2013年证券从业《证券投资分析》全真预测试卷(5)-在线考试系统

1、【多选题】
关于PSY指标的应用法则，说法正确的是（　）。 [1分]

、 PSY的取值范围是0～100，以50为中心，50以上为空方市场，50以下为多方市场

、 PSY的取值在25～75之间，说明多空双方基本处于平稳状态

、 PSY取值过高或过低，是采取行动的信号

、 PSY的取值首次进行采取行动的区域时，还需要进一步的确认

答案：

2、【多选题】
证券组合分析法的理论基础包括( )。 [1分]

、证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示

、证券收益率服从正态分布

、证券或证券组合的风险由期望收益率的方差来衡量

、理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券的特征

答案：

3、【多选题】
行为分析流派的群体心理分析基于( )。 [1分]

、人的生存欲望

、人的权力欲望

、逆向思维理论

、群体心理理论

答案：

4、【多选题】
下列关于K线的说法正确的是( )。 [1分]

、 K线是一条柱状的线条，由影线和实体组成

、实体表示一日的最高价和最低价

、上影线的上端顶点表示一日的开盘价，下影线的下端顶点表示一日的收盘价

、收盘价高于开盘价时为阳线，收盘价低于开盘价时为阴线

答案：

5、【多选题】
金融工程技术的实现需要得到( )的支持。 [1分]

、知识体系

、金融工具

、工艺方法

、社会关系

答案：

6、【多选题】
目前已经上市的关于中国概念的股指期货有（　）。 [1分]

、美国芝加哥期权交易所的中国股指期货

、 NSDAQ中国企业指数期货

、新加坡新华富时中国50指数期货

、香港以恒生中国企业指数为标的的期货合约

答案：

7、【多选题】
2005年新《证券法》规定，投资咨询机构及其从业人员从事证券服务业务不得有以下 ( )行为。 [1分]

、代理委托人从事证券投资

、买卖本咨询机构提供服务的上市公司股票

、利用传播媒介或者通过其他方式提供、传播虚假或者误导投资者的信息

、与委托人约定分享证券投资收益或者分担证券投资损失

答案：

8、【多选题】
套利交易对期货市场的作用有( )。 [1分]

、有利于被扭曲的价格关系恢复到正常水平

、有利于市场流动性的提高

、抑制过度投机

、对于排除或减弱市场垄断力量、保证交易者的正常进出和套期保值操作的顺利实现具有很大的好处

答案：

9、【多选题】
在1993年之后的5年中，巴塞尔银行监管委员会、美国证券交易委员会以及国际互换与衍生工具协会都要求金融机构基于VaR来确定( )。 [1分]

、内部风险资本计提

、内部风险控制

、风险披露

、交易员的业绩

答案：

10、【多选题】
技术分析的理论基础是建立在( )假设之上的。 [1分]

、投资者对风险有共同的偏好

、价格沿趋势移动

、市场的行为包含一切信息

、历史会重复

答案：

11、【多选题】
财政收入中的专项收入包括（　）。 [1分]

、征收城市水资源费收入

、教育费附加收入

、征收排污费收入

、土地增值税收入

答案：

12、【多选题】
《国际伦理纲领、职业行为标准》对投资分析师提出的道德规范三大原则是指( )。 [1分]

、信托责任原则

、公平对待已有客户和潜在客户原则

、独立性和客观性原则

、谨慎客观原则

答案：

13、【多选题】
如果不存在活跃交易的市场，确定公允价值采用的估值技术包括( )。 [1分]

、市场报价

、现金流量折现法和期权定价模型

、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值

、参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格

答案：

14、【多选题】
对公司进行经济区位分析的途径有（　）。 [1分]

、区位内的自然条件

、区位的基础条件

、区位内的产业政策

、产品的竞争能力

答案：

15、【多选题】
关于特雷诺指数，下列说法正确的有( )。 [1分]

、特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的

、特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算

、特雷诺指数用获利机会来评价绩效

、特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率

答案：

16、【多选题】
证券分析师的主要职能包括( )。 [1分]

、运用各种有效信息，对证券市场或个别证券的未来走势进行分析预测

、为投资者的投资决策过程提供分析、预测、建议等服务，传授投资技巧

、为涉及上市公司收购、兼并、重组等方面的业务提供财务顾问服务

、为主管部门、地方政府等的决策提供依据

答案：

17、【多选题】
影响股票市场供给的制度因素主要有（　）。 [1分]

、股票交易制度

、发行上市制度

、市场设立制度

、股权流通制度

答案：

18、【多选题】
根据时间数列自相关系数可以对时间数列的性质和特征作出判别，判别的准则是( )。 [1分]

、如果所有的自相关系数都近似地等于零，表明该时间数列属于平稳性时间数列

、如果r1比较大，r2、r3渐次减小，从r4开始趋近于零，表明该时间数列是随机性时间数列

、如果r1最大，r2、r3等多个自相关系数逐渐递减但不为零，表明该时间数列存在着某种趋势

、如果一个数列的自相关系数出现周期性变化，每间隔若干个便有一个高峰，表明该时间数列是季节性时间数列

答案：

19、【多选题】
上市公司资产重组可能导致（　）。 [1分]

、公司的分立

、所有权转移

、市场的分立

、控制权转移

答案：

20、【多选题】
产业组织创新的直接效应包括( )。 [1分]

、实现规模经济

、专业化分工与协作

、提高产业集中度

、促进技术进步和有效竞争

答案：

21、【判断题】
证券公司应通过部门设置、人员管理、信息管理等方面的隔离措施，建立健全研究咨询部门与投资银行、自营等部门之间的隔离墙制度。 ( ) [0.5分]

答案： 正确

22、【判断题】
与基本分析法相比，技术分析法对市场的反映比较直观，分析的结论时效性较强。因此，就我国现实市场条件来说，技术分析法更适用于短期的行情预测。 ( ) [0.5分]

答案： 正确

23、【判断题】
行业的绝对衰退是指行业因结构性原因或者无形原因引起行业地位和功能发生衰减的状况。（　） [0.5分]

答案： 错误

24、【判断题】
资产负债率反映在总资产中有多大比例是通过借债来筹资的，也可以衡量公司在清算时保护债权人利益的程度。 ( ) [0.5分]

答案： 正确

25、【判断题】
中国人民银行于2005年7月21日确立了人民币“以市场供求为基础的、参考一篮子调节的、有管理的”浮动汇率制度。 ( ) [0.5分]

答案： 正确

26、【判断题】
公司在本行业中的竞争地位是公司基本分析的内容之一。（　） [0.5分]

答案： 正确

27、【判断题】
处于产业生命周期初创阶段的企业适合投资者投资，不适合投机者。 ( ) [0.5分]

答案： 错误

28、【判断题】
如果出现证券A的收益与方差均小于证券B，那么共同规则不能区分这样的证券组合。（　） [0.5分]

答案： 正确

29、【判断题】
由日本证券分析师协会定义的证券分析师不包括基金管理人。（　） [0.5分]

答案： 错误

30、【判断题】
在股价变动所画出的图表中，每一条支撑线和压力线都是证券波动所必然产生的内在规律，而非人为控制和确认的。 ( ) [0.5分]

答案： 错误

31、【判断题】
已知某证券的投资收益率等于0．05和-0．01的可能性均为50％，那么该证券的标准差等于0．03。（　） [0.5分]

答案： 正确

32、【判断题】
外商直接投资包括企业在境内和境外股票市场公开发行的以外币计价的股票发行总额，国际租赁进口设备的应付款，补偿贸易中外商提供的进口设备、技术、物料的价款，加工装配贸易中外商提供的进口设备、物料的价款。（　） [0.5分]

答案： 错误

33、【判断题】
如果市场物价上涨，需求过度，经济过度繁荣，被认为是社会总需求大于总供给，中央银行就会采取扩大货币的政策以减少需求。 ( ) [0.5分]

答案： 错误

34、【判断题】
在低位，K、D来回交叉次数很多，表明发出信号的可靠性减弱。 ( ) [0.5分]

答案： 错误

35、【判断题】
如果证券A和B完全负相关，那么同时买入两种证券可抵消风险。 ( ) [0.5分]

答案： 正确

36、【判断题】
如果通货膨胀率是正数，今天100元所代表的购买力比明年的100元要小。 ( ) [0.5分]

答案： 错误

37、【判断题】
1890年美国制定了《克雷顿反垄断法》对行业的经营活动进行管理。 ( ) [0.5分]

答案： 错误

38、【判断题】
甲公司生产的产品全部销往乙公司，则这两个公司被视为关联方。（　） [0.5分]

答案： 错误

39、【判断题】
可赎回债券是指允许发行人在债券到期以前按某一约定的价格赎回已发行的债券。( ) [0.5分]

答案： 正确

40、【判断题】
通过最终能力考试，并具有3年以上金融分析、基金管理或其他投资领域工作经验的考生将被授予注册国际投资分析师(CIIA)资格。 ( ) [0.5分]

答案： 正确