2012年银行从业资格考试《风险管理》第三章测试题-在线考试系统

1、【单选题】
中国银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行信用风险评估，其中包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，以下各指标不属于审慎经营类指标的是（） [0.5分]

、资本充足率

、股本净回报率

、大额风险集中度

、不良贷款拨备覆盖率

答案：

2、【单选题】
在财务分析过程中，用来衡量企业经营能力的指标不包括（）。 [0.5分]

、存货周转率

、应收账款周转率

、资产周转率

、资产负债率

答案：

3、【单选题】
在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于营运能力指标的是（）。 [0.5分]

、存货周转率

、资产回报率

、权益收益率

、资产负债率

答案：

4、【单选题】
下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（）。 [0.5分]

、信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约

、信用衍生品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的

、信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式

、信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险

答案：

5、【单选题】
假定某银行2006会计年度结束时共有贷款200亿人民币，其中正常贷款180亿人民币，其共有一般准备8亿人民币，专项准备1亿人民币，特种准备1亿人民币，则其不良贷款拨备覆盖率约为（）。 [0.5分]

、 5%

、 5.6%

、 20%

、 50%

答案：

6、【单选题】
以下各因素中，商业银行在进行一般贷款定价时不需要明确考虑的是（）。 [0.5分]

、资本金要求所带来的成本

、处理该笔贷款所花费的成本

、客户的规模

、由于贷款可能发生违约所导致的成本

答案：

7、【单选题】
假定某企业2006年的销售成本为50万元，销售收入为100万元，年初资产总额为170万元，年底资产总额为190万元，则其总资产周转率约为（）。 [0.5分]

、 20%

、 26%

、 53%

、 56%

答案：

8、【单选题】
一般而言，以下因素不会造成借款人信用风险提高的是（）。 [0.5分]

、借款人财务杠杆提高

、借款人收益波动性变大

、利率水平降低

、经济转入萧条

答案：

9、【单选题】
可用于对冲由于借款人信用状况下降而带来的损失的信用衍生产品是（）。 [0.5分]

、总收益互换

、信用违约互换

、信用价差衍生产品

、信用联动票据

答案：

10、【单选题】
假设某银行在2006会计年度结束时，其正常类贷款为80亿人民币，关注类贷款为15亿人民币，次级类贷款为3亿人民币，可疑类贷款为1亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为（）。 [0.5分]

、 2%

、 5%

、 20%

、 25%

答案：

11、【单选题】
一般认为，显著影响新兴市场国家主权评级的因素不包括（）。 [0.5分]

、该国汇率水平

、该国通货膨胀率水平

、违约史指标

、人均收入

答案：

12、【单选题】
在对集团客户进行合并报表时，下列说法正确的是（）。 [0.5分]

、合并报表既是集团的反映，也反映了其中每个法律实体的偿债能力，因而能够满足债权人的分析要求

、母公司和子公司的债权人对企业的债权要求权通常是针对独立的法律主体，而不是针对经济主体

、合并报表能为预测和评价母公司及子公司将来的股利分派提供依据

、合并报表虽以母公司观点编报，但可同时为母公司与子公司的股东服务

答案：

13、【单选题】
组合贷款层面的行业风险属于（）。 [0.5分]

、系统风险

、非系统风险

、特定风险

、宏观风险

答案：

14、【单选题】
以下说法中不正确的是（）。 [0.5分]

、违约频率即通常所称的违约率

、违约概率和违约频率不是同一个概念

、违约概率和违约频率通常情况下是相等的

、违约概率与不良率是不可比的

答案：

15、【单选题】
根据《巴塞尔新资本协议》，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是借款人评级，第二维是（）。 [0.5分]

、债务人评级

、债项评级

、不良贷款评级

、贷款评级

答案：

16、【单选题】
商业银行在贷款定价过程中，用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据不包括（）。 [0.5分]

、借款者信用状况的数据

、部门成本的数据

、违约风险暴露的数据

、担保品价值的数据

答案：

17、【单选题】
假设某银行在2006会计年度结束时，其正常贷款为95亿人民币，次级类贷款为3亿人民币，可疑类贷款为1亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为（）。 [0.5分]

、 2%

、 5%

、 20%

、 25%

答案：

18、【单选题】
目前，在国际银行业中使用最多的风险调整绩效考核指标RAROC的计算公式为（）。 [0.5分]

、 RAROC＝（收入－预期损失－其他各项费用）／监管资本

、 RAROC＝（收益－非预期损失－其他各项费用）／监管资本

、 RAROC＝（收益－预期损失－其他各项费用）／经济资本

、 RAROC＝（收入－非预期损失－其他各项费用）／经济资本

答案：

19、【单选题】
（）不属于信用风险控制的手段。 [0.5分]

、授权管理

、贷款流程控制

、贷款定价

、客户财务分析

答案：

20、【单选题】
下面有关违约概率的说法，错误的是（）。 [0.5分]

、违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性

、在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好

、计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期

、《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者

答案：

21、【单选题】
信用联动票据的主要吸引力在于（）。 [0.5分]

、可获得更高的投资收益

、可完全规避信用风险

、可获得其他信用衍生产品无法达到的避税功能

、不需要对相关的证券进行实际投资，而是通过人为方式就能够获得标的资产的现金收益

答案：

22、【单选题】
关于商业银行信息披露的以下说法，不正确的是（）。 [0.5分]

、信息披露是一种中立、良性的政策手段

、通过强化信息披露可以达到强化市场约束的目的

、有效的信息披露可以向市场参与者提供信息

、商业银行需要向市场参与者提供尽可能多的信息

答案：

23、【单选题】
假定某银行总体经济资本为C，有3个分配单元，非预期损失总额为CVAR，不包括每个单元所对应的非预期损失分别为CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果该商业银行采用基于边际非预期损失占比的经济资本配置方法，则第2个单元对应的经济资本为（）。 [0.5分]

、 CVAR2

、 C*CVAR2

、 C*CVAR2/（CVAR1+CVAR2+CVAR3）

、 C*（CVAR-CVAR2）/（3CVAR-CVAR1-CVAR2-CVAR3）

答案：

24、【单选题】
假定某企业2006年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35%，且该年度其平均资产总额为180万元，则其资产回报率（ROA）约为（）。 [0.5分]

、 28%

、 35%

、 39%

、 40%

答案：

25、【单选题】
与一般单个企业不同的是，在对集团客户进行财务分析时还需要涉及到（　　） [0.5分]

、分析企业经营能力的问题

、汇总报表与合并报表问题

、分析企业偿债能力的问题

、分析企业还款能力的问题

答案：

26、【单选题】
假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15。8%，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述有风险债券的违约概率约为（）。 [0.5分]

、 2.5%

、 5%

、 10%

、 15%

答案：

27、【单选题】
经济资本主要用于规避银行的（） [0.5分]

、预期损失

、非预期损失

、灾难性损失

、常规性损失

答案：

28、【单选题】
商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（）。 [0.5分]

、组合在战略层面的重要性

、过去的组合集中情况

、资本收益率

、经济前景

答案：

29、【单选题】
CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。 [0.5分]

、保险学的精算理论

、默顿期权定价理论

、经济计量学理论

、资产组合理论

答案：

30、【单选题】
商业银行个人信贷产品可以基本划分为（）三类。 [0.5分]

、个人住宅抵押贷款、个人消费贷款、循环零售贷款

、个人消费贷款、助学与助业贷款、循环零售贷款

、个人住宅抵押贷款、个人零售贷款、循环零售贷款

、个人住宅抵押贷款、助学与助业贷款、循环零售贷款

答案：

31、【单选题】
国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法（RAPM）中除了RAROC指标之外，另一个常用的指标RAROA是指（）。 [0.5分]

、风险调整资本回报率

、风险调整资产回报率

、资产风险回报率

、风险资本回报率

答案：

32、【单选题】
银行在进行压力测试时，第一步是（）。 [0.5分]

、分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况

、根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失

、设定情景假设

、根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失

答案：

33、【单选题】
在操作实践中，预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为（）。 [0.5分]

、预期损失率=违约概率×

、违约损失率

、预期损失率=违约概率×

、违约风险暴露

答案：

34、【单选题】
某商业银行观测到两组客户（每组5人）的违约率为（1%，1%）、（2%，0）、（3%，2%）、（4%，7%）和（8%，3%），则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为（）。 [0.5分]

、 0.2

、 0.6

、 0.8

、 0.9

答案：

35、【单选题】
有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是（）。 [0.5分]

、内部关联交易频繁

、连环担保十分普遍

、系统性风险较高

、风险监控难度较小

答案：

36、【单选题】
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法的方法不包括（）。 [0.5分]

、统计模型

、 VAR法

、历史违约经验

、外部评级映射

答案：

37、【单选题】
根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（）。 [0.5分]

、次级类贷款

、损失类贷款

、关注类贷款

、可疑类贷款

答案：

38、【单选题】
亚洲金融危机、俄罗斯货币危机等极端市场状况对银行业造成的沉重打击表明，商业银行在信用风险管理中需要进行（）。 [0.5分]

、风险计量

、压力测试

、风险监控

、风险分析

答案：

39、【单选题】
违约概率的估计包括两个层面，一是单一借款人的违约概率，二是（）所有借款人的违约概率。 [0.5分]

、某一地区

、某一行业

、某一组合

、某一信用等级

答案：

40、【单选题】
（）是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。 [0.5分]

、不良率

、违约概率

、违约频率

、不良债项余额在所有债项余额的占比

答案：