2012年银行从业资格考试《风险管理》考前押密试卷一-在线考试系统

1、【单选题】
以下不是缺口分析的局限性的一项是（　　）。 [0.5分]

、忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

、只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险，未考虑基准风险，也未考虑支付时间的变化

、当利率的变动大于1％时，结果不准确

、不能反映利率变动对非利息收入的影响

答案：

2、【单选题】
（　　）通常被看做是核心存款的重要组成部分。 [0.5分]

、零售存款

、公司存款

、机构存款

、大额存款

答案：

3、【单选题】
下列属于战略风险识别中观层面内容的是（　　）。 [0.5分]

、进入或退出市场的决策是否恰当

、资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品

、是否忽视对前台业务人员职业道德和风险管理的约束

、建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当

答案：

4、【多选题】
下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有（　　）。 [1分]

、敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他

、即期净敞口头寸=即期资产－即期负债

、即期净敞口头寸=即期资产+即期负债

、远期净敞口头寸=远期卖出－远期买人

、远期净敞口头寸=远期买人－远期卖出

答案：

5、【多选题】
商业银行面临的项目风险主要有（　　）。 [1分]

、兼并失败

、收购失败

、产品研发失败

、进入新市场失败

、拓展市场份额失败

答案：

6、【多选题】
授信权限管理原则包括（　　）。 [1分]

、给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准

、债项的每一个重要改变应得到一定权力层次批准

、集团内不同机构在进行信用决策时应遵循不同的标准

、根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核

、每一决策都应建立在风险收益分析基础之上

答案：

7、【多选题】
银行风险监管指标的监测评价应遵循哪些原则?（　　） [1分]

、准确性原则

、可比性原则

、及时性原则

、持续性原则

、保密性原则

答案：

8、【多选题】
银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定的不良贷款分析报告包括（　　）。 [1分]

、本期贷款余额等基本情况

、地区和客户结构情况

、不良贷款清收转化情况

、新发放贷款质量情况

、新发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例

答案：

9、【多选题】
信用风险报告的职责有（　　）。 [1分]

、实施并支持一致的风险语言、术语

、使员工可以在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息

、传递商业银行的风险容忍度

、传递商业银行的风险偏好

、保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识

答案：

10、【多选题】
银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行评估，具体包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，其中资产质量类指标不包括（　　）。 [1分]

、资本充足率

、股本净回报率

、不良贷款率

、大额风险集中度

、不良贷款拨备覆盖率

答案：

11、【多选题】
下列选项中，属于商业银行市场风险限额的有（　　）。 [1分]

、压力测试

、交易限额管理

、风险限额管理

、止损限额管理

、市场风险对冲

答案：

12、【多选题】
以下不属于商业银行核心资本的有（　　）。 [1分]

、少数股权

、一般准备

、实收资本

、可转换债券

、资本公积．

答案：

13、【多选题】
记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括（　　）。 [1分]

、设置头寸限额并进行监控

、交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸

、交易头寸至少应逐日按照市场价值计价

、按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层

、根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控

答案：

14、【多选题】
以下关于久期缺口的论述正确的是（　　）。 [1分]

、当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨

、当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨

、当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨

、当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨

、当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响

答案：

15、【多选题】
下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的有（　　）。 [1分]

、制定应急和连续营业方案

、采用更为有力的内部控制措施

、购买保险

、计提风险损失准备

、业务外包

答案：

16、【多选题】
信用风险组合模型包括（　　）。、 [1分]

、 CreditMonitor模型

、 CreditMetrics模型

、 CreditPortfo1ioView模型

、 CreditRisk+模型

、 VaR模型

答案：

17、【多选题】
下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法，正确的有（　　）。 [1分]

、泵担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

、风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式

、风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合

、健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值

、风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力

答案：

18、【多选题】
如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施正确的有（　　）。 [1分]

、同业拆入一笔款项

、减少非核心贷款

、加强与长期存款客户的关系

、寻求央行的紧急支援

、维持良好的公共关系

答案：

19、【多选题】
中国银监会评估原国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项?（　　） [1分]

、不良资产、贷款率

、预期损失率

、贷款风险迁徙

、不良贷款拨备覆盖率

、贷款损失准备充足率

答案：

20、【多选题】
一般来说，收益率曲线（　　）。 [1分]

、形状反映了长短期收益率之间的关系

、是市场对当前经济状况的判断

、是对未来经济增长预期的结果

、是对未来通货膨胀预期的结果

、是对未来资本回报率预期的结果

答案：

21、【多选题】
“9．11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意（　　）。 [1分]

、灾难备份

、强制员工休假

、审慎选择经营地址

、制定应急和连续营业方案

、购买保险

答案：

22、【多选题】
（　　）的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。 [1分]

、零售客户

、小额存款人

、个人存款人

、公司存款人

、机构存款人

答案：

23、【多选题】
信用风险的主要形式包括（　　）。 [1分]

、结算风险

、流动性风险

、非系统风险

、违约风险

、国家风险

答案：

24、【多选题】
商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定?（　　） [1分]

、资金成本

、经营成本

、风险成本

、资本成本

、通货膨胀调整成本

答案：

25、【多选题】
良好的公司治理目标包括（　　）。 [1分]

、完善股东大会、董事会、监事会及其下设的议事和决策机构，建立议事规则和决策程序

、明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层和高级经理人员在组织管理中的责任

、建立独立董事制度，对董事会讨论事项发表客观公正的意见

、建立外部监事制度，对董事会、董事、高级管理层及其成员进行监督

、增加董事会对公司具体经营管理的权力

答案：

26、【多选题】
新发生不良贷款的外部原因包括（　　）。 [1分]

、违反贷款授权授信规定

、企业经营管理不善或破产倒闭

、企业逃废银行债务

、企业违法违规

、地方政府行政干预

答案：

27、【多选题】
下列关于资本作用的说法，正确的有（　　）。 [1分]

、商业银行资本是商业银行发放贷款(尤其是长期贷款)和其他投资的瓷金来源之一

、在市场经济的投资者利益保护基本框架下，资本金是承担风险和吸收损失的最后资金来源

、在市场经济条件下，商业银行资本承担着限制银行业务过度扩张的重要经济职能

、在市场经济条件下，商业银行资本金作为保护贷款者的缓冲器，在维持市场信心方面发挥关键作用

、现代商业银行的风险管理体系中，风险管理作为自上而下的过程，都是由代表资本的董事会推动并承担最终责任

答案：

28、【多选题】
目前对操作风险进行评估的要素主要包括（　　）。 [1分]

、内部操作风险损失数据

、外部数据

、商业银行业务环境

、内部控制因素

、贷款人信用记录

答案：

29、【多选题】
组合层面的风险识别应当关注（　　）。 [1分]

、银行客户是否过度集中于某个地区

、银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策及其适用性

、银行业务及客户集中地区的经济状况及其变动趋势

、银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善／恶化

、区域内的其他不利因素变化

答案：

30、【多选题】
商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，包括（　　）。 [1分]

、网络中心

、消费信贷业务有关客户身份的核对

、银行卡营销

、法律事务

、账户系统

答案：

31、【多选题】
全面风险管理模式体现的先进的风险管理理念和方法包括（　　）。 [1分]

、全球的风险管理体系

、全面的风险管理范围

、全程的风险管理过程

、全新的风险管理方法

、全员的风险管理文化

答案：

32、【多选题】
CreditMonitor型认为，贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数，这些变量包括（　　）。 [1分]

、企业贷款数额

、企业资产市场价值

、企业资产市场价值的波动性

、市场收益率

、企业资产账面价值

答案：

33、【多选题】
下列关于利率互换操作原则的说法，正确的有（　　）。 [1分]

、预期利率上升，固定利息收入者应将固定利率调为浮动利率

、预期利率下降，固定利息支出者应将固定利率调为浮动利率

、预期利率上升，固定利息支出者应不做利率互换

、预期利率上升，浮动利息收入者应将浮动利率调为固定利率

、预期利率下降，浮动利息支出者应将浮动利率调为固定利率

答案：

34、【多选题】
监事会监督和测评的方式包括（　　）。 [1分]

、检查与调研

、调阅文件

、访谈座谈

、列席会议

、监督测评．

答案：

35、【多选题】
下列有关关联交易的说法，正确的有（　　）。 [1分]

、纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售

、横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组

、国家控制的企业间因为彼此同受国家控制而成为关联方

、与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征

、集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和控制

答案：

36、【多选题】
收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示（　　）。 [1分]

、资产的到期期限

、资产的不同市场价值

、资产的到期收益率

、资产的现值

、资产的当期收益率

答案：

37、【判断题】
风险对冲是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。（　　） [1分]

答案： 错误

38、【判断题】
风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率，属于静态指标。（　　） [1分]

答案： 错误

39、【判断题】
如果变量X、Y之间的线性相关系数为0，则表明变量X、y之间是独立的。（　　） [1分]

答案： 错误

40、【判断题】
市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织，互相影响的。（　　） [1分]

答案： 正确