2009年上半年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》真题-在线考试系统

1、【多选题】
下列关于风险管理与商业银行经营关系的说法，正确的有（）。 [1分]

、承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

、风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式

、风险管理不能够为商业银行风险定价提供依据

、健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值

、风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力

答案：

2、【多选题】
商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有（）。 [1分]

、对市场风险VaR值的准确性进行验证

、分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失

、计算资产组合可能产生的最高收益

、评估银行在极端不利情况下的损失承受能力

、测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响

答案：

3、【多选题】
盈利能力监管指标包括（）。 [1分]

、资本金收益率

、资产收益率

、净业务收益率

、非利息收入率

、非利息收入比率

答案：

4、【多选题】
巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括（）。 [1分]

、系统风险

、信用风险

、操作风险

、战略风险

、声誉风险

答案：

5、【多选题】
战略风险来自（）。 [1分]

、商业银行战略目标缺乏整体兼容性

、商业银行经营目标不能按时实现

、为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷阱为实现目标所需要的资源匮乏

、整个战略实施过程的质量难以保证

答案：

6、【多选题】
决定商业银行的风险承受能力的是（）。 [1分]

、资本金规模

、风险管理水平

、资产管理

、负债管理

、资产负债管理

答案：

7、【多选题】
下列关于商业银行的风险管理部门设置的说法，正确的是（）。 [1分]

、商业银行风险管理部门必须具有高度独立性

、商业银行风险管理部门不具有或者只具有非常有限的风险管理策略执行权

、商业银行风险管理部门和风险管理委员会可以合二为一，以便信息的交流与共享

、商业银行风险管理部门和风险管理委员会必须相互独立，不能互通信息

、商业银行风险管理部门通常有集中型和分散型两种类型

答案：

8、【多选题】
外汇敞口分析的特点包括（）。 [1分]

、忽略了各种汇率变动的相关性

、清晰易懂

、计算简便

、敏感度高

、难以揭示由各币种汇率变动的相关性所带来的汇率风险

答案：

9、【多选题】
商业银行风险管理部门的主要职责有（）。 [1分]

、监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额

、在限额违规的情况下及时向风险管理委员会报告

、负责核准复杂金融产品的定价模型

、协助财务控制人员进行复杂金融产品价格评估

、全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助作用

答案：

10、【多选题】
审慎经营类指标包括（）。 [1分]

、总资产净回报率

、资本充足率

、大额风险集中度

、不良贷款拨备覆盖率

、成本收入比

答案：

11、【多选题】
目前最广泛应用的信用风险评分模型是（）。 [1分]

、 CP模型

、 KPMG模型

、线性概率模型

、 Probit模型

、线性辨别模型

答案：

12、【多选题】
压力测试是一种风险管理技术，其功能主要有（）。 [1分]

、评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力

、提供商业银行对自身风险特征的理解

、为商业银行提供更好的信用风险管理模型

、为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法

、帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致

答案：

13、【多选题】
下列关于远期和期货的说法，正确的有（）。 [1分]

、远期合约允许投资者在确定的未来时间购买或出售某项资产

、期货合约允许投资者按确定的价格购买或出售某项资产

、远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的

、远期合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险，而期货合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险

、远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓

答案：

14、【多选题】
某机构购入国债作为准备金，其利率互换的操作原则应该是（）。 [1分]

、预期利率上升时，不做利率互换

、预期利率上升时，将固定利率调为浮动利率

、预期利率下降时，不做利率互换

、预期利率下降时，将固定利率调为浮动利率

、无论预期利率上升或下降，均将固定利率调为浮动利率

答案：

15、【多选题】
根据有关法律规定，下列机构中一般不得作为贷款保证人的有（）。 [1分]

、企业集团下属地方分公司

、公立医院

、国家机关

、企业集团下属子公司

、私立贵族学校

答案：

16、【多选题】
按照马柯维茨的理论，下列说法正确的有（）。 [1分]

、市场上的投资者都是理性的

、市场上的投资者偏好收益

、存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数

、无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合

、理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合

答案：

17、【多选题】
下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提m的具体标准的说法，正确的有（）。 [1分]

、商业银行的操作风险系统必须利用相关的外部数据，尤其是预期将会发生非经常性、潜在的严重损失时，商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下必须使用外部数据以及使用外部数据的方法

、商业银行必须提供按巴塞尔委员会规定的业务单元和损失类别分类的损失数据

、任何操作风险计量系统必须具备某些关键要素，包括内部数据的使用、相关的外部数据、情景分析和反映商业银行经营环境和内部控制系统情况的其他因素

、商业银行的风险计量系统必须足够“分散”，以将影响损失估计分布尾部形态的主要操作风险因素考虑在内

、除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑到关键的业务经营环境和内部控制因素

答案：

18、【多选题】
商业银行往往很难规避或降低操作风险，但可以通过一些方式将风险转移或缓释。下列可以实现这一目的的方式包括（）。 [1分]

、风险控制

、终止相关业务

、连续经营方案

、保险

、业务外包

答案：

19、【多选题】
流动性风险预警信号中的融资信号包括（）。 [1分]

、快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资

、所发行的流通债券(包括次级债)交易量上升

、所发行股票价格下跌

、债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足

、存款大量流失

答案：

20、【多选题】
商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括（）等指标的变化。 [1分]

、银行的资产质量

、银行的盈利能力

、第三方评级

、银行发行的有价证券的市场表现

、银行内部有关风险水平

答案：

21、【多选题】
如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面地产企业和个人向银行借款，这种情况下，如果由于房地产市场严重下降，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括（）。 [1分]

、国家风险

、流动性风险

、信用风险

、战略风险

、操作风险

答案：

22、【多选题】
清晰的声誉风险管理流程包括（）。 [1分]

、声誉风险识别

、外部审计

、声誉风险评估

、监测和报告

、内部审计

答案：

23、【多选题】
下列属于有效的声誉风险管理体系内容的有（）。 [1分]

、建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现

、利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户

、明确商业银行的战略愿景和价值理念

、建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警

、深人理解不同利益持有者(例如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等)对自身的期望值

答案：

24、【多选题】
下列（）是普遍认为的有助于改善银行声誉风险管理的最佳操作实践。 [1分]

、制定危机管理规划

、从投诉和批评中积累早期预警经验

、确保及时处理投诉和批评

、增加对客户/公众的透明度

、管理危机过程中的信息交流不是声誉危机管理规划的主要内容之一

答案：

25、【多选题】
银监会提H{的良好银行监管标准主要包括（）。 [1分]

、促进金融稳定和金融创新共同发展

、对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制

、对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制

、提高我国银行业风险管理水平

、高效、节约地使用一切监管资源

答案：

26、【多选题】
银行监管的必要性原理可以概括为（）。 [1分]

、公共性质论

、利益冲突论

、债权保护论

、银行风险论

、适度竞争论

答案：

27、【多选题】
（）是各国监督商业银行的主体。 [1分]

、税务部门

、中央银行

、财政部门

、证券监督管理部门

、法律部门

答案：

28、【多选题】
在风险缓释的处理中，下列属于被认可的质押品的有（）。 [1分]

、黄金

、美元现金

、我国商业银行发行的债券

、评级为AA-的国家发行的债券

、银行存单

答案：

29、【判断题】
商业银行因未能及时根据市场变化和客户需求创新产品和服务，丧失了宝贵的客户资源，从而失去了在传统业务领域的竞争优势。此类风险属于市场风险。（） [1分]

答案： 错误

30、【判断题】
信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。（） [1分]

答案： 错误

31、【判断题】
某大型企业受金融危机的影响效益出现下滑、负债率偏高。为支持该企业渡过难关，商业银行可以对该企业个别经营指标进行微调并继续将其评定为AAA级客户。（） [1分]

答案： 错误

32、【判断题】
随着全球化的发展，世界各国及地区的银行监管渐渐地实行统一的模式。（） [1分]

答案： 错误

33、【判断题】
矩阵型模式作为银行风险管理组织结构的一种，是对风险管理部集权模式和事业部模式的综合，从而在一定程度上避免了这两种模式的不足。（） [1分]

答案： 正确

34、【判断题】
基本指标法用多种指标构成的指标体系衡量商业银行的整体操作风险。（） [1分]

答案： 错误

35、【判断题】
为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸和银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸会导致外汇交易风险。（） [1分]

答案： 正确

36、【判断题】
系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由行业风险和区域风险的变动反映出来。（） [1分]

答案： 错误

37、【判断题】
利率风险敏感度=利率上升l00个基点对银行净值影响/资本净额×100%。（） [1分]

答案： 错误

38、【判断题】
商业银行可以利用缺口分析法，针对特定阶段，计算到期资产和到期负债之间的差额，以判断商业银行在过去特定时段内的流动性是否充足。（） [1分]

答案： 错误

39、【判断题】
表外业务风险管理就是商业银行通过风险识别、风险度量、风险处理等方法，预防、回避和转移表外业务经营中的风险，从而减少或避免经济损失，保证银行安全的行为。（） [1分]

答案： 正确

40、【判断题】
贷款定价的公式是：贷款最低定价一(资金成本+经营成本+资本成本)/贷款额。（） [1分]

答案： 错误