2011年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷2-在线考试系统

1、【单选题】
下列关于长期次级债务的说法，正确的是（　　）。 [0.5分]

、长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务

、经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本

、在到期日前最后五年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣20％

、长期次级债务不能计入附属资本

答案：

2、【单选题】
下列关于市场准入的说法不正确的是（　　）。 [0.5分]

、市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制

、机构准人是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立

、业务准入是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种

、高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可

答案：

3、【多选题】
信用风险是最为复杂的风险种类，其常见的形式有（　　）。 [1分]

、违约风险

、市场风险

、结算风险

、技术风险

、资金风险

答案：

4、【多选题】
依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经历四种风险管理模式的发展阶段，即（　　）。 [1分]

、资产风险管理阶段

、负债风险管理阶段

、资产负债管理阶段

、全面风险管理阶段

、安全管理阶段

答案：

5、【多选题】
商业银行风险管理部门的职责包括（　　）。 [1分]

、监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额

、根据收集的风险信息，做出经营或战略方面的决策

、核准复杂金融产品的定价模型，协助财务控制人员进行价格评估

、全面掌握商业银行的整体风险状况

、建立有关风险管理政策和指导原则的档案和手册

答案：

6、【多选题】
中国银监会提出的银行监管理念包括（　　）。 [1分]

、管法人

、管内控

、管风险

、管操作

、提高透明度

答案：

7、【多选题】
依据中国银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》(试行)，风险监管核心指标主要类别包括（　　）。 [1分]

、风险补偿

、风险偏好

、风险水平

、风险迁徙

、风险抵补

答案：

8、【多选题】
财务报表分析主要是对（　　）进行分析。 [1分]

、人事安排表

、资产负债表

、资产损益表

、产品优质率表

、资产利润表

答案：

9、【多选题】
根据大多数国家的标准，现金流量分为以下部分（　　）。 [1分]

、休闲活动的现金流

、经营活动的现金流

、投资活动的现金流

、融资活动的现金流

、市场活动的现金流

答案：

10、【多选题】
除了最基本、最常用的制作风险清单法外，风险识别的常用方法还有（　　）。 [1分]

、分解分析法

、头脑风暴法

、专家调查列举法

、资产财务状况分析法

、情景分析法

答案：

11、【多选题】
风险为本的持续监管框架内容包括（　　）。 [1分]

、了解机构和风险评估

、规划监管行动

、准备风险为本的现场检查

、实施风险为小的现场检查并确定评级

、监管措施、效果评价和持续的非现场监测

答案：

12、【多选题】
下列关于风险迁徙类指标的说法正确的有（　　）。 [1分]

、衡量商业银行风险变化的程度

、包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

、属于静态指标

、表示为资产质量从前期到本期变化的比例

、是风险监管核心指标的主要类别之一

答案：

13、【多选题】
个人零售贷款可以分为（　　）。 [1分]

、汽车消费贷款

、信用卡消费贷款

、助学贷款

、助业贷款

、保险贷款

答案：

14、【多选题】
关于违约损失率的计算，以下说法正确的有（　　）。 [1分]

、计算方法分为市场价值法和回收现金流法两种

、市场价值法又分为市场法和隐含市场法

、所有关于回收率方面的经验研究结果都是示意性的

、对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，必须充分考虑到抵押品的风险缓释效应

、以上说法都不正确

答案：

15、【多选题】
商业银行在对企业集团进行风险识别时，分析其关联交易中，判断是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有（　　）。 [1分]

、易货交易

、发生处理方式异常的交易

、资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用

、互为提供担保或连环提供担保

、与特定顾客或供应商发生大额交易

答案：

16、【多选题】
专家系统在分析信用风险时，需要考虑与借款人有关的因素，其中下列说法正确的有（　　）。 [1分]

、如果某人过去借款总能及时、全额地偿还本金与利息，那么他就能较容易或以较低的价格从商业银行获得贷款

、资产负债比率对借款人违约概率的影响较大

、在期望收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易违约

、一般来说，收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难

、一般来说，商业银行对高科技企业贷款往往比较放心

答案：

17、【多选题】
在流动性比例中，流动性负债包括（　　）。 [1分]

、一个月内到期的同业往来净额(负债方)

、一个月内到期的各种已发行的债券和票据

、一个月内到期的中央银行借款

、一个月内到期的应付款

、活期存款(不含财政性存款)

答案：

18、【多选题】
信用风险监管指标包括（　　）。 [1分]

、不良贷款拨备覆盖率

、单一客户授信集中度

、最大客户存款比例

、贷款损失准备金率

、不良资产率

答案：

19、【多选题】
对银行机构风险状况的监管主要包括（　　）。 [1分]

、建立银行风险的识别、评价和预警机制

、建立高风险银行业金融机构的判断和救助体系

、建立风险评价的指标体系，根据定性和定量指标确定风险水平或级别，根据风险水平及时进行预警

、建立应对支付危机的处置体系，包括停业隔离整顿，给予流动性救助，资产负债重组，以及关闭清算，实施市场退出等

、建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网，包括存款保险体系建设等

答案：

20、【多选题】
缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法，它也存在一定的局限性，表现在（　　）。 [1分]

、它忽略了同一时间段内的所有头寸的到期时间或重新定价期限的差异

、它未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险

、大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

、未考虑利率变动对银行经济价值的影响，只能反映利率变动的短期影响

、未能实现利润的最大化效益

答案：

21、【多选题】
下面属于确定关键风险指标的三个步骤的是（　　）。 [1分]

、了解业务和流程

、确定并理解主要风险领域

、定义风险指标并按其重要程度进行排序，确定主要的风险指标

、确定决策

、执行决策

答案：

22、【多选题】
中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括（　　）。 [1分]

、不良资产／贷款率

、预期损失率

、贷款风险迁徙

、不良贷款拨备覆盖率

、违约损失率

答案：

23、【多选题】
中国银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定的不良贷款分析报告应包括（　　）。 [1分]

、不良贷款清收转化情况

、地区和客户机构情况

、新发放贷款质量情况

、次级资产，有担保和未担保的风险暴露

、对不良贷款的变化趋势进行预测

答案：

24、【多选题】
完善、健全的内部控制体系需要遵循的基本原则包括（　　）。 [1分]

、董事会和高级管理层要明确责任，有力监督，并且在银行内部创造有影响力的内部控制文化

、商业银行要对经营中的各种风险有充分的认识和衡量，并进行持续监控

、商业银行要建立良好的控制结构和具体控制措施，特别是职责分离与审批制度

、商业银行的各级管理层之间和各部门之间应当建立完善的信息交流机制，特别是设计恰当并严格执行的向上级报告制度

、商业银行应该有健全的内部审计、内部监督和问题整改机制

答案：

25、【多选题】
风险计量模型的监督检查的内容包括（　　）。 [1分]

、建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理

、风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果

、是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排

、是否建立对风险计量模型的修正、检验和内部审查程序

、是否积累足够的历史数据，用于计量、监测风险的各种主要假定、参数是否恰当

答案：

26、【多选题】
下列关于资本监管的说法正确的有（　　）。 [1分]

、是审慎银行监管的核心

、有利于银行资产规模迅速扩张

、有利于控制银行体系的风险

、是促使商业银行可持续发展的有效监管手段

、是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段

答案：

27、【多选题】
风险评级的原则包括（　　）。 [1分]

、全面性原则

、保密性原则

、系统性原则

、持续性原则

、审慎性原则

答案：

28、【多选题】
在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是（　　）。 [1分]

、市场价值

、历史价值

、名义价值

、公允价值

、市值重估

答案：

29、【多选题】
下列关于CAMELs评级的说法，正确的有（　　）。 [1分]

、 CAMELs评级结果以1～5级表示，数字越小表明级别越低和监管关注程度越高

、 CAMELs评级包括五大类要素评级和一个综合评级

、 CAMELs评级的要素“C”是指“成本”

、 CAMELs评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的个方法体系

、 CAMELs评级内容包括评价董事会和管理层的能力和效率

答案：

30、【多选题】
我国银行业信息披露管理措施包括（　　）。 [1分]

、明确披露原则

、完善管理法规

、改进银行会计准则

、强化表外信息披露

、落实监控制度

答案：

31、【多选题】
以下（　　）是声誉危机管理的主要内容。 [1分]

、制定战略性危机沟通机制

、提高解决问题的能力

、危机现场处理

、提高发言人的沟通技巧

、保持与媒体的良好接触

答案：

32、【多选题】
巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准包括（　　）。 [1分]

、资格要求

、定性标准

、定量标准

、内外部数据要求

、资本要求

答案：

33、【多选题】
健康的合规管理文化的内容包括（　　）。 [1分]

、树立正确的合规管理理念

、加强管理层的驱动作用

、充分发挥人的主导作用

、加强法律的宣传作用

、创建学习型组织

答案：

34、【多选题】
操作性风险评估的原则包括（　　）。 [1分]

、由表及里原则

、由内而外的原则

、自下而上原则

、从已知到未知原则

、从上到下的原则

答案：

35、【多选题】
下列关于外部审计的说法，正确的有（　　）。 [1分]

、外部审计有利于提高信息披露质量

、外部审计报告是银行监管的重要资料

、外部审计侧重于财务报表审计

、我国上市银行的年报必须经过外部审计

、加强外部审计对银行的监督作用增加了监管者的监管成本

答案：

36、【多选题】
银监会提出的良好银行监管标准包括（　　）。 [1分]

、促进金融稳定和金融创新共同发展

、努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力

、对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制

、坚定不移地扩大我国银行业资产规模

、高效、节约地使用一切监管资源

答案：

37、【多选题】
操作风险评估的要素主要包括（　　）。 [1分]

、内部操作风险损失数据

、外部损失数据

、内部控制因素

、商业银行业务环境

、社会经济发展

答案：

38、【多选题】
操作风险对于内部损失数据收集的要遵循（　　）原则。 [1分]

、主观性

、客观性

、全面性

、动态性

、标准化

答案：

39、【判断题】
一般情况下，金融风险可能造成的损失可以分为预期损失、灾难性损失和非灾难性损失。（　　） [1分]

答案： 错误

40、【判断题】
国家风险可以分为政治风险、经济风险和文化风险三类。（　　） [1分]

答案： 错误