2012年银行从业资格考试《风险管理》考前押密试卷一-在线考试系统

1、【单选题】
某企业2008年净利润为0．5亿元人民币，2007年末总资产为1o亿元人民币，2008年末总资产为15亿元人民币，该企业2008年的总资产收益率为（　　）。 [0.5分]

、 5．00％

、 4．00％

、 3．33％

、 3．00％

答案：

2、【单选题】
如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是（　　）。 [0.5分]

、这两笔贷款的信用风险是不相关的

、这两笔贷款的信用风险是负相关的

、这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大

、这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总

答案：

3、【单选题】
企业购买远期利率协议的目的是（　　）。 [0.5分]

、锁定未来放款成本

、锁定未来借款成本

、减少货币头寸

、对冲未来外汇风险

答案：

4、【单选题】
大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（　　）危机。 [0.5分]

、流动性

、操作

、法律

、战略

答案：

5、【单选题】
正态分布的图形特征是（　　）。 [0.5分]

、左高右低

、中间高，两边低，左右对称

、右高左低

、中间低，两边高，左右对称

答案：

6、【单选题】
银行贷款利率或产品定价应覆盖（　　）。 [0.5分]

、预期损失

、非预期损失

、极端损失

、违约损失

答案：

7、【单选题】
在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括（　　）。 [0.5分]

、过分依赖于外部评级

、没有考虑到不同资产间的相关性

、对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100％的风险权重，缺乏敏感性

、与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性

答案：

8、【单选题】
假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则用短边法计算的总敞口头寸为（　　）。 [0.5分]

、 150

、 110

、 40

、 260

答案：

9、【单选题】
贷款组合的信用风险包括（　　）。 [0.5分]

、系统性风险

、非系统性风险

、既可能有系统性风险，又可能有非系统风险

、政治风险

答案：

10、【单选题】
以下关于久期的论述正确的是（　　）。 [0.5分]

、久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

、久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

、久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

、久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

答案：

11、【单选题】
（　　）针对特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。 [0.5分]

、流动性比率或指标法

、现金流分析法

、缺口分析法

、久期分析法

答案：

12、【单选题】
下列金融衍生工具中，不具有对称支付特征的是（　　）。 [0.5分]

、期货

、期权

、货币互换

、远期

答案：

13、【单选题】
利率期限结构变化风险也称为（　　）。 [0.5分]

、收益率曲线风险

、期权性风险

、基准风险

、重新定价风险

答案：

14、【单选题】
以下关于期权的论述错误的是（　　）。 [0.5分]

、期权价值由时问价值和内在价值组成

、在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时问价值

、对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零

、对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零

答案：

15、【单选题】
即期外汇交易的作用不包括（　　）。 [0.5分]

、可以满足客户对不同货币的需求

、可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险

、可以用来套期保值

、可以用于外汇投机

答案：

16、【单选题】
（　　）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。 [0.5分]

、重新定价风险

、收益率曲线风险

、基准风险

、期权性风险

答案：

17、【单选题】
预期损失率的计算公式是（　　）。 [0.5分]

、预期损失率=预期损失／资产风险敞口×100％

、预期损失率=预期损失／贷款资产总额×100％

、预期损失率=预期损失／风险资产总额×100％

、预期损失率=预期损失／资产总额×100％

答案：

18、【单选题】
在法人客户评级模型中，（　　）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。 [0.5分]

、 A1tman的Z计分模型

、 RiskCa1c模型

、 CreditMonitor模型

、死亡率模型

答案：

19、【单选题】
法律风险与外部合规风险之间的关系是（　　）。 [0.5分]

、外部合规风险包括法律风险

、两者产生的风险相同

、两者有关联但又有区别

、两者产生的原因相同

答案：

20、【单选题】
外部评级主要依靠（　　）。 [0.5分]

、专家定性分析

、定量分析

、定性分析和定量分析结合

、以上都不对

答案：

21、【单选题】
柜台业务操作风险控制要点不包括（　　）。 [0.5分]

、完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险

、严格执行各项柜台业务规定

、设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用

、加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平

答案：

22、【单选题】
金融资产的市场价值是指（　　）。， [0.5分]

、金融资产根据历史成本所反映的账面价值

、在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

、交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值

、对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值

答案：

23、【单选题】
下列关于公允价值的说法，不正确的是（　　）。 [0.5分]

、公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

、公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格

、若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值

、若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在

答案：

24、【单选题】
（　　）指派最高风险管理委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。 [0.5分]

、董事会

、高级管理层

、监事会

、风险管理总监

答案：

25、【单选题】
下列指标计算公式中，不正确的是（　　）。 [0.5分]

、不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)／各项贷款×100％

、预期损失率=预期损失／资产风险敞口×100％

、单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额／贷款类资产总额×100％

、贷款损失准备金率=贷款损失准备金余额／贷款类资产总额

答案：

26、【单选题】
如果某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率丛8％上升到8．5％，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动。下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是（　　）。 [0.5分]

、流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标

、核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标

、流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标

、计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算

答案：

27、【单选题】
　

　 [0.5分]

、

答案：

28、【单选题】
　

　 [0.5分]

、

答案：

29、【单选题】
某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的结果是（　　）。 [0.5分]

、 140

、 150

、 120

、 230

答案：

30、【单选题】
正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为（　　）。 [0.5分]

、 68％

、 95％

、 32％

、 50％

答案：

31、【单选题】
下列关于风险管理部门的说法，正确的是（　　）。 [0.5分]

、必须具备高度独立性

、具有完全的风险管理策略执行权

、风险管理部门又称风险管理委员会

、核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施

答案：

32、【单选题】
下列关于风险分类的说法，不正确的是（　　）。 [0.5分]

、按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险

、按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险

、按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险

、按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

答案：

33、【单选题】
某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正、性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在CAM—E1S综合评级中，该银行应属于（　　）。 [0.5分]

、综合评级1级

、综合评级2级

、综合评级3级

、综合评级4级

答案：

34、【单选题】
下列关于流动性监管核心指标的说法，不正确的是（　　）。 [0.5分]

、流动性监管核心指标的计算按照本币和外币分别计算

、流动性比例不得低于25％

、核心负债比率不得低于60％

、人民币超额准备金率不得低于5％

答案：

35、【单选题】
某企业2008年销售收入20亿元人民币，销售净利率为12％，2008年初所有者权益为40亿元人民币，2008年末所有者权益为55亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率为（　　）。 [0.5分]

、 3．33％

、 3．86％

、 4．72％

、 5．05％

答案：

36、【单选题】
下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（　　）。 [0.5分]

、商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险

、商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能保持其外币资产的结构合理

、商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构

、股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张

答案：

37、【单选题】
商业银行的核心竞争力是（　　）。 [0.5分]

、吸存放贷

、支付中介

、货币创造

、风险管理

答案：

38、【单选题】
风险管理评级是对银行风险管理系统，即（　　）的政策、程序、技术等的完整性、有效性进行评价并定级的过程。 [0.5分]

、发现、计算、监管和防范风险

、识别、计量、监测和控制风险

、发现、计量、监管和控制风险

、识别、计算、监测和防范风险

答案：

39、【单选题】
下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（　　）。 [0.5分]

、即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸

、等于表内的即期负债减去即期资产

、不包括变化较小的结构性资产或负债

、不包括未到交割日的现货合约

答案：

40、【单选题】
远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括（　　）。 [0.5分]

、即期汇率

、两种货币之间的利率差

、期限

、交易金额

答案：