2013年银行业初级《风险管理》全真机考试卷(4)-在线考试系统

1、【多选题】
《巴塞尔新资本协议》关于压力测试的观点包括（　　）。 [1分]

、采用内部评级法评估资本充足性的商业银行必须有健全的压力测试过程

、压力测试必须有意义，而且必须审慎

、压力测试并非是要求考虑最差的情景

、必须经常进行压力测试

、可以开发不同方法来符合压力测试要求

答案：

2、【多选题】
衡量风险的指标有（　　）。 [1分]

、方差

、久期

、凸度

、在险价值（VAR）

、期望收益

答案：

3、【多选题】
个人住房贷款中“假按揭”的表现形式有（）。 [1分]

、借款人虚假购房，身份和住址不明

、开发商不具备按揭合作主体资格，以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款

、以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款

、开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制

、经济状况很好的个人也申请个人按揭贷款购房

答案：

4、【多选题】
操作风险评估遵循的原则主要包括（　　）。 [1分]

、由表及里

、自上而下

、自下而上

、从已知到未知

、从简单到复杂

答案：

5、【多选题】
对于操作风险，商业银行计算其加权资产时，可以采用的计算方法是（　）。 [1分]

、基本指标法

、标准法

、高级计量法

、内部模型法

、内部评级高级法

答案：

6、【多选题】
个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括（　　）。 [1分]

、经销商风险

、假按揭风险

、由于房产价值下跌导致超额押值不足

、借款人的经济财务状况恶化的风险

、国家对房市采取宏观调控策措施

答案：

7、【多选题】
信息披露的形式包括（　）。 [1分]

、上市公告书

、定期报告

、临时报告

、外部监管

、招股说明书

答案：

8、【多选题】
目前业界比较流行的高级计量法主要有（　）。 [1分]

、基本指标法

、记分卡法

、损失分布法

、标准法

、内部衡量法

答案：

9、【多选题】
以下属于代理业务操作风险的是（　　）。 [1分]

、内部人员窃取客户资料谋取私利

、委托方伪造收付款凭证骗取资金

、销售时不恰当的宣传误导销售

、计算机系统中断、业务应急计划不力造成代理业务中的数据丢失而引发损失

、超越委托范围办理业务

答案：

10、【多选题】
决定商业银行的风险承受能力的是（　　）。 [1分]

、资本金规模

、风险管理水平

、资产管理

、负债管理

、资产负债管理

答案：

11、【多选题】
目前业界比较流行的高级计量法主要有（　　）。 [1分]

、基本指标法

、计分卡（BSC)

、损失分布法（LDA)

、标准法

、内部衡量法（IMA)

答案：

12、【多选题】
对商业银行风险计量的理解，下列表述正确的有（　）。 [1分]

、风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性

、风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况

、应确保所开发的风险模型准确并长期有效

、深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充

、所采用的风险计量方法/模型越高级，计量出来的风险越准确

答案：

13、【多选题】
下列关于因果分析模型的说法，不正确的有（　）。 [1分]

、由邓肯•威尔逊开发

、用于分析检验损失事件与风险诱因

、是定性分析

、运用了VAR技术对操作风险进行计量

、不能确定哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度

答案：

14、【多选题】
为量化操作风险，邓肯威尔逊开发出了“因果关系模型”方法，运用VaR技术对操作风险进行计量。该方法包括哪些步骤？（　　） [1分]

、定义操作风险并分类

、文件证明和收集数据

、建立模型

、重新进行数据收集

、确定模型并实施

答案：

15、【多选题】
了解机构是风险监管框架监管步骤的第一步，以下属于了解的主要内容的是（　）。 [1分]

、成立背景和业务牌照

、股权结构和组织架构

、业务发展战略和竞争地位

、财务状况

、管理层素质

答案：

16、【多选题】
风险管理与商业银行的关系主要体现在以下几方面（　）。 [1分]

、承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

、风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式

、风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合

、健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值

、风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求

答案：

17、【多选题】
下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有（　）。 [1分]

、如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高

、如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要

、如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

、如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

、如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

答案：

18、【多选题】
巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法，正确的有（　）。 [1分]

、某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险

、美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的市场风险

、由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险

、央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险

、结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险

答案：

19、【多选题】
个人客户信用风险主要表现在（　　）。 [1分]

、客户作为债务人在信贷业务中违约

、商业银行员工失职违规

、客户在表外业务中自行违约

、商业银行员工知识、技能匮乏

、客户作为保证人为其他债务人提供担保过程中的违约

答案：

20、【多选题】
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法的方法包括（　　）。 [1分]

、统计模型

、 VAR法

、历史违约经验

、外部评级映射

、五级分类法

答案：

21、【多选题】
衡量流动性风险的指标主要包括（　　）。 [1分]

、预期现金流量比

、净贷款/总资产

、证券资产/总资产

、易变负债/负债总额

、 (现金资产+国库券)/总资产

答案：

22、【多选题】
对于商业银行而言，有效的信用监测体系应实现的目标有（　　）。 [1分]

、确保商业银行了解借款人或交易双方当前的财务状况及其变动趋势

、监测对合同条款的遵守情况

、评估抵押品相对债务人当前状况的抵补程度以及抵押品市场的变动趋势

、识别合同还款的违约情况，并及时对潜在的有问题授信进行分类

、对已发生问题的对象或项目，可迅速进入补救或管理程序

答案：

23、【多选题】
商业银行经营目标的矛盾有（　　）。 [1分]

、流动性与效益性

、流动性与安全性

、效益性与安全性

、流动性与效率性

、安全性与风险分散性

答案：

24、【多选题】
下列关于风险管理策略的说法,正确的有（　　）。 [1分]

、风险对冲只可以管理非系统风险

、商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲

、风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险

、根据多样化投资分散风险原理，商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人

、风险规避策略是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行发展的主导风险管理策略

答案：

25、【多选题】
模型验证在商业银行内部评级法中具有极其重要的作用，因为（　）。 [1分]

、验证是银行优化内部评级模型的重要手段

、验证是监管当局衡量银行内部评级模型有效性的重要手段

、验证可以分析内部评级模型对客户违约风险的区分能力，并针对问题提出改进

、验证可以通过统计手段检验不同信用等级违约概率的准确性

、验证可以评估银行资产组合的风险特征和所面临的市场环境

答案：

26、【多选题】
商业银行在对本币的流动性风险进行管理时，通常可以将特定时段内的存款分成（　）。 [1分]

、敏感负债

、敏感资产

、脆弱资金

、核心存款

、准备金存款

答案：

27、【多选题】
战略风险来自（　　）。 [1分]

、商业银行战略目标缺乏整体兼容性

、商业银行经营目标不能按时实现

、为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷

、为实现目标所需要的资源匮乏

、整个战略实施过程的质量难以保证

答案：

28、【多选题】
银行常用的外汇风险限额管理主要包括（　　）。 [1分]

、即期外汇头寸限额

、掉期外汇买卖限额

、敞口头寸限额

、止损点限额

、换期利率头寸限额

答案：

29、【多选题】
“9.11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意（　　）。 [1分]

、灾难备份

、强制员工休假

、审慎选择经营地址

、制定应急和连续营业方案

、购买保险

答案：

30、【多选题】
市场风险中的期权性风险包括（　　）。 [1分]

、场内(交易所)交易的期权

、场外的期权合同

、债券或存款的提前兑付

、贷款的提前偿还等选择性条款

、贷款利率由借款人自主选择的条款

答案：

31、【多选题】
商业银行考察保证人的有效性应关注哪些方面?（　　） [1分]

、保证人的资格

、保证人的财务实力

、保证人的意愿

、保证人履约的经济动机及其与借款人之问的关系

、保证的法律责任

答案：

32、【判断题】
使用外部数据必须配合采用专家的情景分析，对专家的评估结果应通过与实际损失的对比，随时进行验证和重新评估，以确保其合理性。（　） [1分]

答案： 正确

33、【判断题】
监管机构的现场检查可以针对商业银行在执行政策法规以及经营管理上的漏洞和不合理之处进行指正，帮助其总结经验教训，找出产生问题的原因。 [1分]

答案： 正确

34、【判断题】
商业银行操作风险即是金融欺诈和金融犯罪. （　　） [1分]

答案： 正确

35、【判断题】
操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。（　　） [1分]

答案： 正确

36、【判断题】
交易账户巾的所有项目均应按市场价格计价. （　　） [1分]

答案： 正确

37、【判断题】
风险限额固定不可变动. （　　） [1分]

答案： 错误

38、【判断题】
高级计量法中的定量标准要求银行必须表明操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件。（　） [1分]

答案： 正确

39、【判断题】
操作风险管理流程以次包括如下5个步骤：操作风险识别、操作风险映射、操作风险评估与量化、操作风险控制与缓释、操作风险报告. （　　） [1分]

答案： 正确

40、【判断题】
通过加强内部管理能够有效防范操作风险，但并非所有的操作风险事件都能够被防止和控制。（　　） [1分]

答案： 正确