2010年5月份证券投资基金考试全真试卷-在线考试系统

1、【单选题】
投资者为实现投资目标所遵循的基本方针和基本准则是（）。 [0.5分]

、证券投资政策

、个股研究报告

、行业研究报告

、投资组合业绩评估报告

答案：

2、【单选题】
如果投资者是风险规避者，其无差异曲线的特征是（）。 [0.5分]

、负斜率，下凸

、负斜率，上凸

、正斜率，上凹

、正斜率，下凹

答案：

3、【单选题】
关于资本市场线，下列叙述错误的是（）。 [0.5分]

、资本市场线反映的是有效资产组合的期望收益率与风险程度之间的关系

、资本市场线上的各点反映的是单项资产或任意资产组合的期望收益与风险程度之问的关系

、资本市场线反映的是瓷产组合的期望收益率与其全部风险问的依赖关系

、资本市场线上的每一点都是一个有效资产组合

答案：

4、【单选题】
考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16．4%，对因素1的贝塔值为1．4，对因素2的贝塔值为0．8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为（）。 [0.5分]

、 2%

、 3%

、 4%

、 7．75%

答案：

5、【单选题】
采用（）时，股价上升时则买入股票，股价下跌时则卖出股票。 [0.5分]

、战略性资产配置策略

、恒定混合策略

、战术性资产配置策略

、投资组合保险策略

答案：

6、【单选题】
恒定混合策略的支付模式是（）。 [0.5分]

、直线

、凹型

、凸型

、波浪线

答案：

7、【单选题】
影响投资者风险承受能力和收益要求的因素通常不包括（）。 [0.5分]

、投资者的年龄

、资产负债状况

、财务变动状况

、投资者的性别

答案：

8、【单选题】
一般来说，情景综合分析法的预测期间为（）。 [0.5分]

、 6-12个月

、 1-2年

、 3-5年

、 5-8年

答案：

9、【单选题】
下列关于有效市场的论述中，说法正确的是（）。 [0.5分]

、在弱势有效市场中，证券价格充分反映了历史上一系列交易价格和交易量中所隐含的信息，投资者无法通过对历史信息的分析获得超额收益

、在半强势有效市场中，证券当前价格完全反映了所有公开的信息，因此内幕信息者无法获得超额回报

、 20世纪60年代，美国经济学家哈里•马柯威茨提出了著名的有效市场假设理论

、在强势有效市场上，内幕信息的持有者可以获得超额收益

答案：

10、【单选题】
按照道氏理论，以下说法中正确的是（）。 [0.5分]

、证券市场价格波动由长期波动和短期波动两种趋势构成

、开盘价最重要

、交易量与价格没有关系

、证券市场价格波动由主要趋势、次要趋势和短暂趋势三种趋势构成

答案：

11、【单选题】
股票投资风格分类体系的标准不包括（）。 [0.5分]

、公司规模

、股票价格行为

、公司成长性

、股票的风险特征

答案：

12、【单选题】
在（）中，技术分析将无效。 [0.5分]

、弱势有效市场

、无效市场

、半强势有效市场

、强势有效市场

答案：

13、【单选题】
某债券面值100元，年票面收益率10%，到期一次还本付息，当前债券全价为100元，剩余期限整2年，则该债券到期收益率为（）。 [0.5分]

、 9.5%

、 10.5%

、 15%

、 15.6%

答案：

14、【单选题】
（）是指应计收益率每变化1个基点时引起的债券价格的绝对变动额。 [0.5分]

、麦考莱久期

、基点价格值

、价格变动收益率值

、修正久期

答案：

15、【单选题】
债券投资者面临的主要风险是（）。 [0.5分]

、赎回风险

、经营风险

、利率风险

、购买力风险

答案：

16、【单选题】
积极的债券组合管理策略不包括（）。 [0.5分]

、水平分析

、多重负债下的组合免疫策略

、债券互换

、应急免疫

答案：

17、【单选题】
基金绩效衡量中的短期衡量通常是对近（）年表现的衡量。 [0.5分]

、 1

、 2

、 3

、 5

答案：

18、【单选题】
关于三大经典风险收益率调整方法与CAPM模型之间的关系，下列说法正确是（）。 [0.5分]

、夏普指数并非以CAPM为基础

、詹森指数并非以CAPM为基础

、特雷诺指数并非以CAPM为基础

、三种指数均以CAPM为基础

答案：

19、【单选题】
假设在20个季度内，股票市场出现上扬的季度数有12个，其余8个季度则出现下跌。在股票市场上扬的季度中，择时损益为正值的季度数有10个；在股票市场出现下跌的季度中，择时损益为正值的季度数为6个，该基金的成功概率为（）。 [0.5分]

、 58．33%

、 68．33%

、 75%

、 83．33%

答案：

20、【单选题】
基金绩效贡献(归因或归属)分析是为了找出造成基金收益率与（）之间收益差别的原因。 [0.5分]

、基金净值收益率

、特雷诺比率

、基准组合收益率

、夏普比率

答案：

21、【多选题】
（）是直接投资工具，筹集的资金主要投向实业领域。 [1分]

、股票

、债券

、公司型基金

、契约型基金

答案：

22、【多选题】
证券投资基金在我国的作用主要包括（）。 [0.5分]

、为中小投资者拓宽投资渠道

、提高投资者的投资回报

、优化金融结构，促进经济增长

、促进证券市场的稳定和健康发展

答案：

23、【多选题】
证券投资基金市场服务机构包括（）。 [0.5分]

、基金销售机构

、基金投资咨询公司

、证券交易所

、基金评级公司

答案：

24、【多选题】
依据基金运作方式的不同，可以将基金分为（）。 [1分]

、封闭式基金

、契约型基金

、开放式基金

、公司型基金

答案：

25、【多选题】
基金份额持有人享有的权利包括（）。 [0.5分]

、分享基金财产收益

、参与分配清算后的剩余基金财产

、按照规定要求召开基金份额持有人大会

、依法转让或者申请赎回其持有的基金份额

答案：

26、【多选题】
公募基金主要具有的特征有（）。 [0.5分]

、可以面向社会公开发售基金份额和宣传推广，基金募集对象不同定

、投资金额要求低，适宜中小投资者参与

、主要以具有较强风险承受能力的富裕阶层为日标客户

、遵守基金法律和法规的约束，并接受监管部门的严格监管

答案：

27、【多选题】
成长型基金的主要投资对象包括（）。 [0.5分]

、有较大升值潜力的公司股票

、新兴行业股票

、大盘蓝筹股

、政府债券和公司债

答案：

28、【多选题】
1OF与ETF之间的区别体现在（）。 [1分]

、申购、赎回的标的不同

、申购、赎回的场所不同

、基金投资策略不同

、对申购、赎回限制不同

答案：

29、【多选题】
目前我国货币市场基金可以投资的金融工具包括（）。 [1分]

、 1年以内的银行定期存款

、可转换债券

、期限在1年以内的央行票据

、剩余期限在397天以内的浮动利率债券

答案：

30、【多选题】
基金管理人向中国证监会提交的申请核准文本中，被称为“草案”的有（）。 [0.5分]

、基金上市交易草案

、基金合同草案

、基金托管协议草案

、招募说明书草案

答案：

31、【多选题】
折(溢)价率反映（）之间的关系。 [0.5分]

、开放式基金份额净值

、封闭式基金份额净值

、基金份额面值

、二级市场价格

答案：

32、【多选题】
上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间为交易日的（）。 [0.5分]

、 9：00～11：OO

、 9：30～11：30

、 13：00～15：00

答案：

33、【多选题】
ETF交易中，办理场外现金认购的投资者，认购以ETF份额申请，其认购金额是（）的乘积。 [0.5分]

、认购价格

、认购份额

、 1-认购费率

、 1+认购费率

答案：

34、【多选题】
关于基金管理公司一般决策程序，下列叙述正确的有（）。 [0.5分]

、研究发展部提出研究报告

、投资决策委员会决定基金的总体投资计划

、基金投资部制定投资组合的具体方案

、风险控制委员会提出风险控制建议

答案：

35、【多选题】
基金管理公司的机构设置包括（）。 [0.5分]

、投资管理部门

、风险管理部门

、市场营销部门

、基金运营部门

答案：

36、【多选题】
基金管理公司制定内部控制制度的原则有（）。 [1分]

、合法、合规性原则

、全面性原则

、审慎性原则

、适时性原则

答案：

37、【多选题】
基金管理公司向特定对象提供咨询服务，不得有下列（）行为。 [0.5分]

、侵害基金份额持有人和其他客户的合法权益

、承诺投资收益

、通过广告等公开方式招揽投资咨询客户

、代理投资咨询客户从事证券投资

答案：

38、【多选题】
关于基金财产保管的基本要求，下列说法正确的有（）。 [0.5分]

、基金托管人必须将基金资产与自有资产严格分开

、不同基金财产的债权债务不得相应抵消

、基金托管人没有单独处分基金财产的权利

、与投资咨询客户约定分享投资收益或者分担投资损失

答案：

39、【多选题】
下列各项属于基金托管人内部控制原则的有（）。 [0.5分]

、合法性原则

、完整性原则

、灵活性原则

、审慎性原则

答案：

40、【多选题】
基金财产不得用于下列（）投资或者活动。 [1分]

、承销证券

、向他人贷款

、投资股票

、向他人提供担保

答案：