2010年证券从业资格考试《投资基金》预测试题-在线考试系统

1、【单选题】
投资者为实现投资目标所遵循的基本方针和基本准则是（）。 [0.5分]

、证券投资政策

、个股研究报告

、行业研究报告

、投资组合业绩评估报告

答案：

2、【单选题】
如果投资者是风险规避者，其无差异曲线的特征是（）。 [0.5分]

、负斜率，下凸

、负斜率，上凸

、正斜率，上凹

、正斜率，下凹

答案：

3、【单选题】
关于资本市场线，下列叙述错误的是（）。 [0.5分]

、资本市场线反映的是有效资产组合的期望收益率与风险程度之间的关系

、资本市场线上的各点反映的是单项资产或任意资产组合的期望收益与风险程度之问的关系

、资本市场线反映的是瓷产组合的期望收益率与其全部风险问的依赖关系

、资本市场线上的每一点都是一个有效资产组合

答案：

4、【单选题】
考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16.4%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2的贝塔值为0.8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为（）。 [0.5分]

、 2%

、 3%

、 4%

、 7.75%

答案：

5、【单选题】
采用（）时，股价上升时则买入股票，股价下跌时则卖出股票。 [0.5分]

、战略性资产配置策略

、恒定混合策略

、战术性资产配置策略

、投资组合保险策略

答案：

6、【单选题】
恒定混合策略的支付模式是（）。 [0.5分]

、直线

、凹型

、凸型

、波浪线

答案：

7、【单选题】
影响投资者风险承受能力和收益要求的因素通常不包括（）。 [0.5分]

、投资者的年龄

、资产负债状况

、财务变动状况

、投资者的性别

答案：

8、【单选题】
一般来说，情景综合分析法的预测期间为（）。 [0.5分]

、 6-12个月

、 1-2年

、 3-5年

、 5-8年

答案：

9、【单选题】
下列关于有效市场的论述中，说法正确的是（）。 [0.5分]

、在弱势有效市场中，证券价格充分反映了历史上一系列交易价格和交易量中所隐含的信息，投资者无法通过对历史信息的分析获得超额收益

、在半强势有效市场中，证券当前价格完全反映了所有公开的信息，因此内幕信息者无法获得超额回报

、 20世纪60年代，美国经济学家哈里•马柯威茨提出了著名的有效市场假设理论

、在强势有效市场上，内幕信息的持有者可以获得超额收益

答案：

10、【单选题】
按照道氏理论，以下说法中正确的是（）。 [0.5分]

、证券市场价格波动由长期波动和短期波动两种趋势构成

、开盘价最重要

、交易量与价格没有关系

、证券市场价格波动由主要趋势、次要趋势和短暂趋势三种趋势构成

答案：

11、【单选题】
股票投资风格分类体系的标准不包括（）。 [0.5分]

、公司规模

、股票价格行为

、公司成长性

、股票的风险特征

答案：

12、【单选题】
在（）中，技术分析将无效。 [0.5分]

、弱势有效市场

、无效市场

、半强势有效市场

、强势有效市场

答案：

13、【单选题】
某债券面值100元，年票面收益率10%，到期一次还本付息，当前债券全价为100元，剩余期限整2年，则该债券到期收益率为（）。 [0.5分]

、 9.5%

、 10.5%

、 15%

、 15.6%

答案：

14、【单选题】
（）是指应计收益率每变化1个基点时引起的债券价格的绝对变动额。 [0.5分]

、麦考莱久期

、基点价格值

、价格变动收益率值

、修正久期

答案：

15、【单选题】
债券投资者面临的主要风险是（）。 [0.5分]

、赎回风险

、经营风险

、利率风险

、购买力风险

答案：

16、【单选题】
积极的债券组合管理策略不包括（）。 [0.5分]

、水平分析

、多重负债下的组合免疫策略

、债券互换

、应急免疫

答案：

17、【单选题】
基金绩效衡量中的短期衡量通常是对近（）年表现的衡量。 [0.5分]

、 1

、 2

、 3

、 5

答案：

18、【单选题】
关于三大经典风险收益率调整方法与CAPM模型之间的关系，下列说法正确是（）。 [0.5分]

、夏普指数并非以CAPM为基础

、詹森指数并非以CAPM为基础

、特雷诺指数并非以CAPM为基础

、三种指数均以CAPM为基础

答案：

19、【单选题】
假设在20个季度内，股票市场出现上扬的季度数有12个，其余8个季度则出现下跌。在股票市场上扬的季度中，择时损益为正值的季度数有10个；在股票市场出现下跌的季度中，择时损益为正值的季度数为6个，该基金的成功概率为（）。 [0.5分]

、 58.33%

、 68.33%

、 75%

、 83.33%

答案：

20、【单选题】
基金绩效贡献(归因或归属)分析是为了找出造成基金收益率与（）之间收益差别的原因。 [0.5分]

、基金净值收益率

、特雷诺比率

、基准组合收益率

、夏普比率

答案：

21、【多选题】
证券投资基金市场服务机构主要包括（）。 [0.5分]

、基金销售机构

、注册登记机构

、律师事务所

、会计师事务所

答案：

22、【多选题】
证券投资基金的特点包括（）。 [1分]

、集合理财、专业管理

、组合投资、分散风险

、利益共享、风险共担

、独立托管、保障安全

答案：

23、【多选题】
封闭式基金和开放式基金的区别主要表现在（）。 [0.5分]

、基金营运依据不同

、基金期限不同

、影响基金价格的主要因素不同

、激励约束机制和投资策略不同

答案：

24、【多选题】
当前我国证券投资基金发展呈现的特征有（）。 [1分]

、基金资产规模快速增长

、基金品种日益丰富

、基金公司业务开始走向多元化

、个人投资者取代机构投资者成为基金的主要持有者

答案：

25、【多选题】
依据法律形式的不同，基金可分为（）。 [0.5分]

、封闭式基金

、契约型基金

、开放式基金

、公司型基金

答案：

26、【多选题】
基金分类的意义在于（）。 [0.5分]

、有助于投资者做出选择

、使得基金业绩的比较更客观公正

、使投资者加深对各种基金的认识

、有助于实施更有效的分类监管

答案：

27、【多选题】
成长型股票可以进一步分为（）。 [1分]

、防御型股票

、持续成长型股票

、趋势增长型股票

、周期型股票

答案：

28、【多选题】
关于货币市场基金的特点，下列说法正确的有（）。 [0.5分]

、以流动性较强的货币市场工具作为投资对象，具有一定的流动性和安全性

、基金价格稳定，投资成本低

、投资收益一般低于银行存款

、适合进行长期投资

答案：

29、【多选题】
下列关于QDⅡ的说法正确的有（）。 [1分]

、目前，只有基金管理公司和证券公司可以发行代客境外理财产品

、 QDⅡ是在我国人民币没有实现可自由兑换、资本项目尚未开放的情况下，有限度地允许境内投资者投资境外证券市场的一项过渡性的制度安排

、目前除了基金管理公司和证券公司外，商业银行等其他金融机构也可以发行代客境外理财产品

、 QDⅡ基金只能以外币为计价货币募集

答案：

30、【多选题】
封闭式基金的交易遵从（）的原则。 [1分]

、数量优先

、时间优先

、价格优先

、金额优先

答案：

31、【多选题】
开放式基金中，股票、债券型基金的申购、赎回原则有（）。 [0.5分]

、未知价交易原则

、确定价原则

、份额申购、金额赎回原则

、金额申购、份额赎回原则

答案：

32、【多选题】
开放式基金的认购渠道有（）。 [0.5分]

、通过银行、证券公司、保险公司等代理机构进行代销。

、网上竞购

、通过基金管理公司进行直销

、直接向其他持有人购买

答案：

33、【多选题】
ETF基金的现金替代的类型可以分为（）。 [0.5分]

、禁止现金替代

、可以现金替代

、必须现金替代

、可能现金替代

答案：

34、【多选题】
基金运营事务通常包括（）。 [0.5分]

、基金注册登记

、投资管理运作

、核算与估值

、基金清算

答案：

35、【多选题】
基金管理公司的基本管理制度主要包括（）。 [0.5分]

、风险控制制度、投资管理制度

、基金会计制度、信息披露制度

、监察稽核制度、信息技术管理制度

、公司财务制度、资料档案管理制度

答案：

36、【多选题】
基金管理公司治理方面的基本原则包括（）。 [0.5分]

、公司利益优先原则

、强化制衡机制原则

、公平对待原则

、业务与信息隔离原则

答案：

37、【多选题】
基金管理公司应当在（）中披露本公司基金从业人员持有基金份额的总量及所占比例。 [1分]

、基金合同生效公告

、上市交易公告书

、相关基金半年度报告

、相关基金年度报告

答案：

38、【多选题】
在我国，（）不能担任基金托管人。 [0.5分]

、证券公司

、资产管理公司

、保险公司

、商业银行

答案：

39、【多选题】
基金资产账户主要包括（）。 [0.5分]

、银行存款账户

、结算备付金账户

、交易所证券账户

、全国银行问市场债券托管账户

答案：

40、【多选题】
基金托管人资金清算的风险控制措施包括（）。 [0.5分]

、实行严格的岗位分离制度

、严格按照基金管理人的有效划款指令办理基金名下资金清算

、建立复核制度

、按照有关规定代基金开立银行存款账户、证券账户、清算备付金账户

答案：