4亿

、 8亿

、 10亿

、 6亿

答案：

10、【单选题】
操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括()。 [0.5分]

、由内而外、自上而下和从已知到未知

、由表及里、自下而上和从已知到未知

、由内而外、自下而上和从已知到未知

、由表及里、自上而下和从已知到未知

答案：

11、【多选题】
风险管理信息系统应当()。 [1分]

、建立错误承受程序

、设置灾难恢复以及应急操作程序

、随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录

、设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵

、为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志

答案：

12、【多选题】
商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件() [1分]

、完善的公司治理结构

、健全的内部控制体系

、普及合规管理文化

、集中式的、可灵活扩充的业务信息系统

、强大的研发实力

答案：

13、【多选题】
商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标信号的指标有()。 [1分]

、某项业务风险水平增加

、盈利能力下降

、资产过于集中

、资产质量下降

、所发行的股票价格下跌

答案：

14、【多选题】
关于债项评级说法错误的有()。 [1分]

、债项评级是对交易本身的特定风险进行估测

、债项评级反映的是客户违约后的债项损失大小

、特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等

、债项评级只能反映债项本身的交易风险

、债项评级可以同时反映客户信用风险和债项交易风险

答案：

15、【多选题】
产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在()等方面存在不完善、不健全等问题。 [1分]

、业务管理框架

、数据信息质量

、风险管理要求

、权利义务结构

、内部系统安全

答案：

16、【多选题】
商业银行的核心资本包括()。 [1分]

、权益资本

、混合性债务工具

、公开储备

、未公开储备

、重估储备

答案：

17、【多选题】
普遍被应用于商业银行企业信用分析的CAMEL系统有5个关键要素，其中包括()。 [1分]

、资本充足性

、流动性

、资产质量

、保障因素

、盈利水平

答案：

18、【多选题】
6C法是商业银行信用风险预警的传统方法，根据这一方法，专家需对债务人的六项因素做出评价，这六项因素中包括()。 [1分]

、流动性

、抵押品

、经济周期的走势

、品格

、资产

答案：

19、【多选题】
商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程，在此，贷款结构包括()。 [1分]

、贷款期限

、贷款担保

、贷款金额

、贷款人规模

、贷款费用

答案：

20、【多选题】
商业银行除了要对客户的财务状况进行风险识别和分析外，还应当分析()等非财务因素。 [1分]

、管理者的品德与诚信度

、行业的周期性

、企业现金流量

、劳资关系

、产品研发

答案：

21、【多选题】
对小企业进行信用风险分析时，应关注()等风险点。 [1分]

、产品多样化

、可能出现逃债现象

、自有资金匮乏

、很少开具发票

、经不起原材料价格波动

答案：

22、【多选题】
下列属于可以质押的权利有()。 [1分]

、依法可以转让的商标专用权

、专利权中的财产权

、汇票

、债券

、上市公司的股票

答案：

23、【多选题】
参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括()。 [1分]

、风险监控和分析能力

、数量分析能力

、价格核准能力

、模型创建能力

、系统开发/集成能力

答案：

24、【多选题】
严格的资本监管对经济持续增长的重要意义主要表现在()。 [1分]

、可以保护存款人剩益

、可以降低银行破产概率

、可以增强商业银行抵御风险的能力

、可以维护货币供给和支付体系的平稳运行

、降低银行之间的不公平竞争

答案：

25、【多选题】
战略风险来自()。 [1分]

、商业银行战略目标缺乏整体兼容性

、商业银行经营目标不能按时实现

、为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷

、为实现目标所需要的资源匮乏

、整个战略实施过程的质量难以保证

答案：

26、【多选题】
下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有()。 [1分]

、外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配

、当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口

、在进行敞口分析时，银行只需分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差后形成的外汇总敞口

、银行应当对交易业务和非交易业务形成的外汇敞口加以区分

、对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制

答案：

27、【多选题】
债券收益率曲线通常表现的形态包括()。 [1分]

、正向收益率曲线

、反向收益率曲线

、波动收益率曲线

、水平收益率曲线

、垂直收益率曲线

答案：

28、【多选题】
下列关于衍生产品与市场风险关系的说法，正确的有()。 [1分]

、衍生产品可用来防范市场风险

、衍生产品会产生新的市场风险

、衍生产品的杠杆作用可以完全消灭市场风险

、衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用

、衍生产品的杠杆作用可能导致金融风险事件中出现巨额损失

答案：

29、【多选题】
巴塞尔委员会提出，用标准法计算经济资本配置，银行至少应该满足哪几个条件?() [1分]

、董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构

、银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法

、银行的资本充足率应该达到12.5%

、银行应该连续三年盈利

、银行应当拥有完整且切实可行的操作风险管理系统

答案：

30、【多选题】
资金交易业务是商业银行中间业务的一类。从该业务的流程来看可分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。后台结算清算需注意的操作风险点包括：() [1分]

、交易结算不及时或交易清算交割金额有误

、对交易条款理解不准确而导致结算争议

、因系统中断而不能及时将资金清算到位

、因录入错误而错误清算资金

、未履行监管部门所要求的强制性报告义务

答案：

31、【多选题】
商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括()等指标的变化。 [1分]

、银行的资产质量

、银行的盈利能力

、第三方评级

、银行发行的有价证券的市场表现

、银行内部有关风险水平

答案：

32、【多选题】
下列哪些属于Altman的Z评分模型中的财务比率?() [1分]

、息前、税前收益/总资产

、股权市值/总负债账面值

、流动资金/总资产

、销售收入/总资产

、留存收益/总资产

答案：

33、【多选题】
关于资产流动性的以下说法，正确的是() [1分]

、资产流动性是商业银行持有的资产在无损失的情况下迅速变现的能力

、资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强

、资产流动性是商业银行能较低的成本随时获得需要的资金

、一般从零售客户和公司/机构客户对商业银行的资产流动性进行分析

、商业银行应当估算所持有的可变现资产量，把流动性资产持有与之前的流动性需求进行比较，以确定流动性的适宜度

答案：

34、【多选题】
下列关于远期和期货的说法，正确的有()。 [1分]

、远期合约允许投资者在确定的未来时间购买或出售某项资产

、期货合约允许投资者按确定的价格购买或出售某项资产

、远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的

、远期合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险，而期货合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险

、远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓

答案：

35、【多选题】
商业银行的下列做法中，能够起到降低流动性风险作用的有()。 [1分]

、适度分散客户种类和资金到期日

、制定风险集中限额

、以零售资金作为银行负债的主要来源

、将贷款集中于房地产企业

、以批发性质的资金作为银行负债的主要来源

答案：

36、【多选题】
目前最广泛应用的信用风险评分模型是()。 [1分]

、 CP模型

、 KPMG模型

、线性概率模型

、 Probit模型

、线性辨别模型

答案：

37、【多选题】
压力测试是一种风险管理技术，其功能主要有()。 [1分]

、评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力

、提供商业银行对自身风险特征的理解

、为商业银行提供更好的信用风险管理模型

、为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法

、帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致

答案：

38、【多选题】
商业银行的经营原则有()。 [1分]

、安全性

、约束性

、流动性

、效益性

、规模性

答案：

39、【多选题】
以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容?() [1分]

、明确商业银行的战略愿景和价值理念

、有明确记载的声誉风险管理流程及政策

、深入理解不同利益持有者对自身的期望值

、有明确记载的危机处理/决策流程

、建设学习型组织

答案：

40、【多选题】
我国银行监管领域所依托的主要法律包括()。 [1分]

、《银行业监督管理法》

、《中国人民银行法》

、《商业银行法》

、《行政许可法》

、《巴塞尔新资本协议》

答案：