1、【
单选题
】
《巴塞尔新资本协议》规定，采用内部评级法的银行必须最少有（ ）个不违约的评级级别，有（ ）个违约评级级别。
[0.5分]
答案：
2、【
单选题
】
巴塞尔委员会规定的计量市场风险资本的最低乘数因子等于（ ）。
[0.5分]
答案：
3、【
单选题
】
考虑VaR的有效性时需要选择（ ）的臵信水平。
[0.5分]
答案：
4、【
单选题
】
商业银行的内部控制内容上要具有（ ）.
[0.5分]
、
稳定性
、
创新性小.
、
开放性
、
一致性
答案：
5、【
单选题
】
风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（ ）的基本规律。
[0.5分]
、
高风险低收益、低风险高收益
、
高风险高收益、低风险低收益
、
高风险高收益
、
低风险低收益
答案：
6、【
单选题
】
商业银行经济资本配置的作用主要体现在（ ）两个方面。
[0.5分]
、
资本金管理和负债管理
、
资产管理和负债管理
、
绩效考核和风险管理
、
流动性管理和绩效考核
答案：
7、【
单选题
】
针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析应侧重于（ ）。
[0.5分]
、
未来经营活动的现金流量
、
正常经营活动的现金流量
、
融资能力
、
投资能力
答案：
8、【
单选题
】
有关预期损失与非预期损失，下列说法错误的是（ ）。
[0.5分]
、
预期损失表示资产损失的平均值，而非预期损失表示资产损失的波动幅度
、
相对于预期损失，非预期损失真正体现了银行的风险所在
、
从计量角度来看，非预期损失是可以确切计算为某一个具体数值的
、
通常情况下，稳健的银行应至少保证资本金足以抵御概率在99.9%以上的非预期损失
答案：
9、【
单选题
】
当久期缺口Dgap>0时,利率上升将导致银行股权价值（ ）。
[0.5分]
答案：
10、【
单选题
】
国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(RAPM)中除了RAROC指标之外，另一个常用的指标RAROA是指（ ）。
[0.5分]
、
风险调整资本回报率
、
风险调整资产回报率
、
资产风险回报率
、
风险资本回报率
答案：
11、【
多选题
】
巴塞尔委员会认为，应对操作风险的第一道风险是严格的内部控制。健全有效的内部控制应该是不同要素、不同环节组成的有机体。从环节方面看，商业银行的内部控制必须包括下列哪些要素？（ ）
[1分]
、
决策
、
建设与管理
、
执行与操作
、
监督与评价
、
改进
答案：
12、【
多选题
】
下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有（ ）。
[1分]
、
某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法
、
某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移方法
、
某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法
、
某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法
、
某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法
答案：
13、【
多选题
】
如果债券价格偏离了根据收益率曲线推算出的理论价格过大，说明了什么?（ ）
[1分]
、
该债券的流动性不足
、
该债券流动性过大
、
价格无法通过市场机带以修正
、
价格一定能够通过市场机制加以修正
、
以上都不对
答案：
14、【
多选题
】
信用风险报告的职责有（ ）。
[1分]
、
应实施并支持一致的风险语言/术语
、
使员工可以在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息
、
传递商业银行的风险容忍度
、
传递银行的风险偏好
、
保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
答案：
15、【
多选题
】
危机时刻，商业银行通常只有有限的时机维护声誉并控制局面，此刻要求危机发言人具有的良好沟通技能包括（ ）。
[1分]
、
介绍危机处理的积极消息
、
冷静对待恶意/愤怒/激动问题
、
熟悉媒体的质询方式和问题陷阱
、
采用口头或书面方式与媒体保持积极合作
、
最大限度地维护商业银行的利益
答案：
16、【
多选题
】
以下哪些文件是国际范围内各国商业银行进行内部控制建设的框架和指引?（ ）
[1分]
、
《巴塞尔新资本协议》
、
《商业银行资本充足率管理办法》
、
《内部控制——整体框架》
、
《全面风险管理框架》
、
《银行机构内部控制体系框架》
答案：
17、【
多选题
】
外汇敞口头寸，分为（ ）。
[1分]
、
单币种敞口头寸
、
双币种敞口头寸
、
多币种敞口头寸
、
总敞口头寸
、
多敞口头寸
答案：
18、【
多选题
】
年10月，国内首个IT系统外包大单签订：高阳数据中心与深圳发展银行就提供灾难备援外包服务签订了为期10年、总额约3亿元的合同。下列关于此合同的说法正确的有（ ）。
[1分]
、
此举是风险缓释的有效手段
、
深圳发展银行此举意在转移操作风险
、
此举有利于银行将重点放到核心业务上
、
此举使得外包服务的最终责任人成为高阳数据中心
、
此外包业务本身也可能存在风险
答案：
19、【
多选题
】
商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题有（ ）。
[1分]
、
统一识别标准，实施集团内部各成员单位的个体控制
、
掌握充分信息，避免对集团总体的过度授信
、
主办银行牵头，建立集团客户小组
、
尽量少用抵押，争取多用保证
、
与集团客户签订授信协议，要求客户及时报告其有关关联交易
答案：
20、【
多选题
】
影响期权价值的主要因素包括（ ）。
[1分]
、
标的资产的市场价格
、
期权的执行价格
、
期权的到期期限
、
标的资产价格的波动率、货币利率
、
标的资产历史平均收益率
答案：
21、【
多选题
】
对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要包括（ ）。
[1分]
、
盈利能力分析
、
杠杆比率分析
、
现金流量分析
、
效率分析
、
流动比率分析
答案：
22、【
多选题
】
下列关于资本作用的说法，正确的有（ ）。
[1分]
、
商业银行资本是商业银行发放贷款（尤其是长期贷款）和其他投资的资金来源之一
、
在市场经济的投资者利益保护基本框架下，资本金是承担风险和吸收损失的最后资金来源
、
在市场经济条件下，商业银行资本承担着限制银行业务过度扩张的重要经济职能
、
在市场经济条件下，商业银行资本金作为保护贷款者的缓冲器，在维持市场信心方面发挥关键作用
、
现代商业银行的风险管理体系中，风险管理作为自上而下的过程，都是由代表资本的董事会推动并承担最终责任的
答案：
23、【
多选题
】
商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险包括（ ）
[1分]
、
网络中心
、
消费信贷业务有关客户身份的核对
、
银行卡营销
、
法律事务
、
账户系统
答案：
24、【
多选题
】
公司治理是现代商业银行稳健经营的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。良好的公司治理目标是（ ）
[1分]
、
完善议事和决策机构，建立议事规则和决策程序
、
明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层及其人员在组织管理中的责任
、
建立独立董事制度
、
建立外部监事制度
、
分散股权，发挥公众的监督作用
答案：
25、【
多选题
】
对于商业银行而言，有效的信用监测体系应实现的目标有（ ）。
[1分]
、
确保商业银行了解借款人或交易双方当前的财务状况及其变动趋势
、
监测对合同条款的遵守情况
、
评估抵押品相对债务人当前状况的抵补程度以及抵押品市场的变动趋势
、
识别合同还款的违约情况，并及时对潜在的有问题授信进行分类
、
对已发生问题的对象或项目，可迅速进入补救或管理程序
答案：
26、【
多选题
】
个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。该项业务中，产生操作风险的原因包括（ ）
[1分]
、
部门及岗位设置不合理，规章制度落后
、
缺乏风险意识或风险防范经验不足
、
内控制度不完善、业务流程有漏洞
、
电子化建设缓慢，缺乏相应的业务处理系统
、
个人信用体系不健全
答案：
27、【
多选题
】
商业银行风险管理的主要策略包括 （ ） 。
[1分]
、
风险分散
、
风险对冲
、
风险规避
、
风险隐藏
、
风险补偿
答案：
28、【
多选题
】
下列关于VAR的说法，正确的有（ ）。
[1分]
、
均值VAR度量的是资产价值的相对损失
、
均值VAR度量的是资产价值的绝对损失
、
零值VAR度量的是资产价值的相对损失
、
零值VAR度量的是资产价值的绝对损失
、
VAR只用做市场风险计量与监控
答案：
29、【
多选题
】
信息系统安全管理的主要标准包括（ ）。
[1分]
、
针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的进入级别
、
为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡
、
对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据
、
设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵
、
随时进行数据信息备份和存挡，定期进行检测并形成文件记录
答案：
30、【
多选题
】
流动性风险是（ ）长期集聚、恶化的综合作用结果。
[1分]
、
信用
、
市场
、
操作
、
声誉
、
战略风险
答案：
31、【
多选题
】
《巴塞尔新资本协议》的三大支柱是（ ）。
[1分]
、
最低资本金要求
、
监管部门的监督检查
、
市场纪律约束
、
内部评级体系
、
外部审计
答案：
32、【
多选题
】
下列（ ）指标可以用来衡量商业银行信用风险变化的程度，反映其资产质量从前期到本期的变化。
[1分]
、
经风险调整收益率
、
大额贷款集中度
、
正常贷款迁徙率
、
不良贷款迁徙率
、
资本充足率
答案：
33、【
多选题
】
依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经历四种风险管理模式的发展阶段，即（ ）。
[1分]
、
资产风险管理阶段
、
负债风险管理阶段
、
资产负债风险管理阶段
、
全面风险管理阶段
、
安全管理阶段
答案：
34、【
多选题
】
风险对冲是商业银行风险管理的主要策略之一，它对于管理（ ）是非常行之有效的办法。
[1分]
、
操作风险
、
汇率风险
、
股票风险
、
商品风险
、
信用风险
答案：
35、【
多选题
】
下列关于利率互换操作原则的说法，正确的有（ ）。
[1分]
、
预期利率上升，固定利息收入者应将固定利率调为浮动利率
、
预期利率下降，固定利息支出者应将固定利率调为浮动利率
、
预期利率上升，固定利息支出者应不做利率互换
、
预期利率上升，浮动利息收入者应将浮动利率调为固定利率
、
预期利率下降，浮动利息支出者应将浮动利率调为固定利率
答案：
36、【
多选题
】
以下属于金融衍生品的是（ ）。
[1分]
、
即期金融产品
、
金融期货
、
期权
、
远期利率协议
、
货币互换
答案：
37、【
多选题
】
银行在买卖结构性调整工具或产品时，在流动性上会遇到的风险包括（ ）。
[1分]
、
与某种产品或市场有关的市场风险
、
与该银行衍生产品业务的整个融资情况有关的融资风险
、
交易对手提前结束某个产品合约的潜在流动性风险
、
经济因素造成特定国家的社会环境不稳定
、
政治因素造成特定国家的经济环境不稳定
答案：
38、【
多选题
】
建立高效的风险管理部门应当固守的两个基本准则是（ ）。
[1分]
、
风险管理部门是财务部门的辅助机构
、
风险管理部门必须具备高度独立性
、
风险管理部门不具有或只具有非常有限的风险管理策略执行权
、
风险管理部门是风险管理策略的唯一执行部门
、
风险管理部门包含商业银行风险管理的所有核心要素
答案：
39、【
多选题
】
监管当局在判断交易账户按模型计值方法是否审慎时，应考虑的因素包括（ ）。
[1分]
、
高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度
、
在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致
、
在可能的情况下，应该使用对某种产品通用的计值方法
、
如果是银行自身开发的模型，模型应该建立在适当的假定基础上，并请独立、合格的外部机构对模型进行评价
、
应该有正式的变化控制程序和模型的备份，并定期用于对计值情况进行测试
答案：
40、【
多选题
】
《中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知》主要内容包括哪几个方面?（ ）
[1分]
、
高度重视防范操作风险的规章制度建设
、
切实加强稽核建设
、
加强对基层行的合规性监督
、
坚持相关的行务管理公开制度
、
建立和实施基层主管轮岗轮调和强制性休假制度，并纳入各级人事管理制度
答案：
线下考试期中/期末考试、集中培训考试
招聘考试在线笔试、大型校招、社招
认证考试岗位认证、职业资格认证、技能考核认证
考试测验学生测验、员工考核、培训考试
新员工培训搭建新员工入职培训体系
岗位培训岗位学习地图、人才培养
知识店铺搭建专属知识店铺、实现知识变现
刷题练习题库刷题、每日一练、打卡练习
知识竞赛党建活动、安全生产活动、协会竟赛
期末考试在线考试考核提高考试管理效率
网课教育直播打卡学习等功能让网课教育更灵活
企业年会组织企业年会闯关答题赢红包活动
学校高校大规模在线考试解决方案
制造行业员工培训体系解决方案
零售行业岗位人才培养解决方案
金融行业专业技能培训解决方案
客服热线:400-886-8169 | 周一至周日 8:00-22:00