2013年银行业初级《风险管理》全真机考试卷(5)-在线考试系统

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2013年银行业初级《风险管理》全真机考试卷(5)

1、【多选题】
违约概率和不良率是两个概念，关于违约和不良两者关系的说法，正确的有（　）。 [1分]

、违约是针对客户的，不良是针对款项的

、一般来说，不良率高于违约概率

、违约借款人的正常资产容易变成不良资产

、不良是违约的判断标准

、违约概率和不良率都是关于信用风险的主要指标

答案：

2、【多选题】
下列属于政治风险的是（　）。 [1分]

、政权风险

、政局风险

、政策风险

、对外关系风险

、信用风险

答案：

3、【多选题】
从要素方面看，内部控制必须包括以下哪些（　）要素。 [1分]

、内部控制环境

、风险识别与评估

、内部控制措施

、信息交流与反馈

、监督评价与纠正

答案：

4、【多选题】
内部审计是一项（　）的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用。 [1分]

、独立

、客观

、有效

、公开

、公正

答案：

5、【多选题】
贷款定价通常由（　）等因素决定。 [1分]

、资本成本

、经营成本

、风险成本

、债务成本

、股权成本

答案：

6、【多选题】
监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况。对银行机构风险状况的监管具体包括（　　）。 [1分]

、建立银行风险的识别、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系

、建立商业银行经营管理汇报机制

、建立高风险银行业余金融机构的判断和救助体系

、建立对支付危机的处置体系

、建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网

答案：

7、【多选题】
在战略风险评估中，应由专家审核的假设条件主要有（　）。 [1分]

、公司的整体战略

、利率变化及预期

、公司治理结构

、整体经济指标

、信用风险参数

答案：

8、【多选题】
《中华人民共和国商业银行法》规定，商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行（　　）。 [1分]

、自主经营

、自担风险

、自负盈亏

、自我约束

、自我发展

答案：

9、【多选题】
常用的信用衍生产品包括（　）。 [1分]

、总收益互换

、信用违约互换

、信用价差期权

、信用联系票据

、信用贷款

答案：

10、【多选题】
影响违约损失率的因素有（　）。 [1分]

、项目因素

、公司因素

、行业因素

、地区因素

、宏观经济周期因素

答案：

11、【判断题】
使用外部数据必须配合采用专家的情景分析，对专家的评估结果应通过与实际损失的对比，随时进行验证和重新评估，以确保其合理性。（　　） [1分]

答案： 正确

12、【判断题】
商业银行各种操作风险事件之间是孤立的、毫无联系的，从而不必对操作风险的整体认识和把握.（　　） [1分]

答案： 错误

13、【判断题】
久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（　） [1分]

答案： 正确

14、【判断题】
根据《巴塞尔新资本协议》，在信用风险评级标准法下，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。（　） [1分]

答案： 错误

15、【判断题】
保险是弥补操作风险损失的重要方式，因此银行无需对已有保险的项目再进行操作风险的管理。（　　） [1分]

答案： 错误

16、【判断题】
信用价差增加表明贷款信用状况转好，减少则表明贷款信用状况恶化。（　　） [1分]

答案： 错误

17、【判断题】
缺口分析法针对特定时段，计算到期资产和到期负债之间的差额，以判断商业银行在过去特定时段内的流动性是否充足。 [1分]

答案： 错误

18、【判断题】
新巴塞尔协议对操作风险管理提出了基本指标法、标准法和高级衡量法种计算操作风险资本金的方法. （　　） [1分]

答案： 正确

19、【判断题】
损失是一个事后概念，而风险是一个事前概念。（　　） [1分]

答案： 正确

20、【判断题】
一般而言，期权和期权性条款都是在对期权卖方有利而对期权买方不利时执行。 [1分]

答案： 错误

21、【判断题】
巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。（　　） [1分]

答案： 正确

22、【判断题】
流动性比率为流动性资产总额与流动性负债总额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得低于10％。 [1分]

答案： 错误

23、【判断题】
成员单位的连环担保使集团法人客户的信用风险有所上升。（　） [1分]

答案： 正确

24、【判断题】
贷款定价所包含的成本包括资金成本、经营成本、风险成本和资本成本。资本成本主要是指商业银行的股权成本，资金成本主要指商业银行负债的债务成本。（　　） [1分]

答案： 错误

25、【判断题】
战略规划是关于公司发展的长期规划，因此必须保持长期固定不变。（　　） [1分]

答案： 错误

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