2013年银行业初级《风险管理》全真机考试卷(5)-在线考试系统

1、【单选题】
失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列哪项活动属于这一因素？（　　） [0.5分]

、交易不报告

、短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长

、意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷

、有组织的劳工运动

答案：

2、【单选题】
下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于可降低的操作风险采取的管理策略的是（　）。 [0.5分]

、调整业务规模

、改变市场定位

、放弃某些产品

、强制休假

答案：

3、【单选题】
在操作实践中，预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为（　　）。 [0.5分]

、预期损失率=违约概率×

、违约损失率

、预期损失率=违约概率×

、违约风险暴露

答案：

4、【单选题】
在法律风险管理体系中，法律风险管理部门应承担的职责有（　　）。 [0.5分]

、拟定法律风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审查批准

、识别、评估和监测法律风险

、参与操作风险管理程序，并及时向董事会和高级管理层提供独立的风险报告

、以上都是

答案：

5、【单选题】
商业银行的流动性需求的变化是（　　）。 [0.5分]

、容易预测的

、可以预测的，但很难精确预测

、不可能预测的

、以上都不对

答案：

6、【单选题】
根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》,其中资产收益率的计算公式为（　　）。 [0.5分]

、资产收益率=税后净利润/期初资产总额

、资产收益率=税后净利润/平均资产总额

、资产收益率=税后净利润/期末资产总额

、资产收益率=息税前利润/期末资产总额

答案：

7、【单选题】
在国家风险中，（　　）是债务人国家经济原因引起的风险。 [0.5分]

、经济风险

、政治风险

、社会风险

、以上都不是

答案：

8、【单选题】
进行（　　）保持与负债持有人和资产出售市场的联系，对于银行来说是十分重要的。银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布来审查对各种融资来源的依赖程度。 [0.5分]

、情景分析

、压力测试

、融资渠道管理

、应急计划

答案：

9、【单选题】
商业银行应当如何照顾不同利益持有者的相关利益?（　　） [0.5分]

、所采取的措施有利于全体利益所有者

、侧重照顾利益重大者的相关利益

、对利益进行权衡，照顾尽量多数人的尽量多的利益

、以上都不对

答案：

10、【单选题】
（　　）是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法。 [0.5分]

、情景分析

、敏感性分析

、压力测试

、事后检验

答案：

11、【单选题】
关于操作风险报告的说法，正确的是（　）。 [0.5分]

、不能使用外部人员撰写的报告

、除高级管理层外，报告不应发送给相应的各级管理层

、国际先进银行采用的操作风险报告路径是操作风险管理部门→业务部门→管理层

、业务部门可以单独向高级管理层汇报，不一定需要经过风险管理部门

答案：

12、【单选题】
已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是0．02，0．03，0．05，0．1，0．1，如果商业银行的总体经济资本为30亿
根据边际非预期损失占比，商业银行分配给关注类贷款的经济资本为：（　　） [0.5分]

、 2亿

、 3亿

、 5亿

、 10亿

答案：

13、【单选题】
已知某商业银行的总资产为1000亿元，总负债为800亿元，资产加权平均久期为6年，负债加权平均久期为4年，那么该商业银行的久期缺口等于（　）年。 [0.5分]

、 1.5

、 -1.5

、 2.8

、 3.5

答案：

14、【单选题】
资本融资的具体来源不包括（　　）. [0.5分]

、股东红利

、原有股东追加投资

、发行新股

、留存利润

答案：

15、【单选题】
引起操作风险的人员因素之一是失职违规，下列各项不属于此情形的是（　）。 [0.5分]

、对客户交易进行误导

、从事未授权交易的情形

、支配超出权限资金额度的情形

、多户头支票欺诈的情形

答案：

16、【单选题】
在对集团客户进行合并报表时,下列说法正确的是（　　）。 [0.5分]

、合并报表既是集团的反映,也反映了其中每个法律实体的偿债能力,因而能够满足债权人的分析要求

、母公司和子公司的债权人对企业的债权要求权通常是针对独立的法律主体,而不是针对经济主体

、合并报表能为预测和评价母公司及子公司将来的股利分派提供依据

、合并报表虽以母公司观点编报，但可同时为母公司与子公司的股东服务

答案：

17、【单选题】
（　）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。 [0.5分]

、 KPMG风险中性定价模型

、 RiskCalc模型

、 Credit Monitor模型

、死亡率模型

答案：

18、【单选题】
巴塞尔委员会在《有效银行监管核心原则的评价方法》中对于商业银行国家风险的监管给出了具体的原则和标准，其中要求各国监管机构（或其他官方当局）规定银行对各国风险暴露的固定比例,并据此确定合理的计提准备金（　　）标准。 [0.5分]

、最高

、最低

、中间

、以上都不对

答案：

19、【单选题】
X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0．08，X的标准差为0．90，Y的标准差为0．70，则其相关系数为（　）。 [0.5分]

、 0．630

、 0．072

、 0．127

、 0．056

答案：

20、【单选题】
年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于=（　）引发的风险。 [0.5分]

、人员因素

、系统缺陷

、内部流程

、外部事件

答案：

21、【单选题】
下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（　）。 [0.5分]

、债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

、客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级

、在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级

、在某一个时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

答案：

22、【单选题】
假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VAR为（　）万元。（标准正态分布95%置信水平下的临界值为1．96） [0.5分]

、 3．92

、 1．96

、 -3．92

、 -1．96

答案：

23、【单选题】
在监管当局全面监管银行资本充足状况过程中,主要步骤过程的顺序表述正确的是（　　）。 [0.5分]

、第二步是判断银行是否达到充足率的要求,判断的依据主要有银行所处市场的性质、收益的可靠性和有效性、银行的风险管理水平以及以往的风险化解记录

、第二步是根据银行风险状况和外部经营环境的变化,提出高于最低限度的资本金要求

、第二步是在资本规模低于最低要求时,适当进行必要的干预

、第三步是根据银行风险状况和外部经营环境的变化,提出高于最低限度的资本金要求

答案：

24、【单选题】
绝对信用价差是指（　　）。 [0.5分]

、不同债券或贷款的收益率之间的差额

、债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额

、固定收益证券同权益证券的收益率的差额

、以上都不对

答案：

25、【单选题】
英国金融服务局（FSA）侧重于从（　　）层面上来理解法律风险,认为这种风险是因“法律的效力未能认识到”、“对法律效力的认识存在偏差”或者“在法律效力不确定的情况下开展经营活动”而使“金融机构的利益或者目标与法律规定不一致而产生的风险。 [0.5分]

、交易

、安全

、制度

、管理

答案：

26、【单选题】
对一些无法避免和转移的风险采取种现实的态度,是积极务实的，在不影响国际投资者根本或大局利益的前提下承担所面临的国家风险,就是（　　）。 [0.5分]

、风险自留

、风险分散

、风险抑制

、以上都是

答案：

27、【单选题】
商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来： [0.5分]

、市场风险

、流动性风险

、信用风险

、操作风险

答案：

28、【单选题】
核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，它体现为对关键人员依赖的风险，下列哪一项不是这种风险的表现？（　　） [0.5分]

、缺乏足够的后援/替代人员

、相关信息缺乏共享和文档记录

、雇员福利支出增加

、缺乏岗位轮换机制

答案：

29、【单选题】
与一般单个企业不同的是，在对集团客户进行财务分析时还需要涉及到（　　） [0.5分]

、分析企业经营能力的问题

、汇总报表与合并报表问题

、分析企业偿债能力的问题

、分析企业还款能力的问题

答案：

30、【单选题】
在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是（　　）。 [0.5分]

、银行现金流

、银行资本金

、银行负债

、银行准备金

答案：

31、【单选题】
（　　）是银行券理论的核心. [0.5分]

、负债的适度性

、资产的适度性

、尽可能多地负债

、负债越少

答案：

32、【单选题】
关于外部审计制度的表述，下面选项中不正确的是（　　）。 [0.5分]

、它担负着过滤会计信息风险、确保会计信息质量、降低会计信息识别成本的责任

、被利益相关者视为重要的利益保障机制

、外部审计制度的价值在于有效性

、在直接审计委托模式下，包括企业所有者、注册会计师和经营者三方

答案：

33、【单选题】
下列各项不属于资金交易业务流程的是（　）。 [0.5分]

、前台交易

、中台信贷流程

、中台风险控制

、后台清算

答案：

34、【单选题】
（　　）指交易双方直接成为交易对手的交易方式。 [0.5分]

、场内交易

、柜台交易

、交易所交易

、远期交易

答案：

35、【单选题】
从操作层面上讲，（　　）不用于经济资本的配置。 [0.5分]

、预期损失分配法

、损失变化分配法

、矩阵分解法

、收入变动法

答案：

36、【单选题】
银行流动性风险评估常用的比率/指标包括（　）。 [0.5分]

、现金头寸指标

、核心存款指标

、贷款总额与总资产的比率

、以上都是

答案：

37、【单选题】
个人信贷业务是商业银行国内个人业务的主要组成部分。其操作风险控制点之一是优化产品结构、改进操作流程，重点发展以（　　）和（　　）为担保方式的个人贷款。 [0.5分]

、质押，个人信用贷款

、抵押，自然人保证贷款

、个人信用贷款，自然人保证贷款

、质押，抵押

答案：

38、【单选题】
对银行业稳定经营最大的威胁是（　　）。 [0.5分]

、市场利率剧烈波动

、大量借款人违约

、存款人挤提存款

、外部监管的强化

答案：

39、【单选题】
VaR值的大小与未来一定的（　　）密切相关。 [0.5分]

、损失概率

、持有期

、统计分布

、损失事件

答案：

40、【单选题】
项目融资属于产品线中的（　　）。 [0.5分]

、商业银行业务

、交易和销售

、零售银行业务

、公司金融

答案：