2012年银行从业资格考试《风险管理》考前押密试卷二-在线考试系统

1、【单选题】
从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指( ．)。 [0.5分]

、相对于无风险利率的差额

、两种对信用敏感的资产之问的信用价差

、相对于无风险利率的比率

、两种信用资产相对于无风险利率的比值

答案：

2、【单选题】
商业银行在短期内的借入资金需求为（　　）。 [0.5分]

、借入资金=融资缺口+流动性资产

、借人资金=融资缺口+流动性负债

、借人资金=融资缺口+贷款平均额

、借入资金=融资缺口+核心存款平均额

答案：

3、【单选题】
以下哪一项不属于操作风险事件?（　　） [0.5分]

、内部欺诈

、外部欺诈

、经营中断和系统瘫痪

、本币汇率短期内剧烈波动

答案：

4、【单选题】
商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（　　）。 [0.5分]

、建立完善的公司治理结构

、建立完善的内部控制体制

、加强外部监管体制建设

、以上都不是

答案：

5、【单选题】
操作风险可能引发的风险有（　　）。 [0.5分]

、市场风险

、流动性风险

、信用风险

、以上都有可能

答案：

6、【单选题】
在商业银行的交易风险管理中，对于操作失误而造成损失的情况，识别员工是否构成欺诈的关键一点是看（　　）。 [0.5分]

、损失数额是否巨大

、员工个人是否由这次事故而获利

、员工是否是为了不法利益而故意为之

、以上都不对

答案：

7、【单选题】
内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计（　　）。 [0.5分]

、每一等级客户的违约概率

、每一等级债项的违约概率

、既包括每一等级客户的违约概率，又包括每一等级债项的违约概率

、以上都不对

答案：

8、【单选题】
中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本?（　　） [0.5分]

、基本指标法

、标准法

、高级计量法

、 A或B

答案：

9、【单选题】
　

　 [0.5分]

、

答案：

10、【单选题】
　

　 [0.5分]

、

答案：

11、【单选题】
　

　 [0.5分]

、

答案：

12、【单选题】
商业银行的流动性风险存在于什么业务当中?（　　） [0.5分]

、资产业务

、负债业务

、表外业务

、以上都是

答案：

13、【单选题】
当市场利率呈现逐步上升趋势时，对商业银行有利的资产负债的期限安排是（　　）。 [0.5分]

、利用长期负债为短期资产融资

、利用长期负债为长期资产融资

、利用短期负债为长期资产融资

、诚实守信

答案：

14、【单选题】
已知某商业银行现金头寸为5 000万，应收存款为1亿，该商业银行总资产为50亿，那么该商业银行的现金头寸指标为（　　）。 [0.5分]

、 0．01

、 0．02

、 0．03

、 0．5

答案：

15、【单选题】
已知某商业银行总资产为100亿，总负债为80亿，其中大额负债为50亿，总资产中盈利资产为 70亿，短期投资为20亿，那么该商业银行的大额负债依赖度为（　　）。 [0.5分]

、 40％

、 50％

、 60％

、 100％

答案：

16、【单选题】
对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（　　）。 [0.5分]

、管理者人品

、管理者诚信度

、授信动机

、以上都是

答案：

17、【单选题】
商业银行借短贷长的期限结构中所包含的流动性风险有（　　）。 [0.5分]

、短期借款不能按期偿还的负债流动性风险

、长期贷款不能如数如期收回的资产流动性风险

、两者都包含

、两者都不包含

答案：

18、【单选题】
商业银行在进行压力测试时，第一步是（　　）。 [0.5分]

、设定情景假设

、分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况

、根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失

、根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失

答案：

19、【单选题】
以下哪一项不是信用评分模型?（　　） [0.5分]

、线性概率模型

、 Probit模型

、线性辨别模型

、 CreditMetrics模型

答案：

20、【单选题】
根据《巴塞尔新资本协议》，下列说法不正确的是（　　）。 [0.5分]

、非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而降低

、非违约风险暴露相关性随公司规模增加而提高

、资本要求为95％置信水平下特定风险暴露的非预期损失

、期限调整随期限增加而调整幅度增大

答案：

21、【单选题】
根据银监会规定，在计算风险加权资产时，我国商业银行应当对中央政府投资的公用企业的债权风险权重定位（　　）。 [0.5分]

、 0

、 50％

、 70％

、 100％

答案：

22、【单选题】
我国商业银行目前尚未开展的个人客户贷款业务是（　　）。 [0.5分]

、个人住宅抵押贷款

、个人零售贷款

、循环零售贷款

、以上都不对

答案：

23、【单选题】
对银行业稳定经营最大的威胁是（　　）。 [0.5分]

、市场利率剧烈波动

、大量借款人违约

、存款人挤提存款

、外部监管的强化

答案：

24、【单选题】
以下哪一项不属于CAME1S评级体系中的指标?（　　） [0.5分]

、资本充足性

、资产质量

、管理水平

、竞争力水平

答案：

25、【单选题】
我国银行监管的行政法规是（　　）。 [0.5分]

、《银行业监督管理法》

、《商业银行法》

、《金融违法行为处罚办法》

、《行政许可法》

答案：

26、【单选题】
根据《中华人民共和国银行业监督管理办法》规定，我国商业银行监管的目标是（　　）。 [0.5分]

、规范监督管理行为，防范和化解银行风险

、保护存款人和其他客户合法权益，促进银行业健康发展

、促进银行业合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心

、保证银行业公平竞争，提高银行业竞争能力

答案：

27、【单选题】
商业银行外部审计主要是针对什么方面?（　　） [0.5分]

、财务状况

、经营战略

、风险状况

、竞争力水平

答案：

28、【单选题】
商业银行可以根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平自行选择操作风险计量模型，包括损失分布模型、打分卡模型等，模型的置信度区间应设定为（　　），观测期为（　　）。 [0.5分]

、 99．99％，1年

、 99％，1年

、 99．99％，半年

、 99％，半年

答案：

29、【单选题】
商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的（　　）。 [0.5分]

、 25％

、 20％

、 10％

、 30％

答案：

30、【单选题】
假设中国某商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付1 000万泰铢的外汇，当前外汇市场美元对泰铢的汇率为1美元=35泰铢。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升，因此，A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元，购买总额为1 000万泰铢的买入期权，其执行价格为1美元=35泰铢。如果6个月后泰铢不升反降，即期汇率变为1美元=56泰铢，则A银行（　　）。 [0.5分]

、净利益5万美元

、净损失5万美元

、净收益5．7万美元

、净损失5．7万美元

答案：

31、【单选题】
（　　）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。 [0.5分]

、缺口分析

、久期分析

、外汇敞口分析

、风险价值方法

答案：

32、【单选题】
在现金流量的分析中，首先分析的是（　　）。 [0.5分]

、融资活动的现金流

、投资活动的现金流

、经营性现金流

、消费活动的现金流

答案：

33、【单选题】
国家进行宏观调控期间，商业银行应当及时调整有关政策，避免市场变化而给商业银行造成风险。这是规避外部因素中（　　）的体现。 [0.5分]

、洗钱

、政治风险

、监管规定

、自然灾害

答案：

34、【单选题】
下列哪项不属于内部欺诈事件?（　　） [0.5分]

、多户头支票欺诈

、交易不报告

、交易品种未经授权(存在资金损失)

、银行内部发生的性别／种族歧视事件

答案：

35、【单选题】
如果银行的总资产为1 000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于（　　）。 [0.5分]

、 0．1

、 0．2

、 0．3

、 0．4

答案：

36、【多选题】
《巴塞尔新资本协议》的三大支柱是（　　）。 [1分]

、最低资本金要求

、监管部门的监督检查

、市场纪律约束

、内部评级体系

、外部审计

答案：

37、【多选题】
商业银行经营目标的矛盾有（　　）。 [1分]

、流动性与效益性

、流动性与安全性

、效益性与安全性

、流动性与效率性

、安全性与风险分散性

答案：

38、【多选题】
资产负债风险管理的手段包括（　　）。 [1分]

、缺口分析

、敏感性分析

、 VaR分析

、久期分析

、情景分析

答案：

39、【多选题】
使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括（　　）。 [1分]

、专家判断法

、历史违约经验

、统计模型

、外部评级映射

、情景模拟法

答案：

40、【多选题】
抵押合同应包含的基本内容有（　　）。 [1分]

、债务的期限

、抵押担保范围

、抵押品的名称、数量

、被担保的主债权种类、数额

、抵押品的质量、状况

答案：