2013年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷（二）-在线考试系统

1、【单选题】
下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是()。 [0.5分]

、董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程

、高级管理层是商业银行的最高风险管理、决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任

、风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施

、风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作

答案：

2、【单选题】
《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是()。 [0.5分]

、高级计量法

、标准法

、基本指标法

、内部评级法

答案：

3、【单选题】
以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?() [0.5分]

、 CreditMetrics

、 KMV模型

、 VAR模型

、高级计量法

答案：

4、【单选题】
外部评级主要依靠()。 [0.5分]

、专家定性分析

、定量分析

、定性分析和定量分析结合

、以上都不对

答案：

5、【单选题】
风险管理文化的精神核心和最重要、最高层次的因素是()。 [0.5分]

、风险管理知识

、风险管理制度

、风险管理理念

、风险管理技能

答案：

6、【单选题】
商业银行的核心竞争力是()。 [0.5分]

、吸存放贷

、支付中介

、货币创造

、风险管理

答案：

7、【单选题】
在用基本指标法计量操作风险资本的公式KBIA=GI×α中，巴塞尔委员会规定固定比例α为()。 [0.5分]

、 8%

、 12%

、 15%

、 18%

答案：

8、【单选题】
若借款人甲、乙内部评级重年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为()。 [0.5分]

、 0.02%，0.04%

、 0.03%，0.03%

、 0.02%，0.03%

、 0.03%，0.04%

答案：

9、【单选题】
风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循()的基本规律。 [0.5分]

、高风险低收益、低风险高收益

、高风险高收益、低风险低收益

、高风险高收益

、低风险低收益

答案：

10、【单选题】
随机变量Y的概率分布表如下：
Y 1 4
P 60% 40%
随机变量Y的方差为()。 [0.5分]

、 2.76

、 2.16

、 4.06

、 4.68

答案：

11、【单选题】
某银行2006年的银行资本为1000亿元，计划2007年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5%，则以资本表示的电子行业限额为()亿元。 [0.5分]

、 5

、 45

、 50

、 55

答案：

12、【单选题】
下列关于红色预警法的说法，不正确的是()。 [0.5分]

、是一种定性分析的方法

、要对影．响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析

、要进行不同时期的对比分析

、要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警

答案：

13、【单选题】
与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有()。 [0.5分]

、特殊性、非盈利性和可转化性

、普遍性、非盈利性和可转化性

、特殊性、盈利性和不可转化性

、普遍性、盈利性和不可转化性

答案：

14、【单选题】
预期损失率的计算公式是()。 [0.5分]

、预期损失率=预期损失/资产风险敞口

、预期损失率=预期损失/贷款资产总额

、预期损失率=预期损失/风险资产总额

、预期损失率=预期损失/资产总额

答案：

15、【单选题】
在自我评估法中，下列操作风险与内部控制评估的工作流程各阶段，按照先后顺序排序结果是()。
(1)全员风险识别与报告(2)控制活动识别与评估
(3)制定与实施控制优化方案(4)报告自我评估工作与日常监控
(5)作业流程分析和风险识别与评估 [0.5分]

、 (1)(2)(3)(4)(5)

、 (4)(1)(5)(3)(2)

、 (4)(2)(3)(1)(5)

、 (1)(5)(2)(3)(4)

答案：

16、【单选题】
在操作风险经济资本计量的方法中，()是指商业银行在满足巴塞尔委员伞提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。 [0.5分]

、内部评级法

、基本指标法

、标准法

、高级计量法

答案：

17、【单选题】
某Ⅱ年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。 [0.5分]

、 0.05

、 0.10

、 0.15

、 0.20

答案：

18、【单选题】
商业银行的信贷业务不应集牛于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于()的风险管理策略。 [0.5分]

、风险对冲

、风险分散

、风险转移

、风险补偿

答案：

19、【单选题】
按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是()。 [0.5分]

、在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券

、无法出售的贷款

、可以出售、但在不利情况下可能会丧失流动性的证券

、商业银行可出售的贷款组合

答案：

20、【单选题】
某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正、性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在CAMELs综合评级中，该银行应届于()。 [0.5分]

、综合评级1级

、综合评级2级

、综合评级3级

、综合评级4级

答案：

21、【单选题】
某银行2006年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2006年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为()。 [0.5分]

、 12.5%

、 15.0%

、 17.1%

、 11.3%

答案：

22、【单选题】
下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是()。 [0.5分]

、银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成

、信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

、市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

、市场约束机制发挥外部监督作用．推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险

答案：

23、【单选题】
CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示?() [0.5分]

、信用等级

、资产规模

、盈利水平

、还款意愿

答案：

24、【单选题】
某企业2006年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2006年初所有者权益为39亿元人民币，2006年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2006年净资产收益率为()。 [0.5分]

、 3.00%

、 3.11%

、 3.33%

、 3.58%

答案：

25、【单选题】
下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是()。 [0.5分]

、减少在不熟悉市场的交易

、强化交易员限额交易制度

、购买未授权交易保险

、为操作风险分配资本金

答案：

26、【单选题】
商业银行的核心竞争力是()。 [0.5分]

、吸存放贷

、支付中介

、货币创造

、风险管理

答案：

27、【单选题】
绝对信用价差是指()。 [0.5分]

、不同债券或贷款的收益率之间的差额

、债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额

、固定收益证券同权益证券的收益率的差额

、以上都不对

答案：

28、【单选题】
假设外汇交易部门年收益/损失如下，则该交易部门的经济增加值(EVA)为()万元。税后净利润经济资本乘数VAR(250，99%)资本预期收益率万元12.51000万元20% [0.5分]

、 1000

、 500

、 -500

、 -1000

答案：

29、【单选题】
以下是抵押贷款证券化的步骤，其顺序正确的是()。
(1)建立一个独立的SPV来发行证券，SPV与原始权益人实行“破产隔离”
(2)SPV负责向债务人收取每期现金流并将其转入购买抵押贷款证券的投资者账户
(3)SPV将出售抵押贷款证券的收益按合约转入原债权人的账户
(4)SPV购买抵押贷款证券化的资产组合(贷款池)
(5)采用各种信用增级方法提高发行证券的信用等级
(6)评级机构为资产池的资产提供信用评级
(7)SPV向投资者出售抵押贷款证券 [0.5分]

、 (1)(5)(4)(6)(7)(2)(3)

、 (1)(5)(6)(7)(3)(2)(4)

、 (1)(4)(6)(5)(7)(3)(2)

、 (1)(4)(7)(2)(3)(5)(6)

答案：

30、【单选题】
某公司2006年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2006年期初存货为450万元，2006年期末存货为550万元，则该公司2006年存货周转天数为()天。 [0.5分]

、 19.8

、 18.0

、 16.0

、 225

答案：

31、【单选题】
有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如下：ABC
A1
B0.11
C0.8-0.81
若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是()。 [0.5分]

、 B、C组合是风险最佳对冲组合

、 A、C组合风险最小

、 A、B组合风险最小

、 A、C组合风险最分散

答案：

32、【单选题】
ZETA信用风险分析模型中用采衡量流动性的指标是()。 [0.5分]

、流动资产/总资产

、流动资产/流动负债

、 (流动资产-流动负债)/总资产

、流动负债/总资产

答案：

33、【单选题】
在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合()。 [0.5分]

、在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元

、在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元、

、在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元

、在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元

答案：

34、【单选题】
下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是()。 [0.5分]

、当市场利率上升时，银行资产价值下降

、当市场利率上升时，银行负债价值上升

、资产的久期越长；资产的利率风险越大

、负债的久期越长，负债的利率风险越大

答案：

35、【单选题】
以下关于商业银行风险的论述，正确的是()。 [0.5分]

、商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理

、商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视

、商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视

、以上都不对

答案：

36、【单选题】
关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是()。 [0.5分]

、商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包

、通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任

、虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业仍然承担责任

、过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患

答案：

37、【单选题】
下列关于风险的说法，正确的是()。 [0.5分]

、对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

、信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中

、对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计

、从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

答案：

38、【单选题】
下列关于贷款迁徙率指标计算的说法，不正确的是()。 [0.5分]

、正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%

、期初关注类贷款期间减少金额是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款

、次级类贷款迁徙率：期初次级类贷款向下迁徙金额/(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额)×100%

、期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类的贷款余额

答案：

39、【单选题】
用VAR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于()。 [0.5分]

、 2

、 3

、 4

、 5

答案：

40、【单选题】
商业银行划分了银行账户和交易账户之后，以下说法不正确的是()。 [0.5分]

、有助于银行加强自身的风险管理

、商业银行自营交易的盈亏将由暗变明

、交易人员可以广泛进秘“寻利性交易”

、交易员基本不可能再利用银行账户，将交易类证券转到投资类证券以隐瞒交易损失

答案：