1、【
单选题
】
（ ）对战略风险管理的结果负有最终责任。
[0.5分]
、
监事会
、
股东大会
、
公司治理层
、
董事会
答案：
2、【
单选题
】
下列不属于违反用工法造成损失的原因的是（ ）。
[0.5分]
、
劳资关系
、
安全/环境
、
未经授权的活动
、
性别、种族歧视
答案：
3、【
单选题
】
（ ）是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。
[0.5分]
、
经济资本
、
会计资本
、
监管资本
、
实收资本
答案：
4、【
单选题
】
下列属于操作风险外部风险指标的是（ ）。
[0.5分]
、
从业年限
、
系统数量
、
反洗钱警报数占比
、
系统故障时间
答案：
5、【
单选题
】
（ ）是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。
[0.5分]
、
风险转移
、
风险补偿
、
风险对冲
、
风险分散
答案：
6、【
单选题
】
下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（ ）。
[0.5分]
、
债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率
、
客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级
、
在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级
、
在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级
答案：
7、【
单选题
】
某银行2008年初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在2008年末成为损失类贷款，其间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了150亿元，则该银行可疑类贷款迁徙率为（ ）。
[0.5分]
、
16.67%
、
22.22%
、
25.00%
、
41.67%
答案：
8、【
单选题
】
以下是贷款的转让步骤，其正确顺序是（ ）。 ①挑选出同质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中； ②办理贷款转让手续； ③对资产组合进行评估； ④签署转让协议； ⑤双方协商(或投标)确定购买价格； ⑥为投资者提供资产组合的详细信息。
[0.5分]
、
①②③④⑤⑥
、
⑥⑤③②④①
、
①②⑤③⑥④
、
①③⑥⑤④②
答案：
9、【
单选题
】
企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指（ ）。
[0.5分]
、
直接或间接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者
、
直接或间接控制一个企业5%或5%以上表决权的个人投资者
、
直接或间接控制一个企业3%或3%以上表决权的个人投资者
、
直接或间接控制一个企业1%或1%以上表决权的个人投资者
答案：
10、【
单选题
】
某企业2008年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2008年初所有者权益为39亿元人民币，2008年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率为（ ）。
[0.5分]
、
3.00%
、
3.11%
、
3.33%
、
3.58%
答案：
11、【
单选题
】
某企业2008年息税折旧摊销前利润(EBITDA)为2亿元人民币，净利润为1.2亿元人民币，折旧为0.2亿元人民币，无形资产摊销为0.1亿元人民币，所得税为0.3亿元人民币，则该企业2008年的利息费用为（ ）亿元人民币。
[0.5分]
答案：
12、【
单选题
】
下列关于客户信用评级的说法，错误的是（ ）。
[0.5分]
、
评价主体是商业银行
、
评价目标是客户违约风险
、
评价结果是信用等级和违约概率
、
评价内容是客户违约后特定债项损失大小
答案：
13、【
单选题
】
在客户信用评价中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是（ ）。
[0.5分]
、
5Cs系统
、
5Ps系统
、
CAMELs系统
、
4Cs系统
答案：
14、【
单选题
】
根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.6Q%、0.60%，则3年的累计死亡率为（ ）。
[0.5分]
、
0.17%
、
0.77%
、
1.36%
、
2.32%
答案：
15、【
单选题
】
某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（ ）。
[0.5分]
、
0.05
、
0.10
、
0.15
、
0.20
答案：
16、【
单选题
】
下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（ ）。
[0.5分]
、
债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率
、
客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级
、
在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级
、
在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级
答案：
17、【
单选题
】
按照（ ）不同，个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。
[0.5分]
、
评分的阶段
、
评分的方法
、
评分的对象
、
评分的结果
答案：
18、【
单选题
】
对于商业银行来说，以下一般不采用的担保方式是（ ）。
[0.5分]
、
动产留置
、
不动产抵押
、
外资企业连带责任保证
、
支票、汇票、本票等的抵押
答案：
19、【
单选题
】
世界上第一个资产证券化产品是（ ）。
[0.5分]
、
转手转付证券
、
资产支付证券
、
知识产权证券化
、
住房抵押贷款证券
答案：
20、【
单选题
】
黄金价格波动属于（ ）。
[0.5分]
、
期权性风险
、
利率风险
、
汇率风险
、
商品价格风险
答案：
21、【
单选题
】
（ ），标志着金融期货交易的开始。
[0.5分]
、
1968年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易
、
1970年，美国芝加哥证券交易所开始换进期货交易
、
1972年，美国纽约商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易
、
1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易
答案：
22、【
单选题
】
（ ）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
[0.5分]
答案：
23、【
单选题
】
我国要求资本充足率不得低于（ ）。
[0.5分]
答案：
24、【
单选题
】
在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括（ ）。
[0.5分]
、
负债风险管理模式
、
资产风险管理模式
、
内部管理模式
、
全面风险管理模式
答案：
25、【
单选题
】
对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以（ ），该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。
[0.5分]
、
0.75
、
0.5
、
0.25
、
0.15
答案：
26、【
单选题
】
采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为（ ）。
[0.5分]
、
13.33%
、
16.67%
、
30.00%
、
83.33%
答案：
27、【
单选题
】
假设违约损失率(LGD)为8%，商业银行估计(EL)为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为（ ）。
[0.5分]
答案：
28、【
单选题
】
根据Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（ ）。
[0.5分]
、
0.09
、
0.08
、
0.07
、
0.06
答案：
29、【
单选题
】
下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法，不正确的是（ ）。
[0.5分]
、
提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法
、
明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源
、
外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法
、
构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱
答案：
30、【
单选题
】
下列关于信用风险监测的说法，正确的是（ ）。
[0.5分]
、
信用风险监测是一个静态的过程
、
信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析
、
当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险损失的贡献高
、
信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况
答案：
31、【
单选题
】
下列属于客户风险的财务指标是（ ）。
[0.5分]
、
流动比率
、
公司治理结构
、
资金实力
、
市场竞争环境
答案：
32、【
单选题
】
某银行2008年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2008年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为（ ）。
[0.5分]
、
12.5%
、
15.0%
、
17.1%
、
11.3%
答案：
33、【
单选题
】
下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（ ）。
[0.5分]
、
主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
、
必须直接估计每个敞口之间的相关性
、
Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
、
CreditMetrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
答案：
34、【
单选题
】
下列不属于审慎经营类指标的是（ ）。
[0.5分]
、
成本收入比
、
资本充足率
、
大额风险集中度
、
不良贷款拨备覆盖率
答案：
35、【
单选题
】
某银行2008年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为（ ）亿元。
[0.5分]
、
880
、
1375
、
1100
、
1000
答案：
36、【
单选题
】
下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是（ ）。
[0.5分]
、
国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露
、
跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动
、
转移风险作为信用风险的组成要素，可认为是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险
、
商业银行总行对海外分行提供的信用支持不包括在国家风险暴露中
答案：
37、【
单选题
】
某银行2008年对A公司的一笔贷款收入为1000万元，各项费用为200万元，预期损失为100万元，经济资本为16000万元，则RAROC等于（ ）。
[0.5分]
、
4.38%
、
6.25%
、
5.00%
、
5.63%
答案：
38、【
单选题
】
在法人客户评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
[0.5分]
、
AltmanZ计分模型
、
RiskCalc模型
、
Credit Monitor模型
、
死亡率模型
答案：
39、【
单选题
】
违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少（ ）年的数据。
[0.5分]
答案：
40、【
单选题
】
横轴、（ ）为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随即评级模型三条曲线。
[0.5分]
、
违约客户累计百分比
、
违约客户数量
、
正常客户累计百分比
、
正常客户数量
答案：
线下考试期中/期末考试、集中培训考试
招聘考试在线笔试、大型校招、社招
认证考试岗位认证、职业资格认证、技能考核认证
考试测验学生测验、员工考核、培训考试
新员工培训搭建新员工入职培训体系
岗位培训岗位学习地图、人才培养
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