1、【
单选题
】
（ ），标志着金融期货交易的开始。
[0.5分]
、
1968年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易
、
1970年，美国芝加哥证券交易所开始换进期货交易
、
1972年，美国纽约商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易
、
1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易
答案：
2、【
单选题
】
（ ）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
[0.5分]
答案：
3、【
单选题
】
我国要求资本充足率不得低于（ ）
[0.5分]
答案：
4、【
单选题
】
在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括（ ）
[0.5分]
、
负债风险管理模式
、
资产风险管理模式
、
内部管理模式
、
全面风险管理模式
答案：
5、【
单选题
】
对于全额抵押的债务，《巴塞尔薪资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以（ ），该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。
[0.5分]
、
0．75
、
0.5
、
0．25
、
0．15
答案：
6、【
单选题
】
采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为l．04亿元，回收成本为0．84亿元，违约风险暴露为1．2亿元，则违约损失率为（ ）
[0.5分]
、
13．33％
、
16．67％
、
30．00％
、
83．33％
答案：
7、【
单选题
】
假设违约损失率(LGD)为8％。商业银行估计(EL)为10％，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为（ ）
[0.5分]
答案：
8、【
单选题
】
根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6．00％，第一年的边际死亡率为2．50％，则隐含的第二年边际死亡率为（ ）
[0.5分]
、
3．50％
、
3．59％
、
3．69％
、
6．00％
答案：
9、【
单选题
】
下列关于风险分散风险和风险对冲的说法，正确的是（ ）
[0.5分]
、
只要两种资产收益率的相关系数不为零，那么投资于这两种资产就能降低风险
、
如果两种资产收益率的相关系数为-o．7，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险
、
如果两种资产收益率的相关系数为l，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险
、
如果两种资产收益率的相关系数为-1，那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险
答案：
10、【
单选题
】
下列关于信用风险监测的说法,正确的是（ ）
[0.5分]
、
信用风险监测是一个静态的过程
、
信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析
、
当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险损失的贡献高
、
信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况
答案：
11、【
单选题
】
下列属于客户风险的财务指标的是（ ）
[0.5分]
、
流动比率
、
公司治理结构
、
资金实力
、
市场竞争环境
答案：
12、【
单选题
】
某银行2011年年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2011年年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为（ ）
[0.5分]
、
12．5％
、
15．00％
、
17．1％
、
11．3％
答案：
13、【
单选题
】
下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（ ）
[0.5分]
、
主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
、
必须直接估计每个敞口之间的相关性
、
CreditPortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
、
CreditMetrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
答案：
14、【
单选题
】
下列不属于审慎经营类指标的是（ ）
[0.5分]
、
成本收入比
、
资本充足率
、
大额风险集中度
、
不良贷款拨备覆盖率
答案：
15、【
单选题
】
某银行2011年贷款应提准备为ll00亿元，贷款损失准备充足率为80％，则贷款实际计提准备为（ ）亿元。
[0.5分]
、
880
、
1375
、
1100
、
1000
答案：
16、【
单选题
】
下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是（ ）
[0.5分]
、
国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露
、
跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动
、
转移风险作为信用风险的组成要素，汀认为是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险
、
商业银行总行对海外分行提供的信用支持不包括在国家风险暴露中
答案：
17、【
单选题
】
某银行2010年对A公司的一笔贷款收入为l000万元，各项费用为200万元，预期损失为l00万元，经济资本为l6000万元，则RAROC等于（ ）
[0.5分]
、
4．38％
、
6．25％
、
5．00％
、
5．63％
答案：
18、【
单选题
】
国际会计准则委员会(IASB)建议企妲资产使用（ ）为基础记账。
[0.5分]
、
市值重估价值
、
公允价值
、
期权价值
、
名义价值
答案：
19、【
单选题
】
违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并H在此基硪上积累至少（ ）年的数据。
[0.5分]
答案：
20、【
单选题
】
客户累计百分比为横轴、（ ）为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随即评级模型三条曲线。
[0.5分]
、
违约客户累计百分比
、
违约客户数量
、
正常客户累计百分比
、
正常客户数量
答案：
21、【
单选题
】
下列关于战略风险的细化说法不正确的是（ ）
[0.5分]
、
产品成本增加属于产业风险
、
提供电子银行服务属于竞争对手风险
、
根据客户需求的改变而创造需求属于客户风险
、
收益下降属于品牌风险
答案：
22、【
单选题
】
商业银行不能通过（ ）的途径了解个人借款人的资信状况。
[0.5分]
、
查询人民银行个人信用信息基础数据库
、
查询税务部门个人客户信用记录
、
从其他银行购买客户借款记录
、
查询海关部门个人客户信用记录
答案：
23、【
单选题
】
巴塞尔委员会在1996年的(资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（ ）
[0.5分]
、
市场风险监管资本=乘数因子×VaR
、
市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR
、
市场风险监管资本=VaR／乘数因子
、
市场风险监管资本=VaR／(附加因子+最低乘数因子)
答案：
24、【
单选题
】
自我评估法的主要目标是（ ）
[0.5分]
、
鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制
、
鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化
、
鼓励各级机构建立良好的操柞风险管理氛围
、
鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理
答案：
25、【
单选题
】
借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和（ ）之间做出艰难选择。
[0.5分]
、
流动性风险
、
可获得性
、
不可获得性
、
最终收益
答案：
26、【
单选题
】
下列财务比率中．不是用来衡量企业盈利能力或者营运能力的是（ ）
[0.5分]
、
资产负债率
、
资产回报率
、
销售毛利率
、
存货周转率
答案：
27、【
单选题
】
下列不属于压力测试的假设情况的是（ ）
[0.5分]
、
6个月LIBOR增加500个基点
、
信用价差增加300个基点
、
正常经营状况
、
主要货币相对于美元升值l5％
答案：
28、【
单选题
】
可防止信贷风险过于集中予某一行业的限额管理类别的是（ ）
[0.5分]
、
单一客户风险限额
、
组合风险限额
、
集团客户风险限额
、
以上都对
答案：
29、【
单选题
】
系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由（ ）的变动反映出来。
[0.5分]
、
借款人管理层因素
、
借款人的生产经营状况
、
借款人所在行业因素
、
宏观经济因素
答案：
30、【
单选题
】
风险管理的最基本要求是（ ）
[0.5分]
、
迅速、有效地控制风险
、
适时、准确地识别风险
、
准确、详细地计量风险
、
适时、完整地监测风险
答案：
31、【
单选题
】
下列关于商业银行资本的说法，不正确的是（ ）
[0.5分]
、
账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分
、
账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等
、
监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本，是监管当局针对商业银行的业务特征，按照统一的风险资本计量方法计算得出的
、
经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本
答案：
32、【
单选题
】
公司治理是现代商业银行稳健运营／发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便予贯彻落实”，是（ ）的责任。
[0.5分]
、
风险管理部门
、
监事会
、
高级管理层
、
业务管理部门
答案：
33、【
单选题
】
商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是（ ）
[0.5分]
、
失误树分析方法
、
资产财务状况分析法
、
制作风险清单
、
情景分析法
答案：
34、【
单选题
】
由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于（ ）
[0.5分]
、
声誉风险
、
市场风险
、
战略风险
、
国家风险
答案：
35、【
单选题
】
客户信用评级中，违约概率的估计包括（ ）两个层面。
[0.5分]
、
单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
、
单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率
、
某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
、
单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率
答案：
36、【
单选题
】
下列属于华尔街的第一次数学革命涵盖的金融理论是（ ）
[0.5分]
、
资本资产定价模型
、
期权定价模型
、
VaR值方法
、
敏感性分析方法
答案：
37、【
单选题
】
现代风险分散化思想的重要基石是（ ）
[0.5分]
、
马柯维茨的资产组合理论
、
欧式期权定价的一般模型
、
缺口分析、久期分析
、
威廉夏普的资本定价模型
答案：
38、【
单选题
】
下列关于风险管理策略的说法，正确的是（ ）
[0.5分]
、
对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除
、
风险补偿是指事前(损失发生以前)以风险承担的价格补偿
、
风险转移只能降低非系统性风险
、
风险规避可分为保险规避和非保险规避
答案：
39、【
单选题
】
高级统计法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（ ）来给出。
[0.5分]
、
内部操作风险计量系统
、
外部操作风险控制系统
、
外部操作风险计量系统
、
内部操作风险识别系统
答案：
40、【
单选题
】
对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于（ ）
[0.5分]
、
系统风险
、
非系统风险
、
A和B都是
、
A和B都不是
答案：
线下考试期中/期末考试、集中培训考试
招聘考试在线笔试、大型校招、社招
认证考试岗位认证、职业资格认证、技能考核认证
考试测验学生测验、员工考核、培训考试
新员工培训搭建新员工入职培训体系
岗位培训岗位学习地图、人才培养
知识店铺搭建专属知识店铺、实现知识变现
刷题练习题库刷题、每日一练、打卡练习
知识竞赛党建活动、安全生产活动、协会竟赛
期末考试在线考试考核提高考试管理效率
网课教育直播打卡学习等功能让网课教育更灵活
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