1、【
单选题
】
《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于（ ）。
[0.5分]
答案：
2、【
单选题
】
商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括（ ）。
[0.5分]
、
因果关系分析
、
VaR
、
敏感性分析
、
情景分析
答案：
3、【
单选题
】
战略风险的类型不包括（ ）。
[0.5分]
、
产业风险
、
技术风险
、
竞争对手风险
、
信用风险
答案：
4、【
单选题
】
《金融违法行为处罚办法》属于（ ）。
[0.5分]
、
法律
、
行政法规
、
金融规章制度
、
商业银行监管相关指引
答案：
5、【
单选题
】
20世纪60年代，（ ）是华尔街的第一次数学革命的金融理论。
[0.5分]
、
马柯威茨提出的现代资产组合理论
、
夏普提出的CAPM模型
、
布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型
、
罗斯提出套利定价理论
答案：
6、【
单选题
】
银行风险管理的流程是（ ）。
[0.5分]
、
风险控制一风险识别一风险监测一风险计量
、
风险识别一风险控制一风险监测一风险计量
、
风险识别一风险计量一风险监测一风险控制
、
风险控制一风险识别一风险计量一风险监测
答案：
7、【
单选题
】
某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年起因收到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期集聚、恶化的综合作用结果。
[0.5分]
、
声誉风险、市场风险和操作风险
、
信用风险、市场风险和战略风险
、
市场风险、战略风险和操作风险
、
信用风险、声誉风险和战略风险
答案：
8、【
单选题
】
下列各项中，应列入商业银行附属资本的是（ ）。
[0.5分]
、
未分配利润
、
重估储备
、
盈余公积
、
公开储备
答案：
9、【
单选题
】
根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用（ ）来进行。
[0.5分]
、
高级计量法
、
基本指标法
、
内部评级法
、
内部模型法
答案：
10、【
单选题
】
下列关于商业银行风险文化的描述，错误的是（ ）。
[0.5分]
、
风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成
、
风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正
、
风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的
、
商业银行应当将风险管理理论固化到规章制度并辅之以合规和绩效考核，才会逐渐形成良好的风险文化
答案：
11、【
单选题
】
当前，某银行贷款余额的50%为房地产行业贷款，利润亦有超过50%来自该类型贷款，目前该类型贷款的不良率为0。根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的是（ ）。
[0.5分]
、
该类型贷款的预期损失为0
、
该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险
、
追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择
、
该类型贷款不存在信用风险，因此尽管比重偏高，亦无不妥
答案：
12、【
单选题
】
商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是 0.8%，第2年的违约率是l．4%，第3年的违约率是2．1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为（ ）。
[0.5分]
、
925．47万元
、
960．26万元
、
957．57万元
、
985．62万元
答案：
13、【
单选题
】
下列关于交易账户的说法，不正确的是（ ）。
[0.5分]
、
为交易目的而持有的头寸是指，在短期内有目的地持有以便转手m售、从实际或预期的短期价格波动中获利或者锁定套利的头寸
、
记人交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多
、
交易账户中的项目可以按模型定价(Mark to Model)，即将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值
、
交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改
答案：
14、【
单选题
】
企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分是指（ ）。
[0.5分]
答案：
15、【
单选题
】
巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括（ ）。
[0.5分]
、
置信水平采用95%的单尾置信区间
、
持有期为10个营业日
、
市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
、
至少每6个月更新一次数据
答案：
16、【
单选题
】
下列关于长期次级债务的说法，正确的是（ ）。
[0.5分]
、
长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务
、
经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列人附属资本
、
在到期日前最后五年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣20%
、
长期次级债务不能计人附属资本
答案：
17、【
单选题
】
认为银行的公共性质在于提供广泛的金融服务，对整个国民经济具有深刻的、连锁的影响，这种观点属于（ ）。
[0.5分]
、
利益冲突论
、
债权保护论
、
银行风险论
、
公共性质论
答案：
18、【
单选题
】
《商业银行财务报表附注特别规定》对上市银行的（ ）内容的披露做了非常详细的规定。
[0.5分]
、
中长期贷款、逾期贷款、呆账贷款
、
中长期贷款、逾期贷款、呆滞贷款
、
贷款总额、逾期贷款、呆账贷款
、
贷款总额、逾期贷款、呆滞贷款
答案：
19、【
单选题
】
在《商业银行风险监管核心指标》中，核心负债比率为核心负债与负债总额之比，不得低于（ ）。
[0.5分]
答案：
20、【
单选题
】
假设某银行当期贷款按五级分类标准分别是：正常类800亿元，关注类200亿元，次级类35亿元，可疑类lo亿元，损失类5亿元，一般准备、专项准备、特种准备分别为40亿元、15亿元、5亿元，则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为（ ）。
[0.5分]
、
20%
、
80%
、
100%
、
120%
答案：
21、【
单选题
】
战略风险管理流程中，下列（ ）活动是在确定风险管理方案之后执行的。
[0.5分]
、
制定战略实施方案
、
识别战略风险要素
、
定期自我评估风险管理的效果
、
明确战略发展目标
答案：
22、【
单选题
】
某私营企业于2008年1月1日从某银行获得一笔3年期l000万元的抵押贷款，2008年12月30日，由于该企业财务状况恶化，出现了拖欠利息超过90天的违约行为。为降低损失，该银行与企业磋商进行贷款重组，则下述重组措施中最不可行的是（ ）。
[0.5分]
、
将该笔贷款期限延长半年
、
给予企业10%的利率优惠
、
允许企业贷款到期后一次性还本付息
、
要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品
答案：
23、【
单选题
】
假如某房地产项目总投资10亿元，开发商自有资金305亿元，银行贷款6．5亿元。在不利的市场条件下，一旦预期项目的市场价值低于6．5亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人造成信用风险损失。这种情形下，债权人好比（ ）。
[0.5分]
、
卖出一份看跌期权
、
卖出一份看涨期权
、
买人一份看跌期权
、
买入一份看涨期权
答案：
24、【
单选题
】
商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是（ ）。
[0.5分]
、
负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段
、
被动负债风险管理模式阶段——主动负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段
、
资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段
、
资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段
答案：
25、【
单选题
】
国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(RAPM)中被广泛接受和普遍使用的指标RAROC是（ ）。
[0.5分]
、
风险资本回报率
、
风险资产回报率
、
风险调整资产回报率
、
风险调整资产收益率
答案：
26、【
单选题
】
下列关于资本的说法，正确的是（ ）。
[0.5分]
、
经济资本也就是账面资本
、
会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本
、
经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金
、
监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本
答案：
27、【
单选题
】
20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（ ）。
[0.5分]
、
全面风险管理模式阶段
、
资产风险管理模式阶段
、
负债风险管理模式阶段
、
资产负债风险管理模式阶段
答案：
28、【
单选题
】
根据ERM框架，三个维度分别是指（ ）。
[0.5分]
、
企业的目标，企业的各个层级，全面风险管理要素
、
企业的目标，全面风险管理要素，企业的各个层级
、
企业的各个层级，企业的目标，全面风险管理要素
、
全面风险管理要素，企业的目标，企业的各个层级
答案：
29、【
单选题
】
（ ）就是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分布。随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，并对未来环境进行分析。
[0.5分]
、
随机模型
、
计量模型
、
资本模型
、
因果分析模型
答案：
30、【
单选题
】
真实票据论的理论依据是商业银行在发展初期，业务主要集中于（ ）。
[0.5分]
、
长期贷款
、
消费者贷款
、
短期自偿性贷款
、
房地产贷款
答案：
31、【
单选题
】
商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是（ ）。
[0.5分]
、
失误树分析方法
、
资产财务状况分析法
、
制作风险清单
、
情景分析法
答案：
32、【
单选题
】
激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，如果缺乏独特的品牌形象和吸引力，将可能遭遇严重的生存危机。品牌风险会影响到（ ）。
[0.5分]
、
商业银行的技术水平
、
商业银行的业务创新水平
、
商业银行的风险管理水平
、
商业银行的盈利能力和业务发展空间
答案：
33、【
单选题
】
风险报告部门是一个独立于营销部门的部门，其主要职责是（ ）。
[0.5分]
、
收集和处理与风险控制相关的各种信息，并将该信息汇总到风险报告中
、
显示总体组合和各个子组合的风险状况
、
讨论各种流程和措施的有效性
、
报告重要单笔业务头寸的风险状况
答案：
34、【
单选题
】
（ ）必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。
[0.5分]
、
监事会
、
高级管理层
、
股东大会
、
风险管理部门
答案：
35、【
单选题
】
风险识别的主要方法不包括（ ）。
[0.5分]
、
失误树分析法
、
专家调查列举法
、
专家预测法
、
分解分析法
答案：
36、【
单选题
】
利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券多头头寸进行保值，当正向收益率变陡时，该l0年期政府债券的市场价格（ ）。
[0.5分]
答案：
37、【
单选题
】
商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和（ ）
[0.5分]
、
流动性风险指标
、
信用风险指标
、
风险抵补类指标
、
不良贷款迁徙率指标
答案：
38、【
单选题
】
假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为l000万元人民币(置信区间为99%，持有期为l天)。则该银行在未来l00个交易日内，预期交易账户至少会有（ ）天的损失超过1000万元。
[0.5分]
答案：
39、【
单选题
】
某企业2008年净利润为0．5亿元人民币，2008年初总资产为lo亿元人民币，2008年末总资产为15亿元人民币，则该企业2008年的总资产收益率为（ ）。
[0.5分]
、
3．00%
、
3．63%
、
4．00%
、
4．75%
答案：
40、【
单选题
】
在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（ ）中的较高者。
[0.5分]
、
0．03%
、
0．05%
、
0．3%
、
0．5%
答案：
线下考试期中/期末考试、集中培训考试
招聘考试在线笔试、大型校招、社招
认证考试岗位认证、职业资格认证、技能考核认证
考试测验学生测验、员工考核、培训考试
新员工培训搭建新员工入职培训体系
岗位培训岗位学习地图、人才培养
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