2013年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷（一）-在线考试系统

1、【多选题】
流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过以下哪两个指标换算得到?() [1分]

、现金头寸指标

、核心存款比例

、贷款总额与总资产比率

、流动资产与总资产比率

答案：

2、【多选题】
下列关于全面风险管理体系的说法，正确的是()。 [1分]

、 1988年《巴塞尔新资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成

、企业的4个目标都是为全面风险管理的8个要素服务的

、企业的层级包括整个企业、各职能部门、各条业务线以及下属各子公司

、全面风险管理是一个动态过程，这个过程从企业战略制定一直贯穿到企业的各项活动中

、外部环境属于全面风险管理要素

答案：

3、【多选题】
全面风险管理模式体现的先进风险管理理念和方法包括()。 [1分]

、全球的风险管理体系

、全面的风险管理范围

、全程的风险管理体系

、全新的风险管理方法

、全员的风险管理文化

答案：

4、【多选题】
我国商业银行员工违法行为导致的操作风险主要集中于()，这些属于多发风险。 [1分]

、内部人作案

、外来的人作案

、内外勾结

、网络犯罪

、以上皆是

答案：

5、【多选题】
下列属于中资银行市场准入的审核内容的是()。 [1分]

、机构的设立、变更、终止

、调整业务范围

、外资情况

、机构增加业务品种

、董事和高级管理人员的任职资格

答案：

6、【多选题】
下列()指标可以用来衡量商业银行信用风险变化的程度，反映其资产质量从前期到本期的变化。 [1分]

、经风险调整收益率

、大额贷款集中度

、正常贷款迁徙率

、不良贷款迁徙率

、资本充足率

答案：

7、【多选题】
风险文化一般由三个层次组成()。 [1分]

、风险管理行为

、风险管理对象

、风险管理理念

、风险管理知识

、风险管理制度

答案：

8、【多选题】
在战略风险评估中，应由专家审核的假设条件主要有()。 [1分]

、公司的整体战略

、利率变化及预期

、公司治理结构

、整体经济指标

、信用风险参数

答案：

9、【多选题】
从要素方面看，内部控制必须包括以下哪些()要素。 [1分]

、内部控制环境

、风险识别与评估

、内部控制措施

、信息交流与反馈

、监督评价与纠正

答案：

10、【多选题】
监事会监督和测评的方式包括()。 [1分]

、检查与调研

、调阅文件

、访谈座谈

、列席会议

、监督测评

答案：

11、【判断题】
短边法是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。() [1分]

答案： 正确

12、【判断题】
商业银行会计资本的数量应该不小于经济资本的数量。会计资本是商业银行可以利用的资本，风险带来的任何损失都会反映在账面资本上，两者之间的媒介是经济资本。() [1分]

答案： 正确

13、【判断题】
风险对冲是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。() [1分]

答案： 错误

14、【判断题】
商业银行总的流动性需求=负债流动性需求+资产流动性需求。() [1分]

答案： 错误

15、【判断题】
国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，它超出了债权人的控制范围。() [1分]

答案： 正确

16、【判断题】
集权式的操作风险管理框架模式更适合中国商业银行。() [1分]

答案： 错误

17、【判断题】
流动性比率/指标的优点是静态分析，能对未来特定时段内的流动性进行有效评估。() [1分]

答案： 错误

18、【判断题】
声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，其原因主要是由于商业银行内部造成的。() [1分]

答案： 错误

19、【判断题】
成员单位的连环担保使集团法人客户的信用风险有所上升。() [1分]

答案： 正确

20、【判断题】
商业银行风险管理信息系统中的组合结果数据不应包括限额的调整等在风险管理过程中所产生的操作数据。() [1分]

答案： 错误

21、【判断题】
根据《巴塞尔新资本协议》，在信用风险评级标准法下，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。() [1分]

答案： 错误

22、【判断题】
企业/机构信用风险暴露是商业银行最主要的信用风险暴露。() [1分]

答案： 正确

23、【判断题】
法人信贷业务是商业银行经营的以企业、机构客户为服务对象的信贷业务，包括法人客户贷款业务、贴现业务、外汇交易、商业银行承兑汇票等业务。() [1分]

答案： 错误

24、【判断题】
标准法(StandardisedApproash)原理是，将商业银行的所有业务划分为8类产品线，每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总8类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险资本要求。() [1分]

答案： 正确

25、【判断题】
战略风险管理流程包括：明确战略目标，制定战略实施方案，识别、评估、监测和报告战略风险要素，执行风险管理方案，并定期自我评估风险管理的效果，确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起。() [1分]

答案： 正确