2013年银行业初级《风险管理》全真机考试卷(4)-在线考试系统

1、【单选题】
（　　）负责建立识别、计量、监测并控制的程序和措施. [0.5分]

、董事会

、监事会

、股东大会

、高级管理层

答案：

2、【单选题】
世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（　）。 [0.5分]

、全面风险管理模式阶段

、资产风险管理模式阶段

、负债风险管理模式阶段

、资产负债风险管理模式阶段

答案：

3、【单选题】
在影响操作风险的因素中，交易/定价错误由于内部流程类的因素。它是指（　　） [0.5分]

、为预测到市场的变化，需要重新调整银行产品的价格

、与市场上同类金融产品的定价有很大差别

、银行员工专业知识相对却乏，无法为产品定价

、未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误

答案：

4、【单选题】
（　）是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。 [0.5分]

、负债流动性

、资产流动性

、资本流动性

、贷款流动性

答案：

5、【单选题】
下列各项中，不属于操作风险监测选择关键风险指标应遵循的原则是（　）。 [0.5分]

、相关性

、可测量性

、风险敏感性

、特色性

答案：

6、【单选题】
（　　）是通过调查问卷、系统性的饿检查或公开讨论的方式，评估银行内部是否符合操作风险管理政策，找出内部操作风险管理的优势和不足。 [0.5分]

、关键指标法

、自我评估法

、内部评估法

、系统分析法

答案：

7、【单选题】
下列不属于风险识别的常用方法的是（　）。 [0.5分]

、分解分析法

、失误树分析方法

、资产财务状况分析法

、压力测试法

答案：

8、【单选题】
2004年中国银监会制定并发布了商业银行资本充足率管理办法,对资本充足率的信息披露提出了具体、详细的要求,下面表述不正确的是（　　）。 [0.5分]

、商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露,未设立董事会的,由行长负责

、资本充足率的信息披露,主要包括以下四个方面内容：风险管理目标和政策、资本、资本充足率、信用风险和市场风险

、商业银行资本充足率信息披露时间为每个会计年度的后四个月内.因特殊原因不能按时披露的,应至少提前15个工作日向银监会申请延迟

、商业银行资本充足率信息在披露前应报送银监会

答案：

9、【单选题】
关于外部审计与信息披露的关系,我国存在着在现有标准缺陷下的同业差距一问题,就会计标准而言,目前我国各商业银行在具体执行信息披露中所遵循的会计规范有着较大区别,其中非上市银行中,股份制商业银行的存贷业务和其他业务分别执行的法规制度主要有（　　）。 [0.5分]

、 1993年颁布的《金融企业会计制度》、《企业会计制度》〃

、 1993年颁布的《金融企业会计制度》以及证监会的相关规定

、 2001年颁布的《金融企业会计制度》、《企业会计准则》

、 2001年颁布的《金融企业会计制度》、《金融保险企业财务制度》

答案：

10、【单选题】
下列关于风险监管的说法，不正确的是（　）。 [0.5分]

、风险监管方式重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水平

、风险监管是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式

、在无资源约束的情况下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择

、银行风险监管指标设计以风险监管为核心，以法人机构为主体

答案：

11、【单选题】
在损失分布法下,银行可自主划定自己的业务产品线/事件类型组合,同时它通过计算VaR直接衡量（　　）。 [0.5分]

、预期损失

、非预期损失

、损失程度

、损失频率

答案：

12、【单选题】
下列关于长期次级债务的说法，正确的是（　）。 [0.5分]

、长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务

、经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本

、在到期日前最后五年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣20%

、长期次级债务不能计入附属资本

答案：

13、【单选题】
在我国商业银行非现场监管的指标中,核心资本充足率的计算公式为（　　）。 [0.5分]

、核心资本充足率=（核心资本-扣减项的50%）/（加权风险资产+12.5倍市场风险资本金-减值准备）

、核心资本充足率=（核心资本+附属资本-扣减项的50%）/（加权风险资产+12.5倍市场风险资本金-减值准备）

、核心资本充足率=（核心资本-扣减项）/（加权风险资产+12.5倍市场风险资本金-减值准备）

、核心资本充足率=（核心资本+附属资本-扣减项）/（加权风险资产+12.5倍市场风险资本金-减值准备）

答案：

14、【单选题】
巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为（　　） [0.5分]

、操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布

、由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险

、商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况

、由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险

答案：

15、【单选题】
在分析国家风险的方法中，（　　）是根据标准化的国家风险评估报告，结合部分经济统计，对不同国家的贷款风险做出比较。它综合了对政治社会因素的定性分析和对经济金融因素的定量分析。 [0.5分]

、结构定性分析

、完全定性分析

、清单分析

、定量分析

答案：

16、【单选题】
在商业银行进行国家风险限额管理时，经常会遇到这样的情况：一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇或不能将资产转让于境外而导致不能按期偿还债务。由此类情况而产生的风险叫做（　　）。 [0.5分]

、转移风险

、外汇风险

、市场风险

、操作风险

答案：

17、【单选题】
《商业银行招股说明书内容与格式特别规定》的第三条规定,商业银行应披露不少于最近三年的主要财务数据.下面表述不准确的是（　　）。 [0.5分]

、这些主要财务数据包括了总负债、存款总额

、这些主要财务数据包括了长期存款、同业拆入总额

、这些主要财务数据包括了正常贷款、逾期贷款

、这些主要财务数据包括了呆账贷款、损失准备

答案：

18、【单选题】
以下不是商业银行获取资金，满足流动性需求的快捷通道的是（　） [0.5分]

、公开市场

、外汇市场

、货币市场

、债券市场

答案：

19、【单选题】
依据《贷款风险分类指导原则》（银发2001416号）,关注类贷款定义（　　）。 [0.5分]

、尽管借款人目前有能力偿还贷款本息,但存在一些可能对偿还产生不利影响因素

、借款人无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也肯定要造成较大损失

、关注类贷款定义为借款人的还款能力出现明显问题,完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也可能会造成一定损失

、在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后,本息仍然无法收回,或能收回极少部分

答案：

20、【单选题】
下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（　　）。 [0.5分]

、信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约

、信用衍生品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的

、信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式

、信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险

答案：

21、【单选题】
下列关于《商业银行资本充足率管理办法》的论述,不正确的是（　　）。 [0.5分]

、商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露,未设立董事会的，由行长负责

、商业银行资本充足率信息披露时间为每个会计年度的后三个月

、因特殊原因不能按时披露的,应至少提前15个工作日向银监会申请延迟

、商业银行应在主要营业场所公布本办法要求披露的信息内容,并确保股东及相关利益人能及时获得

答案：

22、【单选题】
声誉风险管理应当成为业务单位日常工作的重要部分，商业银行必须通过定期的（　），保证声誉风险管理政策的执行效果。 [0.5分]

、外部审计和非现场检查

、内部审计和非现场检查

、外部审计和现场检查

、内部审计和现场检查

答案：

23、【单选题】
与综合发现风险报告不同，专项风险报告主要是（　　）。 [0.5分]

、对常规信息进行定期报告

、至少每年准备一次

、仅对影响信用机构的重大风险事件进行报告

、定期报告的

答案：

24、【单选题】
最古老的银行负债管理理论可追溯到（　　）. [0.5分]

、销售理论

、预期收入理论

、银行券理论

、真实票据理论

答案：

25、【单选题】
有关集团客户，下列说法错误的是（　　）。 [0.5分]

、存在投资关系，在股权或经营决策上具有直接或间接控制与被控制关系，或共同被第三方(企事业法人或自然人)所控制的企事业法人群体

、无论是否存在投资关系，通过自然入或与其关系密切的家庭成员作为主要投资人和关键管理人员，或以其他方式直接或间接控制的企事业法人群体

、存在关联交易、资产重组或可能不按公允价格原则转移资产、收入和利润等行为，且使授信申请人偿债能力受到较大影响、可能使银行信贷资产发生风险的企事业法人群体

、以资本为主要联结纽带，以集团章程为共同行为规范的母公司、子公司、参股公司及其他成员企业或机构共同组成的具有一定规模的企业法人联合体，其自身也具有企业法人资格

答案：

26、【单选题】
金融工程的狭义定义是组合金融工具和（　　）的研究. [0.5分]

、衍生产品

、金融技术

、风险管理技术

、工程技术

答案：

27、【单选题】
关于内部控制目标,提法不正确的是（　　）。 [0.5分]

、内部控制目标应予以量化

、内部控制目标应符合内部控制政策

、内部控制目标应考虑法律法规、监管要求

、内部控制目标应体现持续改进的要求

答案：

28、【单选题】
使用高级计量法计算风险资本配置时，需要考虑未来可能的损失，为此监管当局要求商业银行通过加总（　）得出监管资本要求。 [0.5分]

、灾难性损失；预期损失

、灾难性损失；非预期损失

、预期损失；意外损失

、预期损失；非预期损失

答案：

29、【单选题】
（　　）是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响. [0.5分]

、操作风险

、国家风险

、声誉风险

、法律风险

答案：

30、【单选题】
以下哪一项不是信用评分模型?（　　） [0.5分]

、线性概率模型

、 Probit模型

、线性辨别模型

、 CreditMetrics模型

答案：

31、【单选题】
《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是（　）。 [0.5分]

、内部评级法

、标准法

、基本指标法

、高级计量法

答案：

32、【单选题】
在商业银行贷款定价领域，美国银行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被银行界广泛采用，其一般公式为：RAROC=(某项贷款的一年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本，这一指标代表（　　）。 [0.5分]

、风险调整资本回报率

、风险调整资产回报率

、资产风险回报率

、风险资本回报率

答案：

33、【单选题】
在每个时间段内,将利率敏感性资产减去利率敏感性负债,再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价（　　）。 [0.5分]

、价值

、缺口

、头寸

、敞口

答案：

34、【单选题】
Credit Metrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示？（　　） [0.5分]

、信用等级

、资产规模

、盈利水平

、还款意愿

答案：

35、【单选题】
下列理论中，属于资产风险管理模式的是（　　）。 [0.5分]

、银行券理论

、资产结构理论

、购买理论

、销售理论

答案：

36、【多选题】
期权的价值由哪几部分组成（　）。 [1分]

、时间价值

、内在价值

、执行价格

、标的资产价格

、无风险利率

答案：

37、【多选题】
下列属于债券收益率曲线通常表现的形态的是（　）。 [1分]

、正向收益率曲线

、反向收益率曲线

、波动收益率曲线

、水平收益率曲线

、垂直收益率曲线

答案：

38、【多选题】
在风险为本的监管框架中，风险评估所包含的环节有（　　）。 [1分]

、了解银行的业务和风险管理制度

、界定其主要的业务领域

、用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一进行识别和衡量

、列举风险产生的原因

、形成风险评估报告

答案：

39、【多选题】
对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要包括（　　）。 [1分]

、盈利能力分析

、杠杆比率分析

、现金流量分析

、效率分析

、流动比率分析

答案：

40、【多选题】
流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过以下哪两个指标换算得到？（　） [1分]

、现金头寸指标

、核心存款比例

、贷款总额与总资产比率

、流动资产与总资产比率

、大额负债依赖度

答案：