2010年下半年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》真题-在线考试系统

1、【单选题】
贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，其主要目的不包括（）。 [0.5分]

、分散风险

、实现利益共享

、实现资产多元化

、增加收益

答案：

2、【多选题】
为了避免风险在地区、产品、行业和客户群的过度集中，商业银行可以采取（）等一系列全新的风险管理技术和方法，防范和转移种类风险。 [1分]

、人员培训

、总体组合限额

、资产证券化

、信用衍生产品

、授信集中度限额

答案：

3、【多选题】
以下对单一法人客户进行的信用风险识别过程中，不属于非财务因素分析的是（）。 [1分]

、管理层风险分析

、地区风险分析

、生产和经营风险分析

、微观经济分析

、自然环境分析

答案：

4、【多选题】
2007年，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收人证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了商业银行在经营过程中的（）等风险。 [1分]

、市场风险

、信用风险

、操作风险

、流动性风险

、声誉风险

答案：

5、【多选题】
可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有（）。 [1分]

、预期收益率

、中位数

、方差

、标准差

、众数

答案：

6、【多选题】
公司董事会作为风险管理的一个组织机构，其职责和要求主要体现在下列（）方面。 [1分]

、董事会是商业银行的最高风险管理机构

、董事会负责识别、计量、监测和控制各种风险

、董事会是我国商业银行所特有的机构

、风险管理总监应当是董事会成员

、董事会负责确定商业银行可以承受的总体风险水平

答案：

7、【多选题】
商业银行内部控制的组成要素除了风险识别与评估，还包括（）。 [1分]

、良好的企业精神与控制文化

、科学、有效的激励机制

、信息交流

、监督与评价

、建立内部控制措施

答案：

8、【多选题】
下列各项所述情形，债务人可被视为违约的是（）。 [1分]

、某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款

、某借款企业已破产，由此将不归还欠款

、某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还

、某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品无法变现

、银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少

答案：

9、【多选题】
以下关于缺口分析的正确陈述有（）。 [1分]

、当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升

、当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降

、当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降

、当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升

、当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升

答案：

10、【多选题】
一般而言，以下因素会造成借款人信用风险提高的有（）。 [1分]

、利率水平提高

、扩张的货币政策

、借款人财务杠杆提高

、经济转入萧条

、借款人收益波动性变大

答案：

11、【多选题】
保证法律责任一般包括（）。 [1分]

、部分责任保证

、连带责任保证

、一般责任保证

、全部责任保证

、完全责任保证

答案：

12、【多选题】
按照企业集团内部关联的关系，企业集团可以分为（）。 [1分]

、有限责任制企业集团

、股份合作化企业集团

、纵向一体化企业集团

、横向一体化企业集团

、综合企业集团

答案：

13、【多选题】
权利质押的范围包括（）。 [1分]

、汇票

、支票

、本票

、债券

、存款单

答案：

14、【多选题】
下列属于“假按揭”的表现形式的是（）。 [1分]

、开发商以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款

、以个人住房贷款按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款

、开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制

、房地产商未获得销售许可证便销售房屋

、商业银行信贷人员向不具有真实购房行为的借款人发放高成数的个人住房按揭贷款

答案：

15、【多选题】
利率互换的主要作用是（）。 [1分]

、规避利率波动的风险

、降低生产成本

、交易双方可以降低各自的融资成本

、规避市场价格下跌

、有助于风险管理

答案：

16、【多选题】
全面风险管理模式阶段的特点有（）。 [1分]

、不同类型的业务纳入统一的风险管理范围

、从单一的资本充足约束，转向突出强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束三个方面的共同约束

、提出了一系列监管原则

、继续以资本充足率为核心

、从单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举

答案：

17、【多选题】
下列属于风险转移的有（）。 [1分]

、不同信用等级的贷款人实行差别定价

、备用信用证

、商业银行参加存款保险

、信用担保

、利用远期利率协议规避未来利率波动风险

答案：

18、【多选题】
市场风险内部模型的优点包括（）。 [1分]

、可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(vaR值)来表示

、是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法

、有利于进行风险监测和管理

、简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平

、涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件

答案：

19、【多选题】
公允价值的计量方式包括（）。 [1分]

、不可以直接使用可获得的市场价格

、如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格

、直接使用名义价值

、实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)

、允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突

答案：

20、【多选题】
下列属于商业银行产品线的是（）。 [1分]

、交易和销售

、零售银行业务

、公开市场业务

、资产管理

、贴现率

答案：

21、【多选题】
商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化，外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。下列（）属于引发操作风险的外部事件。 [1分]

、洗钱

、错误监控/报告

、政治风险

、违反用工法

、自然灾害

答案：

22、【多选题】
目前比较流行的高级计量法主要有（）。 [1分]

、内部衡量法

、外部衡量法

、损失分布法

、记分卡

、损失概率法

答案：

23、【多选题】
法人信贷业务的流程环节包括（）。 [1分]

、信贷审查

、信贷审批

、贷款发放

、贷后管理

、信贷复核

答案：

24、【多选题】
商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括（）等指标的变化。 [1分]

、银行的资产质量

、银行的盈利能力

、第三方评级

、银行发行的有价证券的市场表现

、银行内部有关风险水平

答案：

25、【多选题】
自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。
其主要策略是( )。 [1分]

、改变企业文化

、制定与业务战略目标配套的评估机制

、建立良好的操作风险管理氛围

、规避监管，在内部解决问题

、商业银行内部追求盈利高于控制风险

答案：

26、【多选题】
以下（）属于银行内部流程中的流程无效因素。 [1分]

、缺乏必要的流程

、依赖手工录入

、设计不完善

、管理信息不准确

、项目资金不足

答案：

27、【多选题】
在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务/会计错误的主要原因是（）。 [1分]

、财会制度不完善

、管理流程不清晰

、财会系统建设存在缺陷

、结算/支付系统延迟

、文件/合同缺陷

答案：

28、【多选题】
流动性风险是（）长期积聚、恶化的综合作用结果。 [1分]

、信用风险

、汇率风险

、操作风险

、战略风险

、声誉风险

答案：

29、【多选题】
收益率曲线通常表现的形态包括（）。 [1分]

、正向收益率曲线

、正态收益率曲线

、垂直收益率曲线

、水平收益率曲线

、波动收益率曲线

答案：

30、【多选题】
下列属于国际会计准则对金融资产划分的优点的是（）。 [1分]

、有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持

、按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准

、直接面对风险管理的各项要求

、是基于会计核算的划分

、维持良好的公共关系

答案：

31、【多选题】
流动性风险预警信号中的融资信号包括（）。 [1分]

、商业银行内部有关风险水平

、债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足

、存款人提前兑付

、所发行的流通债券(包括次级债)交易量上升

、所发行股票价格下跌

答案：

32、【多选题】
风险为本的监管框架是由若干个相互衔接的具体监管步骤组成的、不断循环往复的监旨流程，除了规划监管行动和风险评估，其他的流程有（）。 [1分]

、了解机构

、准备风险为本的现场检查

、对监管结果汇总报告

、实施风险为本的现场检查并确定评级

、监管措施、效果评价和持续的非现场监测

答案：

33、【多选题】
假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8．5%，则利率变化对商业银行的可能影响是（）。 [1分]

、损失13亿

、盈利l3亿

、资产负债结构变化

、流动性增强

、流动性下降

答案：

34、【多选题】
下列可能给某商业银行带来声誉风险的有（）。 [1分]

、关于银行高比例不良资产的媒体报道

、银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度

、银行呆账收回率大幅减小

、银行工作人员服务态度恶劣

、银行不能按时完成客户的兑现要求

答案：

35、【多选题】
市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括（）。 [1分]

、利率风险

、汇率风险

、信用风险

、商品价格风险

、流动性风险来

答案：

36、【判断题】
在商业银行中，起维护市场信心，充当保护存款者的缓冲器作用的是银行现金流。（） [1分]

答案： 错误

37、【判断题】
经济资本主要是用来抵御商业银行的预期损失的。（） [1分]

答案： 错误

38、【判断题】
根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。（） [1分]

答案： 错误

39、【判断题】
计量违约损失率的方法包括市场价值法和回收现金流法。（） [1分]

答案： 正确

40、【判断题】
商业银行个人信贷产品可以划分为个人住宅抵押贷款、个人零售贷款和个人信用贷款。（） [1分]

答案： 错误