1、【
单选题
】
以下关于久期的论述正确的是()。
[0.5分]
、
久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
、
久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
、
久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系
、
久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析
答案：
2、【
单选题
】
根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%，0.60%，0.60%，则3年的累计死亡率为()。
[0.5分]
、
0.17%
、
0.77%
、
1.36%
、
2.32%
答案：
3、【
单选题
】
某企业2008年净利润为0.5亿元人民币，2007：末总资产为10亿元人民币，2008年末总资产为15亿元人民币，该企业2008年的总资产收益率为()。
[0.5分]
、
5.00%
、
4.00%
、
3.33%
、
3.00%
答案：
4、【
单选题
】
下列关于操作风险分类的说法，正确的是()。
[0.5分]
、
高管欺诈属于可降低的风险
、
交易差错和记账差错属于可规避的风险
、
火灾和抢劫属于可规避的风险
、
改变市场定位属于可规避风险
答案：
5、【
单选题
】
利率期限结构变化风险也称为()。
[0.5分]
、
收益率曲线风险
、
期权性风险
、
基准风险
、
重新定价风险
答案：
6、【
单选题
】
()是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。
[0.5分]
、
识别风险
、
制作风险清单
、
感知风险
、
分析风险
答案：
7、【
单选题
】
下列关于风险分类的说法，不正确的是()。
[0.5分]
、
按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险
、
按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险
、
按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险
、
按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类
答案：
8、【
单选题
】
一家银行出售信用违约互换时，将会()。
Ⅰ．得到投资收益而没有任何资金成本
Ⅱ．提高银行的总风险
Ⅲ．为了得到投资收益应承诺在发生信用事件时进行偿付
Ⅳ．如果发生信用事件要进行常规性支付
[0.5分]
答案：
9、【
单选题
】
对于操作风险，商业银行可以采取的计算方法不包括()。
[0.5分]
、
标准法
、
基本指标法
、
内部模型法
、
高级计量法
答案：
10、【
单选题
】
如果某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动。下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是()。
[0.5分]
、
流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标
、
核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标
、
流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标
、
计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算
答案：
11、【
单选题
】
某企业2008年销售收入20亿元人民币，销售净利率为12%，2008年初所有者权益为40亿元人民币，2008年末所有者权益为55亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率为()。
[0.5分]
、
3.33%
、
3.86%
、
4.72%
、
5.05%
答案：
12、【
单选题
】
商业银行的整体风险控制环境不包括()。
[0.5分]
、
公司治理结构
、
合规文化
、
信息系统建设
、
外部控制体系
答案：
13、【
单选题
】
外部评级主要依靠()。
[0.5分]
、
专家定性分析
、
定量分析
、
定性分析和定量分析结合
、
以上都不对
答案：
14、【
单选题
】
下列指标计算公式中，不正确的是()。
[0.5分]
、
不良贷款率＝(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%
、
预期损失率＝预期损失/资产风险敞口×100%
、
单一客户贷款集中度＝最大一家客户贷款总额/贷款类资产总额×100%
、
贷款损失准备金率＝贷款损失准备金余额/贷款类资产总额
答案：
15、【
单选题
】
风险水平类指标不包括()。
[0.5分]
、
信用风险指标
、
操作风险指标
、
关注类贷款迁徙率
、
流动性风险指标
答案：
16、【
单选题
】
下列属于战略风险识别中观层面内容的是()。
[0.5分]
、
进入或退出市场的决策是否恰当
、
资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品
、
是否忽视对前台业务人员职业道德和风险管理的约束
、
建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当
答案：
17、【
单选题
】
以下不是缺口分析的局限性的一项是()。
[0.5分]
、
忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
、
只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险，未考虑基准风险，也未考虑支付时间的变化
、
当利率的变动大于1%时，结果不准确
、
不能反映利率变动对非利息收入的影响
答案：
18、【
单选题
】
我国商业银行操作风险管理的核心问题是()。
[0.5分]
、
信息系统升级换代
、
合规问题
、
员工的知识或技能培养
、
公司治理结构的完善
答案：
19、【
单选题
】
风险评级的程序是()。
[0.5分]
、
制定监管措施+收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果+整理评级档案
、
收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果+制定监管措施+整理评级档案
、
制定监管措施+整理评级档案+收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果
、
整理评级档案+收集评级信息+制定监管措施+分析评级信息+得出评级结果
答案：
20、【
单选题
】
某银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元，其中在期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000亿元，则关注类贷款迁徙率为()。
[0.5分]
、
17.1%
、
12.5%
、
14%
、
11.3%
答案：
21、【
单选题
】
下列关于风险的说法，正确的是()。
[0.5分]
、
对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源
、
信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中
、
从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失
、
对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计
答案：
22、【
单选题
】
银行在特定的利率变化情况下，各个时段的敏感性权重通常是由假定的利率变动乘以该时段头寸的假定平均久期来确定的方法称为()。
[0.5分]
、
标准久期分析法
、
精确久期分析法
、
平均久期分析法
、
有效久期分析法
答案：
23、【
单选题
】
风险识别的两个环节包括()。
[0.5分]
、
感知风险和分析风险
、
计量风险和分析风险
、
检测风险和感知风险
、
感知风险和检测风险
答案：
24、【
单选题
】
市场风险内部模型的技术方法、假设前提和参数设置可以有多种选择，从审慎监管的角度出发，对一些参数，如持有期作出了相对保守的规定。巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期长度为()个营业日。
[0.5分]
答案：
25、【
单选题
】
下列各项中，不属于操作风险监测选择关键风险指标应遵循的原则是()。
[0.5分]
、
相关性
、
可测量性
、
风险敏感性
、
特色性
答案：
26、【
单选题
】
使用高级计量法计算风险资本配置时，需要考虑未来可能的损失，为此监管当局要求商业银行通过加总()得出监管资本要求。
[0.5分]
、
灾难性损失；预期损失
、
灾难性损失；非预期损失
、
预期损失；意外损失
、
预期损失；非预期损失
答案：
27、【
单选题
】
操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分为：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列各项属于控制派生风险的是()。
[0.5分]
、
操作失误
、
人力资源配置不当
、
欺诈
、
增加人工授权控制产生的内部欺诈
答案：
28、【
单选题
】
年中国四川地区由于地震造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这是由()引发的风险。
[0.5分]
、
监管规定
、
自然灾害
、
政治风险
、
洗钱
答案：
29、【
单选题
】
商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析时，必须对客户的基本情况和商业银行业务相关的信息进行全面了解。申请授信的客户应向商业银行提交的基本信息包括税务部门年检合格的税务登记证明和近()年税务部门纳税证明资料复印件。
[0.5分]
答案：
30、【
单选题
】
采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.06亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.25亿元，则违约损失率为()。
[0.5分]
、
13.33%
、
16.67%
、
30.00%
、
82.4%
答案：
31、【
单选题
】
有关商业银行内部控制的主要原则，以下说法正确的是()。
[0.5分]
、
商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控辅之”的要求
、
内部控制的监督、评价部门必须与内部控制的建设、执行部门密切联系
、
内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节，并由全体人员参与
、
内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理者外，任何人不得拥有不受内部控制的权力
答案：
32、【
单选题
】
商业银行总行应当适当核定分支机构的资金业务经营权限，并对分支机构的资金业务()检查，对异常资金交易和资金变动建立有效的预警和处理机制。
[0.5分]
、
不定期进行现场
、
定期进行非现场
、
定期进行
、
不定期进行
答案：
33、【
单选题
】
贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为。下列各项不属于其主要目的的是()。
[0.5分]
、
分散风险
、
增加收益
、
提高经济资本配置效率
、
实现利益共享
答案：
34、【
单选题
】
远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括()。
[0.5分]
、
即期汇率
、
两种货币之间的利率差
、
期限
、
交易金额
答案：
35、【
单选题
】
已知商业银行期初贷款余额为80亿元，期末贷款余额为100亿元，核心贷款期初余额35亿元，期末余额45亿元，流动性资产期初余额为40亿元，期末余额为50亿元，那么该银行借入资金的需求为()亿元。
[0.5分]
答案：
36、【
单选题
】
引起操作风险的人员因素之一是失职违规，下列各项不属于此情形的是()。
[0.5分]
、
对客户交易进行误导
、
从事未授权交易的情形
、
支配超出权限资金额度的情形
、
多户头支票欺诈的情形
答案：
37、【
单选题
】
当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高，期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是()。
[0.5分]
、
正向收益率曲线
、
反向收益率曲线
、
水平收益率曲线
、
波动收益率曲线
答案：
38、【
单选题
】
下列指标计算公式中，不正确的是()。
[0.5分]
、
资本金收益率=税后净收入/资本金总额
、
资产收益率=税后净收入/资产总额
、
净业务收益率=(营业收入总额-营业支出总额)/资产总额
、
非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)/(营业收入总额-营业支出总额)
答案：
39、【
单选题
】
系统性风险因素主要通过()来影响贷款组合的信用风险。
[0.5分]
、
宏观经济因素
、
借款人的生产经营状况
、
借款人所在行业状况
、
借款人竞争能力状况
答案：
40、【
单选题
】
中国人民银行从2004年开始实行差别存款准备金政策以及再贷款浮息制度表明()。
[0.5分]
、
央行为商业银行提供便利的政策
、
商业银行的风险管理机制更完善
、
商业银行不需承担最终流动性风险
、
央行对流动性管理不善的商业银行开始给予“经济惩罚”
答案：
线下考试期中/期末考试、集中培训考试
招聘考试在线笔试、大型校招、社招
认证考试岗位认证、职业资格认证、技能考核认证
考试测验学生测验、员工考核、培训考试
新员工培训搭建新员工入职培训体系
岗位培训岗位学习地图、人才培养
知识店铺搭建专属知识店铺、实现知识变现
刷题练习题库刷题、每日一练、打卡练习
知识竞赛党建活动、安全生产活动、协会竟赛
期末考试在线考试考核提高考试管理效率
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