1、【
单选题
】
从绝对差额的角度来看,信用价差衍生产品中的信用价差是指( .)。
[0.5分]
、
相对于无风险利率的差额
、
两种对信用敏感的资产之问的信用价差
、
相对于无风险利率的比率
、
两种信用资产相对于无风险利率的比值
答案:
2、【
单选题
】
商业银行在短期内的借入资金需求为( )。
[0.5分]
、
借入资金=融资缺口+流动性资产
、
借人资金=融资缺口+流动性负债
、
借人资金=融资缺口+贷款平均额
、
借入资金=融资缺口+核心存款平均额
答案:
3、【
单选题
】
以下哪一项不属于操作风险事件?( )
[0.5分]
、
内部欺诈
、
外部欺诈
、
经营中断和系统瘫痪
、
本币汇率短期内剧烈波动
答案:
4、【
单选题
】
商业银行有效防范和控制操作风险的前提是( )。
[0.5分]
、
建立完善的公司治理结构
、
建立完善的内部控制体制
、
加强外部监管体制建设
、
以上都不是
答案:
5、【
单选题
】
操作风险可能引发的风险有( )。
[0.5分]
、
市场风险
、
流动性风险
、
信用风险
、
以上都有可能
答案:
6、【
单选题
】
在商业银行的交易风险管理中,对于操作失误而造成损失的情况,识别员工是否构成欺诈的关 键一点是看( )。
[0.5分]
、
损失数额是否巨大
、
员工个人是否由这次事故而获利
、
员工是否是为了不法利益而故意为之
、
以上都不对
答案:
7、【
单选题
】
内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计( )。
[0.5分]
、
每一等级客户的违约概率
、
每一等级债项的违约概率
、
既包括每一等级客户的违约概率,又包括每一等级债项的违约概率
、
以上都不对
答案:
8、【
单选题
】
中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本?( )
[0.5分]
、
基本指标法
、
标准法
、
高级计量法
、
A或B
答案:
9、【
单选题
】
[0.5分]
答案:
10、【
单选题
】
[0.5分]
答案:
11、【
单选题
】
[0.5分]
答案:
12、【
单选题
】
商业银行的流动性风险存在于什么业务当中?( )
[0.5分]
、
资产业务
、
负债业务
、
表外业务
、
以上都是
答案:
13、【
单选题
】
当市场利率呈现逐步上升趋势时,对商业银行有利的资产负债的期限安排是( )。
[0.5分]
、
利用长期负债为短期资产融资
、
利用长期负债为长期资产融资
、
利用短期负债为长期资产融资
、
诚实守信
答案:
14、【
单选题
】
已知某商业银行现金头寸为5 000万,应收存款为1亿,该商业银行总资产为50亿,那么该商 业银行的现金头寸指标为( )。
[0.5分]
、
0.01
、
0.02
、
0.03
、
0.5
答案:
15、【
单选题
】
已知某商业银行总资产为100亿,总负债为80亿,其中大额负债为50亿,总资产中盈利资产为 70亿,短期投资为20亿,那么该商业银行的大额负债依赖度为( )。
[0.5分]
答案:
16、【
单选题
】
对单一法人客户的管理层分析重点考核的是( )。
[0.5分]
、
管理者人品
、
管理者诚信度
、
授信动机
、
以上都是
答案:
17、【
单选题
】
商业银行借短贷长的期限结构中所包含的流动性风险有( )。
[0.5分]
、
短期借款不能按期偿还的负债流动性风险
、
长期贷款不能如数如期收回的资产流动性风险
、
两者都包含
、
两者都不包含
答案:
18、【
单选题
】
商业银行在进行压力测试时,第一步是( )。
[0.5分]
、
设定情景假设
、
分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况
、
根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失
、
根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失
答案:
19、【
单选题
】
以下哪一项不是信用评分模型?( )
[0.5分]
、
线性概率模型
、
Probit模型
、
线性辨别模型
、
CreditMetrics模型
答案:
20、【
单选题
】
根据《巴塞尔新资本协议》,下列说法不正确的是( )。
[0.5分]
、
非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而降低
、
非违约风险暴露相关性随公司规模增加而提高
、
资本要求为95%置信水平下特定风险暴露的非预期损失
、
期限调整随期限增加而调整幅度增大
答案:
21、【
单选题
】
根据银监会规定,在计算风险加权资产时,我国商业银行应当对中央政府投资的公用企业的债 权风险权重定位( )。
[0.5分]
答案:
22、【
单选题
】
我国商业银行目前尚未开展的个人客户贷款业务是( )。
[0.5分]
、
个人住宅抵押贷款
、
个人零售贷款
、
循环零售贷款
、
以上都不对
答案:
23、【
单选题
】
对银行业稳定经营最大的威胁是( )。
[0.5分]
、
市场利率剧烈波动
、
大量借款人违约
、
存款人挤提存款
、
外部监管的强化
答案:
24、【
单选题
】
以下哪一项不属于CAME1S评级体系中的指标?( )
[0.5分]
、
资本充足性
、
资产质量
、
管理水平
、
竞争力水平
答案:
25、【
单选题
】
我国银行监管的行政法规是( )。
[0.5分]
、
《银行业监督管理法》
、
《商业银行法》
、
《金融违法行为处罚办法》
、
《行政许可法》
答案:
26、【
单选题
】
根据《中华人民共和国银行业监督管理办法》规定,我国商业银行监管的目标是( )。
[0.5分]
、
规范监督管理行为,防范和化解银行风险
、
保护存款人和其他客户合法权益,促进银行业健康发展
、
促进银行业合法、稳健运行,维护公众对银行业的信心
、
保证银行业公平竞争,提高银行业竞争能力
答案:
27、【
单选题
】
商业银行外部审计主要是针对什么方面?( )
[0.5分]
、
财务状况
、
经营战略
、
风险状况
、
竞争力水平
答案:
28、【
单选题
】
商业银行可以根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平自行选择操作风险计量模型,包括损失分布模型、打分卡模型等,模型的置信度区间应设定为( ),观测期为( )。
[0.5分]
、
99.99%,1年
、
99%,1年
、
99.99%,半年
、
99%,半年
答案:
29、【
单选题
】
商业银行在计量操作风险监管资本时,可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素,但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的( )。
[0.5分]
答案:
30、【
单选题
】
假设中国某商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付1 000万泰铢的外汇,当前外汇市场美元对泰铢的汇率为1美元=35泰铢。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升,因此,A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元,购买总额为1 000万泰铢的买入期权,其执行价格为1美元=35泰铢。如果6个月后泰铢不升反降,即期汇率变为1美元=56泰铢,则A银行( )。
[0.5分]
、
净利益5万美元
、
净损失5万美元
、
净收益5.7万美元
、
净损失5.7万美元
答案:
31、【
单选题
】
( )是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。
[0.5分]
、
缺口分析
、
久期分析
、
外汇敞口分析
、
风险价值方法
答案:
32、【
单选题
】
在现金流量的分析中,首先分析的是( )。
[0.5分]
、
融资活动的现金流
、
投资活动的现金流
、
经营性现金流
、
消费活动的现金流
答案:
33、【
单选题
】
国家进行宏观调控期间,商业银行应当及时调整有关政策,避免市场变化而给商业银行造成风险。这是规避外部因素中( )的体现。
[0.5分]
、
洗钱
、
政治风险
、
监管规定
、
自然灾害
答案:
34、【
单选题
】
下列哪项不属于内部欺诈事件?( )
[0.5分]
、
多户头支票欺诈
、
交易不报告
、
交易品种未经授权(存在资金损失)
、
银行内部发生的性别/种族歧视事件
答案:
35、【
单选题
】
如果银行的总资产为1 000亿元,总存款为800亿元,核心存款为200亿元,应收存款为10亿 元,现金头寸为5亿元,总负债为900亿元,则该银行核心存款比例等于( )。
[0.5分]
答案:
36、【
多选题
】
《巴塞尔新资本协议》的三大支柱是( )。
[1分]
、
最低资本金要求
、
监管部门的监督检查
、
市场纪律约束
、
内部评级体系
、
外部审计
答案:
37、【
多选题
】
商业银行经营目标的矛盾有( )。
[1分]
、
流动性与效益性
、
流动性与安全性
、
效益性与安全性
、
流动性与效率性
、
安全性与风险分散性
答案:
38、【
多选题
】
资产负债风险管理的手段包括( )。
[1分]
、
缺口分析
、
敏感性分析
、
VaR分析
、
久期分析
、
情景分析
答案:
39、【
多选题
】
使用内部模型评价借款人的违约概率,常用的方法包括( )。
[1分]
、
专家判断法
、
历史违约经验
、
统计模型
、
外部评级映射
、
情景模拟法
答案:
40、【
多选题
】
抵押合同应包含的基本内容有( )。
[1分]
、
债务的期限
、
抵押担保范围
、
抵押品的名称、数量
、
被担保的主债权种类、数额
、
抵押品的质量、状况
答案: