1、【
单选题
】
按照Ahman的z计分模型，下列z值中，应当被归人高违约风险等级的是( )。
[0.5分]
、
2．52
、
2．51
、
1．91
、
1．75
答案：
2、【
单选题
】
利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券的多头头寸进行保值。当收益率曲线变陡时，10年期政府债券多头头寸的经济价值会( )。
[0.5分]
答案：
3、【
单选题
】
商业银行的（ ）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
[0.5分]
、
高级管理层
、
股东大会
、
监事会
、
董事会
答案：
4、【
单选题
】
商业银行应当指定( )向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。
[0.5分]
、
市场风险承担部门
、
市场风险管理部门
、
内部审计机构
、
夕f、部审计机构
答案：
5、【
单选题
】
目前，在国际银行业中使用最多的风险调整绩效考核指标，RAROC的计算公式为( )。
[0.5分]
、
RAROC=(收入一预期损失一其他各项费用)／N管资本
、
RAROC=(收益一非预期损失一其他各项费用)／监管资本
、
RAROC=(收益一预期损失一其他各项费用)／经济资本
、
RAROC=(收益一非预期损失一其他各项费用)／经济资本
答案：
6、【
单选题
】
国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(RAPM)中除了RA—RCC指标之外，另一个常用的指标RAROA是指( )。
[0.5分]
、
风险调整资本回报率
、
风险调整资产回报率
、
资产风险回报率
、
风险资本回报率
答案：
7、【
单选题
】
商业银行不能通过( )的途径了解个人借款人的资信状况。
[0.5分]
、
查询人民银行个人信用信息基础数据库
、
查询税务部门个人客户信用记录
、
从其他银行购买客户借款记录
、
查询海关部门个人客户信用记录
答案：
8、【
单选题
】
假设借款人内部评级1年期违约概率为0．05％，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为( )。
[0.5分]
、
0．05％
、
0．04％
、
0．03％
、
0．02％
答案：
9、【
单选题
】
在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景•因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是( )。
[0.5分]
、
5Cs系统
、
5Ps系统
、
CAMEL分析系统
、
5Rs系统
答案：
10、【
单选题
】
死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0．17％、0．60％、0．60％，则3年的累计死亡率为（ ）。
[0.5分]
、
0．17％
、
0．77％
、
1．36％
、
2．32％
答案：
11、【
单选题
】
久期缺口是资产加权平均久期与负债加权久期和( )乘积的差额。
[0.5分]
、
收益率
、
资产负债率
、
现金率
、
市场利率
答案：
12、【
单选题
】
收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制出来的利率曲线，这些具有代表性的品种称为( )，因此具有可操作性。
[0.5分]
、
指标债券
、
指标利率
、
指标汇率
、
指标股票
答案：
13、【
单选题
】
银行如果是初次使用高级计量法计算操作风险监管资本，使用( )年的历史数据也是可以的。
[0.5分]
答案：
14、【
单选题
】
( )是指银行把相关业务转移给具备较高技能和规模的第三方来进行管理和经营。
[0.5分]
、
系统开发
、
产品代销
、
业务外包
、
委托代理
答案：
15、【
单选题
】
可用于对冲由于借款人信用状况下降而带来的损失的信用衍生产品是( )。
[0.5分]
、
总收益互换
、
信用违约互换
、
信用价差衍生产品
、
信用联动票据
答案：
16、【
单选题
】
从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指( )。
[0.5分]
、
相对于无风险利率的差额
、
两种对信用敏感的资产之间的信用价差
、
相对于无风险利率的比率
、
两种信用资产相对于无风险利率的比值
答案：
17、【
单选题
】
按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是( )。
[0.5分]
、
对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法
、
对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法
、
对企业客户和个人客户都采用评级方法
、
对企业客户和个人客户都采用评分方法
答案：
18、【
单选题
】
根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LossCalC的技术文件中所披露的信息， ( )对违约损失率的影响贡献度最高。
[0.5分]
、
清偿优先性等产品因素
、
宏观经济环境因素
、
行业性因素
、
企业资本结构因素
答案：
19、【
单选题
】
采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1．04亿元，回收成本为0．84亿元，违约风险暴露为1．2亿元，则违约损失率为( )。
[0.5分]
、
13．33％
、
16．67％
、
30．00％
、
83．33％
答案：
20、【
单选题
】
X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0．08。X的标准差为0．90，Y的标准差为0．70，则其相关系数为( )。
[0.5分]
、
0．630
、
0．072
、
0．127
、
0．056
答案：
21、【
单选题
】
假设当前市场收益率曲线向上倾斜，如果预期收益率曲线变陡，则理性投资者首选( )。
[0.5分]
、
买入期限较长的金融产品
、
买人期限较短的金融产品
、
卖出期限较长的金融产品
、
卖出期限较短的金融产品
答案：
22、【
单选题
】
如果人民币基础利率低于美元基准利率4个百分点，则根据利率评价理论，远期人民币兑美元应更加倾向于( )。
[0.5分]
答案：
23、【
单选题
】
按照巴塞尔委员会的规定，银行要在合适的时候建立一个在一定时点上的本外币之间现金流允许发生错配的( )限额，并依据实际情况对这个限额进行调整。不仅要对总体外币设置限额，还要分别对每种外币都设置一个限额。
[0.5分]
答案：
24、【
单选题
】
商业银行的流动性需求的变化是( )。
[0.5分]
、
容易预测的
、
可以预测的，但很难精确预测
、
不可能预测的
、
以上都不对
答案：
25、【
单选题
】
在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于( )。
[0.5分]
、
预期损失分配法
、
损失变化分配法
、
矩阵分解法
、
非预期损失分配法
答案：
26、【
单选题
】
用来表示信贷合同约定到期日企业能否足额偿还本金及利息的变量是( )。
[0.5分]
、
资金的信用风险
、
信贷资金的风险度
、
信贷资金的回收率
、
信贷资金安全程度
答案：
27、【
单选题
】
假设X、Y两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失。其相关系数为0．3，若同时对X、Y作相同的线性变化X1=2X，Y1=2Y。则X1和Y1的相关系数为（ ）。
[0.5分]
、
0．3
、
0．6
、
0．09
、
0．15
答案：
28、【
单选题
】
下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是( )。
[0.5分]
、
秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性
、
坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性
、
秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度
、
秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布
答案：
29、【
单选题
】
下列关于CreditMetriCs模型的说法，不正确的是( )。
[0.5分]
、
CreditMetriCs模型的基本原理是信用等级变化分析
、
CreditMetriCs模型本质上是一个VaR模型
、
CreditMetriCs模型从单一资产的角度来看待信用风险
、
CreditMetriCs模型使用了信用工具边际风险贡献的概念
答案：
30、【
单选题
】
根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，e=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
[0.5分]
、
0.09
、
0．08
、
0．07
、
0．06
答案：
31、【
单选题
】
商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于( )的风险管理策略。
[0.5分]
、
风险对冲
、
风险分散
、
风险转移
、
风险补偿
答案：
32、【
单选题
】
随机变量x服从均匀分布(-3，5)则随机变量X的均值和方差分别是( )。
[0.5分]
、
1和5．33
、
2和1．33
、
1和1．33
、
2和5．33
答案：
33、【
单选题
】
根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中资本收益率的计算公式为( )。
[0.5分]
、
资本收益率=税后净利润／期末资产总额
、
资本收益率=税后净利润／平均资产总额
、
资本收益率=税后净利润／期末所有者权益
、
资本收益率=息税前利润／平均净资产
答案：
34、【
单选题
】
依据《贷款风险分类指导原则》(银发[2001]416号)，贷款五级分类依次为( )。
[0.5分]
、
正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类
、
正常类、次级类、关注类、可疑类、损失类
、
正常类、次级类、可疑类、关注类、损失类
、
正常类、关注类、可疑类、次级类、损失类
答案：
35、【
单选题
】
与一般单个企业不同的是，在对集团客户进行财务分析时还需要涉及( )。
[0.5分]
、
分析企业经营能力的问题
、
汇总报表与合并报表问题
、
分析企业偿债能力的问题
、
分析企业还款能力的问题
答案：
36、【
单选题
】
在对集团客户进行合并报表时，下列说法正确的是( )。
[0.5分]
、
合并报表既是集团的反映，也反映了其中每个法律实体的偿债能力，因而能够满足债权人的分析要求
、
母公司和子公司的债权人对企业的债权要求权通常是针对独立的法律主体，而不是针对经济主体
、
合并报表能为预测和评价母公司及子公司将来的股利分派提供依据
、
合并报表虽以母公司观点编报，但可同时为母公司与子公司的股东服务
答案：
37、【
单选题
】
下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，不正确的是( )。
[0.5分]
、
提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法
、
明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源
、
外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法
、
构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱
答案：
38、【
单选题
】
在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括( )。
[0.5分]
、
过分依赖于外部评级
、
没有考虑到不同资产间的相关性
、
对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100％的风险权重，缺乏敏感性
、
与l988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性
答案：
39、【
单选题
】
下列关于内部评级法的说法，不正确的是( )。
[0.5分]
、
可以分为初级法和高级法两种
、
初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值
、
高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限
、
商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值
答案：
40、【
单选题
】
CAP曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序。然后以客户累计百分比为横轴、( )为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随机评级模型三条曲线。
[0.5分]
、
违约客户累计百分比
、
违约客户数量
、
未违约客户累计百分比
、
未违约客户数量
答案：
线下考试期中/期末考试、集中培训考试
招聘考试在线笔试、大型校招、社招
认证考试岗位认证、职业资格认证、技能考核认证
考试测验学生测验、员工考核、培训考试
新员工培训搭建新员工入职培训体系
岗位培训岗位学习地图、人才培养
知识店铺搭建专属知识店铺、实现知识变现
刷题练习题库刷题、每日一练、打卡练习
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