2013年银行业初级《风险管理》全真机考试卷(2)-在线考试系统

1、【多选题】
下列关于信用价差的说法，正确的有（　）。 [1分]

、以无风险利率为基准的信用价差：贷款的收益率-对应的无风险债券的收入益率

、信用价差增加表明贷款信用状况恶化

、信用价差减少表明贷款信用状况恶化

、信用价差增加表明贷款信用状况改善

、信用价差减少表明贷款信用状况改善

答案：

2、【多选题】
在银行公司治理架构中，风险管理部门的职责包括（　　） [1分]

、负责制定操作风险管理的政策及相关文件

、确保本行业务经营管理岗位员工的称职以及风险监控岗位员工权力的独立性

、具体执行操作风险管理系统，并制定相应的政策、程序和步骤

、指导并定期检查、评估业务条线的操作风险管理活动和状况

、为操作风险管理开发响应的技术和方法

答案：

3、【多选题】
为了避免某些信贷损失的发生，商业银行会采用各种信用风险缓释工具来降低风险，这主要包括（　　）。 [1分]

、抵押

、担保

、总收益互换

、信用违约互换

、信用价差衍生产品

答案：

4、【多选题】
以下属于商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标的是（　）。 [1分]

、确保主要风险得到识别、计量或评估

、确保主要风险得到监测和报告

、确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应

、确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配

、以上都是

答案：

5、【多选题】
马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（　）。 [1分]

、厌恶风险

、偏好收益

、存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数

、偏好风险

、风险中性

答案：

6、【多选题】
下列关于蒙特卡洛模拟法的说法中正确的是（　）。 [1分]

、产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠

、是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

、可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应

、准确性的提高速度较快

、存在一定的模型风险

答案：

7、【多选题】
下列关于组合限额管理的说法，正确的有（　）。 [1分]

、组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理

、组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种

、通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面

、任何情况下都不允许超过组合限额

、组合限额是商业银行资产组合层面的限额

答案：

8、【多选题】
目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC（　　）。 [1分]

、可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性

、可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平

、 RAROC=(收益-预期损失)/经济资本

、使银行不再注重盈利性

、放弃了股东价值最大化的目标

答案：

9、【多选题】
与信用风险相比，市场风险具有（　　）特点。 [1分]

、数据优势

、易于计量

、技术手段多样化

、金融产品种类丰富

、计量便于统一

答案：

10、【多选题】
商业银行识别风险的方法包括（　）。 [1分]

、专家调查列举

、制作风险清单

、情景分析法

、分解分析法

、资产状况分析法

答案：

11、【判断题】
可能危及商业银行安全的事件很少，所以必须利用相关的外部数据来解决银行评估操作风险时因内部损失数据有限、样本过少而导致统计结果失真的问题。（　　） [1分]

答案： 正确

12、【判断题】
远期利率与借款或投资活动是相互联系相互影响的。 [1分]

答案： 错误

13、【判断题】
商业银行公司治理的核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托——代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。（　） [1分]

答案： 正确

14、【判断题】
如果企业当年的经营利润大于当年的到期债务，则可以断定该企业有能力偿还当年的到期债务。 [1分]

答案： 错误

15、【判断题】
信用风险既存在于表内业务中，又存在于表外业务中，还存在于衍生产品交易中。（　　） [1分]

答案： 正确

16、【判断题】
资产之问的相关性越低，则风险分散化效果越好。（　　） [1分]

答案： 正确

17、【判断题】
根据监管机构的要求，商业银行记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制，或者能够完全规避自身的风险。 [1分]

答案： 正确

18、【判断题】
《巴塞尔新资本协议》的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重。（　　） [1分]

答案： 正确

19、【判断题】
1995年巴林银行由于内部控制方面的严重疏漏而造成巨大损失，最终因无法筹措到足够的资金弥补损失而被迫宣布破产倒闭，这一事件是典型的商业银行因自身问题所造成的流动性危机。 [1分]

答案： 正确

20、【判断题】
某商业银行资产总额为300亿元，风险加资产总额为200亿元，资产风险敞口为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为1.74%.（　　） [1分]

答案： 正确

21、【判断题】
经济资本与商业银行实际风险水平没有任何关系。（　） [1分]

答案： 错误

22、【判断题】
如果变量X、Y之间的线性相关系数为O，则表明变量X、Y之间是独立的。（　） [1分]

答案： 错误

23、【判断题】
实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好. （　　） [1分]

答案： 正确

24、【判断题】
标准法（Standardised Approash）原理是，将商业银行的所有业务划分为8类产品线，每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总8类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险资本要求。（　） [1分]

答案： 正确

25、【判断题】
现金流分析是通过对商业银行长期内的现金流入和现金流出的预测和分析，评估商业银行短期内的流动性状况。 [1分]

答案： 错误