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2012年银行从业资格考试《风险管理》考前押密试卷二
1、【 单选题
在商业银行中,起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是(  )。 [0.5分]
银行现金流
银行资本金
银行负债
银行准备金
答案:
2、【 单选题
商业银行风险管理的核心要素不包括(  )。 [0.5分]
价格确认
降低风险
技术支持
模型创新
答案:
3、【 单选题
远期汇率的决定因素不包括(  )。 [0.5分]
即期汇率
交易规模
期限
两种货币之间的利率差
答案:
4、【 单选题
银行监管的首要环节是(  )。 [0.5分]
市场准人
机构设置
业务开展
高级管理人员聘用
答案:
5、【 单选题
(  )是指某一资产或资产组合采取证券资产这一价值形态的资产运营方式。 [0.5分]
证券化资产
资产证券化
增量贷款证券化
存量贷款证券化
答案:
6、【 单选题
第一笔1 000万贷款,3年后收回1 500万,第二笔2 000万贷款,5年后收回3 600万,那么哪笔 贷款的年利率高?(  ) [0.5分]
第一笔
第二笔
相等
无法确定
答案:
7、【 单选题
(  )是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。 [0.5分]
市场风险
操作风险
流动性风险
国家风险
答案:
8、【 单选题
商业银行经济资本配置的作用主要体现在(  )两个方面。 [0.5分]
资本金管理和负债管理
资产管理和负债管理
风险管理和绩效考核
流动性管理和绩效考核
答案:
9、【 单选题
对内部模型计量的风险价值设定的限额是(  )限额。 [0.5分]
交易
头寸
风险
止损
答案:
10、【 单选题
计算机出现病毒是属于(  )风险。 [0.5分]
系统设计/开发
系统安全
数据/信息质量
系统的稳定性
答案:
11、【 单选题
将复杂的因素分解成多个相对简单的风险因素,从中识别可能造成严重损失的因素,这样的风 险识别方法是(  )。 [0.5分]
情景分析方法
失误树分析方法
分解分析方法
情景分析法
答案:
12、【 单选题
以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?(  ) [0.5分]
CreditMetrics
KMV模型
VaR模型
高级计量法
答案:
13、【 单选题
风险评估的方法中不包括(  )。 [0.5分]
自我评估法
因果模型法
问卷调查法
工作交流法
答案:
14、【 单选题
(  )是现代信用风险管理的基础和关键环节。 [0.5分]
信用风险识别
信用风险计量
信用风险监控
信用风险报告
答案:
15、【 单选题
商业银行的借款人由于经营问题,无法按期偿还贷款,商业银行这部分贷款面临的是(  )。 [0.5分]
资产流动性风险
负债流动性风险
流动性过剩
以上都不对
答案:
16、【 单选题
信用局评分的信息主要依赖于(  )。 [0.5分]
商业银行内部信息
商业银行外部信息
监管机构提供的信息
以上都不对
答案:
17、【 单选题
《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必 须(  )。 [0.5分]
由商业银行自己评估
由监管当局统一给定
由外部评级机构提供
以上都不是
答案:
18、【 单选题
以下关于相关系数的论述,正确的是(  )。 [0.5分]
相关系数具有线性不变性
相关系数用来衡量的是线性相关关系
相关系数仅能用来计量线性相关
以上都正确
答案:
19、【 单选题
CreditMetrics模型本质上是一个(  )。 [0.5分]
VaR模型
信用评分模型
线性回归模型
以上都不是
答案:
20、【 单选题
根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》,其中超额准备金率的计算公式为(  )。 [0.5分]
人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额×100%
人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币各项存款期末余额×100%
人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币定活期存款期末余 额×100%
人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币定活期存款期末余额×100%
答案:
21、【 单选题
压力测试是为了衡量(  )。 [0.5分]
正常风险
极端情况的风险
风险价值
违约概率
答案:
22、【 单选题
信用风险监测是(  )。 [0.5分]
一个连续的、动态的过程
跟踪已识别风险的发展变化情况
根据风险的变化情况及时调整风险应对计划,并对已发生的风险及其产生的遗留风险和新 增风险及时识别分析
以上都是正确的
答案:
23、【 单选题
根据中国银监会的有关规定,商业银行的流动性资产总额与流动性负债总额之比不得 低于(  )。 [0.5分]
25%
30%
50%
75%
答案:
24、【 单选题
已知一家商业银行的资产总额为300亿,风险资产总额为200亿,其中资产风险敞口为80亿,预期损失为40亿,那么该商业银行的预期损失率的是(  )。 [0.5分]
0.5
0.08
0.2
0.13
答案:
25、【 单选题
流动性缺口是指(  )。 [0.5分]
30天内到期的流动性资产减去30天内到期的流动性负债的差额
60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额
90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额
120天内到期的流动性资产减去120天内到期的流动性负债的差额
答案:
26、【 单选题
在商业银行内部控制评价中,应遵循的原则不包括(  )。 [0.5分]
系统性
独立性
安全性
重要性
答案:
27、【 单选题
某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析,得出8级借款人的违约概率是20%,在年初商业银行贷款客户中有100个B级借款人,到年末一共有19人违约,那么该商业银行B级借款人的违约频率是(  )。 [0.5分]
20%
19%
25%
30%
答案:
28、【 单选题
如果1年期零息国债收益率是10%,某公司零息债券一年期承诺收益率是15%,违约损失率是100%,那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是(  )。 [0.5分]
0.03
0.04
0.05
1
答案:
29、【 单选题
以下关于信用联动票据的论述,正确的是(  )。 [0.5分]
信用联动票据可以人为安排没有信用等级的贷款资产,并承担这些资产的信用风险
商业银行是信用联动票据的中介
如果商业银行资产发生违约,那么损失由SPV承担
信用联动票据不能够分散商业银行资产的信用风险
答案:
30、【 单选题
效率比率体现的是管理层管理和控制资产的能力,又称(  )。 [0.5分]
盈利能力比率
效果比率
效能比率
营运能力比率
答案:
31、【 单选题
以下哪一项不是利用衍生金融工具对冲市场风险的优点?(  ) [0.5分]
衍生产品的构造方式多种多样
能够完全消除市场风险
交易灵活便捷
在操作过程中不会附带新的风险产生
答案:
32、【 单选题
我国商业银行的风险预警体系中,红色预警法是一种(  )。 [0.5分]
定性分析法
定量分析法
定性和定量相结合的分析法
以上都不对
答案:
33、【 单选题
银行要承受不同形式的(  ),这包括因金融创新的步伐过快,不能保证金融交易的合法性,从而无法获得相应法律保护的风险。 [0.5分]
法律风险
国家风险
声誉风险
流动性风险
答案:
34、【 单选题
以下关于期权的论述错误的是(  )。 [0.5分]
期权价值由时间价值和内在价值组成
在到期前,当期权内在价值为零时,仍然存在时间价值
对于一个买方期权而言,标的资产的即期市场价格低于执行价格时,该期权的内在价值为零
对于一个买方期权而言,标的资产的即期市场价格低于执行价格时,该期权的总价值为零
答案:
35、【 单选题
一段时间内的交易笔数/柜员人数是(  )的计算公式。 [0.5分]
柜员平均工作量
交易结果和财务核算结果间的差异
系统数量
员工人均培训费用
答案:
36、【 单选题
(  )是对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。 [0.5分]
净头寸限额
总头寸限额
风险限额
止损限额
答案:
37、【 单选题
与综合发现风险报告不同,专项风险报告主要是(  )。 [0.5分]
对常规信息进行定期报告
至少每年准备一次
仅对影响信用机构的重大风险事件进行报告
定期报告
答案:
38、【 单选题
常用的风险价值建模技术不包括(  )。 [0.5分]
方差—协方差方法
历史模拟法
蒙特卡罗模拟法
情景分析法
答案:
39、【 单选题
在声誉风险管理中,对于董事会及高级管理层的责任表述不正确的是(  )。 [0.5分]
不定期审核声誉风险管理政策
识别、评估和监测声誉风险状况
制订危机处理程序
制订声誉风险管理原则和操作流程
答案:
40、【 单选题
下列有关违约概率和违约频率的说法,正确的是(  )。 [0.5分]
违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性
《巴塞尔新资本协议》中,违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与5个基点中的较高者
计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致
违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性
答案:
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