1、【
单选题
】
经济资本主要用于规避银行的（ ）
[0.5分]
、
非预期损失
、
预期损失
、
大规模损失
、
普通性损失
答案：
2、【
单选题
】
某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为（ ）
[0.5分]
、
1．33％
、
1．74％
、
2．o0％
、
3．08％
答案：
3、【
单选题
】
广义的操作风险定义认为，除（ ）以外的所有风险均可视为操作风险。
[0.5分]
、
市场风险
、
法律风险
、
信用风险
、
市场风险和信用风险
答案：
4、【
单选题
】
某商业银行现有A、B两类资产，资产A收取固定利息收入，资产B收取浮动利息收入。如果该银行预期市场利率上升，则应当（ ）以规避利率风险。
[0.5分]
、
资产A不做利率互换，资产B做利率互换
、
资产A做利率互换，资产B不做利率互换
、
资产A、B都不做利率互换
、
资产A、B都做利率互换
答案：
5、【
单选题
】
对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（ ）
[0.5分]
、
标准法
、
基本指标法
、
内部模型法
、
高级计量法
答案：
6、【
单选题
】
某商业银行发放一笔100万元的零售类有抵押居民房产贷款，如果该银行以标准法计
量信用风险资本，则该笔贷款计算加权风险资产时的权重为（ ）
[0.5分]
答案：
7、【
单选题
】
下列关于客户评级与债项评级的说法，正确的是（ ）
[0.5分]
、
在某一时点，同一债务人可能有不同的客户评级
、
在某一时点，同一债务人的不同，交易可能会有不同的债项评级
、
客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级
、
债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率
答案：
8、【
单选题
】
下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。
[0.5分]
、
风险分散
、
风险转移
、
风险对冲
、
风险规避
答案：
9、【
单选题
】
商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是（ ）
[0.5分]
、
限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的，在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露
、
在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债
、
限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖
、
商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的源有授信和准备发放的新授信一并加以考虑
答案：
10、【
单选题
】
以下关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不恰当的是（ ）
[0.5分]
、
在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值
、
市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值
、
与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括
、
在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值
答案：
11、【
单选题
】
巴塞尔委员会认为控制内部风险的最好办法是（ ）
[0.5分]
、
资本约束
、
内部控制
、
外部监督
、
以上都不是
答案：
12、【
单选题
】
利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和（ ）
[0.5分]
、
期限结构风险
、
期权性风险
、
流动性风险
、
价格风险
答案：
13、【
单选题
】
（ ）是指用来考查商业银行风险状况的统计数据或指标。
[0.5分]
、
风险诱因
、
关键风险指标
、
风险报告
、
风险控制
答案：
14、【
单选题
】
若借款人甲、乙内部评级l年期违约概率分别为0．02％和0．04％，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为（ ）
[0.5分]
、
0．02％，0．04％
、
O．03％，0．03％
、
0．02％，0．03％
、
0．03％，0．04％
答案：
15、【
单选题
】
金融市场短期流动性不足的情况下，收益率曲线可能会呈现怎样的一种形状?（ ）
[0.5分]
、
向右上方倾斜
、
向左上方倾斜
、
水平
、
垂直
答案：
16、【
单选题
】
商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等七类。下列属于商业银行面临的项目风险的是（ ）
[0.5分]
、
我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈
、
银行的信息系统安全性存在风险
、
银行缺乏独特的品牌形象
、
银行产品开发失败
答案：
17、【
单选题
】
现代金融理论的发展和新的风险评估技术为风险管理提供了有力的支持，下列关于现代金融理论和风险评估技术的说法，错误的是（ ）
[0.5分]
、
1990年诺贝尔经济学奖得主哈瑞．马柯维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的证券组合理论是现代风险分散化思想的重要基石
、
威廉．夏普在1964年的论文中提出了资本资产定价模型(CAPM)，揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统风险和非系统风险的定性关系
、
1973年，费雪．布莱克、麦隆．舒尔茨、罗伯特．默顿成功推导出欧式期权定价的一般模型
、
《巴塞尔新资本协议》提倡斑用VaR方法计量信用风险
答案：
18、【
单选题
】
风险评估的方法中不包括（ ）
[0.5分]
、
自我评估法
、
因果模型法
、
问卷调查法
、
工作交流法
答案：
19、【
单选题
】
如果某商业银行资产为l 000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为年，如果年利率从8％上升到8．5％，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动，该商业银行资产价值的变化为（ ）
[0.5分]
、
资产价值减少27．8亿元
、
资产价值增加27．8亿元
、
资产价值减少14．8亿元
、
资产价值增加14．8亿元
答案：
20、【
单选题
】
商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是（ ）
[0.5分]
、
资产流动性风险
、
负债流动性风险
、
流动性过剩
、
流动性短缺
答案：
21、【
单选题
】
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5％上升到5．5％，则利率变化对商业银行的资产价值影响AVA为（ ）亿兀。
[0.5分]
、
23．81
、
-23．81
、
25
、
-25
答案：
22、【
单选题
】
下列各项属于商业银行员工失职违规的是（ ）
[0.5分]
、
从事未经授权的交易
、
有组织的工人运动
、
缺乏岗位轮换机制
、
意识到自己缺乏必要的知识
答案：
23、【
单选题
】
因银行系统调整参数，系统升级过程中造成该银行业务停办的事件属于（ ）风险。
[0.5分]
、
不完善或有问题的内部程序
、
系统缺陷
、
人员因素
、
外部事件
答案：
24、【
单选题
】
在操作风险关键指标中，客户投诉占比属于人员风险指标类，客户投诉反应了商业银行正确处理包括行政事务在内的能力，同时也体现了客户对商业银行服务的满意程度。客户投诉占比的计算公式是（ ）
[0.5分]
、
未解决的客户投诉数量／所有客户投诉数量
、
所有服务以解决的客户投诉数量／所有服务交易数量
、
每项产品已解决的投诉数量／该项产品的投诉数量
、
每项产品客户投诉数量／该产品交易数量
答案：
25、【
单选题
】
下列各项中不是风险处置纠正的内容的是（ ）
[0.5分]
、
风险纠正
、
风险防范
、
市场退出
、
风险救助
答案：
26、【
单选题
】
下列关于货币互换的说法，不正确的是（ ）
[0.5分]
、
货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易
、
货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定
、
货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率
、
货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险
答案：
27、【
单选题
】
对于大多数商业银行来说，（ ）是最大、最明显的信用风险来源。
[0.5分]
、
存款
、
信用卡业务
、
企业业务办理
、
贷款
答案：
28、【
单选题
】
在我国商业银行的风险预警体系中，蓝色预警法侧重于（ ）
[0.5分]
、
定性分析法
、
定量分析法
、
定性和定量相结合的分析法
、
层次分析法
答案：
29、【
单选题
】
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
[0.5分]
、
Credit Metrics模型
、
Credit Ponfolio View模型
、
Credit Risk+模型
、
Credit Monitor模型
答案：
30、【
单选题
】
（ ）是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。
[0.5分]
、
商业银行内部控制
、
商业银行公司治理
、
商业银行战略管理
、
商业银行风险管理
答案：
31、【
单选题
】
关于先进的风险管理理念，下列说法不正确的是（ ）
[0.5分]
、
风险管理的目标是消除风险
、
风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段
、
风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略
、
商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度
答案：
32、【
单选题
】
（ ）是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。
[0.5分]
、
识别风险
、
制作风险清单
、
感知风险
、
分析风险
答案：
33、【
单选题
】
对于商业银行而言，风险管理的一个重要内容就是对承担的风险进行（ ），在金融资产的定价中充分考虑风险因素，通过（ ）来索取风险回报。
[0.5分]
、
合理评估 评估
、
合理评估 定价
、
财务分析 定价
、
合理定价 定价
答案：
34、【
单选题
】
作为商业银行内部评级法指标的是（ ）
[0.5分]
、
违约频率
、
违约概率
、
不良率
、
违约率
答案：
35、【
单选题
】
下列因素中，不是Altman的Z基本模型所关注的因素是（ ）
[0.5分]
、
流动性
、
盈利性
、
资本化程度
、
杠杆比率
答案：
36、【
单选题
】
外汇结构性风险是由于银行资产与负债以及资本之间的（ ）而产生的。
[0.5分]
、
利息波动
、
汇率波动
、
财务风险
、
币种不匹配
答案：
37、【
单选题
】
交易账户记录的是银行为了交易或避免交易账户其他项目的风险而持有的（ ）
[0.5分]
、
美元
、
欧元
、
所有金融工具
、
可以自由交易的金融工具和商品头寸
答案：
38、【
单选题
】
银行账户中的项目通常按照（ ）计价。
[0.5分]
、
市场价格
、
模型定价
、
历史成本
、
预期价格
答案：
39、【
多选题
】
下列关于银行资本的作用叙述正确的是（ ）
[1分]
、
提供融资
、
使银行免受损失
、
维持市场信心
、
限制银行业务过度扩张
、
保护客户利益
答案：
40、【
多选题
】
以下关于会计资本的说法中，正确的是（ ）
[1分]
、
会计资本也称为账面资本，与银行风险并无关系
、
会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益
、
会计资本是银行可以实际利用的资本
、
会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分配利润(累计亏损)和外币报表折算差额六个部分
、
会计资本就是经济资本
答案：
线下考试期中/期末考试、集中培训考试
招聘考试在线笔试、大型校招、社招
认证考试岗位认证、职业资格认证、技能考核认证
考试测验学生测验、员工考核、培训考试
新员工培训搭建新员工入职培训体系
岗位培训岗位学习地图、人才培养
知识店铺搭建专属知识店铺、实现知识变现
刷题练习题库刷题、每日一练、打卡练习
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