2011年银行从业资格考试风险管理考前最后一套卷-在线考试系统

1、【单选题】
操作风险中因流程因素造成的风险不包括( )。 [0.5分]

、系统缺陷

、产品设计缺陷

、文件或合同缺陷

、交易／定价错误

答案：

2、【单选题】
对于同一客户，不同信息来源的信息内容存在严重不一致，无法确认哪一个是真实数据，则选取( )。 [0.5分]

、风险值较低的指标值

、风险值较高的指标值

、风险值为二者均值的指标值

、类似客户的指标值

答案：

3、【单选题】
( )不属于银行信息系统的物理安全。 [0.5分]

、环境安全

、设备安全

、系统安全

、媒介安全

答案：

4、【单选题】
假设一家银行的外汇敞口头寸是：日元多头50、欧元多头100、英镑多头150、澳元空头20、美元空头180。如采用短边法计算出来的总外汇敞口头寸是( )。 [0.5分]

、 100

、 200

、 300

、 500

答案：

5、【单选题】
当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将( )；市场利率下降，银行净值将( )。 [0.5分]

、上升上升

、下降下降

、上升下降

、下降上升

答案：

6、【单选题】
用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，R为市场利率，当市场利率变动AR时，资产的变化可表示为( )。 [0.5分]

、一DA×VA×／XR／(1+R)

、一DA x VA／AR×(1+R)

、 DA×VA×△R／(1+R)

、 DA×VA／AR×(1+R)

答案：

7、【单选题】
( )需了解公司操作风险的主要方面，对操作风险管理框架进行审批和定期检查。 [0.5分]

、监事会

、股东大会

、高级管理层

、董事会

答案：

8、【单选题】
广义的操作风险定义认为，( )以外的所有风险均可视为操作风险。 [0.5分]

、市场风险和信用风险

、市场风险

、信用风险

、市场、法律和信用风险

答案：

9、【单选题】
银行系统安全制度的制定以及国家法律、法规的宣传等属于( )。 [0.5分]

、媒介安全

、管理安全

、应用安全

、信息安全

答案：

10、【单选题】
银行信息系统安全包括物理安全、网络安全、管理安全和( )等。 [0.5分]

、应用安全

、媒介安全

、应用系统安全

、环境安全

答案：

11、【单选题】
商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于( )的风险管理策略。 [0.5分]

、风险对冲

、风险分散

、风险转移

、风险补偿

答案：

12、【单选题】
下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是( )。 [0.5分]

、公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致追求符合商业银行和股东利益的目标

、良好的公司治理是商业银行安全稳健运行的一项基本要素，如果存在明显疏漏，则会造成商业银行破产

、商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监督机制

、商业银行公司治理应建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制

答案：

13、【单选题】
商业银行对外币的流动性风险管理不包括( )。 [0.5分]

、将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行

、将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行

、制定各币种的流动性管理策略

、制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划

答案：

14、【单选题】
如果银行的总资产为l 000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为50亿元，现金头寸为200亿元，总负债为900亿元，则该银行的现金头寸指标等于( )。 [0.5分]

、 0．05

、 0．2

、 0．25

、 0．4

答案：

15、【单选题】
在《商业银行风险监管核心指标》中，流动性比率为流动性资产总额与流动性负债总额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得低于( )。 [0.5分]

、 15％

、 25％

、 35％

、 45％

答案：

16、【单选题】
银行的流动性风险与( )没有关系。 [0.5分]

、资产负债期限结构

、资产负债币种结构

、资产负债分布结构

、资产负债类别结构

答案：

17、【单选题】
真实票据论的理论依据是商业银行在发展初期，业务主要集中于( )。 [0.5分]

、长期贷款

、消费者贷款

、短期自偿性贷款

、房地产贷款

答案：

18、【单选题】
影响期权价值的主要因素包括( )。 [0.5分]

、标的资产的市场价格

、期权的执行价格

、期权的到期期限

、以上都是

答案：

19、【单选题】
以下不属于银行风险监营指标的监测评价应遵循的原则是( )。 [0.5分]

、及时性原则

、配比性原则

、持续性原则

、保密性原则

答案：

20、【单选题】
我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( )，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于( )。 [0.5分]

、 75％，25％

、 75％，l5％

、 50％，l5％

、 50％，25％

答案：

21、【单选题】
根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中信贷资产实际计提准备不包括( )。 [0.5分]

、一般准备

、专项准备

、超额准备

、特种准备

答案：

22、【单选题】
( )是银行券理论的核心。 [0.5分]

、负债的适度性

、资产的适度性

、尽可能多地负债

、负债越少

答案：

23、【单选题】
存款可分( )和派生存款两类。 [0.5分]

、信用存款

、定期存款

、初始存款

、企业存款

答案：

24、【单选题】
操作风险评估和控制的内部环境因素不包括( )。 [0.5分]

、公司治理结构

、外部监督

、合规文化

、信息系统建设

答案：

25、【单选题】
如果一家商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为800亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于( )亿元。 [0.5分]

、 400

、 300

、 200

、一l00

答案：

26、【单选题】
下列( )越高，表示商业银行的流动性风险越高。 [0.5分]

、现金头寸指标

、核心存款比例

、易变负债与总资产的比率

、流动资产与总资产的比率

答案：

27、【单选题】
下列关于风险管理基本做法的廉洁正确的是( ) [0.5分]

、确保及时处理投诉和批评

、增强对客户的透明度

、增强对公众的透明度

、明确董事会和高级管理层的责任

答案：

28、【单选题】
下列关于战略风险评估的说法，不正确的是( )。 [0.5分]

、战略实施方案执行之前，应当认真评估其是否与商业银行的长期发展目标和战略规划保持一致、对未来战略目标的贡献，以及是否有必要调整战略规划

、战略实施方案执行之后，无论成功与否，商业银行都应当对战略规划和实施方案的执行效果进行深入分析、客观评估、认真总结并从中吸取教训

、针对未来不确定的经济、政治因素，商业银行可以利用情景分析法，分别评估在有利、正常和不利的市场条件下，战略规划和实施方案可能对其产生的影响

、董事会、各级管理人员、战略管理／规划部门，以及法律／合规/内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接责任

答案：

29、【单选题】
销售理论的主题是( )。 [0.5分]

、推销金融产品

、主动负债

、购买负债

、吸收存款

答案：

30、【单选题】
全面风险管理模式强调信用风险、( )和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。 [0.5分]

、流动性风险

、国家风险

、法律风险

、市场风险

答案：

31、【单选题】
金额输入错误属于系统缺陷中的( )风险。 [0.5分]

、数据／信息错误

、违法系统安全规定

、系统设计／开发的战略风险

、系统的稳定性风险

答案：

32、【单选题】
新发生不良贷款的内部原因不包括( )。 [0.5分]

、违反贷款“三查”制度

、地方政府行政干预

、银行员工违规

、违反贷款授权规定

答案：

33、【单选题】
下列关于战略规划的说法不正确的是( )。 [0.5分]

、战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内

、战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色

、商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划

、战略规划应当从战略层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面

答案：

34、【单选题】
下列属于战略风险识别宏观层面内容的是( )。 [0.5分]

、进入或退出市场的决策是否恰当

、资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品

、是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训

、建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当

答案：

35、【单选题】
下列关于战略风险管理的说法，正确的是( )。 [0.5分]

、经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一

、战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险照独存在

、风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划

、商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训

答案：

36、【单选题】
下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是( )。 [0.5分]

、努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系

、声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性风险交叉存在、相互作用

、保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理

、声誉危机管理规划给商业银行创造了增加值

答案：

37、【单选题】
巴塞尔委员会对《巴塞尔资本协议》进行全面修改，并于( )首次公布修改后的资本协议征求意见稿。 [0.5分]

、 1998年5月

、 1999年6月

、 2001年1月

、 2003年4月

答案：

38、【单选题】
在《巴塞尔新资本协议》公布之前，巴塞尔委员会发布了( )次资本协议征求意见稿。 [0.5分]

、 1

、 2

、 3

、 4

答案：

39、【单选题】
下列不属于经营绩效指标的是( )。 [0.5分]

、总资产净回报率

、资本充足率

、成本收入比

、股本净回报率

答案：

40、【单选题】
以下( )属于个人住房按揭贷款的风险表现。 [0.5分]

、房地产开发商与客户串通，骗取个人住房贷款

、为规避放款权限而化整为零为客户发放个人消费贷款

、抵押物未进行抵押登记

、未对质押物进行真实性验证

答案：