2011银行从业资格考试《风险管理》标准模拟题-在线考试系统

1、【多选题】
信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是()。 [1分]

、信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化

、信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限

、无法全面地反映借款人的信用状况

、信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值

答案：

2、【多选题】
如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，如果由于房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括()。 [1分]

、战略风险

、信用风险

、流动性风险

、操作风险

、国家风险

答案：

3、【多选题】
按照马柯维茨的理论，下列说法正确的有()。 [1分]

、市场上的投资者都是理性的

、市场上的投资者偏好风险

、存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数

、无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合

、理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合

答案：

4、【多选题】
信息披露是市场约束发挥作用的基础。我国银行监管部门于2002年5月21日制定的《商业银行信息披露暂行办法》规定，商业银行必须信息披露包括：() [1分]

、财务会计报告

、各类风险管理状况

、公司治理信息

、员工收入分配状况

、年度重大事项

答案：

5、【多选题】
市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内外头寸损失的风险。巴塞尔委员会《资本协议市场风险补充规定》要求商业银行对交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本。根据我国的实际情况，目前我国商业银行需计提资本的市场风险主要包括() [1分]

、股票投资损失

、交易性人民币债券投资的利率风险

、外币债券投资的利率风险

、期货投资的价格风险

答案：

6、【多选题】
风险管理/控制应当实现的目标包括()。 [1分]

、风险管理战略和策略符合商业银行经营目标的要求

、商业银行所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本/收益上保持有效性

、商业银行通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，并及时完善风险管理程序

、商业银行应当尽力消除风险

、商业银行应当在风险管理实践中不断积累知识经验，提升风险管理能力

答案：

7、【多选题】
中国银行监管应当遵循的基本原则包括()。 [1分]

、公正原则

、公开原则

、效率原则

、利益原则

、依法原则

答案：

8、【多选题】
对银行机构风险状况的监管主要包括()。 [1分]

、建立银行风险的识别、评价和预警机制

、建立高风险银行业金融机构的判断和救助体系

、建立风险评价的指标体系，根据定性和定量指标确定风险水平或级别，根据风险水平及时进行预警

、建立应对支付危机的处置体系，包括停业隔离整顿，给予流动性救助，资产负债重组，以及关闭清算，实施市场退出等

、建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网，包括存款保险体系建设等

答案：

9、【多选题】
商业银行往往很难规避或降低操作风险，但可以通过一些方式将风险转移或缓释。下列可以实现这一目的的方式包括()。 [1分]

、风险控制

、终止相关业务

、连续经营方案

、保险

、业务外包

答案：

10、【多选题】
流动性风险预警信号中的融资信号包括()。 [1分]

、快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资

、所发行的流通债券(包括次级债)交易量上升

、所发行股票价格下跌

、债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足

、存款大量流失

答案：

11、【判断题】
基本指标法用多种指标构成的指标体系衡量商业银行的整体操作风险。() [1分]

答案： 错误

12、【判断题】
风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险。简单地说就是：不做业务，不承担风险。() [1分]

答案： 正确

13、【判断题】
系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由行业风险和区域风险的变动反映出来。() [1分]

答案： 错误

14、【判断题】
商业银行可以利用缺口分析法，针对特定时段，计算到期资产和到期负债之间的差额，以判断商业银行在过去特定时段内的流动性是否充足。() [1分]

答案： 错误

15、【判断题】
商业银行内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。具体来说，内部控制是指商业银行内部的管理控制系统。() [1分]

答案： 正确

16、【判断题】
一个债务人只能拥有一个债项评级。() [1分]

答案： 错误

17、【判断题】
商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序。任何操作风险内部计量系统必须提供与巴塞尔委员会规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据。() [1分]

答案： 正确

18、【判断题】
商业银行应制定跨业务类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于已反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低监管资本时将其视为信用风险损失，计入操作风险资本。() [1分]

答案： 错误

19、【判断题】
风险管理部门负责对商业银行遵守法规情况以及董事会、高级管理层履行职责情况进行监督，并通过审计等手段对本行的经营决策、风险管理和内部控制等内容进行监督。() [1分]

答案： 错误

20、【判断题】
为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸和银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸会导致外汇交易风险。() [1分]

答案： 正确

21、【判断题】
健全有效的内部控制应该是不同要素、不同环节组成的有机体。从要素方面看，内部控制必须包括内部控制环境、风险识别与评估、内部控制措施、信息交流与反馈以及监督评价与纠正五个要素。从运行方面看，内部控制是一个由决策、建设与管理、执行与操作、监督与评价、改进五个环节组成的有机系统。() [1分]

答案： 正确

22、【判断题】
贷款定价的公式是：贷款最低定价=(资金成本+经营成本+资本成本)/贷款额。() [1分]

答案： 错误

23、【判断题】
目前，违规、内部欺诈等损失事件在我国商业银行操作风险中占比超过60%，这说明我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性，也就是内部控制的符合性或者合规性问题。() [1分]

答案： 错误

24、【判断题】
要清楚地认识到，保险只是操作风险管理的补充手段之一，预防和减少操作风险的发生，最终还要靠商业银行自身加强风险管理。() [1分]

答案： 正确

25、【判断题】
业务外包能减少董事会和高级管理层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。外包服务的最终责任人仍是商业银行，对客户和监管者仍承担着保证服务质量、安全、透明度和管理汇报的责任。() [1分]

答案： 错误