2011年银行从业资格考试《风险管理》真题-在线考试系统

1、【单选题】
下列哪项不属于目前国内商业银行界认为比较有效的声誉风险管理方法?（　） [0.5分]

、推行全面风险管理理念

、预先做好防范危机的准备

、利用精确的数量模型进行量化

、确保各类主要风险得到正确识别和排序

答案：

2、【单选题】
关于风险监管的内容，下列表述错误的是（　）。 [0.5分]

、监管机构应评估银行的风险状况

、监管机构应认识到公司治理的重要性及其对银行业绩的影响

、监管机构应考虑向银行发布建立统一的公司治理方式并积极实践的指引

、监管机构可利用准入和监管流程评价被提名的董事和管理层的专业技能和诚信水平

答案：

3、【多选题】
衡量商业银行信用风险变化程度的指标包括（　）。 [1分]

、资本充足率

、大额风险集中度

、正常贷款迁徙率

、不良贷款迁徙率

、成本收入比

答案：

4、【多选题】
贷款重组应当注意的事项包括（　）。 [1分]

、是否属于可重组的对象或产品

、进入重组流程的原因

、是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小

、转让贷款的成本费用

、对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估

答案：

5、【多选题】
新发生不良贷款的外部原因包括（　）。 [1分]

、违反贷款授权授信规定

、企业经营管理不善或破产倒闭

、企业逃废银行债务

、企业违法违规

、地方政府行政干预

答案：

6、【多选题】
下列哪项属于企业信用分析的5Cs系统的分析范围?（　） [1分]

、借款人的个人品德

、企业的资本金

、借款人未来现金流量的变动趋势

、借款人提供的抵押品价值

、借款的利率水平

答案：

7、【多选题】
影响违约损失率的因素包括（　）。 [1分]

、产品因素

、公司因素

、行业因素

、地区因素

、宏观经济周期因素

答案：

8、【多选题】
下列关于缺口分析的理解，正确的有（　）。 [1分]

、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法

、某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响

、当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感型缺口

、在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降

、在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升

答案：

9、【多选题】
情景分析中的情景可以（　）。 [1分]

、包括基准情景、最好的情景和最坏的情景

、人为设定

、直接使用历史上发生过的情景

、从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到

、通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到

答案：

10、【多选题】
下列关于即期外汇买卖的说法，正确的有（　）。 [1分]

、属于衍生产品交易

、在实践中通常简称为即期

、可以用于外汇投机

、是外汇，交易中最基本的交易

、可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险

答案：

11、【多选题】
下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法，正确的有（　）。 [1分]

、考虑了"肥尾"现象

、不能度量非线性金融工具的风险

、通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型

、风险度量的结果受制于历史周期的长度

、在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重

答案：

12、【多选题】
审慎经营类指标包括（　）。 [1分]

、股本净回报率

、资本充足率

、大额风险集中度

、不良贷款拨备覆盖率

、成本收入比

答案：

13、【多选题】
根据《巴塞尔新资本协议》的定义判断，以下哪种情况发生时，债务人可被视为违约?（　） [1分]

、某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还

、某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品房屋无法变现

、某借款企业已破产，由此将不归还欠款

、某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款

、银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少

答案：

14、【多选题】
根据国际最佳实践，财务报表分析应特别注重识别和评价（　）。 [1分]

、财务报表风险

、经营管理状况

、资产管理状况

、负债管理状况

、领导后备力量

答案：

15、【多选题】
操作风险可以分为七种表现形式，其中包括（　）。 [1分]

、聘用员工做法和工作场所安全性

、业务中断和系统失灵

、客户、产品及业务做法

、实物资产损坏

、外部欺诈

答案：

16、【多选题】
下列关于资本作用的说法，正确的有（　）。 [1分]

、资本为商业银行提供融资

、吸收和消化损失

、支持商业银行过度业务扩张和风险承担

、维持市场信心

、为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力

答案：

17、【多选题】
流动性风险预警信号中的融资信号包括（　）。 [1分]

、快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资

、所发行的流通债券（包括次级债）交易量上升

、所发行股票价格下跌

、债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足

、存款大量流失

答案：

18、【多选题】
清晰的声誉风险管理流程包括（　）。 [1分]

、声誉风险识别

、外部审计

、声誉风险评估

、监测和报告

、内部审计

答案：

19、【多选题】
巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括（　）。 [1分]

、系统风险

、信用风险

、操作风险

、战略风险

、声誉风险

答案：

20、【多选题】
下列属于战略风险管理应急方案的有（　）。 [1分]

、业务中断恢复计划

、公共关系补偿计划

、灾难恢复计划

、诉讼应答策略

、回应监管批评

答案：

21、【多选题】
商业银行流动性监管核心指标包括（　）。 [1分]

、流动性比例

、资本充足率

、超额备付金比率

、流动性缺口比率

、核心负债比例

答案：

22、【多选题】
市场风险内部模型的主要优点包括（　）。 [1分]

、可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

、能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

、将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制

、风险价值具有高度的概括性，简明易懂

、反映了资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

答案：

23、【多选题】
下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有（　）。 [1分]

、商业银行的操作风险系统必须利用相关的外部数据，尤其是预期将会发生非经常性、潜在的严重损失时，商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下，必须使用外部数据以及使用外部数据的方法

、商业银行必须提供按巴塞尔委员会规定的业务单元和损失类别分类的损失数据

、任何操作风险计量系统必须具备某些关键要素，包括内部数据的使用、相关的外部数据、情景分析和反映商业银行经营环境和内部控制系统情况的其他因素

、商业银行的风险计量系统必须足够"分散"，以将影响损失估计分布尾部形态的主要操作风险因素考虑在内

、除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑到关键的业务经营环境和内部控制因素

答案：

24、【多选题】
记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括（　）。 [1分]

、设置头寸限额并进行监控

、交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸

、交易头寸至少应逐日按照市场价值计价

、按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层

、根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控

答案：

25、【多选题】
巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法中，正确的有（　）。 [1分]

、某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险

、美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的市场风险

、由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险

、央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险

、结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险

答案：

26、【多选题】
参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括（　）。 [1分]

、风险监控和分析能力

、数量分析能力

、价格核准能力

、模型创建能力

、系统开发、集成能力

答案：

27、【多选题】
下列关于组合限额管理的说法，正确的是（　）。 [1分]

、组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理

、组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种

、通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面

、任何情况下都不允许超过组合限额

、组合限额是商业银行资产组合层面的限额

答案：

28、【多选题】
商业银行常用的风险识别方法有（　）。 [1分]

、高级计量法

、 VaR分析法

、制作风险清单

、情景分析法

、专家调查列举法

答案：

29、【多选题】
商业银行风险管理部门的职责包括（　）。 [1分]

、监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额

、根据收集的风险信息，做出经营或战略方面的决策

、核准复杂金融产品的定价模型，协助财务控制人员进行价格评估

、全面掌握商业银行的整体风险状况

、建立有关风险管理政策和指导原则的档案和手册

答案：

30、【多选题】
战略风险管理的作用包括（　）。 [1分]

、能够最大限度地避免经济损失

、能够确保产品和服务的溢价水平

、强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力

、能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失

、能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用

答案：

31、【多选题】
风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括（　）。 [1分]

、不良贷款迁徙率

、资本充足程度

、核心负债比例

、盈利能力

、准备金充足程度

答案：

32、【多选题】
下列关于资本监管的说法，正确的有（　）。 [1分]

、是审慎银行监管的核心

、有利于银行资产规模迅速扩张

、有利于提高商业银行的国际竞争力

、是促使商业银行可持续发展的有效监管手段

、是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段

答案：

33、【多选题】
下列关于表内资产风险权重的说法，错误的是（　）。 [1分]

、采用外部评价机构评级结果来确定对境外主权债券的风险权重

、对省及省以下政府投资的公用企业给予100%的风险权重

、对中央政府投资的公用企业的债权风险为20%

、对商业银行的其他资产，包括对企业、个人贷款和自用房地产等资产都给予100%的风险权重

、商业银行持有的其他银行发行的次级债务工具，风险权重为50%

答案：

34、【多选题】
2004年中国银监会制定并发布了《商业银行资本充足率管理办法》，对资本充足率的信息披露提出了具体、详细的要求，下列表述正确的有（　）。 [1分]

、商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由行长负责

、资本充足率的信息披露，主要包括四个方面内容：风险管理目标和政策、资本、资本充足率、信用风险和市场风险

、商业银行资本充足率信息披露时间为每个会计年度的后四个月内。因特殊原因不能按时披露的，应至少提前15个工作日向银监会申请延迟

、商业银行资本充足率信息在披露前报送银监会

、对于涉及商业机密无法披露的项目，商业银行可披露项目的总体情况，并解释特殊项目无法披露的原因

答案：

35、【多选题】
资金交易业务是商业银行中间业务的一类。从该业务的流程来看可分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。后台结算清算需注意的操作风险点主要包括（　）。 [1分]

、交易定价模型或定价机制错误

、未及时监测和报告交易员的超权限交易和重大头寸变化

、因系统中断而不能及时将资金清算到位

、因录入错误而错误清算资金

、未履行监管部门所要求的强制性报告义务

答案：

36、【多选题】
在风险评估时，商业银行通常使用标准化的原始数据收集模板收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。损失数据收集的内容包括（　）。 [1分]

、总损失数额信息

、贷款人还款记录

、抵押资产的可变现净值

、损失事件发生的主要原因的描述信息

、损失事件发生的时间、发生的单位信息

答案：

37、【多选题】
操作风险评估遵循的原则主要包括（　）。 [1分]

、由表及里

、自上而下

、自下而上

、从已知到未知

、从简单到复杂

答案：

38、【多选题】
在主权评级模型中CP模型测量出主权风险评级中作为决定因素的变量有8个，其中包括（　）。 [1分]

、 GDP

、通货膨胀

、实际汇率变量

、利差变量

、违约史指标

答案：

39、【多选题】
下列关于信用风险评级标准法下信用风险计量框架的说法，不正确的是（　）。 [1分]

、有居民房产抵押的零售类资产给予75%的权重

、表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露

、商业银行只能用信用衍生工具进行信用风险缓释

、无居民房产抵押的零售类资产给予25%的权重

、商业银行的信贷资产包括表外债权

答案：

40、【多选题】
下列哪些不是亨得里对新兴市场国家的评分模型包含的变量?（　） [1分]

、连续3年消费价格年度对数指数

、每年外债对出口的百分比

、违约史的哑变量

、私人部门信贷增长的变化率（用对GDP的百分率表示）

、实际汇率的高估或低估

答案：