2013年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷（四）-在线考试系统

1、【多选题】
商业银行流动性应急计划的主要内容包括()。 [1分]

、明确在危机情况下的分工和应采取的措施

、制定在危机情况下对资产和负债的处置措施

、维持良好的公共关系

、弥补现金流量不足的工作程序

、考虑如何处理与利益持有者的关系

答案：

2、【多选题】
下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是()。 [1分]

、衡量商业银行风险变化的范围

、属于静态指标

、包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

、包括流动性风险指标

、表示为资产质量从前期到本期变化的比率

答案：

3、【多选题】
商业银行流动性风险预警信号有()。 [1分]

、商业银行所发行的股票价格下跌

、所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大

、商业银行的外部评级上升

、快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资等

、债权人(包括存款人)提前要求兑付，造成支付能力出现不足

答案：

4、【多选题】
商业银行在对本币的流动性风险进行管理时，通常可以将特定时段内的存款分成()。 [1分]

、敏感负债

、敏感资产

、脆弱资金

、核心存款

、准备金存款

答案：

5、【多选题】
个人客户第一还款来源调查的内容主要包括()。 [1分]

、贷款用途

、信用情况

、是否以价值稳定、易变现的财产作为抵(质)押物

、主要收入来源为租金收入的，应检查其提供的财产情况

、主要收入来源为工资收入的，对其收入水平及证明材料的真实性作出判断

答案：

6、【多选题】
下列属于商业银行面临的外部风险的是()。 [1分]

、行业风险

、竞争对手风险

、品牌风险

、项目风险

、客户风险

答案：

7、【多选题】
我国商业银行信用风险监测指标包括()。 [1分]

、不良资产率

、不良贷款拨备覆盖率

、预期损失率

、贷款损失准备充足率

、单一客户授信集中度

答案：

8、【多选题】
现代商业银行管理的最重要的两份报告是()。 [1分]

、每日风险状况报告

、每日资产负债表

、每日现金流量表

、每日收益/损失表

、每日宏观数据报告

答案：

9、【多选题】
下列关于远期和期货的说法，正确的有()。 [1分]

、远期合约允许投资者在不确定的未来时间购买或出售某项资产

、期货合约允许投资者按不确定的价格购买或出售某项资产

、远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的

、远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险，而期货合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险

、远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓

答案：

10、【多选题】
下列关于风险的说法，正确的是()。 [1分]

、美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的国家风险

、某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险

、由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险

、央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险

、结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险

答案：

11、【判断题】
经济资本与商业银行实际风险水平没有任何关系。() [1分]

答案： 错误

12、【判断题】
由于商业银行管理战略是关于银行一整套中长期发展目标的，所以商业银行管理战略一旦制定以后就不能修改。() [1分]

答案： 错误

13、【判断题】
高级管理层所需要的是非常具体的头寸报告。() [1分]

答案： 错误

14、【判断题】
巴塞尔委员会提出信用风险缓释技术的目的包括鼓励银行通过风险缓释技术提高监管资本要求。() [1分]

答案： 错误

15、【判断题】
流动性偏好可以很好的解释反向收益率曲线。() [1分]

答案： 错误

16、【判断题】
根据监管机构的规定，操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。() [1分]

答案： 正确

17、【判断题】
商业银行只能通过内部损失数据来评估操作风险。() [1分]

答案： 错误

18、【判断题】
在商业银行的管理过程中，经常运用流动性比率/指标法对商业银行未来特定时段内的流动性状况进行评估和预测。() [1分]

答案： 错误

19、【判断题】
久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。() [1分]

答案： 正确

20、【判断题】
增强社会责任感是提高声誉、降低风险的“万能药”。() [1分]

答案： 错误

21、【判断题】
风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率，属于静态指标。() [1分]

答案： 错误

22、【判断题】
如果变量X、Y之间的线性相关系数为O，则表明变量X、Y之间是独立的。() [1分]

答案： 错误

23、【判断题】
信贷资产证券化，是银行将已经存在的信贷资产集中起来并分档，对应不同档(信用等级)的资产向市场上的投资者发行不同收益率的证券，从而使信贷资产在原持有者资产负债表上消失。() [1分]

答案： 正确

24、【判断题】
商业银行公司治理的核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。() [1分]

答案： 正确

25、【判断题】
商业银行最高风险管理委员会委员须全部由该商业银行内部人员担任。() [1分]

答案： 错误