2012年银行从业资格考试《风险管理》第三章测试题-在线考试系统

1、【多选题】
与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有一些明显的特征，这包括（）。 [1分]

、内部关联交易频繁

、系统性风险较高

、财务报表真实性差

、企业经营绩效差

、风险识别和贷后监管难度大

答案：

2、【多选题】
以下关于债项评级和客户评级的说法，正确的有（）。 [1分]

、它们反映了信用风险水平的两个维度

、客户评级主要针对交易主体

、债项评级的水平由债务人的信用水平决定

、一个债务人可以有多个客户评级

、一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级

答案：

3、【多选题】
商业银行内部风险管理指引必须在设立授信权限方面作出职责安排和相关规定，授信权限管理通常遵循的原则包括（）。 [1分]

、给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准

、交易对方风险限额的确定和单一信用暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策

、债项的每一个重要改变（如主要条款、抵押结构及主要合同）都应备案，但为了提高审批效率，不一定要得到一定权力层次的批准

、根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核

、集团内机构在进行信用决策时应分别视具体情况，各自采用最适合的标准

答案：

4、【多选题】
信用衍生产品是用来转移/对冲信用风险的金融工具，商业银行经常用到的信用衍生产品包括（）。 [1分]

、信用价差衍生产品

、总收益互换

、信用证

、信用违约互换

、信用联动票据

答案：

5、【多选题】
担保的存在为商业银行提供了一个可以影响或控制的潜在还款来源，其方式主要有（）。 [1分]

、保证

、抵押

、质押

、留置

、定金

答案：

6、【多选题】
违约损失率是商业银行债项评级中的重要概念，影响它的因素主要包括（）。 [1分]

、产品因素

、公司因素

、行业因素

、地区因素

、宏观经济因素

答案：

7、【多选题】
商业银行在识别和分析贷款风险时，系统性风险因素包括（）。 [1分]

、管理层风险因素

、行业风险因素

、区域风险因素

、企业产品销售风险因素

、社会信用环境

答案：

8、【多选题】
以下各模型属于商业银行信用评分模型的有（）。 [1分]

、线性概率模型

、 RiskCalc模型

、线性辨别模型

、死亡率模型

、 Probit模型

答案：

9、【多选题】
普遍被应用于商业银行企业信用分析的CAMEL系统有5个关键要素，其中包括（）。 [1分]

、资本充足性

、流动性

、资产质量

、保障因素

、盈利水平

答案：

10、【多选题】
商业银行在确定某一客户的信贷限额时，所考虑的因素包括（）。 [1分]

、金融产品和其他维度信用风险暴露的具体状况

、商业银行的风险偏好

、商业银行经济资本配置状况

、客户资信状况

、商业银行的存款政策以及客户中间业务情况

答案：

11、【多选题】
以下关于信用评分模型的说法中，正确的是（）。 [1分]

、该类模型建立在对历史数据模拟的基础上

、该类模型是一种向前看的模型

、该类模型对历史数据的要求比较高

、该类模型可以给出客户信用风险水平的分数

、该类模型无法提供客户违约概率的准确数值

答案：

12、【多选题】
关于商业银行区域限额管理的以下说法，正确的有（）。 [1分]

、在我国，区域限额管理包括国家限额管理

、发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额

、在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的

、在我国，区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额

、在我国，当某一地区受某些（政策、法规、自然灾害、社会环境等）因素的影响，导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时，区域风险限额将被严格地、刚性地加以控制

答案：

13、【多选题】
商业银行在贷后管理中，常常采用贷款转让的方式对现有贷款进行处理，其主要目的可能在于（）。 [1分]

、分散风险

、实现信用风险的转移

、增加收益

、实现资产多元化

、提高经济资本配置效率

答案：

14、【多选题】
中国银监会对原国有商业银行和股份制银行按照三大类七项指标进行评估，其中审慎经营类指标包括（）。 [1分]

、资本充足率

、股本净回报率

、大额风险集中度

、成本收入比

、不良贷款拨备覆盖率

答案：

15、【多选题】
以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（）。 [1分]

、 CreditMetrics的本质是一VAR模型

、 CreditMetrics只能用于计算交易性资产组合VAR

、 Credit Portfolio View是一仿真模型

、 Credit Portfolio View比较适合投资类型的借款人

、 Credit Risk + 模型是一解析模型

答案：

16、【多选题】
压力测试是一种风险管理技术，其功能主要有（）。 [1分]

、为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法

、为商业银行提供更好的信用风险管理模型

、提供商业银行对自身风险特征的理解

、帮助商业银行重估模型假设

、帮助董事会和高层管理者确定其风险偏好

答案：

17、【多选题】
关于国家风险主权评级的以下说法，正确的有（）。 [1分]

、它是指各国直接或间接影响债务人履行其对外偿还义务的能力和意愿的测量和排名

、它涉及一国政治、经济、文化、国防等多方面的内容

、主权风险分析是一个动态的过程

、解释主权评级的模型需要动态调整

、由于主权评级需要的更多是经验判断，而非计量技术，所以与银行、公司评级相比，它要简单的多

答案：

18、【多选题】
总收益互换是将传统的互换进行合成，以为投资者提供类似贷款或信用资产的投资产品，关于它的下列说法，正确的有（）。 [1分]

、总收益互换的核心主要是复制信用资产的总收益

、投资者支付标的资产的所有收益

、银行支付相应的融资成本

、当标的资产的价格上升时，银行就支付给投资者一定的金额

、投资者承担标的资产价格变动的所有风险

答案：

19、【多选题】
以下关于违约的说法中，正确的是（）。 [1分]

、违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义

、目前我国商业银行业内存在统一的违约定义

、违约的定义是估计违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）等信用风险参数的基础

、体现了商业银行以资本为中心的信用风险管理理念

、《巴塞尔新资本协议》给出了其定义

答案：

20、【多选题】
信用风险监测是商业银行风险管理流程中的重要环节，商业银行需借助许多方法来完成，当其对单一客户进行风险检测时，需要借助的方法有（）。 [1分]

、 6C法

、客户信用评级方法

、贷款分类方法

、信用评分方法

、组合管理方法

答案：

21、【多选题】
根据《巴塞尔新资本协议》，针对个人的循环零售贷款应满足的标准有（）。 [1分]

、贷款是循环的、无抵押的、承诺的

、子组合内对个人最高授信额度不超过10万元人民币

、必须保留子组合的损失率数据

、循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致

、办理该业务时，应当高度重视借款人的资信状况和变化趋势

答案：

22、【多选题】
6C法是商业银行信用风险预警的传统方法，根据这一方法，专家需对债务人的六项因素做出评价，这六项因素中包括（）。 [1分]

、流动性

、抵押品

、经济周期的走势

、品格

、资产

答案：

23、【多选题】
企业的生产经营风险主要包括（）。 [1分]

、总体经营风险

、产品风险

、生产风险

、销售风险

、行业风险

答案：

24、【多选题】
以下关于商业银行客户评级/评分的验证的说法，正确的有（）。 [1分]

、没有普遍适用的验证方法

、验证是一个循环过程

、验证的流程只能在验证设计和实施部门公开

、验证的结果要得到其他相关部门的审阅

、《巴塞尔新资本协议》对验证没有特殊要求

答案：

25、【多选题】
商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题有（）。 [1分]

、统一识别标准，实施集团内部各成员单位的个体控制

、掌握充分信息，避免对集团总体的过度授信

、主办银行牵头，建立集团客户小组

、尽量少用抵押，争取多用保证

、与集团客户签订授信协议，要求客户及时报告其有关关联交易

答案：

26、【多选题】
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法的方法包括（）。 [1分]

、统计模型

、 VAR法

、历史违约经验

、外部评级映射

、五级分类法

答案：

27、【多选题】
商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程，在此，贷款结构包括（）。 [1分]

、贷款期限

、贷款担保

、贷款金额

、贷款人规模

、贷款费用

答案：

28、【多选题】
以下与国家主权评级的相关说法，正确的有（）。 [1分]

、国家风险指的是一国政府未能履行债务所导致的风险

、主权评级涉及政治、经济、文化等多方面的内容

、由于国际环境瞬息万变，所以国家主权风险分析必须是静态的

、国家主权评级需要非常多的经验判断

、对于目前的主权评级而言，需要更多的是技巧而不是方法

答案：

29、【多选题】
对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要包括（）。 [1分]

、盈利能力分析

、杠杆比率分析

、现金流量分析

、效率分析

、流动比率分析

答案：

30、【多选题】
对于商业银行而言，有效的信用监测体系应实现的目标有（）。 [1分]

、确保商业银行了解借款人或交易双方当前的财务状况及其变动趋势

、监测对合同条款的遵守情况

、评估抵押品相对债务人当前状况的抵补程度以及抵押品市场的变动趋势

、识别合同还款的违约情况，并及时对潜在的有问题授信进行分类

、对已发生问题的对象或项目，可迅速进入补救或管理程序

答案：

31、【多选题】
为了避免某些信贷损失的发生，商业银行会采用各种信用风险缓释工具来降低风险，这主要包括（）。 [1分]

、抵押

、担保

、总收益互换

、信用违约互换

、信用价差衍生产品

答案：

32、【判断题】
资产组合和分散化投资的基本目的之一是提高预期收益或者降低预期损失。（） [1分]

答案： 错误

33、【判断题】
凡在财务和经营决策中，与他人之间存在直接控制关系或重大影响的企、事业法人都被视为关联方。（） [1分]

答案： 错误

34、【判断题】
流动性比率反映企业的盈利状况，包括销售利润率、资产净利润率、资本收益率、净资产收益率、每股股利、股票市盈率等。（） [1分]

答案： 错误

35、【判断题】
违约概率与违约率通常情况下是不相等的，两者之间的对比分析是事前分析的一项重要内容。（） [1分]

答案： 错误

36、【判断题】
商业银行利用专家系统对客户信用风险进行分析时，会面临各个专家对风险的评价缺乏一致性的问题，且对于大型银行而言，这一问题尤为突出。（） [1分]

答案： 正确

37、【判断题】
我国目前大多数商业银行仍然以“贷款五级分类”作为信用风险管理的主要手段。（） [1分]

答案： 正确

38、【判断题】
中国人民银行《贷款风险分类指导原则》规定，从2001年起，在我国各类银行全面施行贷款质量四级分类管理，即：正常、逾期、呆滞和呆账。（） [1分]

答案： 错误

39、【判断题】
借款企业现金流量的内容可分为经营活动的现金流量、投资活动的现金流量和融资活动的现金流量这三个部分。（） [1分]

答案： 正确

40、【判断题】
债项评级只能够反映债项本身的交易风险，而不能够反映客户信用风险。（） [1分]

答案： 错误