2013年银行业初级《风险管理》全真机考试卷(4)-在线考试系统

1、【单选题】
代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售，属于哪一类操作风险点？（　　） [0.5分]

、人员因素

、外部事件

、内部流程

、系统缺陷

答案：

2、【单选题】
对大多数商业银行来说，最显著的信用风险来源于（　　）业务。 [0.5分]

、信用担保

、贷款

、衍生品交易

、同业交易

答案：

3、【单选题】
一家银行以利率12%贷款给某企业20亿人民币，期限为1年。银行为转移该笔业务的信用风险而购买总收益互换。按该合约规定（以一年为支付期），银行向信用保护卖方支付以固定利率15%为基础的收益，该支付流等于固定利率加上贷款市场价值的变化，同时，信用保护卖方向银行支付浮动利率的现金流。假定互换期末浮动利率为13%，在支付期内贷款市场价值下降10%，那么银行向交易对方支付的现金流的利率和从交易对手处获得的现金流的利率分别为（　　）。 [0.5分]

、 10%和13%

、 5%和13%

、 15%和10%

、 5%和15%

答案：

4、【单选题】
根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中超额准备金率的计算公式为（　　）。 [0.5分]

、人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额×l00%

、人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币各项存款期末余额×l00%

、人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币定活期存款期末余额×l00%

、人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币定活期存款期末余额×l00%

答案：

5、【单选题】
（　　）是控制国家风险的一种方式，是指采取各种措施减少风险实现的概率及经济损失的程度。 [0.5分]

、风险自留

、风险分散

、风险抑制

、以上都是

答案：

6、【单选题】
巴塞尔新资本协议鼓励商业银行采取（　）计量信用风险。 [0.5分]

、基于外部评级的模型

、基于内部评级体系的方法

、 VaR方法

、严格遵照监管当局的要求

答案：

7、【单选题】
香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产（可在7天内变现的流动资产）比率维持在（　）以上。 [0.5分]

、 15%

、 20%

、 25%

、 30%

答案：

8、【单选题】
下列关于计箄VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（　） [0.5分]

、反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

、不能预测突发事件的风险

、充分度重了非线性金融工具的风险

、成立的假设条件是未来和过去存在这一阶线性分布的一致性

答案：

9、【单选题】
监管部门对内部控制评价的内容不包括（　）。 [0.5分]

、风险识别和评估评价

、风险规避评价

、监督与纠正评价

、信息交流与反馈评价

答案：

10、【单选题】
给定样本数据和臵信水平,借助于样本百分位数确定与臵信水平相对应的分界点,该分界点对应的数值就是相应的VaR数值,这是（　　）的计算方法。 [0.5分]

、统计VaR方法

、参数VaR方法

、概率VaR方法

、数值VaR方法

答案：

11、【单选题】
全面风险管理有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（　　）。 [0.5分]

、企业的目标

、企业的各个层级

、企业的资产负债结构

、全面风险管理要素

答案：

12、【单选题】
下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是（　　）。 [0.5分]

、违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性

、《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与5个基点中的较高者

、计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致

、违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性

答案：

13、【单选题】
假设交易部门持有三种资产，头寸分别为300万元、200万元、100万元，对应的年资产收益率为5%、15%、和12%，该部门总的资产收益率是（　　）。 [0.5分]

、 10%

、 10.5%

、 13%

、 9.5%

答案：

14、【单选题】
（　）不包括在市场风险中。 [0.5分]

、利率风险

、汇率风险

、操作风险

、商品价格风险

答案：

15、【单选题】
在限额管理过程中需要进行的决策不包括（　　）。 [0.5分]

、确定限额的结构

、确定用来计算限额的方法

、如限额的约束性

、确定限额管理的具体信贷种类

答案：

16、【单选题】
以下不属于外部侵害的是（　　）。 [0.5分]

、国家政策的改变

、违反环境管理

、违背信托、代理责任

、有形财产损失

答案：

17、【单选题】
下列对于影响期权价值因素的理解。不正确的是（　　）。 [0.5分]

、如果买方期权在某一时间执行，则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额

、随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大

、随着执行价格的上升，买方期权的价值减小

、买方期权持有者的最大损失是零

答案：

18、【单选题】
根据《巴塞尔新资本协议》，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是客户评级，第二维是（　　）。 [0.5分]

、债务人评级

、债项评级

、不良贷款评级

、贷款评级

答案：

19、【单选题】
银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对（）数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的（　　）和影响程度作出评估。 [0.5分]

、内部控制，发生时间

、风险管理，发生环节

、内部控制，发生环节

、内部操作风险损失，发生频率

答案：

20、【单选题】
巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备（　　）年的内部损失数据。 [0.5分]

、至少3年

、至少5年

、至多5年

、至多10年

答案：

21、【单选题】
系统缺陷造成风险中不包括（　　）。 [0.5分]

、系统开发的风险

、系统安全的风险

、系统设计的风险

、系统报告的风险

答案：

22、【单选题】
（　　）应有权获得商业银行的所有经营、管理信息,定期或不定期对风险管理的健全性和有效性实施检查、评价。 [0.5分]

、高级管理层

、董事会

、监事会

、内部审计部门

答案：

23、【单选题】
下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是（　） [0.5分]

、银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成

、信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

、市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

、市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险

答案：

24、【单选题】
从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指（　　）。 [0.5分]

、相对于无风险利率的差额

、两种对信用敏感的资产之间的信用价差

、相对于无风险利率的比率

、两种信用资产相对于无风险利率的比值

答案：

25、【单选题】
下列关于风险分类的说法，不正确的是（　）。 [0.5分]

、按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险

、按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险

、按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险

、按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

答案：

26、【单选题】
下列不属于现场检查程序的是（　）。 [0.5分]

、现场检查准备阶段

、现场检查实施阶段

、现场检查处理阶段

、现场检查后续阶段

答案：

27、【单选题】
以下哪一项不是利用衍生金融工具对冲市场风险的优点?（　　） [0.5分]

、衍生产品的构造方式多种多样

、能够完全消除市场风险

、交易灵活便捷

、在操作过程中不会附带新的风险产生

答案：

28、【单选题】
信用局评分的信息主要依赖于（　　）。 [0.5分]

、商业银行内部信息

、商业银行外部信息

、监管机构提供的信息

、以上都不对

答案：

29、【单选题】
给定样本数据和臵信水平,借助于样本百分位数确定与臵信水平相对应的分界点,该分界点对应的数值就是相应的VaR数值,这是（　　）的计算方法。 [0.5分]

、统计VaR方法

、参数VaR方法

、概率VaR方法

、数值VaR方法

答案：

30、【单选题】
商业银行在对企业集团进行风险识别时，分析其关联交易中，判断是否属于集团法人客户内部的关联方时，不属于应关注的情况的是（　）。 [0.5分]

、互为提供担保或连环提供担保

、发生处理方式异常的交易

、资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用

、与特定顾客或供应商发生大额交易

答案：

31、【单选题】
压力测试是一种商业银行经常采用的风险管理技术，主要分为敏感性分析和（　　）两种方法。 [0.5分]

、情景分析法

、分解分析法

、失误数分析法

、专家调查分析法

答案：

32、【单选题】
盈利能力监管指标不包括（　）。 [0.5分]

、资本金收益率

、资本充足率

、净利息收入率

、资产收益率

答案：

33、【单选题】
假定某企业当年的销售收入为100万元，销售成本为80万元，则其销售毛利率为（　　）。 [0.5分]

、 80%

、 20%

、 125%

、 150%

答案：

34、【单选题】
某项头寸的累计损失达到或接近（　　）限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或将其变现。 [0.5分]

、止损

、头寸

、风险

、交易

答案：

35、【单选题】
根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》,其中超额准备金率的计算公式中各项存款不包括（　　）。 [0.5分]

、委托存款

、保证金

、定期存款

、应解汇款

答案：

36、【单选题】
假设中国某商业银行A将在3个月后向泰国商业银行B支付3500万泰铢的外汇，当前外汇市场美元对泰铢的汇率为1美元=35泰铢。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升，因此A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元、购买总额为3500万泰铢的买入期权，其执行价格为1美元=35泰铢。如果3个月后泰铢不升反降，即期汇率变为1美元=56泰铢，则A银行的净收益或净损失为（　）。 [0.5分]

、净收益5万美元

、净损失5万美元

、净收益32.5万美元

、净收益37.5万美元

答案：

37、【单选题】
证券的（　　）越大,利率的变化对该证券价格的影响也越大,因此风险也越大。 [0.5分]

、久期

、终值

、现值

、缺口

答案：

38、【单选题】
在商业银行内部控制评价中，应遵循的原则不包括（　　）。 [0.5分]

、系统性

、独立性

、安全性

、重要性

答案：

39、【单选题】
（　）是及时地对已经识别出的法律风险进行重要性方面的判断和评价，并向董事会和高级管理层报告重要的法律风险信息的过程。 [0.5分]

、法律风险的评估

、法律风险的识别

、法律风险的监测

、法律风险的控制和缓释

答案：

40、【单选题】
经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（　　）。 [0.5分]

、 RAROC=(税后净利润-预期损失)／非预期损失

、 RAROC=(税后净利润-非预期损失)／预期损失

、 RAROC=(非预期损失-预期损失)／税后净利润

、 RAROC=(预期损失-非预期损失)／税后净利润

答案：