1、【
单选题
】
商业银行对外币的流动性风险管理不包括()。
[0.5分]
、
将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行
、
将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行
、
制定各币种的流动性管理策略
、
制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划
答案：
2、【
单选题
】
在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是()。
[0.5分]
、
5Cs系统
、
5Ps系统
、
AMEL分析系统
、
5Its系统
答案：
3、【
单选题
】
X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08，X的标准差为0.90，Y的标准差为0.70，则其相关系数为()。
[0.5分]
、
0.630
、
0.072
、
0.127
、
0.056
答案：
4、【
单选题
】
马柯维茨提出的()描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。
[0.5分]
、
均值—方差模型
、
资本资产定价模型
、
套利定价理论
、
二叉树模型
答案：
5、【
单选题
】
目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括()。
[0.5分]
、
减少营业网点
、
强化声誉风险管理培训
、
确保及时处理投诉和批评
、
从投诉和批评中积累早期预警经验
答案：
6、【
单选题
】
商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其总额的()作为流动性储备。
[0.5分]
答案：
7、【
单选题
】
下列关于商业银行流动性监管辅助指标的说法，不正确的是()。
[0.5分]
、
经调整资产流动性比例=调整后流动性资产余额÷调整后流动性负债余额×100%
、
最大十户存款比例=最大十户存款总额÷各项存款×100%
、
存贷款比例不得超过75%
、
存贷款比例=各项存款余额÷各项贷款余额
答案：
8、【
单选题
】
假设资本要求(K)为2%，违约风险暴露(EAD)为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为()亿元。
[0.5分]
答案：
9、【
单选题
】
一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为()万元。
[0.5分]
答案：
10、【
单选题
】
目前最恰当的声誉风险管理方法是()。
[0.5分]
、
采用精确的定量分析方法
、
推行全面风险管理，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理
、
按照风险大小，采取抓大放小的原则
、
采取平等原则对待所有风险
答案：
11、【
单选题
】
在对操作风险进行评估过程中，使用外部数据必须配合采用的方法是()。
[0.5分]
、
敏感性分析
、
专家的情景分析
、
基本指标法
、
标准法
答案：
12、【
单选题
】
下列关于留置的说法，不正确的是()。
[0.5分]
、
留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同
、
留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用
、
留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿
、
留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式
答案：
13、【
单选题
】
银行评估未来挤兑流动性风险的方法是()。
[0.5分]
、
现金流分析
、
久期分析法
、
缺口分析法
、
情景分析
答案：
14、【
单选题
】
与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。
[0.5分]
、
财务报表真实性较好
、
连环担保普遍
、
风险识别难度大
、
贷后监督难度大
答案：
15、【
单选题
】
下列情况会引发基准风险的是()。
[0.5分]
、
利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈
、
利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率较稳定
、
利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率变动一致
、
利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率不同步变化
答案：
16、【
单选题
】
通常战略风险识别可以从()三个层面入手。
[0.5分]
、
战术、宏观和全局
、
战略、战术和全局
、
战术、宏观和微观
、
战略、宏观和微观
答案：
17、【
单选题
】
已知a项目的投资半年收益率为5%，b项目的年收益率为7%，C项目的季度收益率为3%，那么三个项目的年收益率排序为：()。
[0.5分]
、
a＞b＞c
、
a＞c＞b
、
c＞a＞b
、
b＞a＞c
答案：
18、【
单选题
】
下列关于巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求，表述不正确的是()。
[0.5分]
、
置信水平采用99%的双尾置信区间
、
持有期为10个营业日
、
市场风险要素价格的历史观测期至少为1年
、
至少每3个月更新一次数据
答案：
19、【
单选题
】
测量银行流动性状况的指标包括()。
[0.5分]
、
现金头寸指标
、
核心存款比例
、
贷款总额与总资产的比率
、
以上都是
答案：
20、【
单选题
】
下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是()。
[0.5分]
、
银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成
、
信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一
、
市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一
、
市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险
答案：
21、【
单选题
】
根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是()。
[0.5分]
、
非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加
、
非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低
、
资本要求为95%下特定风险暴露的非预期损失
、
期限调整随期限增加而调整幅度增大
答案：
22、【
单选题
】
根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6.00%，第一年的边际死亡率为2.50%，则隐含的第二年边际死亡率为()。
[0.5分]
、
3.50%
、
3.59%
、
3.69%
、
6.00%
答案：
23、【
单选题
】
信用风险监管指标不包括()。
[0.5分]
、
不良资产率
、
不良贷款率
、
单一客户授信集中度
、
存贷款比例
答案：
24、【
单选题
】
下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是()。
[0.5分]
、
风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员
、
先进的企业级风险管理信息系统一般采用B/S结构
、
风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误
、
风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息
答案：
25、【
单选题
】
商业银行的()是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。
[0.5分]
答案：
26、【
单选题
】
《金融违法行为处罚办法》属于()。
[0.5分]
、
法律
、
行政法规
、
部门规章
、
“指引”
答案：
27、【
单选题
】
商业银行在进行行业风险分析时，通常会用到以下指标，这些指标中，数值越低说明行业风险越小的是()。
[0.5分]
、
行业净资产收益率
、
资本积累率
、
行业盈亏系数
、
行业产品产销率
答案：
28、【
单选题
】
某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性()。
[0.5分]
答案：
29、【
单选题
】
客户信用评级是商业银行对客户()的计量和评价，反映客户()的大小。
[0.5分]
、
偿债能力和偿债意愿，违约风险
、
盈利能力和偿债能力，违约风险
、
收入水平和资产质量，流动风险
、
偿债能力和偿债意愿，流动风险
答案：
30、【
单选题
】
下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是()。
[0.5分]
、
公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度
、
公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者
、
对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正
、
效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标
答案：
31、【
单选题
】
某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正、性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在CAMELS综合评级中，该银行应属于()。
[0.5分]
、
综合评级1级
、
综合评级2级
、
综合评级3级
、
综合评级4级
答案：
32、【
单选题
】
进行()保持与负债持有人和资产出售市场的联系，对于银行来说是十分重要的。银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布来审查对各种融资来源的依赖程度。
[0.5分]
、
情景分析
、
压力测试
、
融资渠道管理
、
应急计划
答案：
33、【
单选题
】
下列指标计算公式中，不正确的是()。
[0.5分]
、
不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100%
、
预期损失率=预期损失÷资产风险敞口×100%
、
单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额÷贷款类资产总额×100%
、
贷款损失准备金率=贷款损失准备金余额÷贷款类资产总额
答案：
34、【
单选题
】
A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则()。
[0.5分]
、
债券A的久期大于债券B的久期
、
债券A的久期小于债券B的久期
、
债券A的久期等于债券B的久期
、
无法确定债券A和B的久期大小
答案：
35、【
单选题
】
某银行2008年末关注类贷款余额为2000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为1000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60000亿元，则该银行不良贷款率为()。
[0.5分]
、
1.33%
、
2.33%
、
3.00%
、
3.67%
答案：
36、【
单选题
】
下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是()。
[0.5分]
、
国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露。
、
跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动
、
转移风险是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险
、
商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露
答案：
37、【
单选题
】
下列关于流动性监管核心指标的说法，不正确的是()。
[0.5分]
、
流动性监管核心指标的计算按照本币和外币分别计算
、
流动性比例不得低于25%
、
核心负债比率不得低于60%
、
人民币超额准备金率不得低于5%
答案：
38、【
单选题
】
假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为l英镑=1.9000美元，汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于()区间。
[0.5分]
、
(1.8750，1.9250)
、
(1.8000，2.0000)
、
(1.8500，1.9500)
、
(1.8250，1.9750)
答案：
39、【
单选题
】
下列关于企业现金流量分析的表述，不正确的是()。
[0.5分]
、
企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值
、
企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长
、
对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力
、
对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息
答案：
40、【
单选题
】
以下是抵押贷款证券化的步骤，其顺序正确的是()。
①建立一个独立的SPV来发行证券，SPV与原始权益人实行“破产隔离”；
②SPV负责向债务人收取每期现金流并将其转入购买抵押贷款证券的投资者账户；
③SPV将出售抵押贷款证券的收益按合约转入原债权人的账户；
④SPV购买抵押贷款证券化的资产组合(贷款池)；
⑤采用各种信用增级方法提高发行证券的信用等级；
⑥评级机构为资产池的资产提供信用评级；
⑦SPV向投资者出售抵押贷款证券。
[0.5分]
、
①⑤④⑥⑦②③
、
①⑤⑥⑦③②④
、
①④⑥⑤⑦③②
、
①④⑦②③⑤⑥
答案：
线下考试期中/期末考试、集中培训考试
招聘考试在线笔试、大型校招、社招
认证考试岗位认证、职业资格认证、技能考核认证
考试测验学生测验、员工考核、培训考试
新员工培训搭建新员工入职培训体系
岗位培训岗位学习地图、人才培养
知识店铺搭建专属知识店铺、实现知识变现
刷题练习题库刷题、每日一练、打卡练习
知识竞赛党建活动、安全生产活动、协会竟赛
期末考试在线考试考核提高考试管理效率
网课教育直播打卡学习等功能让网课教育更灵活
企业年会组织企业年会闯关答题赢红包活动
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