2011年银行从业资格考试风险管理考前最后一套卷-在线考试系统

1、【单选题】
清晰的战略风险管理流程不包括( )。 [0.5分]

、战略风险识别

、战略风险规划

、战略风险评估

、应急方案

答案：

2、【单选题】
流动性缺口为( )。 [0.5分]

、 90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额

、 90天内到期的流动性负债减去90天内到期的流动性资产的差额

、 30天内到期的流动性资产减去30天内到期的流动性负债的差额

、 30天内到期的流动性负债减去30天内到期的流动性资产的差额

答案：

3、【单选题】
银监会提出的良好银行监管标准不包括( )。 [0.5分]

、高效、节约地使用一切监管资源

、对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制

、确保银行业金融机构不破产

、对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制

答案：

4、【单选题】
以下不属于银行风险监管指标的监测评价应遵循的原则是( )。 [0.5分]

、及时性原则

、持续性原则

、保密性原则

、配比性原则

答案：

5、【多选题】
商业银行的经营原则包括( )。 [1分]

、安全性

、流动性

、服务性

、效益性

、稳固性

答案：

6、【多选题】
积极主动地承担和管理风险的益处表现在( )。 [1分]

、有利于商业银行改善资本结构

、有利于商业银行更加有效地配置资本

、有助于金融产品的开发

、有助于提高客户对商业银行的信任度

、有利于银行降低风险

答案：

7、【多选题】
下列关于流动性风险错误的说法是( )。 [1分]

、当商业银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获取足够的资金，极端情况下会导致商业银行资不抵债

、流动性风险包括资产流动性风险、负债流动性风险

、流动性风险在外汇交易中较为常见

、流动性风险形成的原因最复杂，也最广泛，通常被视为一种综合性风险

、以上说法都不正确

答案：

8、【多选题】
马柯维茨的资产组合管理理论认为，分散投资于两种资产就具有降低风险(并保持收益率不变)的作用，最理想的是( )。 [1分]

、两种资产收益率的相关系数为1

、两种资产收益率的相关系数小于1

、两种资产收益率的相关系数为-1

、两种资产收益率的相关系数为0

、两种资产收益率的相关系数大于1

答案：

9、【多选题】
下列针对高管欺诈操作风险的说法，正确的有( )。 [1分]

、该风险属于可规避的操作风险

、该风险属于可缓释的操作风险

、该风险属于应承担的操作风险

、可通过差错率考核的方法来降低该风险

、可通过购买商业银行“一揽子”保险来转移该风险

答案：

10、【多选题】
外部事件引发的操作风险包括( )。 [1分]

、外部欺诈／盗窃

、洗钱

、内部欺诈

、违反系统安全

、监管规定

答案：

11、【多选题】
商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析的时候，需要关注和了解的内容包括( )。 [1分]

、客户的类型

、企业基本经营情况

、法人的信用状况

、企业员工的数量

、企业员工的年龄

答案：

12、【多选题】
企业的速动比率具有局限性，主要是其没有将如下内容考虑进来( )。 [1分]

、应收账款收回的可能性 {

、速动资产总额

、应收账款收回的时间预期

、流动负债合计

、资金效益总额

答案：

13、【多选题】
下列关于客户信用评级说法正确的有( )。 [1分]

、是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价

、评级的主体是商业银行

、评级的主体是客户自身

、评价结果是信用等级和PD

、能够有效区分违约客户以及能够准确量化客户违约风险

答案：

14、【多选题】
下列关于个人客户的信用评分方法，说法错误的是( )。 [1分]

、信用局评分常用的模型有Probit模型、Logit模型等

、申请评分模型通过综合考虑申请者在申请表上所填写的各种信息，对照商业银行类似申请者开户后的信用表现，以评级作出拒绝或接收的决定

、信用局风险评级模型和收益评分模型是很有价值的决策工具，与申请评分模型具有互补性

、信用局评分模型通常是对申请者在未来各种信贷关系中的违约概率作出预测

、信用评分被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度

答案：

15、【多选题】
巴塞尔委员会提出，为具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足的条件包括( )。 [1分]

、董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构

、银行过去三年的ROE均应当超过5％

、银行资产应当超过100亿美元

、银行应该拥有完整且确实可行的操作风险管理系统

、银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法

答案：

16、【多选题】
健全完善我国商业银行的内部控制体系包括的内容有( )。 [1分]

、完善激励约束机制

、提高内控制度的执行力

、健全信息管理系统

、强化评估和反馈制度

、加强信息交流与沟通

答案：

17、【多选题】
根据《巴塞尔新资本协议》的规定，针对个人的循环销售贷款应满足如下标准( )。 [1分]

、贷款是循环的、无抵押的、未承诺的

、子组合内对个人最高授信额度不超过l0万美元

、必须保留子组合的损失率数据

、循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致

、不必保留子组合的损失率数据

答案：

18、【多选题】
客户违约给商业银行带来的债项损失包含( )。 [1分]

、经济损失

、经营损失

、会计损失

、隐性损失

、成本损失

答案：

19、【多选题】
风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下属于内部报告的是( )。 [1分]

、评价整体风险状况

、识别当期风险特征

、分析重点风险因素

、配合内部审计检查

、提供监管数据

答案：

20、【多选题】
收益率曲线通常表现为( )形态。 [1分]

、反向收益率曲线

、波动收益率曲线

、凸型收益率曲线

、凹型收益率曲线

、水平收益率曲线

答案：

21、【多选题】
商业银行进行流动性风险预警的内部指标／信号包括( )等指标的变化。 [1分]

、银行的资产质量

、银行的盈利能力

、第三方评级

、银行发行的有价证券的市场表现

、银行内部有关风险水平

答案：

22、【多选题】
( )是银行流动性风险的预警。 [1分]

、快速增长的资产的主要资金来源是市场大宗融资

、市场上出现关于商业银行的负面传言

、银行所发行的股票价格下跌

、银行所发行的可流通债券的买卖差价减小

、融资交易对手开始要求抵(质)押物且不愿提供中长期融资

答案：

23、【多选题】
从各国监管当局和银行业的实践看，交易账户涵盖的金融工具种类一般包括( )。 [1分]

、可转让证券

、金融期货

、远期合约

、期权

、股票

答案：

24、【多选题】
下面( )属于市场风险的计量方法。 [1分]

、缺口分析

、敏感性分析

、压力测试

、情景分析

、市场分析

答案：

25、【多选题】
依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理经历了大体四种风险管理模式的发展阶段，即( )。 [1分]

、资产风险管理阶段

、负债风险管理阶段

、资产负债管理阶段

、全面风险管理阶段

、安全管理阶段

答案：

26、【多选题】
除了最基本、最常用的制作风险清单法外，风险识别的常用方法还有( )。 [1分]

、分解分析法

、头脑风暴法

、专家调查列举法

、资产财务状况分析法

、情景分析法

答案：

27、【多选题】
流动性是指商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力，其基本要素包括( )。 [1分]

、时间

、成本

、资金数量

、融资比例

、利润

答案：

28、【多选题】
商业银行面临的项目风险类别有( )。 [1分]

、产品研发失败

、技术开发失败

、进入新市场失败

、缺乏独特的品牌形象

、资金回收失败

答案：

29、【多选题】
下列属于流动性风险预警的融资指标／信号的有( )。 [1分]

、融资成本上升

、资产质量下降

、外部评级下降

、被迫从市场上购回已发行的债券

、所发行的股票价格上升

答案：

30、【多选题】
商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内，( )的构成状况。 [1分]

、流动性资产数量与流动性负债数量

、长期资产数量与长期负债数量

、敏感性资产数量与敏感性负债数量

、到期资产数量与到期负债数量

、现金流入与现金流出

答案：

31、【多选题】
商业银行风险管理的核心要素有( )0 [1分]

、风险监控

、数量分析

、价格确认

、模型创建和相应的信息系统／技术支持

、风险分析

答案：

32、【多选题】
根据《巴塞尔新资本协议》，针对个人的循环零售贷款应该满足的标准有( )。 [1分]

、贷款子组合内对个人最高授信额度不超过10欧元

、必须保留自组合的损失率数据

、循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致

、商业银行必须保证对循环零售贷款采取的风险权重函数，仅用于相对于平均损失率而言损失率波动性低的零售贷款组合一

、循环零售贷款的风险处理方式可以与子组合不一致

答案：

33、【多选题】
下列属于有效的声誉风险管理体系内容的有( )。 [1分]

、建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警

、利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户

、明确商业银行的战略愿景和价值理念

、建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现

、深入理解不同利益持有者(例如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等)对自身的期望值

答案：

34、【多选题】
战略风险管理的作用包括( )。 [1分]

、强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力

、能够预先识别潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用

、能够确保产品和服务的溢价水平

、能够最大限度地避免经济损失

、能够持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值

答案：

35、【多选题】
监管部门对资本不足银行会采取一些必要的纠正措施，最常见的是( )。 [1分]

、对商业银行股东实施的纠正措施

、对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施

、对商业银行机构采取的监管措施

、对商业银行采取的配套措施

、对商业银行人员的任免措施

答案：

36、【多选题】
关于外部审计与监督检查关系的表述，下面选项中正确的是( )。 [1分]

、发展和完善注册会计师审计制度，确立权威中介机构的独立审计职能，严格规范信息披露主体对信息披露行为的主要责任，是增强信息披露真实性、可靠性、及时性、有效性的保障

、加强银行内部的审计监督，建立由法人统一领导的相对独立高效的内部审计体制,形成以民间审计为核心的独立审计与内部审计相结合的监督体系显得尤为迫切

、近年来，西方各国政府及商业银行斥巨资建设的银行电子化风险管理与控制系统,将商业银行的经营方针、政策、业务操作规范及经营活动，特别是信贷管理、国际结算及衍生交易风险的识别、防范、控制与化解制度纳入系统管理

、我国可以借鉴经验，研究建立实时数据传输网络系统，将所有业务数据全部纳入计算机管理系统，使各业务部门和审计部门都能够方便地调阅和进行及时业务信息监控

、以上说法均不正确

答案：

37、【多选题】
风险评级的原则包括( )。 [1分]

、全面性

、一贯性

、系统性

、审慎性

、持续性

答案：

38、【多选题】
通常战略风险识别可以从( )人手。 [1分]

、战略层面

、战术层面

、宏观层面

、微观层面

、技术层面

答案：

39、【多选题】
下列属于商业银行面临的战略风险的有( )。 [1分]

、产业风险

、操作风险

、品牌风险

、信用风险

、客户风险

答案：

40、【多选题】
有助于改善商业银行声誉风险管理的操作实践有( )。 [1分]

、强化声誉风险管理培训

、确保实现承诺

、将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来

、保持与媒体的良好接触

、制定危机管理规划

答案：