2010年证券从业资格考试《投资基金》全真试题-在线考试系统

1、【单选题】
在证券组合管理的基本步骤中，投资时机的选择是（）阶段的主要工作。 [0.5分]

、进行证券投资分析

、组建证券投资组合

、投资组合的修正

、投资组合业绩评估

答案：

2、【单选题】
假设证券组合P由两个证券组合I和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么（）。 [0.5分]

、组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平

、组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平

、组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平

、组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平

答案：

3、【单选题】
关于市场组合，下列叙述错误的是（）。 [0.5分]

、它包括所有风险资产

、它在有效边界上

、市场组合中所有证券所占比重和它们市值成正比

、它是资本市场线和无差异曲线的切点

答案：

4、【单选题】
下列不属于资本资产定价模型假设条件的是（）。 [0.5分]

、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平

、投资者对证券的收益、风险及证券问的关联性具有完全相同的预期

、证券市场的风险波动强度不大

、资本市场没有摩擦

答案：

5、【单选题】
下列（）不是资产配置的目标。 [0.5分]

、改善投资者面临的环境

、降低投资风险

、提高投资收益

、消除投资者对收益所承担的不必要的额外风险

答案：

6、【单选题】
确定资产类别收益预期的主要方法有（）。 [0.5分]

、风险收益法

、情景综合分析法

、预期收益最大化法

、成本收益法

答案：

7、【单选题】
买人并持有策略、恒定混合策略、投资组合保险策略不同的特征主要表现在三个方面，其中不包括（）。 [0.5分]

、支付模式

、收益方式

、有利的市场环境

、对流动性的要求

答案：

8、【单选题】
采用（）策略时，股价上升卖出股票，股价下跌买入股票。 [0.5分]

、战略性资产配置

、恒定混合策略

、战术性资产配置

、投资组合保险策略

答案：

9、【单选题】
下列属于消极性股票投资策略的是（）。 [0.5分]

、以技术分析为基础的投资策略

、以基本分析为基础的投资策略

、市场异常策略

、指数型投资策略

答案：

10、【单选题】
市盈率和市净率是基本分析的重要指标，某公司的股价为15元，每股净利润为0.5元，每股净资产3元，其市盈率和市净率分别为（）。 [0.5分]

、 30；5

、 5；30

、 7.5；5

、 7.5；30

答案：

11、【单选题】
股票投资风格指数是对股票投资风格进行（）的指数。 [0.5分]

、风险评价

、业绩评价

、资产评价

、负债评价

答案：

12、【单选题】
常见的市场异常策略不包括（）。 [0.5分]

、小公司效应

、低市盈率效应

、行业周期效应

、被忽略的公司效应

答案：

13、【单选题】
以投资期分析为基础，债券互换的类型不包括（）。 [0.5分]

、替代互换

、市场问利差互换

、交叉互换

、税差激发互换

答案：

14、【单选题】
选择债券指数化投资的原因不包括（）。 [0.5分]

、可获得超越市场的收益

、经验证据表明积极型的债券投资组合的业绩并不好

、指数化组合管理所收取的管理费用更低

、选择指数化债券投资策略，有助于基金发起人增强对基金经理的控制力

答案：

15、【单选题】
（）是使投资组合中债券的到期期限集中于收益曲线的一点。 [0.5分]

、两极策略

、子弹式策略

、梯式策略

、指数化策略

答案：

16、【单选题】
某贴息债券面值为100元，3月1日的贴现价格为98元，5月1日到期，采取单利计算，则到期收益率为（）。 [0.5分]

、 1.5%

、 4.5%

、 6%

、 9%

答案：

17、【单选题】
使用现金比例变化法，首先需要确定基金的（）。 [0.5分]

、投资目标

、特殊现金比例

、投资结构

、正常现金比例

答案：

18、【单选题】
对管理公司本身表现的衡量属于（）。 [0.5分]

、基金衡量

、公司衡量

、微观衡量

、绝对衡量

答案：

19、【单选题】
特雷诺指数考虑的是（）。 [0.5分]

、总风险

、市场风险

、非系统风险

、部门风险

答案：

20、【单选题】
假设某基金每季度的收益率分别为8%、2%、-5%、-3%，那么该基金的简单年化收益率和精确年化收益率分别为（）。 [0.5分]

、 2%：1.51%

、 1.51%；2%

、 0.5%；0.38%

、 0.38%；0.5%

答案：

21、【多选题】
（）是直接投资工具，筹集的资金主要投向实业领域。 [1分]

、股票

、债券

、公司型基金

、契约型基金

答案：

22、【多选题】
证券投资基金在我国的作用主要包括（）。 [1分]

、为中小投资者拓宽投资渠道

、提高投资者的投资回报

、优化金融结构，促进经济增长

、促进证券市场的稳定和健康发展

答案：

23、【多选题】
证券投资基金市场服务机构包括（）。 [1分]

、基金销售机构

、基金投资咨询公司

、证券交易所

、基金评级公司

答案：

24、【多选题】
依据基金运作方式的不同，可以将基金分为（）。 [1分]

、封闭式基金

、契约型基金

、开放式基金

、公司型基金

答案：

25、【多选题】
基金份额持有人享有的权利包括（）。 [1分]

、分享基金财产收益

、参与分配清算后的剩余基金财产

、按照规定要求召开基金份额持有人大会

、依法转让或者申请赎回其持有的基金份额

答案：

26、【多选题】
公募基金主要具有的特征有（）。 [1分]

、可以面向社会公开发售基金份额和宣传推广，基金募集对象不同定

、投资金额要求低，适宜中小投资者参与

、主要以具有较强风险承受能力的富裕阶层为日标客户

、遵守基金法律和法规的约束，并接受监管部门的严格监管

答案：

27、【多选题】
成长型基金的主要投资对象包括（）。 [1分]

、有较大升值潜力的公司股票

、新兴行业股票

、大盘蓝筹股

、政府债券和公司债

答案：

28、【多选题】
1OF与ETF之间的区别体现在（）。 [1分]

、申购、赎回的标的不同

、申购、赎回的场所不同

、基金投资策略不同

、对申购、赎回限制不同

答案：

29、【多选题】
目前我国货币市场基金可以投资的金融工具包括（）。 [1分]

、 1年以内的银行定期存款

、可转换债券

、期限在1年以内的央行票据

、剩余期限在397天以内的浮动利率债券

答案：

30、【多选题】
基金管理人向中国证监会提交的申请核准文本中，被称为“草案”的有（）。 [1分]

、基金上市交易草案

、基金合同草案

、基金托管协议草案

、招募说明书草案

答案：

31、【多选题】
折(溢)价率反映（）之间的关系。 [1分]

、开放式基金份额净值

、封闭式基金份额净值

、基金份额面值

、二级市场价格

答案：

32、【多选题】
上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间为交易日的（）。 [1分]

、 9：00～11：OO

、 9：30～11：30

、 13：00～15：00

答案：

33、【多选题】
ETF交易中，办理场外现金认购的投资者，认购以ETF份额申请，其认购金额是（）的乘积。 [1分]

、认购价格

、认购份额

、 1-认购费率

、 1+认购费率

答案：

34、【多选题】
关于基金管理公司一般决策程序，下列叙述正确的有（）。 [1分]

、研究发展部提出研究报告

、投资决策委员会决定基金的总体投资计划

、基金投资部制定投资组合的具体方案

、风险控制委员会提出风险控制建议

答案：

35、【多选题】
基金管理公司的机构设置包括（）。 [1分]

、投资管理部门

、风险管理部门

、市场营销部门

、基金运营部门

答案：

36、【多选题】
基金管理公司制定内部控制制度的原则有（）。 [1分]

、合法、合规性原则

、全面性原则

、审慎性原则

、适时性原则

答案：

37、【多选题】
基金管理公司向特定对象提供咨询服务，不得有下列（）行为。 [1分]

、侵害基金份额持有人和其他客户的合法权益

、承诺投资收益

、通过广告等公开方式招揽投资咨询客户

、代理投资咨询客户从事证券投资

答案：

38、【多选题】
关于基金财产保管的基本要求，下列说法正确的有（）。 [1分]

、基金托管人必须将基金资产与自有资产严格分开

、不同基金财产的债权债务不得相应抵消

、基金托管人没有单独处分基金财产的权利

、与投资咨询客户约定分享投资收益或者分担投资损失

答案：

39、【多选题】
下列各项属于基金托管人内部控制原则的有（）。 [1分]

、合法性原则

、完整性原则

、灵活性原则

、审慎性原则

答案：

40、【多选题】
基金财产不得用于下列（）投资或者活动。 [1分]

、承销证券

、向他人贷款

、投资股票

、向他人提供担保

答案：