2013年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷（二）-在线考试系统

1、【单选题】
市场风险内部模型法的局限性不包括()。 [0.5分]

、不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

、未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

、不能计量非交易业务中的市场风险

、不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

答案：

2、【单选题】
关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为了几类产品线?() [0.5分]

、 5类

、 6类

、 7类

、 8类

答案：

3、【单选题】
健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括那些内容?() [0.5分]

、强化内控意识，树立内控优先理念

、完善激励约束机制

、提高内控制度的执行力

、以上都是

答案：

4、【单选题】
股票S的价格为28元/股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元，则此时该投资者手中期权的内在价值为()元。 [0.5分]

、 5

、 7

、 -1.8

、 0

答案：

5、【单选题】
经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()。 [0.5分]

、 RAROC=(收益-预期损失)/非预期损失

、 RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失

、 RAROC=(非预期损失-预期损失)/收益

、 RAROC=(预期损失-非预期损失)/收益

答案：

6、【单选题】
下列关于交易账户的说法，不正确的是()。 [0.5分]

、交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸

、记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多

、银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合

、为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸

答案：

7、【单选题】
下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是()。 [0.5分]

、金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失

、商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失

、商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失

、商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移

答案：

8、【单选题】
如果某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动：如果某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动：下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是()。 [0.5分]

、流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标

、核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标

、流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标

、计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算

答案：

9、【单选题】
下列关于资本的说法，正确的是()。 [0.5分]

、经济资本也就是账面资本

、会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本

、经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金

、监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本

答案：

10、【单选题】
对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算监管资本时，应当将其视为()。 [0.5分]

、操作风险损失

、信用风险损失

、市场风险损失

、以上都不对

答案：

11、【多选题】
验证客户违约风险区分能力的常用方法有()。 [1分]

、 CAP曲线与AR值

、 ROC曲线与A值

、二项分布检验

、贝叶斯错误率

、 P模型

答案：

12、【多选题】
某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为9%。假设市场利率突然上升到10%，则按照久期公式计算，该债券价格()。 [1分]

、下降2.11%

、下降2.50%

、下降2.22元

、下降2.625元

、上升2.625元

答案：

13、【多选题】
“9.11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意()。 [1分]

、灾难备份

、强制员工休假

、审慎选择经营地址

、制定应急和连续营业方案

、购买保险

答案：

14、【多选题】
根据《巴塞尔新资本协议》的定义，当()发生时，债务人即被视为违约。 [1分]

、债务人已经破产并因此将不履行偿还银行债务

、商业银行认定，除非采取追索措施，如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务

、债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期30天以上(含)

、银行停止对债务人贷款计息

、债务人申请破产并因此将延期偿还银行债务

答案：

15、【多选题】
信用风险组合模型包括()。 [1分]

、 CreditMonitor

、 CreditMetrics

、 CreditPortfolioView

、 CreditRisk+

、 VAR

答案：

16、【多选题】
某中国出口商将于3个月后收到货款100万美元，为规避汇率风险，该出口商可以在当前利用的金融衍生工具有()。 [1分]

、远期外汇交易合约

、货币期货

、货币互换

、期权

、即期外汇交易

答案：

17、【多选题】
期权的价值由哪几部分组成?() [1分]

、时间价值

、内在价值

、执行价格

、标地资产价格

、无风险利率

答案：

18、【多选题】
下列关于VAR的说法，正确的有()。 [1分]

、均值VAR度量的是资产价值的相对损失

、均值VAR度量的是资产价值的绝对损失

、零值VAR度量的是资产价值的相对损失

、零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

、 VAR只用做市场风险计量与监控

答案：

19、【多选题】
以下关于久期缺口的论述。正确的是()。 [1分]

、当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨

、当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨

、当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨

、当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨

、当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响

答案：

20、【多选题】
根据无套利均衡原理，在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率，应当首先知道的变量是()。 [1分]

、银行间的短期利率水平

、第0期到第1期的即期利率

、第1期到第2期的远期利率

、 3年期的即期利率

、市场在3期内的平均利率水平

答案：

21、【多选题】
个人客户评分方法中，信用局评分常用的风险评分是预测消费者()。 [1分]

、违约风险的大小

、开户后给商业银行带来潜在收益

、破产风险的大小

、坏账风险的大小

、风险偏好

答案：

22、【多选题】
下列关于信用价差的说法，正确的有()。 [1分]

、以无风险利率为基准的信用价差：贷款的收益率一对应的无风险债券的收益率

、信用价差增加表明贷款信用状况恶化

、信用价差减少表明贷款信用状况恶化

、信用价差增加表明贷款信用状况改善

、信用价差减少表明贷款信用状况改善

答案：

23、【多选题】
商业银行流动性风险预警信号有()。 [1分]

、商业银行所发行的股票价格下跌

、所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量—亡升且债券的买卖价差扩大

、商业银行的外部评级上升

、快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资

、债权人(包括存款人)提前要求兑付，造成支付能力出现不足

答案：

24、【多选题】
市场风险内部模型的主要优点包括()。 [1分]

、可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

、能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

、将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制’

、风险价值具有高度的概括性，简明易懂

、反映了资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

答案：

25、【多选题】
常用的风险识别方法有()。 [1分]

、专家调查列举法

、高级计量法

、情景分析法

、分解分析法

、制作风险清单

答案：

26、【多选题】
建立高效的风险管理部门应当固守的两个基本准则是()。 [1分]

、风险管理部门是财务部门的辅助机构

、风险管理部门必须具备高度独立性

、风险管理部门不具有或只具有非常有限的风险管理策略执行权

、风险管理部门是风险管理策略的唯一执行部门

、风险管理部门包含商业银行风险管理的所有核心要素

答案：

27、【多选题】
中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项?() [1分]

、不良资产、贷款率

、预期损失率

、贷款风险迁徙

、不良贷款拨备覆盖率

、贷款损失准备充足率

答案：

28、【多选题】
目前业界比较流行的高级计量法主要有()。 [1分]

、基本指标法

、计分卡(SCA)

、损失分布法(LDA)

、标准法

、内部衡量法(IMA)

答案：

29、【多选题】
衡量风险的指标有()。 [1分]

、方差

、久期

、凸度

、在险价值(VAR)

、期望收益

答案：

30、【多选题】
商业银行的经营原则是()。 [1分]

、盈利性

、安全性

、流动性

、扩张性

、竞争性．

答案：

31、【多选题】
根据巴塞尔委员会的要求，在标准法中，商业银行的所有业务可划分成八大类银行产品线，包括()。 [1分]

、支付和结算

、资产管理

、公司金融

、贷款

、零售银行业务

答案：

32、【多选题】
下列关于风险预警方法的说法中，正确的有()。 [1分]

、黑色预警法不引进警兆白变量，只考查警素指标的时间序列变化规律

、蓝色预警法侧重定量分析

、指数预警法利用警兆指标合成的风险指数进行预警

、统计预警法对警兆与警素之间的相关关系进行时差相关分析

、红色预警法重视定量分析与定性分析相结合

答案：

33、【多选题】
个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括()。 [1分]

、经销商风险

、假按揭风险

、由于房产价值下跌导致超额押值不足

、借款人的经济财务状况恶化的风险

、国家对房市采取宏观调控策措施

答案：

34、【多选题】
设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括()。 [1分]

、自身业务性质，规模和复杂程度

、业务经营部门的过往业绩

、工作人员的专业水平和经验

、能够承担的市场风险水平

、定价、估值和市场风险计量系统

答案：

35、【多选题】
监管当局在判断交易账户按模型计值方法是否审慎时，应考虑的因素包括()。 [1分]

、高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度

、在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致

、在可能的情况下，应该使用对某种产品通用的计值方法

、如果是银行自身开发的模型，模型应该建立在适当的假定基础上，并请独立、合格的外部机构对模型进行评价

、应该有正式的变化控制程序和模型的备份，并定期用于对计值情况进行测试

答案：

36、【多选题】
衡量风险的指标有()。 [1分]

、方差

、久期

、凸度

、在险价值(VA

、期望收益

答案：

37、【多选题】
下列关于银行利率风险的说法，正确的有()。 [1分]

、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险

、如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险

、如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在基准风险

、如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险

、如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在期权性风险

答案：

38、【多选题】
下列关于久期的说法，正确的有()。 [1分]

、久期也称持续期

、久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

、久期的数学公式为DP÷Dy=D×P÷(1+Y)

、久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间

、某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商

答案：

39、【多选题】
下表是某机构总结的银行业从业人员资格认证考试辅导教材《风险管理》一书中的内部评级法要点。
　

　
则下列说法正确的有（） [1分]

、 (A)又可以称为非零售暴露

、 (A)无期限调整，(B)有期限调整

、 (C)与(D)的划分依据是对商业银行内部评级法依赖程度的不同

、 (C)与(D)都必须估计的风险因素是违约损失率

、对于(B)，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计违约概率和违约损失率

答案：

40、【多选题】
下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有()。 [1分]

、在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RARO

、在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据

、在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

、经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的

、使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

答案：