2010年银行从业资格考试风险管理模拟题：单选题精讲(1)-在线考试系统

1、【单选题】
ZETA信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是（）。 [2分]

、流动资产÷总资产

、流动资产÷流动负债

、 (流动资产-流动负债)÷总资产

、流动负债÷总资产

答案：

2、【单选题】
某银行2006年初正常类贷款余额为l0 000亿元，其中在2006年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率（）。 [2分]

、为6.0%

、为8.O%

、为8.5%

、因数据不足无法计算

答案：

3、【单选题】
在法人客户评级模型中，RiskCalC模型（）。 [2分]

、不适用于非上市公司

、运用Logit/ProBit回归技术预测客户的违约概率

、核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系

、核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者

答案：

4、【单选题】
下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。 [2分]

、公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

、公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格

、若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值

、若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在

答案：

5、【单选题】
下列关于市值重估的说法，不正确的是（）。 [2分]

、商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值

、商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值

、按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值

、商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法

答案：

6、【单选题】
下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是（）。 [2分]

、总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险

、累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和

、净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差

、短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值

答案：

7、【单选题】
信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或偿还债务而可能出现损失的交易金额，一般而言，商业银行最主要的信用风险暴露是（）。 [2分]

、住房抵押贷款信用风险暴露

、零售信用风险暴露

、企业/机构信用风险暴露

、公用事业信用风险暴露

答案：

8、【单选题】
下列关于久期分析的说法，不正确的是（） [2分]

、久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响

、如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

、如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

、对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确

答案：

9、【单选题】
在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，
则表明该银行的资产组合( )。 [2分]

、在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元

、在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元

、在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元

、在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元

答案：

10、【单选题】
巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是（）。 [2分]

、置信区平采用99%的单尾置信区间

、持有期为10个营业日

、市场风险要素价格的历史观测期至少为半年

、至少每3个月更新一次数据

答案：

11、【单选题】
下列关于计算VAR的方差一协方差法的说法，不正确的是（）。 [2分]

、不能预测突发事件的风险

、成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

、反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

、充分度量了非线性金融工具的风险

答案：

12、【单选题】
巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（）。 [2分]

、市场风险监管资本=乘数因子×VAR

、市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VAR

、市场风险监管资本=VAR÷乘数因子

、市场风险监管资本=VAR÷(附加因子+最低乘数因子)

答案：

13、【单选题】
（）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。 [2分]

、重新定价风险

、收益率曲线风险

、基准风险

、期权性风险

答案：

14、【单选题】
商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银仃带来损失的风险。这里的商品不包括（）。 [2分]

、大豆

、石油

、铜

、黄金

答案：

15、【单选题】
下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是（）。 [2分]

、如果买方期权在某一时间执行，则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额

、随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大

、随着执行价格的上升，买方期权的价值减小

、买方期权持有者的最大损失是零

答案：

16、【单选题】
下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。 [2分]

、交易账户中的项目通常只能按模型定价

、按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值

、存贷款业务归入银行账户

、银行账户中的项目通常按历史成本计价

答案：

17、【单选题】
《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括（）。 [2分]

、交易账户中的利率风险和股票风险

、交易对手的违约风险

、全部的外汇风险

、全部的商品风险

答案：

18、【单选题】
商业银行的市场风险管理组织框架中，（）。 [2分]

、包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级

、董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程

、高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任

、承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门

答案：

19、【单选题】
假设1年后的1年期利率为7%，l年期即期利率为5%，那么2年期即期利率(年利率)为（）。 [2分]

、 5.00%

、 6.00%

、 7.00%

、 8.O0%

答案：

20、【单选题】
下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。 [2分]

、交易限额

、风险限额

、止损限额

、单一客户限额

答案：

21、【单选题】
下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，不正确的是（）。 [2分]

、商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额

、制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分

、市场风险限额管理应完全独立予流动性风险等其他风险类别的限额管理

、管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整

答案：

22、【单选题】
下列情形中，重新定价风险最大的是（）。 [2分]

、以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源

、以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源

、以短期存款作为长期浮动利率贷款的融瓷来源

、以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源

答案：

23、【单选题】
下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是（）。 [2分]

、期货

、期权

、货币互换

、远期

答案：

24、【单选题】
远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括（）。 [2分]

、即期汇率

、两种货币之间的利率差

、期限

、交易金额

答案：

25、【单选题】
股票s的价格为28/元股。某投资者花6.8元购得股票s的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买l股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元，则此时该投资者手中期权的内在价值为（）元。 [2分]

、 5

、 7

、 -1.8

、 0

答案：

26、【单选题】
下列关于交易账户的说法，不正确的是（）。 [2分]

、交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸

、记人交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多

、银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合

、为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸

答案：

27、【单选题】
国际会计准则对金融资产划分的优点不包括（）。 [2分]

、它是基于会计核算的划分

、按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准

、直接面对风险管理的各项要求

、有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持

答案：

28、【单选题】
在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括（）。 [2分]

、即期净敞口头寸

、远期净敞口头寸

、期权敞口头寸

、总敞口头寸

答案：

29、【单选题】
缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析方法。 [2分]

、利率

、汇率

、股票价格

、商品价格

答案：

30、【单选题】
下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（）。 [2分]

、 EVA=税后净利润一资本成本

、 EVA=税后净利润一经济资本×资本预期收益率

、 EVA=(资本金收益率一资本预期收益率)×经济资本

、 EVA=(经风险调整的收益率一资本预期收益率)×经济资本

答案：

31、【单选题】
假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济
资本。此项交易对应的RAROC为4%，则调整为年度比率的RAROC等于( )。 [2分]

、 4.00%

、 4.08%

、 8.00%

、 8.16%

答案：

32、【单选题】
资产证券化属于（）。 [2分]

、改善商业银行资产流动性的措施

、改善商业银行负债流动性的措施

、既是改善资产流动性的措施，也是改善负债流动性的措施

、以上都不对

答案：

33、【单选题】
即期外汇交易的作用不包括（）。 [2分]

、可以满足客户对不同货币的需求

、可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险

、可以用来套期保值

、可以用于外汇投机

答案：

34、【单选题】
下列关于远期利率合约的说法，不正确的是（）。 [2分]

、远期利率可由即期利率曲线推断

、远期利率合约是一项表内资产业务

、债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能上升带来的风险

、债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险

答案：