2013年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷（二）-在线考试系统

1、【多选题】
下列关于利率互换操作原则的说法，正确的有()。 [1分]

、预期利率上升，固定利息收入者应将固定利率调为浮动利率

、预期利率下降，固定利息支出者应将固定利率调为浮动利率

、预期利率上升，固定利息支出者应不做利率互换

、预期利率上升，浮动利息收入者应将浮动利率调为固定利率

、预期利率下降，浮动利息支出者应将浮动利率调为固定利率

答案：

2、【多选题】
战略风险来自()。 [1分]

、商业银行战略目标缺乏整体兼容性

、商业银行经营目标不能按时实现

、为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷

、为实现目标所需要的资源匮乏

、整个战略实施过程的质量难以保证

答案：

3、【多选题】
现代商业银行管理的最重要的两份报告是()。 [1分]

、每日风险状况报告

、每日资产负债表

、每日现金流量表

、每日收益、损失表

、每日宏观数据报告

答案：

4、【多选题】
下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有()。 [1分]

、某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法

、某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法

、某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法

、某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法

、某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给子高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法

答案：

5、【多选题】
个人客户信用风险主要表现在()。 [1分]

、客户作为债务人在信贷业务中违约

、商业银行员工失职违规

、客户在表外业务中自行违约

、商业银行员工知识、技能匮乏

、客户作为保证人为其他债务人提供担保过程中的违约

答案：

6、【多选题】
对于不可管理的风险，商业银行可以采取的办法是()。 [1分]

、风险分散

、风险对冲

、风险转移

、风险规避

、风险补偿

答案：

7、【多选题】
相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有()。 [1分]

、内部关联交易频繁

、连环担保十分普遍

、财务报表真实性差

、系统性风险较低

、风险识别和贷后监督管理难度较大

答案：

8、【多选题】
根据《巴塞尔新资本协议》操作风险可以分为七种表现形式，其中包括()。 [1分]

、聘用员工做法和工作场所安全性

、业务中断和系统失灵

、客户、产品及业务做法

、实物资产损坏

、外部欺诈

答案：

9、【判断题】
公允价值是指在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。() [1分]

答案： 错误

10、【判断题】
《巴塞尔新资本协议》的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重。() [1分]

答案： 正确

11、【判断题】
某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险敞口为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为1.74%。() [1分]

答案： 正确

12、【判断题】
在投资组合有效前沿的任意两个投资组合的线性组合可能会位于该有效前沿的西北方。() [1分]

答案： 错误

13、【判断题】
商业银行法律或合规部门不需接受内部审计部门的审计。() [1分]

答案： 错误

14、【判断题】
新发生不良贷款的内部原因包括违反贷款“三查”制度、地方政府行政干预、违反贷款授权授信规定和银行员工违法。() [1分]

答案： 错误

15、【判断题】
某公司2006年流动资产合计2000万元，其中存货500万元，应收账款500万元，流动负债合计1600万元，则该公司2006年速动比率为1。() [1分]

答案： 错误

16、【判断题】
某商业银行资产总额为300亿元，风险加资产总额为200亿元，资产风险敞口为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为1.74%。() [1分]

答案： 正确

17、【判断题】
评价内容是客户违约后特定债项损失大小。() [1分]

答案： 错误

18、【判断题】
商业银行公司治理的核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。() [1分]

答案： 正确

19、【判断题】
客户评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度，同一个债务人的不同债项可能会有不同的债项评级，同样，同一个债务人也会对应不同的信用评级。() [1分]

答案： 错误

20、【判断题】
贷款定价所包含的成本包括资金成本、经营成本、风险成本和资本成本。资本成本主要是指商业银行的股权成本，资金成本主要指商业银行负债的债务成本。() [1分]

答案： 错误

21、【判断题】
银监会提出的银行监管理念包括管法人、管风险、管内控。() [1分]

答案： 正确

22、【判断题】
在风险监管的内容和要素的表述中，公司治理与公司管理具有相同的内涵。() [1分]

答案： 错误

23、【判断题】
某银行2006年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款率低于3%，则该银行次级类贷款余额最多为600亿元。() [1分]

答案： 正确