2010年下半年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》真题-在线考试系统

1、【单选题】
假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（）。 [0.5分]

、买入期限较短的金融产品

、买入期限较长的金融产品

、买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品

、卖出期限较长的金融产品

答案：

2、【单选题】
（）是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。 [0.5分]

、累计总敞口头寸法

、短边法

、净敞口头寸法

、以上都不对

答案：

3、【单选题】
（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。 [0.5分]

、缺口分析

、久期分析

、外汇敞口分析

、风险价值方法

答案：

4、【单选题】
在计算操作风险经济资本配置的标准法中，β值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列（）产品线的β因子等于l8%。 [0.5分]

、零售商业银行业务

、资产管理

、支付和结算

、零售经纪

答案：

5、【单选题】
高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。 [0.5分]

、内部操作风险计量系统

、外部操作风险控制系统

、外部操作风险计量系统

、内部操作风险识别系统

答案：

6、【单选题】
下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是（）。 [0.5分]

、流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标

、核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标

、流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标

、计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算

答案：

7、【单选题】
下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。 [0.5分]

、流动性比例一流动性负债余额/流动性资产余额×l00%

、人民币超额准备金率一在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额×100%

、核心负债比率一核心负债期末余额/核心期末余额×l00%

、流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)/N期流动性资产×100%

答案：

8、【单选题】
监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列（）方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。 [0.5分]

、及时性假设

、相关性假设

、准确性假设

、全部性假设

答案：

9、【单选题】
巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备（）的内部损失数据。 [0.5分]

、至少5年

、至少3年

、至多5年

、至多3年

答案：

10、【单选题】
公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是（）部门的责任。 [0.5分]

、风险管理部门

、监事会

、高级管理层

、业务管理部门

答案：

11、【单选题】
我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性，也就是内部控制的符合性或者合规性问题。因此，当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是（）。 [0.5分]

、技术创新

、合规问题

、管理问题

、风险监管

答案：

12、【单选题】
下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是（）。 [0.5分]

、当市场利率上升时，银行资产价值下降

、当市场利率上升时，银行负债价值上升

、资产的久期越长，资产的利率风险越大

、负债的久期越长，负债的利率风险越大

答案：

13、【单选题】
市场风险内部模型法的局限性不包括（）。 [0.5分]

、不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

、未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

、只能计量交易业务中的市场风险

、可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

答案：

14、【单选题】
银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对（）数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的( )和影响程度作出评估。 [0.5分]

、内部操作风险损失，发生频率

、风险管理风险损失，发生环节

、内部控制风险损失，发生环节

、合规管理风险损失，发生时间

答案：

15、【单选题】
现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为（）。 [0.5分]

、 (现金头寸+应收存款)÷总资产

、现金头寸÷总资产

、现金头寸÷总负债

、 (现金头寸+应收存款)÷总负债

答案：

16、【单选题】
下列关于先进的风险管理理念，说法不正确的是（）。 [0.5分]

、风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡

、高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强

、商业银行风险管理的目标是提高承担风险所带来的收益

、商业银行是仅仅经营货币的金融机构

答案：

17、【单选题】
Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。 [0.5分]

、保险学的精算理论

、 Merton模型

、经济计量学理论

、资产组合理论

答案：

18、【单选题】
资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。 [0.5分]

、大于

、小于

、等于

、无关

答案：

19、【单选题】
一旦商业银行采用了（），未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。 [0.5分]

、标准法

、基本指标法

、高级计量法

、流程分析法

答案：

20、【单选题】
下列关于外部审计的说法，不正确的是（）。 [0.5分]

、外部审计作为一种外部监督机制对银行的财务管理和风险管理进行审查，有利于发现银行管理的缺陷，起到市场监督的作用

、外部审计已经成为银行监管的重要补充

、加强外部审计对银行的监督作用，可以提高监管效率，但另一方面也增加了监管成本

、外部审计作为独立的第三方，有利于引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断，客观上对银行产生约束作用

答案：

21、【单选题】
（）是用来考查商业银行风险状况的统计数据和指标。 [0.5分]

、风险诱因

、关键风险指标

、风险报告

、风险控制

答案：

22、【单选题】
（）作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。 [0.5分]

、风险管理部门

、高级管理部门

、业务管理部门

、内部审计部门

答案：

23、【单选题】
当来源金额（）使用金额时，出现所谓剩余，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲期”。 [0.5分]

、小于

、等于

、大于

、无所谓

答案：

24、【单选题】
商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差构成了（）。 [0.5分]

、久期缺口

、现金缺口

、融资缺口

、信贷缺口

答案：

25、【单选题】
20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了（）阶段。 [0.5分]

、资产风险管理模式

、负债风险管理模式

、资产负债风险管理模式

、全面风险管理模式

答案：

26、【单选题】
商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于（）活动的反馈循环。 [0.5分]

、战略方案选择和公司治理

、战略实施和战略风险管理

、风险监测和运营绩效

、风险识别和整体战略

答案：

27、【单选题】
商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等7类。下列
( )属于商业银行面临的项目风险。 [0.5分]

、我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈

、银行的信息系统安全性存在风险

、银行缺乏独特的品牌形象

、银行产品开发失败

答案：

28、【单选题】
下列（）不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。 [0.5分]

、明确商业银行的战略愿景和价值理念

、深入理解不同利益持有者对自身的期望值

、建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警

、实现银行利润的最大化

答案：

29、【单选题】
商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。关于对银行的投诉和批评，下列说法正确的是（）。 [0.5分]

、解决表面问题，不须深究

、错误已经发生，银行声誉的损失已无可挽回，解不解决无所谓

、正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险，有助于银行的声誉风险管理

、容易解决的先处理，不容易解决的问题就忽视

答案：

30、【单选题】
商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列（）是不正确的假设。 [0.5分]

、准确预测未来风险事件

、预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失

、如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会

、风险是无法避免的

答案：

31、【单选题】
下列关于财务比率的表述，正确的是（）。 [0.5分]

、盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力

、杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力

、流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力

、效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力

答案：

32、【单选题】
1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（）。 [0.5分]

、市场风险

、操作风险

、流动性风险

、信用风险

答案：

33、【单选题】
风险因素与风险管理复杂程度的关系是（）。 [0.5分]

、风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易

、风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大

、风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素

、风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大

答案：

34、【单选题】
某企业2009年销售收入20亿元人民币，销售净利率为12%，2008年初所有者权益为40亿元人民币，2009年末所有者权益为55亿元人民币，则该企业2009年净资产收益率为（）。 [0.5分]

、 3．33%

、 3．86%

、 4．72%

、 5．05%

答案：

35、【单选题】
某玩具厂欲向银行借款以扩大生产，请附近一家幼儿园为其担保，该幼儿园（）。 [0.5分]

、若有超过贷款额的资金可以提供担保

、可以提供担保

、不能提供担保

、经银行同意即可提供担保

答案：

36、【单选题】
下列情形中，重新定价风险最大的是（）。 [0.5分]

、以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源

、以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源

、以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源

、以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源

答案：

37、【单选题】
2005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险属于（）引发的风险。 [0.5分]

、人员因素

、系统缺陷

、内部流程

、外部事件

答案：

38、【单选题】
借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和（）之间做出艰难选择。 [0.5分]

、流动性风险

、可获得性

、不可获性

、最终收益

答案：

39、【单选题】
战略风险属于一种（）。 [0.5分]

、短期的显性风险

、短期的潜在风险

、长期的显性风险

、长期的潜在风险

答案：

40、【单选题】
下列各项中不是风险处置纠正的内容的是（）。 [0.5分]

、风险纠正

、风险防范

、市场退出

、风险救助

答案：