1、【
单选题
】
巴塞尔委员会规定的计量市场风险资本的最低乘数因子等于（ ）。
[1分]
答案：
2、【
单选题
】
（ ）方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
[1分]
、
历史模拟法
、
方差―协方差法
、
标准法
、
蒙特卡罗模拟法。
答案：
3、【
单选题
】
（ ）假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来进行计算风险价值。
[1分]
、
历史模拟法
、
方差―协方差法
、
标准法
、
蒙特卡罗模拟法。
答案：
4、【
单选题
】
（ ）指的是期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约。
[1分]
、
平价期权
、
欧式期权
、
买入期权
、
美式期权。
答案：
5、【
单选题
】
巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失，巴塞尔委员会规定该乘数因子值不得低（ ）。
[1分]
答案：
6、【
单选题
】
市场风险不应包括（ ）。
[1分]
、
利率风险
、
汇率风险
、
新产品上市风险
、
股票价格风险
答案：
7、【
单选题
】
压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用（ ）方法进行模拟和估计。
[1分]
、
模拟分析和事后检验
、
敏感性分析和情景分析
、
敏感性分析和模拟分析
、
模拟分析和情景分析。
答案：
8、【
单选题
】
假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，则该组合的年VaR可以经计算得到为（ ）。
[1分]
、
1000万美元
、
282.842万美元
、
3464.1万美元
、
12000万美元
答案：
9、【
单选题
】
（ ）是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究
多种因素同时作用时可能产生的影响。
[1分]
、
久期分析
、
敏感分析
、
情景分析
、
缺口分析
答案：
10、【
单选题
】
交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照（ ）定价。
[1分]
、
历史成本
、
历史成本或者公允价值
、
模型
、
公允价值。
答案：
11、【
单选题
】
（ ）是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法。
[1分]
、
情景分析
、
敏感性分析
、
压力测试
、
事后检验。
答案：
12、【
单选题
】
证券的（ ）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。
[1分]
答案：
13、【
单选题
】
巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失，巴塞尔委员会规定该乘数因子值不得低于（ ）。
[1分]
答案：
14、【
单选题
】
就固定利率而言，（ ）来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。
[1分]
、
基准风险
、
期权性风险
、
重新定价风险
、
收益率曲线风险。
答案：
15、【
单选题
】
假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头150，马克多头200，英镑多头250，法郎空头120，美元空头280。用短边法计算的总外汇敞口头寸为（ ）。
[1分]
、
200
、
400
、
600
、
1000。
答案：
16、【
单选题
】
实施风险管理的首要步骤是（ ）。
[1分]
、
风险识别
、
风险评价
、
风险处理
、
风险管理决策
答案：
17、【
单选题
】
“风险价值”是指在一定的持有期和给定的（ ）下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。
[1分]
、
损失概率
、
敏感水平
、
统计分布
、
置信水平
答案：
18、【
单选题
】
“风险价值”是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在（ ）损失。
[1分]
答案：
19、【
单选题
】
巴塞尔委员会（ ）年的《巴塞尔新资本协议》对其1996年《资本协议市场风险补充规定》中的交易账户定义进行了修改。
[1分]
、
1998
、
2000
、
2004
、
2006
答案：
20、【
单选题
】
银行可以通过（ ）来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。
[1分]
、
历史模拟
、
统计分析
、
压力测试
、
方差分析
答案：
21、【
单选题
】
（ ）是随机变量偏离期望的离散程度的度量。
[1分]
答案：
22、【
单选题
】
以下因素不会导致银行汇率风险的有（ ）。
[1分]
、
为客户提供外汇买卖服务而未能立即进行对冲的外汇敞口头寸
、
银行因对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸
、
银行增加发行本币计值的大额存单
、
银行资产和负债以及资产之间的比重不匹配
答案：
23、【
单选题
】
在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（ ）。
[1分]
、
缺口分析
、
敏感分析
、
情景分析
、
久期分析
答案：
24、【
单选题
】
衡量期权临近到期日时价值变化的是（ ）。
[1分]
、
Delta
、
Gamma
、
Vega
、
Theta。
答案：
25、【
单选题
】
衡量期权价值对短期利率变动率的是（ ）。
[1分]
、
Delta
、
Gamma
、
Rho
、
Theta。
答案：
26、【
单选题
】
赋予其购买者在规定期限内按双方约定的价格或执行价格购买或出售一定数量某种金融资产的权利的合约是（ ）。
[1分]
、
掉期合约
、
远期合约
、
期权合约
、
期货合约
答案：
27、【
单选题
】
（ ）是指交易产品在现货市场成交后立即交割划分。
[1分]
、
现货交易
、
现金交易
、
即期买卖
、
钱货两讫。
答案：
28、【
单选题
】
中国银监会在（ ）明确要求商业银行进行银行账户和交易账户的划分。
[1分]
、
2003
、
2004
、
2005
、
2006。
答案：
29、【
单选题
】
（ ）也称为利率定价基础风险，是一种重要的利率风险来源。
[1分]
、
重新定价风险
、
基准风险
、
收益率曲线风险
、
期权性风险
答案：
30、【
单选题
】
（ ）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
[1分]
、
董事会
、
高级管理层
、
监事会
、
股东大会。
答案：
31、【
单选题
】
在某一时点上债券的投资期限越长，收益率越低，其收益率曲线为（ ）。
[1分]
、
正向收益率曲线
、
水平收益率曲线
、
反向收益率曲线
、
波动收益率曲线
答案：
32、【
单选题
】
市场风险不包括（ ）。
[1分]
、
利率风险
、
汇率风险
、
股票价格风险
、
新产品上市风险。
答案：
33、【
单选题
】
（ ）是指双方约定在未来的某一确定时间，按确定的价格买卖一定数量的某种资产的合约。
[1分]
、
互换合约
、
远期合约
、
期货合约
、
期权合约。
答案：
34、【
单选题
】
因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是（ ）风险。
[1分]
答案：
35、【
单选题
】
RAROC是指经预期损失和以（ ）计量的非预期损失调整后的收益率。
[1分]
、
核心资本
、
经济资本
、
附属资本
、
监管资本
答案：
36、【
单选题
】
（ ）指的是“在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值”。
[1分]
、
公允价值
、
名义价值
、
市场价值
、
内在价值。
答案：
37、【
单选题
】
如果期权的持有者立即行使期权时有正的现金流量，则称为（ ）。
[1分]
、
两平期权
、
欧式期权
、
虚值期权
、
实值期权
答案：
38、【
单选题
】
（ ）限额是对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制。
[1分]
答案：
39、【
单选题
】
巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期长度为（ ）个营业日。
[1分]
答案：
40、【
单选题
】
（ ）是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。
[1分]
、
账面价值
、
名义价值
、
公允价值
、
市场价值
答案：
线下考试期中/期末考试、集中培训考试
招聘考试在线笔试、大型校招、社招
认证考试岗位认证、职业资格认证、技能考核认证
考试测验学生测验、员工考核、培训考试
新员工培训搭建新员工入职培训体系
岗位培训岗位学习地图、人才培养
知识店铺搭建专属知识店铺、实现知识变现
刷题练习题库刷题、每日一练、打卡练习
知识竞赛党建活动、安全生产活动、协会竟赛
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