2012年银行从业资格考试《风险管理》考前押密试卷一-在线考试系统

1、【单选题】
对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（　　）。 [0.5分]

、止损限额

、特殊限额

、风险限额

、交易限额

答案：

2、【单选题】
在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，A1tman的Z计分模型选择了五个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的五个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（　　）。 [0.5分]

、息税前利润／总资产

、销售额／总资产

、留存收益／总资产

、股票市场价值／债务账面价值

答案：

3、【单选题】
采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1．04亿元，回收成本为0．84亿元，违约风险暴露为1．2亿元，则违约损失率为（　　）。 [0.5分]

、 13．33％

、 16．67％

、 30．O0％

、 83．33％

答案：

4、【单选题】
下列对于久期公式的理解，不正确的是（　　）。 [0.5分]

、收益率与价格反向变动

、价格变动的程度与久期的长短有关

、久期越长，价格的变动幅度越大

、久期公式中的D为修正久期

答案：

5、【单选题】
以下关于贷款转让的论述，正确的是（　　）。 [0.5分]

、单笔贷款转让，其风险和价值一般易于评估

、组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评估缺乏透明度

、应当根据成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让

、以上都正确

答案：

6、【单选题】
《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括（　　）。 [0.5分]

、交易账户中的利率风险和股票风险

、交易对手的违约风险

、全部的外汇风险

、全部的商品风险

答案：

7、【单选题】
某银行2008年末关注类贷款余额为2000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为1000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60000亿元，则该银行不良贷款率为（　　）。 [0.5分]

、 1．33％

、 2．33％

、 3．00％

、 3．67％

答案：

8、【单选题】
假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（　　）。 [0.5分]

、买入距到期日还有半年的债券

、卖出永久债券

、买入10年期保险理财产品，并卖出10年期债券

、买入30年期政府债券，并卖出3个月国库券

答案：

9、【单选题】
如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于（　　）。 [0.5分]

、 -1

、 1

、 -0．1

、 0．1

答案：

10、【单选题】
根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于（　　）。 [0.5分]

、操作风险

、战略风险

、国家风险

、信用风险

答案：

11、【单选题】
由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于（　　）。 [0.5分]

、声誉风险

、市场风险

、战略风险

、国家风险

答案：

12、【单选题】
　

　 [0.5分]

、

答案：

13、【单选题】
　

　 [0.5分]

、

答案：

14、【单选题】
　

　 [0.5分]

、

答案：

15、【单选题】
与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（　　）。 [0.5分]

、特殊性、非盈利性和可转化性

、普遍性、非盈利性和可转化性

、特殊性、盈利性和不可转化性

、普遍性、盈利性和不可转化性

答案：

16、【单选题】
下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是（　　）。 [0.5分]

、国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露

、跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动

、转移风险是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险

、商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露

答案：

17、【单选题】
下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（　　）。 [0.5分]

、债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

、客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级

、在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级

、在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

答案：

18、【单选题】
风险水平类指标不包括（　　）。 [0.5分]

、信用风险指标

、操作风险指标

、关注类贷款迁徙率

、流动性风险指标

答案：

19、【单选题】
采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是（　　）。 [0.5分]

、统计模型具有明显的经济意义

、统计模型的估计与使用相对比较简单

、财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异

、统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化

答案：

20、【单选题】
商业银行有效风险管理的基石是（　　）。 [0.5分]

、风险管理部门工作人员的尽职尽责

、强大的技术支持

、高级管理层的支持与承诺

、外部监督者的有效监督

答案：

21、【单选题】
在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（　　）中的较高者。 [0.5分]

、 0．1％

、 0．01％

、 0．3％

、 0．03％

答案：

22、【单选题】
经济资本配置的（　　）法通常用于指定市场风险管理战略计划。 [0.5分]

、自上而下

、自下而上

、综合

、分解

答案：

23、【单选题】
关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为了几类产品线?（　　） [0.5分]

、 5类

、 6类

、 7类

、 8类

答案：

24、【单选题】
国际会计准则对金融资产划分的优点不包括（　　）。 [0.5分]

、它是基于会计核算的划分

、按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时问和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准

、直接面对风险管理的各项要求

、有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持

答案：

25、【单选题】
下列关于收益计量的说法，正确的是（　　）。 [0.5分]

、相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量

、资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和

、资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和

、百分比收益率衡量了绝对收益

答案：

26、【单选题】
一家银行出售信用违约互换时，将会（　　）。
I．得到投资收益而没有任何资金成本
Ⅱ．提高银行的总风险
Ⅲ．为了得到投资收益应承诺在发生信用事件时进行偿付
Ⅳ．如果发生信用事件要进行常规性支付 [0.5分]

、 I、Ⅳ

、 Ⅱ、Ⅲ

、仅有I

、仅有Ⅳ

答案：

27、【单选题】
下列关于企业现金流量分析的表述，不正确的是（　　）。 [0.5分]

、企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值

、企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长

、对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力

、对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息

答案：

28、【单选题】
商业银行通过购买保险或者业务外包等措施来管理和控制的操作风险属于（　　）。 [0.5分]

、可规避的操作风险

、可降低的操作风险

、可缓释的操作风险

、应承担的操作风险

答案：

29、【单选题】
风险评级的程序是（　　）。 [0.5分]

、制定监管措施+收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果+整理评级档案

、收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果+制定监管措施+整理评级档案

、制定监管措施+整理评级档案+收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果

、整理评级档案+收集评级信息+制定监管措施+分析评级信息+得出评级结果

答案：

30、【单选题】
资产证券化的作用在于（　　）。 [0.5分]

、提高商业银行资产的流动性

、增强商业银行关于资产和负债管理的自主性

、资产证券化是一种风险转移的风险管理方法

、以上都正确

答案：

31、【单选题】
我国商业银行操作风险管理的核心问题是（　　）。 [0.5分]

、信息系统升级换代

、合规问题

、员工的知识或技能培养

、公司治理结构的完善

答案：

32、【单选题】
下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是（　　）。 [0.5分]

、构造方式多种多样

、交易灵活便捷

、通常只能消除部分市场风险

、不会产生新的交易对方信用风险

答案：

33、【单选题】
下列关于风险的说法，正确的是（　　）。 [0.5分]

、对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

、信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中

、对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计

、从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

答案：

34、【单选题】
对于操作风险，商业银行可以采取的计算方法不包括（　　）。 [0.5分]

、标准法

、基本指标法

、内部模型法

、高级计量法

答案：

35、【单选题】
（　　）是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。 [0.5分]

、识别风险

、制作风险清单

、感知风险

、分析风险

答案：

36、【单选题】
影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（　　）。 [0.5分]

、项目因素

、公司因素

、行业因素

、宏观经济因素

答案：

37、【单选题】
下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（　　）。 [0.5分]

、信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的

、信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数

、信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值

、由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化

答案：

38、【单选题】
下列关于货币互换的说法，不正确的是（　　）。 [0.5分]

、货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易

、货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定

、货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率

、货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险

答案：

39、【单选题】
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，不正确的是（　　）。 [0.5分]

、不能预测突发事件的风险

、成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

、反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

、充分度量了非线性金融工具的风险

答案：

40、【单选题】
商业银行的整体风险控制环境不包括（　　）。 [0.5分]

、公司治理结构

、合规文化

、信息系统建设

、外部控制体系

答案：