2013年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷（一）-在线考试系统

1、【单选题】
商业银行的资产负债期限结构是指：在未来特定时段内，()的构成状况。 [0.5分]

、流动性资产数量与流动性负债数量

、长期资产数量与长期负债数量

、敏感性资产数量与敏感性负债数量

、到期资产数量与到期负债数量

答案：

2、【单选题】
在计算资产流动性时，下列()应从各类资产中扣除。 [0.5分]

、在市场上出售、回购或抵押融资

、银行的房产和在子公司的投资

、存在严重问题的贷款

、抵押给第三方的资产

答案：

3、【单选题】
当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策导致损失的风险指的是()。 [0.5分]

、声誉风险

、国家风险

、操作风险

、法律风险

答案：

4、【单选题】
已知某商业银行的资本总额为18亿元，核心资本为12亿元，附属资本为6亿元，信用风险加权资产为92亿元，并且市场风险的资本要求为25亿元，那么根据《商业银行资本充足率管理办法》规定的资本充足率的计算公式，该商业银行的资本充足率为()。 [0.5分]

、 4.2%

、 4.4%

、 5.6%

、 7.8%

答案：

5、【单选题】
商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为战略层面、宏观层面和微观层面，战略风险也相应地潜藏于这三个层面之中。有关商业银行三个层面战略风险的判断，下列错误的是()。 [0.5分]

、具体岗位的风险管理政策和流程直接影响商业银行的业绩表现，因此必须定期严格审核或修订

、信用评级参数的设定、投资组合的选择/分布、市场营销计划都是在战略层面上的

、忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训，有可能在短期内给商业银行带来争议和法律诉讼，长期则可能丧失宝贵的客户资源

、整体风险管理政策存在战略风险的可能性较小，因此不应经常审核或修订以免影响长期性战略

答案：

6、【单选题】
假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置()市场风险监管资本才能满足监管要求。 [0.5分]

、 35万美元

、 10万美元

、 62.5万美元

、 5万美元

答案：

7、【单选题】
火灾、抢劫、高管欺诈等属于()。 [0.5分]

、可规避的操作风险

、可缓释的操作风险

、可降低的操作风险

、应承担的操作风险

答案：

8、【单选题】
下列关于商业银行的信用风险内部评级，说法有误的是()。 [0.5分]

、内部评级主要根据内部数据和标准(侧重于定量分析)

、内部评级主要对客户的信用风险和债项交易风险进行评价

、内部评级的评级对象主要是政府或大企业

、内部评级估计违约概率及违约风险暴露值，作为信用评级和分类管理的标准

答案：

9、【单选题】
中国银监会提出的良好银行监管标准不包含()。 [0.5分]

、促进金融稳定和金融创新共同发展

、提升我国银行业资产规模

、鼓励公平竞争，反对无序竞争

、努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力

答案：

10、【单选题】
商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是()。 [0.5分]

、制作风险清单

、资产财务状况分析法

、失误树分析方法

、情景分析法

答案：

11、【多选题】
下列关于行业财务风险指标的说法，正确的有()。 [1分]

、行业盈亏系数越低，说明行业风险越大

、行业产品产销率越高，说明行业产品供不应求

、行业销售利润率是衡量行业盈利能力最重要的指标

、行业资本积累率越低，说明行业发展潜力越好

、行业劳动生产率在一定程度上反映出行业间的相对技术水平

答案：

12、【多选题】
银行风险监管指标的监测评价应遵循哪些原则?() [1分]

、准确性原则

、可比性原则

、及时性原则

、持续性原则

、保密性原则

答案：

13、【多选题】
下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的有()。 [1分]

、制定应急和连续营业方案

、采用更为有力的内部控制措施

、购买保险

、计提风险损失准备

、业务外包

答案：

14、【多选题】
通常可以将商业银行的存款分为三类，它们是()。 [1分]

、敏感资金

、脆弱负债

、敏感负债

、脆弱资金

、核心存款

答案：

15、【多选题】
国家风险不同于商业银行在所面临的一般商业风险，主要区别在于国家风险()。 [1分]

、发生在国际经济金融活动中

、发生在国际经济金融活动中，不论是政府、商业银行、企业、还是个人，都可能遭受国家风险所带来的损失

、是由不可抗拒的国外风险因素造成的

、属于典型的非系统性风险

、无法通过合同或契约条款缓解或消除

答案：

16、【多选题】
流动性风险是()长期集聚、恶化的综合作用结果。 [1分]

、信用

、市场

、操作

、声誉

、战略风险

答案：

17、【多选题】
下列有关经济资本的计量说法，错误的是()。 [1分]

、置信水平反映了经济资本对损失的覆盖度

、置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越低，其数额越小

、银行风险计量水平，体现为银行是基于单笔资产还是整个组合计量预期损失

、银行风险计量水平，体现为计量时是否考虑资产组合间的相关性

、置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，其数额越大

答案：

18、【多选题】
银行在买卖结构性调整工具或产品时，在流动性上会遇到的风险包括()。 [1分]

、与某种产品或市场有关的市场风险

、与该银行衍生产品业务的整个融资情况有关的融资风险

、交易对手提前结束某个产品合约的潜在流动性风险

、经济因素造成特定国家的社会环境不稳定

、政治因素造成特定国家的经济环境不稳定

答案：

19、【多选题】
下列()方法有助于商业银行在一定程度上化解利率上升可能造成的风险。 [1分]

、将闲置资金购买固定收益证券

、对优质资产进行资产证券化

、降低固定利率的长期贷款比例

、改行固定利率的大额可转让定期存单

、提供固定利率的住房按揭贷款

答案：

20、【多选题】
在其他条件相同的条件下，下列各项会导致一份股票买人期权合约价值升高的是()。 [1分]

、标的股票的市场价格提高

、分配股利

、标的股票价格的波动率提高

、缩短到期时间

、合约的执行价格降低

答案：

21、【多选题】
以下关于战略风险评估及实施方案的说法，错误的是()。 [1分]

、在战略风险评估中，如果风险影响属于轻微，风险发生的可能性属于低，则应采取的战略实施方案为接受风险

、在战略风险评估中，如果风险影响属于轻微，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为采取管理措施、持续监测

、在战略风险评估中，如果风险影响属于中度，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为必须采取管理措施

、在战略风险评估中，如果风险影响属于显著，风险发生的可能性属于低，则应采取的战略实施方案为采取必要的管理措施

、在战略风险评估中，如果风险影响属于显著，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为尽量避免或高度重视

答案：

22、【多选题】
良好的公司治理目标包括()。 [1分]

、完善股东大会、董事会、监事会及其下设的议事和决策机构，建立议事规则和决策程序

、明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层和高级经理人员在组织管理中的责任

、建立外部监事制度，对董事会、董事、高级管理层及其成员进行监督

、建立独立董事制度，对董事会讨论事项发表客观公正的意见

、增加董事会的权力及对公司具体经营的管理

答案：

23、【多选题】
风险对冲是商业银行风险管理的主要策略之一，它对于管理()是非常行之有效的办法。 [1分]

、操作风险

、汇率风险

、股票风险

、商品风险

、信用风险

答案：

24、【多选题】
远期合约包括()。 [1分]

、远期外汇合约

、外汇期货合约

、未到交割日的现货合约

、已到交割日但尚未结算的现货合约

、期权合约

答案：

25、【多选题】
下列各项属于利率期货特征的有()。 [1分]

、需要保证金

、合约价格是固定的

、合约规模是固定的

、合约的到期日是变动的

、合约期限的长度是变动的

答案：

26、【多选题】
战略风险管理的作用主要包括()。 [1分]

、最大限度地避免经济损失

、提高商业银行的声誉

、持久维护商业银行的声誉

、提高股东价值

、保持与媒体的良好接触

答案：

27、【多选题】
商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括()等指标的变化。 [1分]

、银行的盈利能力

、银行的资产质量

、第三方评级

、银行发行的有价证券的市场表现

、银行内部有关风险水平

答案：

28、【多选题】
外汇敞口头寸，分为()。 [1分]

、单币种敞口头寸

、双币种敞口头寸

、多币种敞口头寸

、总敞口头寸

、多敞口头寸

答案：

29、【多选题】
下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有()。 [1分]

、是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

、如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果

、可以通过设置削减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

、不存在模型风险

、计算量很大，且准确性地提高速度较慢

答案：

30、【多选题】
下列属于债券收益率曲线通常表现的形态的是()。 [1分]

、正向收益率曲线

、反向收益率曲线

、波动收益率曲线

、水平收益率曲线

、垂直收益率曲线

答案：

31、【多选题】
公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值，其计量方式包括()。 [1分]

、直接使用可获得的市场价格

、如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格

、直接使用名义价值

、实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)

、允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突

答案：

32、【多选题】
市场风险可以分为()。 [1分]

、利率风险

、汇率风险

、股票价格风险

、商品价格风险

、市场信用风险

答案：

33、【多选题】
商业银行识别风险的方法包括()。 [1分]

、专家调查列举

、制作风险清单

、情景分析法

、分解分析法

、资产状况分析法

答案：

34、【多选题】
08年，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了商业银行在经营过程中的()等风险。 [1分]

、市场风险

、信用风险

、操作风险

、流动性风险

、声誉风险

答案：

35、【多选题】
危机时刻，商业银行通常只有有限的时机维护声誉并控制局面，此刻要求危机发言人具有的良好沟通技能包括()。 [1分]

、介绍危机处理的积极消息

、冷静对待恶意/愤怒/激动问题

、熟悉媒体的质询方式和问题陷阱

、采用口头或书面方式与媒体保持积极合作

、最大限度地维护商业银行的利益

答案：

36、【多选题】
下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有()。 [1分]

、如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高

、如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要

、如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

、如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

、如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

答案：

37、【多选题】
中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，包括()。 [1分]

、交易账户中的利率风险

、交易账户中的股票风险

、全部的外汇风险

、全部的商品风险

、以上均对

答案：

38、【多选题】
对商业银行风险计量的理解，下列表述正确的有()。 [1分]

、风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性

、风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况

、应确保所开发的风险模型准确并长期有效

、深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充

、所采用的风险计量方法/模型越高级，计量出来的风险越准确

答案：

39、【多选题】
战略风险管理流程包括()。 [1分]

、确定战略目标

、制定战略实施方案

、识别、评估、监测战略风险要素

、执行风险管理方案

、定期自我评估风险管理的效果

答案：

40、【多选题】
商业银行在使用高级计量法时，所收集的损失数据应包括()。 [1分]

、总损失额

、损失事件发生的时间、发生的单位信息

、损失发生后所采取的有关补救措施

、损失事件发生的主要因素

、总损失中未收回部分的信息

答案：