2013年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷（三）-在线考试系统

1、【多选题】
风险计量/评估是()得以有效实施的重要基础。 [1分]

、经济资本配置

、资源合理分配

、全面风险管理

、资本监管

、经营风险控制

答案：

2、【多选题】
在商业银行的风险管理实践中，正态分布可以应用于()。 [1分]

、控制风险量化

、市场风险量化

、信用风险量化

、管理风险量化

、操作风险量化

答案：

3、【多选题】
信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历了()等主要发展阶段。 [1分]

、专家判断法

、系统判断法

、科学计算法

、违约概率模型

、信用评分模型

答案：

4、【多选题】
商业银行操作风险的外部事件包括()。 [1分]

、洗钱

、走私

、监管规定

、业务外包

、贿赂/回扣

答案：

5、【多选题】
正态分布曲线具有()等性质。 [1分]

、若固定σ，随μ值小同，曲线位置不同，故也称μ为位置参数

、关于x=μ对称，在x=μ处曲线最高，在x=μ±σ2处各有一个拐点

、整个曲线下面积为1

、正态随机变量X落在距均值2.5倍标准差范围内的概率为：P(μ-2.5σ＜x＜μ+2.5σ)≈99%

、若固定μ，随σ值不同，曲线肥瘦不同，故也称σ为形状参数

答案：

6、【多选题】
商业银行对抵押担保应重点关注()事项。 [1分]

、抵押物登记

、抵押权的实现

、抵押物的所有权转移

、抵押合同应详细记载的内容

、可以作为抵押品的财产范围及种类

答案：

7、【多选题】
商业银行压力测试应至少包括()。 [1分]

、收益率曲线的斜率和形状发生变化

、参数失效或参数设定不正确

、利率总水平的突发性变动

、主要金融市场流动性变化和市场利率波动性变化

、主要市场利率之间关系的变动

答案：

8、【多选题】
在《巴塞尔新资本协议》中对于操作风险，商业银行采用()计算方法。 [1分]

、标准法

、内部模型法

、内部评级高级法

、高级计量法

、基本指标法

答案：

9、【多选题】
商业银行战略风险管理的益处主要有()。 [1分]

、对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失

、吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力

、避免因赢利能力出现大幅波动而导致的流动性风险

、优化经济资本配置，并降低资本使用成本

、强化内部控制系统和流程

答案：

10、【多选题】
商业银行应当根据主要财务比率/手旨标来研究企业类客户的经营状况、资产/负债管理等状况，内容包括()。 [1分]

、流动比率

、营运能力比率

、杠杆比率

、效率比率

、赢利能力比率

答案：

11、【多选题】
我国商业银行公司治理的要求主要包括()。 [1分]

、建立、健全以董事会为核心的监督机制

、建立完善的信息报告和信息披露制度

、建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制

、明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务

、完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序

答案：

12、【多选题】
内部操作风险损失事件资料包括()。 [1分]

、损失事件分类

、发生时间

、损失事件的类型

、潜在损失的相关要素

、挽救措施

答案：

13、【多选题】
风险管理与商业银行经营的关系主要体现在()等方面。 [1分]

、风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式

、承担和管理风险是商业银行的基本职能

、健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值

、风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力

、风险管理能够为商业银行风险定价提供依据

答案：

14、【多选题】
商业银行信息具体披露的内容和要求可按()来确定。 [1分]

、安全性

、全面性

、流动性

、效益性

、及时性

答案：

15、【多选题】
影响商业银行流动性需求的因素有()。 [1分]

、流动性比率

、现金头寸指标

、贷款平均额

、核心存款平均额

、流动性资产

答案：

16、【多选题】
商业银行时刻面临风险，其资本所肩负的责任和作用比一般企业重要体现在()。 [1分]

、吸收和消化损失

、资本为商业银行提供融资

、为风险管理提供最根本的驱动力

、限制业务过度扩张和风险承担，增强银行系统的稳定性

、市场信心是影响商业银行安全性和流动性的直接因素，对商业银行信心的丧失，将直接导致商业银行流动性危机甚至市场崩溃

答案：

17、【多选题】
信用衍生产品除了具有传统金融衍生产品的特点外，还呈现出()的特点。 [1分]

、灵活性

、交易性

、稳定性

、保密性

、债务的不变性

答案：

18、【多选题】
商业银行声誉危机处理管理的主要内容有()。 [1分]

、预先制订战略性的危机管理规划

、提高日常解决问题的能力

、提高发言人的沟通技能

、管理危机过程中的信息交流

、模拟训练和演习

答案：

19、【多选题】
商业银行的整体风险管理环境包括()等方面的内容及作用。 [1分]

、风险文化

、管理战略

、公司治理

、宏观调控

、内部控制

答案：

20、【多选题】
商业银行的市场风险包括()。 [1分]

、汇率风险

、债券风险

、利率风险

、股票风险

、商品风险

答案：

21、【多选题】
商业银行资本充足率信息披露主要包括()。 [1分]

、风险管理目标和政策

、并表范围

、核心存款数量

、资本充足率水平

、信用风险和市场风险

答案：

22、【多选题】
现金流是指现金在企业内的流入和流出，分为()。 [1分]

、投资活动的现金流

、分配活动的现金流

、融资活动的现金流

、经营活动的现金流

、管理活动的现金流

答案：

23、【多选题】
商业银行严重的操作风险损失事件往往是()同时作用的结果。 [1分]

、人员

、外部因素

、流程

、系统

、资金

答案：

24、【多选题】
商业银行的内部审计部门应当定期(至少每年一次)对风险管理体系的组成部分和环节，进行()的独立审查和评价。 [1分]

、可靠性

、独立性

、准确性

、充分性

、有效性

答案：

25、【多选题】
为保持流动性风险管理的()，商业银行应当定期对自身不同历史时期的各项资产、负债及错配期限的比率/指标进行比较。 [1分]

、可比性

、持续性

、统一性

、一致性

、协调性

答案：

26、【多选题】
市场风险存在于银行的交易和非交易业务中，分为() [1分]

、信誉风险

、汇率风险

、利率风险

、商品价格风险

、股票价格风险

答案：

27、【多选题】
风险报告的综合报告应反映的主要内容包括()。 [1分]

、加强风险管理的建议

、风险应对策略及具体措施

、分类风险状况及变化原因分析

、重大风险事项管理

、辖内各类风险总体状况及变化趋势

答案：

28、【多选题】
按照阶段划分，风险处置可以分为()。 [1分]

、阶段性处置

、层次性处置

、预控性处置

、个别性处置

、全面性处置

答案：

29、【多选题】
债务人或债项的评级结果是授信决策的主要条件之一，核心应用范围包括()。 [1分]

、风险报告

、风险监控

、市场定位

、授信审批

、信贷政策的制定

答案：

30、【多选题】
财务报表分析应特别关注识别和评价资产管理状况，主要包括()。 [1分]

、资产流动性分析

、资产组合分析

、资产价值分析

、资产质量分析

、资产使用分析

答案：

31、【多选题】
银行的信息披露主要是由()构成的。 [1分]

、损益表

、现金流量表

、核心存款表

、部分风险管理情况

、部分公司治理情况

答案：

32、【多选题】
信贷审批应遵循的原则有()。 [1分]

、统一考虑原则

、独立评估原则

、展期重审原则

、审贷分离原则

、职责分离原则

答案：

33、【多选题】
在董事会和高级管理层的监督制衡关系之外，银行公司治理在商业银行经营管理实践中逐步被赋予了更广泛的内容，其内涵延伸到()等更为广泛的领域。 [1分]

、内部控制体系

、监督考核机制

、激励约束机制

、管理信息系统

、银行内部制衡关系和职责分工

答案：

34、【判断题】
风险会给所有的商业银行带来负面的影响。() [1分]

答案： 错误

35、【判断题】
风险管理的风险分散策略是不存在成本的。() [1分]

答案： 错误

36、【判断题】
杠杆比率可以判断企业的偿债资格和能力。() [1分]

答案： 正确

37、【判断题】
债务人履行债务后，订金必须收回，不得抵做价款。() [1分]

答案： 错误

38、【判断题】
贷款组合的整体风险通常大于单笔贷款信用风险的简单加总。() [1分]

答案： 错误

39、【判断题】
商业银行通常仅接受一般责任保证。() [1分]

答案： 错误

40、【判断题】
技术和设备的先进性是客户风险内生变量中的品质类指标。() [1分]

答案： 错误